Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại công ty tài chính fe credit

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THÙY TRANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG Lu TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ận VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI vă CƠNG TY TÀI CHÍNH FE CREDIT n th ạc LUẬN VĂN THẠC SĨ sĩ Tà ic Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng h n hí Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI DIỆU ANH TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 TĨM TẮT Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng phân thành bốn nhóm nhân tố lớn là: Đặc điểm nhân học, lực người vay, đặc điểm khoản vay quan hệ tín dụng Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, trọng đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách Lu hàng ận Đề tài sử dụng liệu sơ cấp với mẫu khảo sát gồm 1.676 hồ sơ khách vă hàng vay vốn tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit giai đoạn từ n tháng 02/2012 đến hết tháng 06/2016 Tác giả tiến hành phân tích thống kê mơ tả, th phân tích tương quan, kiểm tra tượng đa cộng tuyến mơ hình Ngoải ra, ạc nghiên cứu vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để phân tích thảo luận kết sĩ hồi quy nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng, xu hướng ảnh hưởng ic Tà yếu tố đến khả trả nợ khách hàng Kết nghiên cứu cho thấy tất biến số độc lập đưa vào mơ hình n hí có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, biến có tác động ngược h chiều đến khả trả nợ bao gồm: Giới tính, tuổi, nghề nghiệp, quy mơ khoản vay, lãi suất, quan hệ tín dụng; Các biến cịn lại bao gồm: Hơn nhân, tình trạng nhà ở, thu nhập, thời gian làm việc có tác động tương quan thuận chiều đến khả trả nợ khách hàng Mức độ ảnh hưởng biến đến khả trả nợ theo thứ tự sau: Tình trạng nhà ở, quan hệ tín dụng, nghề nghiệp, giới tính, thu nhập, nhân, lãi suất, quy mô khoản vay, tuổi, thời gian làm việc Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đưa khuyến nghị đề xuất số sách nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Cơng ty Tài Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Bùi Diệu Anh tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi thực luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, cho lời khuyên lời động viên đáng quý ận Lu để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu n vă LỜI CAM ĐOAN th Tôi Trần Thị Thùy Trang, học viên lớp cao học CH17A, trường Đại học ạc Ngân hàng TPHCM, niên khóa 2015-2017 sĩ Tơi có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học Tà viết ra, luận văn chưa trình để nộp lấy học vị thạc sĩ ic trường Đại học Kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, n hí khơng có nội dung cơng bố trước có nội dung người khác h thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày tháng Người cam đoan Trần Thị Thùy Trang năm MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu Lu 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ận 1.6.1 Thu thập liệu công cụ xử lý liệu .4 vă 1.6.2 Phương pháp thống kê mô tả .4 n 1.6.3 Phương pháp ma trận hệ số tương quan th 1.6.4 Phương pháp ước lượng ạc 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI sĩ 1.8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN ic Tà CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .7 n hí 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠNG TY TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CHO h VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH 2.1.1 Cơng ty Tài 2.1.1.1 Khái niệm Cơng ty Tài 2.1.1.2 Đặc điểm Công ty Tài .7 2.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài 2.1.2.1 Đặc trưng cho vay tiêu dùng .8 2.1.2.2 Cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài 10 2.1.2.3 Rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp .12 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.2.1 Đặc điểm nhân học 14 2.2.2 Năng lực khách hàng 14 2.2.3 Đặc điểm khoản vay 16 2.2.4 Quan hệ tín dụng .17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU 19 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .19 3.1.1 Mơ hình kinh tế lượng tổng quát .19 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu .23 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 24 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 26 3.3.2 Phân tích tương quan .26 Lu 3.