Đang tải... (xem toàn văn)
Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVCác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Bích Diệp Người hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Việt Dũng Hà Nội – 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Bích Diệp, học viên cao học khóa 28A, lớp Tài ngân hàng 28A định hướng nghiên cứu Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ sản phẩm nghiên cứu tơi, có hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Việt Dũng Các nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu trung thực, tơi nghiên cứu phân tích khơng chép hình thức Những số liệu bảng biểu phục vụ cho phân tích, nhận xét đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có tính tin cậy cao có ghi phần tài liệu tham khảo phụ lục cuốibài LỜI CẢM ƠN Được phân công thầy cô khoa Sau Đại học hướng dẫn nhiệt tình thầy Nguyễn Việt Dũng – Trưởng khoa Tài Ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, luận văn thạc sĩ với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV” hoànthiện Để hồn thành luận văn mình, ngồi cố gắng nỗ lực thân, cịn có giúp đỡ dẫn nhiệt tình thầy khoa Tài Ngân hàng, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Việt Dũng – giảng viên hướng dẫn luận văn, người xây dựng bảo để em hoàn thiện luận văn cách khoa học Em xin cảm ơn thầy – PGS.TS Nguyễn Việt Dũng thời gian vừa qua ln ln nhiệt tình hỗ trợ, bảo, hướng dẫn tận tình Mặc dù công việc Khoa công việc Trường nhiều, thầy dành thời gian cho chúng em, giúp em hồn thành luận văn cách đắn Em xin cảm ơn thầy lần chúc thầy thành cơng nghiệp giảng dạy Em xin cảm ơn anh chị em cán nhân viên BIDV Mặc dù khối lượng công việc hàng ngày không nhỏ anh chị em ln tận tình giúp đỡ em hồn thành khảo sát để em có bảng số liệu thông tin quý giá để tiếp cận phương pháp nghiên cứu luậnvăn Tuy nhiên, kiến thức vơ bao la vô rộng lớn, thân có kinh nghiệm định, nghiệp vụ ngân hàng vơ nhiều nên khó tránh khỏi luận văn có sai sót hạn chế Em hy vọng nhận nhận xét, bảo góp ý quý giá thầy để luận văn em hồn thiệnhơn Một lần nữa, em xin cảm ơn thầy Nguyễn Việt Dũng, thầy cô Trường Đại học Ngoại Thương anh chị em cán nhân viên BIDV tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện để em hồn thành luận văn củamình MỤC LỤC LỜICAMĐOAN .i LỜICẢMƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮVIẾTTẮT .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ,HÌNH,BẢNG vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨULUẬNVĂN viii LỜIMỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁCYẾUTỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNGTHƯƠNGMẠI .9 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng Ngân hàngThươngmại 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàngThươngmại .12 1.2.1 Khái niệm rủi rotíndụng 12 1.2.2 Đặc điểm rủi rotíndụng 12 1.2.3 Hậu rủi rotíndụng 13 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàngThươngmại .15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi rotíndụng 15 1.3.2 Quy trình quản trị rủi rotíndụng 17 1.3.3 Các mơ hình quản trị rủi rotín dụng 21 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàngThươngmại .23 1.4.1 Các nhân tố bên trongngânhàng 23 1.4.2 Các nhân tố môi trườngvĩmô 27 1.4.3 Các nhân tố thuộc vềkháchhàng 29 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nước ởnướcngoài 31 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nướcngoài 31 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng trongnước 34 1.5.3 Những học kinh nghiệm mà BIDV áp dụng thờigiantới 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM–BIDV 38 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam –BIDV .38 2.1.1 Quá trình hình thành vàpháttriển 38 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụcơbản 41 2.1.3 Cơ cấutổchức 41 2.1.4 Kết kinh doanhcủa BIDV 42 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụngtạiBIDV 50 2.2.1 Cơ cấu tín dụngtạiBIDV 50 2.2.2 Chất lượng tín dụngtạiBIDV 54 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụngtại BIDV 56 2.3.1 Quy trình tín dụngtạiBIDV 56 2.3.2 Cơng tác nhận diện rủi rotíndụng 59 2.3.3 Đo lường rủi rotíndụng 60 2.3.4 Kiểm sốt rủi rotíndụng 63 2.3.5 Phịng ngừa rủi rotíndụng .64 2.