Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế việt nam (VIB) thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 6 1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng 6 1.1.1 Khái niệm 6 1.1.2 Bản chất của tín dụng 7 1.1.3 Phân loại tín dụng 7 1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.2.1 Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Những chỉ số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 18 1.2.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng 22 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 23 1.3.1. Khải niệm 23 1.3.2. Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3.4. Một số biện pháp đo lường rủi ro tín dụng 26 1.4. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 31 1.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng là cơ sở để các Ngân hàng báo cáo và kiểm soát rủi ro 31 1.4.2. Quản trị rủi ro tín dụng là cơ sở đề Ngân hàng đề ra chiến lược kinh doanh 32 1.4.3 Quản trị rủi ro tín dụng là nền tảng để Ngân hàng phát huy lợi thế cạnh tranh 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) 35 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua 36 2.2. Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 41 2.2.1. Hoạt động tín dụng 41 2.2.2. Tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 44 2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 52 2.3.1 Nguyên nhân rủi ro thuộc về phía Ngân hàng 52 2.3.2 Nguyên nhân rủi ro thuộc về phía khách hàng 58 2.3.3. Nguyên nhân khách quan 62 2.4. Thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 63 2.4.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 63 2.4.2. Cơ chế điều hành 67 2.4.3. Quy trình thực hiện quản trị rủi ro 70 2.5. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) 74 2.5.1 Kết quả đạt được 74 2.5.2. Các hạn chế và nguyên nhân 75 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 813.1. Dự báo tình hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong thời gian tới 81 3.1.1 Bối cảnh nền kinh tế, thị trường tài chính tiền tệ thế giới 81 3.1.2. Dự báo tình hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới 83 3.2. Định hƣớng tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn 20092013 85 3.2.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 85 3.2.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro 86 3.3. Các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 88 3.3.1.Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 88 3.3.2. Nhóm các giải pháp hạn chế, xử lý rủi ro xảy ra 99 3.4 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc và chính Phủ 101 3.4.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 101 3.4.2. Tăng cường hoạch định chính sách 102 3.4.3 Nâng cao chất lượng của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 103 3.4.4 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát 104 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG NGUYỄN LAN KHANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2010 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG NGUYỄN LAN KHANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Nguyễn Thị Quy HÀ NỘI - 2010 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực, không sao chép của bất kỳ ai. Các số liệu trong luận văn có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Học viên Nguyễn Lan Khanh 4 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới các giảng viên, các nhà khoa học đã trang bị cho tác giả những kiến thức quý báu trong quá trình đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương. Đặc biệt, tác giả xin được chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Quy, người đã giúp đỡ tác giả rất tận tâm trong quá trình thực hiện luận văn này. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Phòng Khách hàng doanh nghiệp – Sở Giao dịch, lãnh đạo và các đồng nghiệp tại các Phòng Giám sát tín dụng, Phòng Tái thẩm định, Phòng Xử lý nợ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn, cung cấp tài liệu để giúp tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn của mình đến bạn bè và người thân đã ủng hộ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để tác giả có thể tập trung hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Học viên Nguyễn Lan Khanh 5 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 6 1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng 6 1.1.1 Khái niệm 6 1.1.2 Bản chất của tín dụng 7 1.1.3 Phân loại tín dụng 7 1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.2.1 Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Những chỉ số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 18 1.2.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng 22 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 23 1.3.1. Khải niệm 23 1.3.2. Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3.4. Một số biện pháp đo lường rủi ro tín dụng 26 1.4. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 31 1.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng là cơ sở để các Ngân hàng báo cáo và kiểm soát rủi ro 31 1.4.2. Quản trị rủi ro tín dụng là cơ sở đề Ngân hàng đề ra chiến lược kinh doanh 32 6 1.4.3 Quản trị rủi ro tín dụng là nền tảng để Ngân hàng phát huy lợi thế cạnh tranh 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) 35 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua 36 2.2. Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 41 2.2.1. Hoạt động tín dụng 41 2.2.2. Tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 44 2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 52 2.3.1 Nguyên nhân rủi ro thuộc về phía Ngân hàng 52 2.3.2 Nguyên nhân rủi ro thuộc về phía khách hàng 58 2.3.3. Nguyên nhân khách quan 62 2.4. Thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 63 2.4.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 63 2.4.2. Cơ chế điều hành 67 2.4.3. Quy trình thực hiện quản trị rủi ro 70 2.5. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) 74 2.5.1 Kết quả đạt được 74 2.5.2. Các hạn chế và nguyên nhân 75 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 81 7 3.1. Dự báo tình hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong thời gian tới 81 3.1.1 Bối cảnh nền kinh tế, thị trường tài chính tiền tệ thế giới 81 3.1.2. Dự báo tình hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới 83 3.2. Định hƣớng tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn 2009-2013 85 3.2.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 85 3.2.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro 86 3.3. Các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 88 3.3.1.Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 88 3.3.2. Nhóm các giải pháp hạn chế, xử lý rủi ro xảy ra 99 3.4 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc và chính Phủ 101 3.4.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 101 3.4.2. Tăng cường hoạch định chính sách 102 3.4.3 Nâng cao chất lượng của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 103 3.4.4 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát 104 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 8 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BC&FDI : Khách hàng doanh nghiệp lớn và có vốn đầu tư nước ngoài BĐS : Bất động sản CBTD : Cán bộ tín dụng CIC : Trung tâm thông tin tín dụng DV : Dịch vụ GTVT : Giao thông vận tải NH : Ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QĐ : Quyết định SMES : Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ TCTD : Tổ chức tín dụng TT : Thông tin TTĐ : Tái thẩm định VIB : Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 9 DANH MỤC CÁC BẢNG Số trang Bảng 2.1: Cơ cấu dư nợ theo đơn vị tiền tệ 42 Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ theo thời gian 43 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo ngành hàng 43 Bảng 2.4. Tổng hợp nợ quá hạn 45 Bảng 2.5: Tổng hợp nợ quá hạn theo thời hạn 48 Bảng 2.6: Tổng hợp nợ quá hạn theo ngành kinh tế 50 10 DANH MỤC CÁC HÌNH Số trang Hình 2.1. Tổng tài sản – Huy động – Dư nợ 37 Hình 2.2: Cơ cấu huy động theo loại hình 38 Hình 2.3: Cơ cấu huy động theo loại tiền 39 Hình 2.4: Cơ cấu dư nợ của Ngân hàng 42 Hình 2.5. Biểu đồ tổng hợp nợ quá hạn 46 Hình 2.6: Biểu đồ tổng hợp nợ quá hạn theo thời hạn 48 Hình 2.7: Biểu đồ tổng hợp nợ quá hạn theo ngành kinh tế 50 [...]... tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng - Tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 5 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng hoạt động quản trị rủi ro. .. về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, trên cơ sở đó tìm hiểu và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Từ đó, luận văn chỉ ra các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) trong bối cảnh hiện nay 14 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực. .. khách hàng tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam, hiểu và nắm được quy trình quản trị rủi ro và thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng, tác giả nhận thấy cần đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam từ đó là cơ sở để có thể một phần nào đó nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng TMCP và khối NHTM 3 Mục... quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong thời gian tới Luận văn sẽ tập trung vào vấn đề lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng nhằm đưa ra những giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được đặt trong bối cảnh thị... các Ngân hàng có những giải pháp hữu hiệu hơn trong tình hình mới Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng khá trong khối Ngân hàng TMCP trong những năm gần đây và đồng thời tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan tới rủi ro tín dụng Tuy nhiên, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam chưa được ai nghiên cứu Là quản lý khách hàng tại Ngân. .. hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 16 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng 1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng ra đời từ rất lâu nhưng đến nay, định nghĩa về tín dụng vẫn chưa được thống nhất và có nhiều cách... kinh tế, tác giả Lê Đức Thọ (2005) + “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế , Luận văn thạc sỹ kinh tế của tác giả Nguyễn Thị Bích Liên (2007) + “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam , Luận án Quản trị kinh doanh, tác giả Vũ Tuấn Anh (2008) 13 + “ Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP. .. đến tín dụng, từ đó có những hành động thích hợp để hạn chế các rủi ro đó ở mức thấp nhất các rủi ro và tìm cách quản lý, hạn chế các rủi ro đó.[1, tr.38] 1.3.2 Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, tài sản, uy tín của Ngân hàng Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng luôn được ngân hàng đặc biệt quan tâm Mục đích của nhà quản trị ngân hàng trong quản trị rủi. .. ro tín dụng khác nhau tuỳ theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu Tuỳ theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành các loại khác nhau 1.2.2.1 Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các loại sau: Rủi ro tín dụng ơ Rủi ro giao dịch Rủi ro tín dụng Rủi ro đảm bảo Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại. .. sử tồn tại hàng trăm năm tại Mỹ bị sụp đổ thì nhu cầu cần có những giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng hiệu quả là điều cần thiết Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là một trong các Ngân hàng TMCP đang dần khẳng định được vị trí của mình trong ngành ngân hàng Tuy nhiên, chịu tác động chung của nền kinh tế thế giới và của Việt Nam, tình hình nợ quá hạn của Ngân hàng trong . sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. - Tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). . luận về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng Chương II: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chương III: Một số giải pháp. luận về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, trên cơ sở đó tìm hiểu và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Từ