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến .26 ận 3.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic 27 vă 3.3.4.1 Độ phù hợp mơ hình .27 n 3.3.4.2 Kiểm định ý nghĩa hệ số 27 ạc th 3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 28 3.4 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 28 sĩ CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 Tà 4.1 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN .37 ic 4.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC 40 n hí 4.2.1 Kiểm định hệ số hồi quy 41 4.2.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 41 h 4.2.3 Kiểm định tính xác mơ hình nghiên cứu .42 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY .43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 KHUYẾN NGHỊ 50 5.2.1 Đối với nhóm tác động chiều 50 5.2.2 Đối với nhóm tác động ngược chiều .51 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 i DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên FE CREDIT : Cơng ty Tài Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng : Thành phố Hồ Chí Minh HĐTD : Hợp đồng tín dụng HĐLĐ : Hợp đồng lao động NHTM : Ngân hàng thương mại HGĐ : Hộ gia đình TCTD : Tổ chức tín dụng QHTD : Quan hệ tín dụng : Chứng minh nhân dân CMND : ận NXB Lu TPHCM Nhà xuất n vă ạc th sĩ h n hí ic Tà ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng từ nghiên cứu trước .17 Bảng 3.1 Bảng mô tả đo lường biến sử dụng mô hình nghiên cứu 22 Bảng 3.2 Bảng giả thuyết kết biến 24 Bảng 3.3 Thống kê mô tả biến định lượng 28 Bảng 4.1 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 38 Bảng 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 39 Bảng 4.3 Kết hồi quy Binary Logistic nghiên cứu 40 Bảng 4.4 Kiểm định độ phù hợp mô hình 41 Bảng 4.5 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 41 Lu Bảng 4.6 Kiểm định Hosmer and Lemeshow Test 42 Bảng 4.7 Kiểm định tính xác mơ hình 42 ận Bảng 4.8 Ước lượng khả hoàn trả nợ vay nhân tố 44 n vă ạc th sĩ h n hí ic Tà iii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu dự kiến 21 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình bước thực phân tích nghiên cứu .25 Hình 3.3 Biểu đồ cấu độ tuổi 29 Hình 3.4 Biểu đồ cấu thời gian làm việc 30 Hình 3.5 Biểu đồ cấu thu nhập .31 Hình 3.6 Biểu đồ cấu khoản vay 31 Hình 3.7 Biểu đồ cấu lãi suất .32 Hình 3.8 Biểu đồ thể khả trả nợ .33 Hình 3.9 Biểu đồ thể giới tính 34 Lu Hình 3.10 Biểu đồ thể tình trạng nhân .34 Hình 3.11 Biểu đồ thể nghề nghiệp 35 ận Hình 3.12 Biểu đồ thể tình trạng nhà .35 n vă Hình 3.13 Biểu đồ thể Quan hệ tín dụng 36 ạc th sĩ h n hí ic Tà CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sau khủng hoảng tài giới năm 2007 đến nay, kinh tế Thế giới Việt Nam dần hồi phục có dấu hiệu tăng trưởng tốt Với hồi phục kinh tế, nhu cầu nâng cao chất lượng sống người dân theo mà hồi phục, từ đó, nhu cầu nguồn vốn vay tiêu dùng cá nhân tăng lên Mảng cho vay tiêu dùng cá nhân tín chấp Việt Nam có từ lâu, nhiên, khoảng năm gần phát triển mạnh mẽ Hiện nay, Việt Nam có 16 cơng ty tài (theo số liệu cập nhật đến 30/06/2016 trang web thức NHNN VN) Các Cơng ty Tài đa số thành lập vào năm 2007-2008, gặp phải khủng Lu hoảng tài giới nên đến gần đẩy mạnh cạnh tranh ngày ận nhiều với tham gia Ngân hàng Thương mại, Cơng ty Tài từ nhà đầu tư nước ngồi vă Hiện nay, Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh n th Vượng (FE Credit), trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh ạc Vượng (VP Bank), lên điển hình loại hình Cơng ty Tài tham gia vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng tín chấp thành công sĩ Mảng kinh doanh cho vay tiêu dùng tín chấp đem lại nguồn lợi lớn Tà cho công ty nhà đầu tư, đặc biệt FE Credit đem lại nguồn lợi nhuận ic lớn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng n hí năm vừa qua Có thể nói