Trang 1 BỘ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBÁO CÁO THỰC HÀNHMƠN: KINH TẾ LƯỢNGĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUPHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGCÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NĂM
BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN: KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 Sinh viên thực hiện: 26LT1 - Mai Trâm Anh 22LT2 - Bùi Thị Hương Trà 31LT1 - Lê Khánh Linh 24LT2 - Trần Lê Phương Anh 10LT2 - Nguyễn Hà Trang 31LT2 - Lê Thị Hà Thu GVHD: NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂM Lớp 59/22.4LT - Nhóm Tóm tắt nội dung thực hành STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ 26LT1 Mai Trâm Anh Dự báo (phần VIII) Kiểm định khuyết tật mơ hình (phần V) 31LT1 Lê Khánh Linh Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy hệ số hồi quy (phần VI) Tìm liệu ngân hàng 10LT2 Nguyễn Hà Trang Viết hàm hồi quy tổng thể (phần II) Tìm liệu ngân hàng Tổng quan (phần I) 22LT2 Bùi Thị Hương Trà Tổng kết (phần IX) Kiểm tra trình bày Phân tích liệu Eviews (phần III.2) 24LT2 Trần Lê Phương Anh Ước lượng mơ hình hồi quy (phần IV) 31LT2 Lê Thị Hà Thu Phân tích kết hồi quy (phần VII) MỤC LỤC I TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mơ hình tốn học II VIẾT HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ, MƠ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY .9 Cơ sở lựa chọn mơ hình Nhận định 10 Lập mơ hình hồi quy mô tả mối quan hệ kinh tế biến 11 III PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 12 Thu thập số liệu 12 Phân tích số liệu 13 IV ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH HỒI QUY 13 V KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT CÁC MƠ HÌNH 15 Kiểm định tự tương quan .15 1.1 Kiểm định Durbin – Waston 15 1.2 Kiểm định Breusch – Godfrey .16 Kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi .17 Kiểm định đa cộng tuyến .19 3.1 Phương pháp Hồi quy phụ 19 3.2 Phương pháp Độ đo Theil 20 3.3 Cách khắc phục đa cộng tuyến .21 Kiểm định mơ hình bỏ sót biến thích hợp 23 Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên .24 VI KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY VÀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 25 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 25 Kiểm định phù hợp hệ số hồi quy .25 2.1 Kiểm định β : .25 2.2 Kiểm định β : .25 2.3 Kiểm định β : 26 VII PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 26 Khoảng tin cậy hệ số hồi quy phương sai sai số ngẫu nhiên 26 1.1 Khoảng tin cậy hệ số hồi quy 26 1.2 Khoảng tin cậy phương sai sai số ngẫu nhiên .29 Kiểm định số giả thuyết mô hình hồi quy 30 2.1 Kiểm định giả thuyết β : ROA NIM có mối quan hệ chiều 30 2.2 Kiểm định giả thuyết β : ROA CA có mối quan hệ chiều 31 2.3 Kiểm định mở rộng .31 VIII IX DỰ BÁO 32 TỔNG KẾT 33 I TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Vấn đề nghiên cứu Kinh tế lượng việc sử dụng lý thuyết liệu kinh tế, kinh doanh, xã hội… cơng cụ tốn học, thống kê tin học nhằm đưa câu trả lời thay đổi yếu tố để cung cấp thông tin cần thiết cho nghiên cứu, dự đoán, dự báo định kinh tế Tốc độ tồn cầu hóa hội nhập kinh tế tạo điều kiê nf cho quốc gia phát triển, nhiên, điều khiến cạnh tranh lĩnh vực kinh tế trở nên gay gắt ngành