Việc quan trọng nhất trong quản trị rủi ro là phải xây dựng được quy trình quản lý rủi ro. Thông thường, quản lý rủi ro được chia thành 5 bước:
Bƣớc 1: Nhận dạng rủi ro
Đây là bước đầu tiên nhằm tìm hiểu cặn kẽ về bản chất của rủi ro. Cách đơn giản và trực tiếp nhất là liệt kê từng nhân tố và các biến cố có thể gây ra rủi ro.
Cách làm rõ bản chất của rủi ro là:
- Thứ nhất: Nhận dạng những tác nhân kinh tế có thể gây ra rủi ro, ví dụ yếu tố khách hàng, tài sản đảm bảo, tình hình thị trường…
35
- Thứ hai: Tìm hiểu xem chiều hướng có thể gây ra rủi ro, ví dụ việc Ngân hàng Trung ương tăng lãi sẽ suất dự trữ bắt buộc, xu hướng phát triển của các ngành hàng trong nền kinh tế…
- Thứ ba: Kiểm tra lại xem biểu hiện rủi ro đang phân tích có phụ thuộc vào biến cố nào khác hay không, chẳng hạn cơng ty có biểu hiện rủi ro trong trường hợp khơng được tín nhiệm của khách hàng...
Bƣớc 2: Ƣớc tính, định lƣợng rủi ro
Bước này sẽ đo lường mức độ phản ứng của công ty đối với các nguồn gốc rủi ro đã xác định ở trên. Cụ thể, dùng một phương pháp giả định nếu có nhân tố rủi ro thì cơng ty được gì và mất gì. Ví như nếu cơng ty phụ thuộc vào một hoặc hay nhà cung cấp chính thì nếu như nhà cung cấp của cơng ty gặp vấn đề thì cơng ty sẽ gặp khó khăn như thế nào. Hay nếu thị trường có dấu hiệu đi xuống, giá mặt hàng của công ty giảm mạnh thì cơng ty sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay ít.
Bƣớc 3: Đánh giá tác động của rủi ro
Bước này địi hỏi cần có những đánh giá về những rủi ro được xác định có ảnh hưởng lớn hay nhỏ tới hoạt động của ngân hàng. Khi xác định được điều này ngân hàng cũng cần làm bài tốn chi phí và lợi tức. Đôi khi, việc quản lý rủi ro tiêu tốn nhiều nguồn lực của cơng ty như tiền bạc và thời gian, do đó cần phải cân nhắc xem liệu việc quản lý rủi ro như vậy có thực sự đem lại lợi ích lớn hơn chi phí bỏ ra để thực hiện nó hay khơng.
Bƣớc 4: Đánh giá năng lực của ngƣời thực hiện chƣơng trình bảo hiểm rủi ro
Để quản lý rủi ro có hai chiến lược:
- Thứ nhất: Dựa vào một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thuê họ thiết kế một giải pháp quản lý rủi ro cụ thể, thích hợp với chiến lược quản lý của công ty.
36
- Thứ hai: Tự cơng ty đứng ra thực hiện phịng chống rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ CK phái sinh như chứng quyền, chứng khế, quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai... đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân viên của cơng ty có khả năng lập và thực hiện hàng rào chống rủi ro. Vấn đề này địi hỏi nhân viên cơng ty vừa phải thiết kế đúng lại vừa phải thực hiện tốt chương trình phịng chống rủi ro bởi quản lý rủi ro cần phải được theo dõi thường xuyên và điều chỉnh kịp thời với sự biến đổi của thời gian.
Bƣớc 5: Lựa chọn cơng cụ và quản lý rủi ro thích hợp
Để quản lý rủi ro có hai chiến lược:
- Thứ nhất: Dựa vào một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thuê họ thiết kế một giải pháp quản lý rủi ro cụ thể, thích hợp với chiến lược quản lý của công ty.
- Thứ hai: Tự doanh nghiệp đứng ra thực hiện phòng chống rủi ro bằng cách sử dụng nguồn lực của mình. Vấn đề này địi hỏi nhân viên công ty vừa phải thiết kế đúng lại vừa phải thực hiện tốt chương trình phịng chống rủi ro bởi quản lý rủi ro cần phải được theo dõi thường xuyên và điều chỉnh kịp thời với sự biến đổi của thời gian.
Lựa chọn công cụ và quản lý rủi ro thích hợp là bước mấu chốt cuối cùng trong việc xây dựng chiến lược quản lý rủi ro. Trong bước này nhà quản lý phải chọn một giải pháp cụ thể để phịng chống rủi ro đó và đưa ra những biện pháp để hạn chế rủi ro trong tương lai, đúc rút kinh nghiệm xử lý và thơng báo với các phịng ban cần thiết để cùng xử lý và đúc rút kinh nghiệm.