mảng đầu tư tiềm sau hoạt động h Ngân hàng khơng cịn đem lại nhiều lợi nhuận thời kì trước Tuy nhiên, lợi nhuận ln kèm với rủi ro việc cho vay Cơng ty Tài khơng đảm bảo tài sản chấp, nên việc kiểm soát, quản trị rủi ro Tổ chức Tài cho vay tiêu dùng đặt lên hàng đầu Để quản trị kiểm soát rủi ro cho vay tín chấp cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng Nhận thấy tầm quan trọng từ kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức học, chọn đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cơng ty tài FE Credit" làm đề tài nghiên cứu https://www.sbv.gov.vn/ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit" cần thiết lý sau: Thứ nhất, hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp ngày sôi động hoạt động cho vay Công ty Tài địi hỏi giấy tờ hơn, thủ tục dễ dàng, đơn giản vay Ngân hàng, đặc biệt không cần tài sản đảm bảo nên thu hút nhiều đối tượng khách hàng với tầng lớp khác nhau, phân khúc khách hàng Cơng ty Tài rộng so với Ngân hàng Với kinh tế dần hồi phục ngày phát triển nay, nhu cầu tiêu dùng người dân lớn, nên hoạt động đã, tương lai mảng Lu hoạt động nhiều tiềm phát triển thị trường tài Việt Nam ận Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn nay, hầu hết Cơng ty Tài vă FE Credit chưa có hệ thống chấm điểm tín dụng công cụ cụ thể n để hỗ trợ cho thẩm định viên đánh giá khả trả nợ khách th hàng vay vốn tiêu dùng, mà phân loại nhóm khách hàng có ạc đặc điểm sử dụng tỉ lệ trả nợ nhóm để đánh giá cho thấy việc đánh sĩ giá khả trả nợ giản đơn, thiếu sở khoa học Vì việc xây dựng Tà hệ thống tiêu chí đánh giá (định tính định lượng) phù hợp yêu cầu cần thiết ic Tuy nhiên, trước cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả n hí nợ khách hàng, từ sở nhân viên thẩm định đánh giá khách hàng cách nhanh chóng hiệu đến định h cho vay Thứ ba, hầu hết hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài khơng có tài sản đảm bảo, nên rủi ro cho vay lớn Tuy nhiên, tác giả nhận thấy đề tài nghiên cứu trước Việt Nam chủ yếu nghiên cứu, đánh giá khả trả nợ khách hàng lĩnh vực cho vay Ngân hàng, chưa tìm thấy đề tài đề cập trọng đến việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cá nhân Cơng ty Tài Vì khoảng trống nghiên cứu mà đề tài mong muốn hoàn thiện bổ sung phương diện lý luận thực tiễn công ty tài FE Credit PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ THỐNG KÊ TẦN SUẤT Descriptives Lu Descriptive Statistics ận N Minimum 7,864 396 46,77 43,919 1676 2,54 28,34 6,5692 2,11365 KVAY 1676 100 27,55 14,379 TGIANVAY 1676 LSUAT 1676 19 Valid N (listwise) 1676 nh hí ic Tà TNHAP Std Deviation 31,54 ạc 1676 Mean 58 th TGIANLV 20 n 1676 vă TUOI Maximum /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN /ORDER=ANALYSIS sĩ FREQUENCIES VARIABLES=KNTRANO GTINH HONNHAN NNGHIEP TTNHAO QHTD 36 21,29 8,377 42 31,87 7,103 Frequencies Statistics Lu QHTD Minimum ,76 ,010 Maximum ,429 1676 ,36 ,012 ,480 1676 ,66 ,012 ,474 1676 ,96 ,005 ,189 1676 ,56 ,012 ,497 1676 ,43 ,012 ,495 nh hí ic Tà TTNHAO 1676 sĩ NNGHIEP Std Deviation ạc HONNHAN Std Error of Mean th GTINH Mean n KNTRANO Missing vă Valid ận N Frequency Table khoan vay ma hoa Frequency 5-15 triệu Lu Valid Percent Cumulative Percent 20,7 20,7 905 54,0 54,0 74,7 31-50 triệu 349 20,8 20,8 95,5 51-100 triệu 75 4,5 4,5 100,0 100,0 100,0 ận 20,7 16-30 triệu 347 Valid Percent vă n Total ạc th 1676 sĩ tuoi ma hoa Valid Percent Valid Percent 20-29 tuổi 784 46,8 30-39 tuổi 592 35,3 40-49 tuổi 266 15,9 50-60 tuổi 34 1676 Total nh hí ic Tà Frequency Cumulative Percent 46,8 46,8 35,3 82,1 15,9 98,0 2,0 2,0 100,0 100,0 100,0 thu nhap ma hoa Frequency < triệu 17,2 17,2 873 52,1 52,1 69,3 412 24,6 24,6 93,9 6,1 6,1 100,0 1676 th Total 103 n > 10 triệu vă 7- 10 triệu Cumulative Percent 17,2 ận 5- triệu 288 Valid Percent Lu Valid Percent 100,0 100,0 ạc sĩ Frequency Valid Percent < 25% 366 21,8 25%- 30% 373 30%- 36% > 36% Total nh hí ic Tà lai suat ma hoa Valid Percent Cumulative Percent 21,8 21,8 22,3 22,3 44,1 256 15,3 15,3 59,4 681 40,6 40,6 100,0 1676 100,0 100,0 Frequency Table KNTRANO Không trả nợ Percent 408 Valid