Tài - Ngân hàng khơng đứng ngồi chơi Thực tế cho thấy, đa số NHTM Việt Nam có quy mơ nhỏ, lực tài chính, lực quản lý trình độ cơng nghệ cịn hạn chế so với ngân hàng nước ngồi, vậy, áp lực cạnh tranh NHTM Việt Nam lớn Bản thân ngân hàng phải đối mặt với nhiều vấn đề chất lượng tài sản kém, nợ xấu cao, khó khăn khoản, lợi nhuận thấp Muốn tồn phát triển bối cảnh này, yêu cầu đặt NHTM phải tìm giải pháp để nâng cao hiệu kinh doanh Đây nhiệm vụ hàng đầu, vừa mục tiêu động lực ngân hàng giai đoạn Tỷ lệ NIM số quan trọng phân tích tài chính, hay cịn gọi phần chênh lệch thu nhập từ lãi chi phí lãi phải trả ngân hàng Dựa tỷ lệ NIM, nhà quản trị ngân hàng biết hiệu sử dụng nguồn vốn huy động cho vay, từ điều phối dịng tiền tốt Đối với nhà đầu tư, dựa vào tỷ lệ biên lãi rịng, nhà đầu tư đánh giá sức khỏe Ngân hàng, từ đưa định đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng phù hợp với vị rủi ro thân Chỉ số CA tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng Tỷ lệ cao mức độ an tồn vốn hoạt động ngân hàng cao Chỉ tiêu dễ tính tốn, dùng số liệu báo cáo tài có Ở thời kỳ mở cửa kinh tế, hệ thống NHTM Việt Nam có hội tiếp cận nhiều với cơng nghệ kỹ thuật đại hệ thống ngân hàng giới Bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh ngày gia tăng Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2021), thị trường tài nước ta có khoảng 60 tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động, có 09 ngân hàng có 100% vốn nước ngồi Do đó, sức ép cạnh tranh NHTM lớn, NHTM khơng có tiềm lực tài chính, lực quản lý chiến lược kinh doanh hợp lý không đạt hiệu Khi hoạt động kinh doanh khơng có hiệu quả, tất yếu NHTM phải dừng đua Vì lý NHTM phải nỗ lực nâng cao hiệu hoạt động để thích ứng với mơi trường kinh doanh động ngày biến động Với mong muốn đưa nhận xét, từ đề xuất giải pháp cho NHTM, chúng em chọn đề tài: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2022” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục đích chung Việc nghiên cứu nhân tố tác động đến biến động ROA ngân hàng thương mại nhằm hiểu rõ tác động chúng tới chủ thể liên quan, từ phân tích phần lý cho biến động ngành, nhóm ngành kinh tế vĩ mơ 2.2 Mục đích cụ thể Ở mục đích cụ thể hơn, việc nghiên cứu nhân tố tác động đến ROE doanh nghiệp thực phẩm nhằm đánh giá xác mức độ tác động theo hướng tích cực tiêu cực chúng tới mặt chiến lược, sách tương lai hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, nghiên cứu cung cấp thông tin tổng hợp, ước lượng kiểm định dựa theo mơ hình giúp chủ thể liên quan sử dụng nhìn nhận từ góc độ khác nhau, đánh giá toàn diện chi tiết hoạt động tài Document continues below Discover more from:tế lượng kinh KTL 245 Học viện Tài 252 documents Go to course 16 Tom tat ly thuyet KTL chương trình kinh tế 100% (17) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới sách cổ tức doanh lượng nghiệp thực phẩm mối quan tâm nhiều người: nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, cổ đơng, nhà cho vay tín dụng, quan quản lý,… Mỗi GIẢI kinhsẽtế nhóm người có đặc điểm nhu cầu khác nhau, nên phânSBT tích đem lại cho họ ý nghĩa khác nhau: 52 lượng kinh Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Mối quan tâm họtế việc có thể92% đảm(37) lượng bảo dịng tiền doanh nghiệp xoay vòng ổn định giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn suôn sẻ, tối đa hoá lợi nhuận đồng vốn mà doanh nghiệp bỏ đồng thời phải giữ chân cổ đơng góp vốn vào BÁO CÁO THỰC doanh nghiệp Với việc dựa vào tác động nhân tố ảnh hưởng tới HÀNH KINH TẾ… sách cổ tức, họ đưa lựa chọn phân phối 24lợi nhuận cổ tức cho hợp kinh tế lượng lý 100% (5) Đối với cổ đông: Mối quan tâm họ thường có xu hướng: Một quan tâm tới tỷ lệ họ trả cổ tức Hai giá trị họ nhận định đầu kinh tư lâu dài cho phát triển doanh nghiệp thông qua việcvở tái ghi đầu tư tế lượng kinh tế Đối với ngân hàng nhà cho vay tín19 dụng:lượng Để biết khả100% (5) toán tức thời doanh nghiệp, họ đặc biệt quan tâm đến lượng tiền tài sản chuyển nhanh thành tiền mà tỷ lệ phân phối lợi nhuận cho việc tái đầu tư ảnh hưởng tới lượng tiền trả nợ vay kỳ kinh doanh trước TỔNG HỢP Đối tượng phạm vi nghiên cứu - 43 KIẾN THỨC KINH TẾ… kinh tế 89% (9) Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu vào tìm hiểu cáclượng nhân tố ảnh hưởng đến ROA - tỷ suất sinh lời tổng tài sản ngân hàng thương mại Việt Nam - [ Cô Vũ Mai Phương ] thử THPT… + Phạm vi nội dung: Nội dung ROA - tỷ suất sinh lờiĐề trênthi tổng tài sản Phạm vi nghiên cứu: nhân tố ảnh hưởng đến ROA kinh tế 100% (3) + Phạm vi không gian: Nghiên cứu 20 ngân hàng thương mại niêm yết lượng sàn chứng khoán + Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu năm 2022 - đại dịch Covid-19 tạm thời giảm thiểu dần có chuyển biến trở lại sau thời gian dài bị đình trệ Mơ hình tốn học - Nghiên cứu định tính bao gồm: + Phương pháp quan sát khoa học: Phương pháp quan sát đối tượng nghiên cứu có hệ thống để thu thập thơng tin đối tượng + Phương pháp thu thập số liệu: Phương pháp giúp thu thập thông tin liệu thứ cấp đối tượng nghiên cứu từ nguồn khác để sử dụng nghiên cứu phân tích + Phương pháp điều tra: Phương pháp khảo sát nhóm đối tượng diện rộng để phát quy luật phân bố đặc điểm đối tượng + Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết: Phương pháp giúp phân loại, xếp thông tin, liệu theo vấn đề có dấu hiệu chất, hướng phát triển; sau hệ thống hóa chúng thành nhóm có đặc điểm tương đương + Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, lý luận khác cách phân tích chúng thành phận để quan tâm sâu sắc đối tượng, sau liên kết mặt, phận thông tin phân tích tạo hệ thống lý thuyết từ đầu đến cuối sâu sắc đối tượng + Phương pháp lịch sử: Phương pháp nghiên cứu nguồn gốc phát sinh, trình phát triển đối tượng từ rút chất quy luật đối tượng + Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm: Phương pháp nghiên cứu xem xét lại thành thực tiễn khứ để rút tóm lại bổ ích cho thực tiễn khoa học + Phương pháp giả thuyết: Phương pháp đưa dự đốn quy luật đối tượng, sau chứng minh dự đốn - Nghiên cứu định lượng: Qua việc sử dụng phương pháp thống kê để lượng hóa, đo lường, ước lượng, phản ánh diễn giải, nghiên cứu định lượng giúp xác định mối quan hệ ROA yếu tố ảnh hưởng đến Phương pháp sử dụng chủ yếu số liệu với tính khách quan cao nên phương pháp định lượng có độ trung thực cao Nhờ vậy, kết giúp chủ thể liên quan đưa định quản lý, đầu tư tài trợ cách phù hợp, sát với thực tế + Để sử dụng phương pháp cho việc hỗ trợ đề tài, nhóm nghiên cứu tiến hành chạy mơ hình với trợ giúp phần mềm chuyên dụng Eview + Các bước thực theo phương pháp định