NGÂN HÀNG TIÊN PHONG: Ngân hàng TMCP Tiên Phong.. Nh hoọ ủ ế ờ ạt động này mà NH được coi là kênh d n vẫ ốn huy động quan tr ng nhọ ất trong hệ ố th ng tài chính nước ta.. Khách hàng g i
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN VĂN ĐĂNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VIỆT HÀ HÀ NỘI - 2012 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17051114011541000000 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, ngồi nổ lực thân cịn có giúp đỡ tận tình Thầy Cơ giáo, đồng nghiệp quan hữu quan Với tình cảm chân thành nhất, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: Viện Đào tạo sau Đại học, Thầy, Cô giáo Viện kinh tế Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu trường.Lãnh đạo VPUBNDTP Hà Nội, Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Tiên Phong tạo điều kiện cung cấp số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu viết Luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới Tiến sĩ Trần Việt Hà người trực tiếp hướng dẫn dành nhiều thời gian, công sức giúp tơi hồn thành Luận văn Mặc dù, tơi cố gắng cẩn thận việc lựa chọn nội dung trình bày Luận văn Tuy nhiên Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong muốn tiếp tục nhận góp ý quý báu để Luận văn hoàn thiện hơn, nhằm nâng cao hiệu quản lý lĩnh vực Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Tiên Phong Xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn văn Đăng DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NGÂN HÀNG TIÊN PHONG: Ngân hàng TMCP Tiên Phong NHNN : Ngân hàng nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng QĐ : Quy định TGTCKT – XH :Tiền gửi tổ chức kinh tế xã hội TGDC : Tiền gửi dân cư TSC : Trụ sở DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh HTX : Hợp tác xã HĐQT : Hội đồng quản trị TGĐ : Tổng giám đốc SXKD : Sản xuất kinh doanh TSLĐ : Tài sản lưu động CNH – HĐH : Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1: Mơ hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & POOR’S Sơ đồ 1: Sơ đồ máy quản lý Ngân hàng TMCP Tiên Phong Bảng 2.1: Phân tích nguồn vốn Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo tính chất huy động Bảng 2.2: Phân tích dư nợ Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo loại tiền Bảng 2.3: Phân tích dư nợ Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo thành phần kinh tế Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong Bảng 2.5: Tình hình dư nợ hạn Ngân hàng TMCP Tiên Phong MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA Trang LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN .3 1.1.1 Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại .3 1.1.1.1 Nghiệp vụ huy động vốn 1.1.1.2 Nghiệp vụ tín dụng 1.1.1.3 Nghiệp vụ toán .4 1.1.1.4 Nghiệp vụ khác 1.1.2 Khái niệm phân loại tín dụng ngân hàng .4 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.3 Quy trình tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế .8 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ DẪN TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM 11 1.2.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM 11 1.2.1.2 Khái niệm biểu rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM 13 1.2.2 Các nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng 16 1.2.2.1 Các nhân tố khách quan 16 1.2.2.2 Các nhân tố chủ quan .17 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .20 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.3 Các nguyên tắc chung uỷ ban Giám sát ngân hàng Basel quản trị rủi ro tín dụng 25 1.3.4 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng NHTM 26 1.3.5 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng NHTM 32 1.3.5.1 Giám sát rủi ro tín dụng 32 1.3.5.2 Đo lường rủi ro tín dụng 33 1.3.5.3 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 36 1.3.5.4 Thực biện pháp hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy .38 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 39 1.4.1 Các yếu tố chủ quan 39 1.4.2 Các yếu tố khách quan 39 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 41 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG .41 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 41 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy quản lý kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong .44 2.1.3 Các kết hoạt động NHTMCP Tiên Phong 49 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 53 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 53 2.1.2.3 Cung cấp dịch vụ khác 55 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 56 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong 56 2.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân hàng TMCP Tiên Phong 57 2.2.2.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 57 2.2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 60 2.2.2.3 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 62 2.2.2.4 Thực biện pháp hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy .63 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 65 2.3.2.1 Hạn chế 65 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế .66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VÀ NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG .68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TIÊN PHONG 68 3.2 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 70 3.2.1 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó địi nợ hạn 70 3.2.2 Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng .72 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng .73 3.2.4 Đa dạng hoá danh mục đầu tư - Hồn thiện quy trình tín dụng 75 3.2.4.1 Đa dạng hoá danh mục đầu tư 75 3.2.4.2 Hồn thiện quy trình tín dụng .76 3.2.5 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 77 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng 78 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 80 3.2.8 Sử dụng cơng cụ tín dụng phái sinh 81 3.2.8.1 Chứng khoán hoá khoản cho vay .81 3.2.8.2 Bán khoản cho vay 82 3.2.8.3 Các công cụ tín dụng phái sinh khác 82 3.2.9 Công tác đào tạo cán 83 3.2.10 Hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy 84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ .85 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 87 3.3.3 Kiến nghị với Ban Điều hành 88 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua, với thành tựu đổi đất nước, hệ thống ngân hàng nước ta nói chung có đổi sâu sắc đóng góp vào việc thúc đẩy kinh tế theo hướng CNH – HĐH, phục vụ kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN NHTM thường chiếm tỷ trọng lớn quy mô tài sản, thị phầ n số lượng Hoạt động NHTM đa dạng, rộng khắp liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế Do phạm vi hoạt động ảnh hưởng rộng khắp nên NH phải gánh chịu nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm loại rủi ro như: rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất… Đối với hoạt động ngân hàng, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiế m tỷ trọng chủ yếu Nhờ hoạt động mà NH coi kênh dẫn vốn huy động quan trọng hệ thống tài nước ta Tuy vậy, hoạt động tín dụng ln ln chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng vấn đề quan tâm NHTM Nó khơng làm tổn hại đến tài sản, uy tín NH mà cịn gây phá sản tác động tiêu cực phản ứng dây chuyền NH đơn vị khác, ảnh hưởng toàn tới kinh tế Chính vậy, quản trị rủi ro tín dụng công việc thiếu NHTM Hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường với thực trạng nhiề u doanh nghiệp nhà nước chưa đứng vững cạnh tranh, tốc độ cổ phần hố chậm, doanh nghiệp ngồi quốc doanh gặp nhiều khó khăn vốn tự có đảm bảo tiền vay…đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, em định chọn đề tài ’’ Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong ’’ làm chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề bao gồm nội dung sau: Nguyễn Văn Đăng QTKD Chương 1: Những vấn đề rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM Chương 2: Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong Nguyễn Văn Đăng QTKD