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụngtạiBIDV 64 2.4.1 Những kết đãđạtđược .64 2.4.2 Những hạn chế còntồntại 65 2.4.3 Nguyên nhân sựhạnchế 66 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam–BIDV 67 2.5.1 Các nhân tố liên quan tớikhách hàng 67 2.4.2 Các nhân tố bên trongngânhàng 68 2.4.3 Các nhân tố môi trườngvĩmô 69 2.6 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại CổphầnBIDV 70 2.6.1 Mơ hình giả thuyếtnghiêncứu 70 2.6.2 Phân tích kết quảnghiên cứu 76 2.6.3 Đánh giá kết quảnghiên cứu 78 2.6.4 So sánh kết nghiên cứu với thực tếtạiBIDV 79 CHƯƠNG CÁC ĐÈ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM–BIDV 80 3.1 Những định hướng cơng tác tín dụng thờigiantới .80 3.2 Một số đề xuất để nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV.81 3.2.1 Đối với nhân tố nội bộngânhàng 81 3.2.2 Đối với nhân tố môi trường kinh tếxã hội .82 3.2.3 Đối với nhân tốkháchhàng 83 3.3 Các kiến nghị đối vớiNhànước 84 KẾTLUẬN 87 TÀI LIỆUTHAMKHẢO .88 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng CIC Trung tâm tín dụng Quốc gia Việt Nam NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước QTRR Quản trị rủi ro DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG Bảng 2.1: Lượng tiền gửi BIDV giaiđoạn2018-2022 .43 Bảng 2.2: Cơ cấu tiền gửi BIDV giaiđoạn 2018-2022 45 Bảng 2.3: Các tiêu tài BIDV giaiđoạn2018-2022 .47 Bảng 2.4: Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh BIDV giaiđoạn2018-2022 49 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng BIDV giaiđoạn 2018-2022 51 Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng BIDV giaiđoạn 2018-2022 .53 Bảng 2.7: Dư nợ BIDV giai đoạn 2018-2022 phân theonhómnợ 55 Bảng 2.8: Điểm xếp hạng tín dụng nội bộtại BIDV 62 Bảng 2.9: Các biến quan sát mã hóa biếnquansát 73 Bảng 2.10: Kiểm định giá trị Cronbach Alpha nhân tố Khách hànglần1 73 Bảng 2.11: Kiểm định giá trị Cronbach Alpha nhân tố Khách hànglần2 74 Bảng 2.12: Kiểm định giá trị Cronbach Alpha nhân tố Bên ngân hàng lần1 74 Bảng 2.13: Kiểm định giá trị Cronbach Alpha nhân tố Bên ngân hàng lần2 75 Bảng 2.14: Kiểm định giá trị Cronbach Alpha nhân tố Môi trường kinh tế xãhội 75 Bảng 2.15: Kiểm định giá trị Cronbach Alpha nhân tố Quản trị rủi ro tín dụng75Bảng 2.16: Kết mơ hình hồi quytuyếntính 76 Bảng 2.17: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến biếnđộclập 77 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Lý luận, thực tiễn nghiên cứu điều hoạt động Ngân hàng Thương mại phải gánh chịu rủi ro khác nhau, đó, rủi ro lớn rủi ro tín dụng – tín dụng nghiệp vụ mang nguồn lợi nhuận lớn hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, điều hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chịu nhiều nhân tố khác từ nhân tố khách hàng, nhân tố nội ngân hàng tới nhân tố kinh tế xã hội Luận văn nghiên cứu xác định ảnh hưởng nhân tố tới hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – BIDV Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố nội ngân hàng yếu tố mơi trường kinh tế xã hội có ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro BIDV Từ đây, luận văn so sánh đối chiếu với thực tế BIDV để thấy thành tựu hạn chế cịn tồn Qua đó, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị để nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tạiBIDV LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đềtài Trong năm qua, với hội nhập phát triển đất nước, NHTM có đóng góp tích cực vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bằng luân chuyển vốn từ nơi dư thừa tới nơi có nhu cầu vốn, Ngân hàng thương mại mắt xích đóng vai trị quan trọng kinh tế Từ đó, hệ thống Ngân hàng Thương mại có mở rộng quy mơ, thị phần, sản phẩm,… Cũng ngân hàng doanh nghiệp đặc biệt – nơi “kinh doanh tiền” nên thân phải gánh chịu loại rủi ro khác bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thơng tin, rủi ro tácnghiệp,… Có thể nói rằng, tất nghiệp vụ, nghiệp vụ tạo nguồn thu lớn nghiệp vụ tín dụng Nhờ có nghiệp vụ quan trọng mà nguồn vốn huy động sử dụng hiệu quả, luân chuyển từ nơi dư thừa tới nơi có nhu cầu vốn Tuy mang nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng cao cấu tổng thu nhập, khơng thể phủ nhận hoạt động mang tính rủi ro cao hoạt động ngân hàng Sự ảnh hưởng rủi ro tín dụng xảy không liên quan tới thân ngân hàng mà cịn liên quan tới nhiều ngân hàng xã hội kinh tế Vì vậy, thân ngân hàng cần phải trọng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng để tránh rủi ro đến từ hoạt động Trong năm vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam BIDV có bước tiến hoạt động tín dụng Bằng chứng rõ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng thể báo cáo tài hàng năm Điều cho thấy BIDV cố gắng việc mở rộng quy mô, đưa sản phẩm dịch vụ tới tay người sử dụng Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng quy mô tín dụng năm qua, BIDV ghi nhận gia tăng tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ nợ hạn Tín dụng huy động vốn hoạt động quan trọng chủ lực, cốt lõi ngân hàng Vì vậy, điều đặt vấn đề mà ngân hàng cần phải ý tới – hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Đây mộthoạtđộngcótầmquantrọngkhơngkémnhữnghoạtđộngkháccủangânhàng