lượng công trình gồm bước sau: ● Xác định biến, thang đo biến ● Thiết lập mơ hình nghiên cứu mối quan hệ biến mơ hình ● Xác định mẫu nghiên cứu: bao gồm 20 ngân hàng thương mại niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 ● Thu thập liệu nghiên cứu: Các liệu sử dụng nghiên cứu liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài ngân hàng thương mại niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ● Xử lý liệu thu thập: Sau tính tốn tiêu, nhóm nghiên cứu tiến hành xử lý biến, kiểm tra liệu, sau đó, chuyển sang phần mềm chuyên dụng Eview để thống kê, phân tích, ước lượng, kiểm định cần thiết kiểm tra khắc phục vi phạm mơ hình Các kết thu sở để nhóm chúng em đề xuất giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp II VIẾT HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ, MƠ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY Cơ sở lựa chọn mơ hình ● Cơ sở lý thuyết Ước lượng mơ hình hồi quy ban đầu,thu ^ ROA i R2=0.716932 Ước lượng mơ hình hồi quy sau: ROAi2 +α ^ ROA i3 +V i ROA i=α 1+ α NIM i+ α CAi +α ^ thu hệ số xác định R21=0.799168 { H : Mơ hình khơng bỏ sót biến H : Mơ hình có bỏ sót biến Cặp giả thuyết: Tiêu chuẩn kiểm định: 23 F= ( R −R )/ (1−R 12)/(n−5) Miền bác bỏ: W α ={F∨F> F α ( , n−5 ) } Theo báo cáo , ta có : F qs=3.071075 (2,15) (2,15) Mà F 0.05 =3.68→ F qs< F 0.05 → F qs ∉ W α → Chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết H Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, phương pháp Ramsey, mô hình khơng bỏ sót biến Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên { H :Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H : Sai số ngẫu nhiênkhơng có phân phối chuẩn Cặp giả thuyết: Tiêu chuẩn kiểm định: ( S6 + ( K24−3) ) χ 2 JB=n (2 ) với K hệ số nhọn, S hệ số bất đối xứng chuỗi phần dư Miền bác bỏ: W α ={JB ∨ JB > χ α2 (2) } Theo báo cáo, ta có:JBqs =1.142861 (2 ) (2) Mà χ 0.05 =5.9915 → JBqs < χ 0.05 → JBqs ∉W α → Chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết H Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 24 VI KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY VÀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUY Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy { H : R 2=0 H : R 2> - Kiểm định cặp giả thuyết: - Từ báo cáo eview, ta có Pvalue =0.000022 - Nhận thấy: Pvalue < ¿ α Do bác bỏ giả thuyết H , chấp nhận đối thuyết H1 Vậy: với mức ý nghĩa α = %, mơ hình hồi quy phù hợp Kiểm định phù hợp hệ số hồi quy 2.1 Kiểm định β : { H : β 1=0 H : β1≠ - Kiểm định cặp giả thuyết: - Từ báo cáo eview, ta có Pvalue =0.3912 - Nhận thấy: Pvalue > ¿ α Do chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết H Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, hệ số chặn khơng có ý nghĩa thống kê 2.2 Kiểm định β : { H : β 2=0 H : β2≠ - Kiểm định cặp giả thuyết: - Từ báo cáo eview, ta có Pvalue =0.0009 - Nhận thấy: Pvalue < ¿ α Do bác bỏ giả thuyết H , chấp nhận đối thuyết H1 Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, β có ý nghĩa kinh tế Hay tỷ lệ thu nhập lãi có tác động đến tỷ suất sinh lời tổng tài sản ngân hàng thương mại Việt Nam 2.3 Kiểm định β : { H : β 3=0 H : β3≠ - Kiểm định cặp giả thuyết: - Từ báo cáo eview, ta có Pvalue =0.5600 - Nhận thấy: Pvalue > ¿ α Do chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết H 25 Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, β khơng có ý nghĩa kinh tế Hay tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng tài sản khơng có tác động đến tỷ suất sinh lời tổng tài sản ngân hàng thương mại Việt Nam VII PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Khoảng tin cậy hệ số hồi quy phương sai sai số ngẫu nhiên 1.1 Khoảng tin cậy hệ số hồi quy Mơ hình hồi quy mẫu: ROA i=−0.259815+ 0.466784 NIM i +0.022185 CAi +e Khoảng tin cậy β 1.1.1 ? Khi NIM tăng 1% điều kiện yếu tố khác khơng đổi ROA thay đổi nào? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy hai phía β là: n−k ^ ^ n−k β 2−Se ( β^ ) ×t α ≤ β2 ≤ ^ β2 + Se ( β ) ×t α 2 - Dựa vào báo cáo Eview, ta có: ^ β 2= 0.466784; Se ( ^ β 2) =¿ 0.116974 - 17 Tra bảng: t 0.025 = 2.11 ⇒ Thay số ta có: 0.466784 – 0.116974 × 2.11 ≤ β2 ≤ 0.466784 + 0.116974 × 2.11 ⇒ 0.219969 ≤ β2 ≤ 0.713599 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, NIM tăng 1% điều kiện yếu tố khác khơng đổi tỷ suất sinh lời tài sản ngân hàng thương mại tăng khoảng từ 0.219969% đến 0.713599% ? Khi NIM tăng 2% điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi ROA thay đổi tối thiểu bao nhiêu? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy phải β là: ^) ×t n−k β 2−Se ( β β2≥ ^ α - Dựa vào báo cáo Eview, ta có: ^ β 2= 0.466784; Se ( ^ β 2) =¿ 0.116974 - 17 Tra bảng: t 0.05 = 1.74 26 ⇒ Thay số ta có: β ≥0.466784 – 0.116974 × 1.74 ⇒ β ≥ 0.263249 ⇒ × β ≥ × 0.263249 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, NIM tăng 2% điều kiện yếu tố khác khơng đổi tỷ suất sinh lời tài sản ngân hàng thương mại tăng tối thiểu 0.526498% ? Khi NIM tăng 1.5% điều kiện yếu tố khác không thay đổi ROA thay đổi tối đa bao nhiêu? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy trái β là: β2≤ ^ β + Se ( ^ β ) ×t α n−k - Dựa vào báo cáo Eviews, ta có: ^ β = 0.466784; Se ( ^ β ) =¿ 0.116974 - 17 Tra bảng: t 0.05 = 1.74 ⇒ Thay số ta có: β ≤0.466784 + 0.116974 × 1.74 ⇒ β ≤ 0.670318 ⇒ 1.5 × β ≤ 1.5× 0.670318 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, NIM tăng 1.5% điều kiện yếu tố khác khơng đổi tỷ suất sinh lời tài sản ngân hàng thương mại tăng tối đa 1.005478% 1.1.2 Khoảng tin cậy β ? Khi CA tăng 1% điều kiện yếu tố khác khơng đổi ROA thay đổi nào? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy hai phía β là: n−k ^ ^ n−k β 3−Se ( β^ ) ×t α ≤ β3 ≤ ^ β3 + Se ( β ) ×t α 2 - Dựa vào báo cáo Eviews, ta có: ^ β = 0.022185; Se ( ^ β ) =¿ 0.037314 - 17 Tra bảng: t 0.025 = 2.11 ⇒ Thay số ta có: 0.022185 – 0.037314 × 2.11 ≤ β3 ≤ 0.022185 + 0.037314 × 2.11 27 ⇒ -0.056547 ≤ β3 ≤ 0.100917 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, CA tăng 1% điều kiện yếu tố khác khơng đổi tỷ suất sinh lời tài sản ngân hàng thương mại tăng từ 0.056547% đến 0.100917% ? Khi CA tăng 2% điều kiện yếu tố khác không thay đổi ROA thay đổi tối thiểu bao nhiêu? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy phải β là: n−k β 3−Se ( ^ β3≥ ^ β ) ×t α - Dựa vào báo cáo Eviews, ta có: ^ β = 0.022185; Se ( ^ β ) =¿ 0.037314 - 17 Tra bảng: t 0.05 = 1.74 ⇒ Thay số ta có: β ≥0.022185 – 0.037314 × 1.74 ⇒ β ≥ -0.042741 ⇒ × β ≥ 2× -0.042741 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, CA tăng 2% điều kiện yếu tố khác khơng đổi tỷ suất sinh lời tài sản ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0.085483% ? Khi CA tăng 1.5% điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi ROA thay đổi tối đa bao nhiêu? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy trái β là: ^ n−k β3≤ ^ β + Se ( β ) ×t α - Dựa vào báo cáo Eviews, ta có: ^ β = 0.022185; Se ( ^ β ) =¿ 0.037314 - 17 Tra bảng: t 0.05 = 1.74 ⇒ Thay số ta có: β ≤0.022185 + 0.037314 × 1.74 ⇒ β ≤ 0.087111 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, CA tăng 1.5% điều kiện yếu tố khác khơng đổi tỷ suất sinh lời tài sản ngân hàng thương mại tăng tối đa 0.130667% 28 1.2 Khoảng tin cậy phương sai sai số ngẫu nhiên Mơ hình hồi quy mẫu: ROA i=−0.259815+ 0.466784 NIM i +0.022185 CAi +e ? Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động khoảng nào? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy hai phía σ là: RSS RSS ≤ σ ≤ χ2(n−3) χ 2(n−3) α α 1− 2 - Dựa vào báo cáo Eviews, ta có RSS = 2.148353 - ( 17 ) ( 17 ) Tra bảng: χ20.025 = 30.191; χ20.975 = 7.5642 - Thay số ta có: 2.148353 2.148353 ≤ σ 2≤ 7.5642 30.191 ⇒ 0.071159 ≤ σ ≤ 0.284016 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, phương sai sai số ngẫu nhiên biến động khoảng từ 0.071159 (% )2 đến 0,284016 (% )2 ? Phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu bao nhiêu? - Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy phải σ là: RSS σ 2≤ 2(n−3) χα - Dựa vào báo cáo Eviews, ta có RSS = 2.148353 - 17 Tra bảng: χ20.05 = 27.5871 - Thay số ta có: ( ) 2.148353 σ ≤ 27.5871 ⇒ σ ≤ 0.077875 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu 0.077875 (% )2 ? Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa bao nhiêu? σ 2≤ Với mức ý nghĩa α = 5%, ta có khoảng tin cậy trái σ là: RSS 2(n−3) χ 1−α 29 - Dựa vào báo cáo Eviews, ta có RSS = 2.148353 - 17 Tra bảng: χ20.95 = 8.6718 - Thay số ta có: ( ) 2.148353 σ 2≤ 8.6718 ⇒ σ ≤ 0.24774 Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa 0.24774 (% )2 Kiểm định số giả thuyết mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy mẫu: ROA i=−0.259815+ 0.466784 NIM i +0.022185 CAi +e 2.1 Kiểm định giả thuyết ^ β : ROA NIM có mối quan hệ chiều - Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết: - Tiêu chuẩn kiểm định: T = - Miền bác bỏ: W( α) = {t: t ←tn−3 α } - Dựa vào mẫu, ta có: t qs = - 17 Tra bảng: t 0.05 = 1.74 ^ β2 Se (^ β 2) ^ β2 Se (^ β 2) { H0: ^ β ≥0 H1 : ^ β 2< T n−3 = 3.990493 Nhận thấy: 3.990493 > -1.74 nên t qs ∉ W ( α ) Vì vậy, chưa có sở bác bỏ H , tạm thời chấp nhận H Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, NIM tác động tích cực đến ROA, hay NIM VÀ ROA có quan hệ chiều ⇒ Giả thuyết ban đầu đưa xác 2.2 Kiểm định giả thuyết ^ β : ROA CA có mối quan hệ chiều - Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết: - Tiêu chuẩn kiểm định: T = { ^≥ H0: β H1 : ^ β 3< ^ β3 T n−3 Se (^ β) 30 - Miền bác bỏ: W( α) = {t: t ←tn−3 α } - Dựa vào mẫu, ta có: t qs = - 17 Tra bảng: t 0.05 = 1.74 ^ β3 = 0.594549 Se (^ β 3) Nhận thấy: 0.594549 > -1.74 nên t qs ∉ W ( α ) Vì vậy, chưa có sở bác bỏ H , tạm thời chấp nhận H Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, CA tác động tích cực đến ROA, hay CA VÀ ROA có quan hệ chiều => Giả thuyết ban đầu đưa xác 2.3 Kiểm định mở rộng Tình huống: Có ý kiến cho NIM tăng 1% đồng thời CA tăng 1% tỷ suất sinh lời tài sản ROA tăng tối đa 2% Anh chị có đồng tình với ý kiến hay khơng? - Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết: - Tiêu chuẩn kiểm định: T = - Miền bác bỏ: W( α) = {t: t ¿ t αn−3} - Dựa vào mẫu, ta có: t qs = { β2+^ H 0: ^ β3≤ H1 : ^ β 2+ ^ β3 >2 ^ (β ¿¿ 2¿+ β^ n−3 )−2 ¿¿ T Se( ^ β2 + β^ 3) ^ (β ¿¿ 2¿+ β^ )−2 ¿¿ Se( ^ β2 + β^ 3) cov ( ^ β2+^ β 3) = -0.00321 √ ^ ^ ^ ^ ^ ⇒ Se( β^ + β 3) = ( Se ( β2 ) ) +( Se( β3 ) ) +2 cov ( β + β 3) = 0.093033 2 ⇒ t qs = -16.241882 - 17 Tra bảng: t 0.05 = 1.74 Nhận thấy: -16.241882 < 1.74 nên t qs ∉ W (α ) Vì vậy, chưa có sở bác bỏ H , tạm thời chấp nhận H ⇒ Đồng tình với ý kiến đưa VIII DỰ BÁO Để tiến hành dự báo ROA thơng qua mơ hình hồi quy, giả sử: 31 + NIM=6.85% + CA=16.88% Sau chạy dự báo, thu đồ thị sau: Dự báo công thức sau: n−3 n−3 2 ^ ROA ¿.t α ≤ ROA≤ ^ ROA ¿.t α ROA - Se(^ ROA 0+ Se( ^ 32 ➪ Vậy kết dự báo tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) tỷ lệ thu nhập lãi (NIM) 6.85% tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CA) 16.88% khoảng 3.312139% IX TỔNG KẾT Qua việc nghiên cứu tác động tỉ lệ NIM số CA tới hiệu hoạt động mẫu 20 ngân hàng thương mại năm 2022, nhóm nghiên cứu tác động yếu tố với tiêu cần nghiên cứu Cụ thể, mối quan hệ NIM với ROA mối quan hệ chiều; CA với ROA có quan hệ chiều Từ kết nghiên cứu trên, tìm yếu tố tác động chủ yếu tới lợi nhuận sau thuế tổng tài sản Từ đưa giải pháp phù hợp với mơ hình kinh tế có nhằm giảm tác động tiêu cực tăng cường tác động tích cực yếu tố ảnh hưởng tới ROA, bước đệm để cải thiện hoạt động kinh doanh chung toàn ngành ngân hàng nâng cao vị chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ngành cung cấp Dưới giải pháp nhóm chúng em đề nhằm kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại: Thứ nhất, triển khai biện pháp tái cấu toàn diện triệt để ngân hàng phương diện tài chính, hoạt động quản trị theo lộ trình phù hợp Thứ hai, thực giải pháp huy động vốn cấp tín dụng có hiệu hỗ trọ q trình tái cấu trúc kinh tế, kiểm soát lạm phát Thứ ba, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật lĩnh vực hoạt động ngân hàng Thứ tư, tích cực phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với lực tài chính, quản trị rủi ro nhu cầu khách hàng Thứ năm, tăng cường giải pháp chuẩn bị tiến tới hội nhập kinh tế khu vực quốc tế có hiệu an toàn 33 - HẾT Do lần đầu chúng em thực nghiên cứu nên làm có nhiều sai sót Chúng em mong thơng cảm góp ý để chúng em hồn thiện tốt Chúng em xin trân trọng cảm ơn! 34 More from: kinh tế lượng KTL 245 Học viện Tài 252 documents Go to course Tom tat ly thuyet 16 52 KTL chương trình kinh tế lượng 100% (17) GIẢI SBT kinh tế lượng kinh tế lượng 92% (37) BÁO CÁO THỰC 24 HÀNH KINH TẾ… kinh tế lượng 100% (5) ghi kinh tế lượng 19 kinh tế lượng 100% (5) More from: Hương Trà Học viện Tài Discover more TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠN… Hội thảo khoa học None NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG KINH… Hội thảo khoa học None Application OF IOT IN Internal Control Hội thảo khoa học None Recommended for you GIẢI SBT kinh tế 52 lượng kinh tế lượng 92% (37) ghi kinh tế lượng 19 kinh tế lượng 100% (5) [ Cô Vũ Mai Phương ] Đề thi thử THPT… kinh tế ktl tong hop 100% kien (3) lượng thuc kinh tế lượng 100% (1)