Percent ận Valid Lu Frequency 24,3 vă Total 1676 100,0 24,3 75,7 100,0 100,0 ạc 75,7 24,3 th 1268 n Trả nợ Cumulative Percent sĩ Frequency Valid Nữ Percent Valid Percent nh hí ic Tà GTINH Cumulative Percent 1073 64,0 64,0 64,0 Nam 603 36,0 36,0 100,0 Total 1676 100,0 100,0 HONNHAN Frequency Độc thân/ Góa/ Li dị 33,9 33,9 1107 66,1 66,1 100,0 n 1676 vă Total Cumulative Percent 33,9 569 ận Đã kết hôn Valid Percent Lu Valid Percent 100,0 100,0 ạc th sĩ NNGHIEP Valid Ngành nghề khác Percent nh hí ic Tà Frequency Valid Percent 62 3,7 Công nhân 1614 96,3 Total 1676 100,0 Cumulative Percent 3,7 3,7 96,3 100,0 100,0 TTNHAO Frequency Cumulative Percent 44,0 44,0 44,0 vă Nhà chủ sở hữu/ người thân Valid Percent 738 56,0 56,0 100,0 100,0 100,0 ận Thuê nhà Lu Valid Percent 938 n 1676 ạc th Total sĩ Không có khoản vay 952 56,8 nh hí ic Tà QHTD 56,8 56,8 Đang có khoản vay 724 43,2 43,2 100,0 1676 100,0 100,0 Frequency Valid Total Percent Valid Percent Cumulative Percent PHỤ LỤC MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Correlations GTINH ,185** ,029 ,194** -,169** -,463** -,187** ,000 ,124 ,007 ,528 ,000 ,237 ,000 ,000 ,000 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,120** -,124** -,084** -,134** ,178** -,091** ,124** ,088** -,016 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,506 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,333** -,077** ,323** ,213** ,130** ,166** -,037 ,149** ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,128 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,013 ,184** ,056* ,039 ,057* -,070** ,030 ,594 ,000 ,021 ,109 ,020 ,004 ,220 1676 1676 -,169** Sig (2-tailed) ,000 ,000 N 1676 1676 1676 Pearson Correlation -,038 -,120** Sig (2-tailed) ,124 ,000 N 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation ,066** -,124** ,333** Sig (2-tailed) ,007 ,000 ,000 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation -,015 -,084** -,077** ,013 -,062* -,291** -,072** -,214** ,012 ,011 Sig (2-tailed) ,528 ,001 ,002 ,594 ,011 ,000 ,003 ,000 ,612 ,642 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,000 nh hí ic Tà NNGHIEP -,015 sĩ HONNHAN ,066** ạc TUOI Pearson Correlation KVAY LSUAT QHTD -,038 n N TTNHAO -,169** vă Sig (2-tailed) TGIANLV TNHAP th Pearson Correlation HONNHAN NNGHIEP ận KNTRANO TUOI Lu KNTRANO GTINH 1676 ,184** -,062* ,208** ,228** -,364** ,047 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,054 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation ,029 ,213** ,056* -,291** ,350** ,078** ,613** -,225** ,084** Sig (2-tailed) ,237 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation ,194** -,091** ,130** ,039 -,072** ,208** ,078** ,023 -,191** ,000 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,109 ,003 ,000 ,001 ,343 ,000 ,984 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,169** ,124** ,166** ,057* -,214** ,228** ,613** ,023 -,118** ,038 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,343 ,000 ,125 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,463** ,088** -,037 -,070** ,012 -,364** -,225** -,191** -,118** ,103** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,128 ,004 ,612 ,000 ,000 ,000 ,000 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,187** -,016 ,149** ,030 ,011 ,047 ,084** ,000 ,038 ,103** Sig (2-tailed) ,000 ,506 ,000 ,220 ,642 ,054 ,001 ,984 ,125 ,000 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) nh hí ic Tà Pearson Correlation sĩ Pearson Correlation ,178** ạc QHTD ,350** th LSUAT ,323** n KVAY -,134** ận TTNHAO ,185** Lu TNHAP Pearson Correlation vă TGIANLV ,000 1676 PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC Logistic Regression Unweighted Casesa Included in Analysis N n Missing Cases th Total Total ,0 1676 100,0 ,0 1676 100,0 nh hí ic Tà Dependent Variable Encoding Trả nợ 100,0 sĩ a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Không trả nợ 1676 ạc Unselected Cases Original Value Percent vă Selected Cases ận Lu Case Processing Summary Internal Value Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Predicted KNTRANO ận Lu Observed KNTRANO Không trả nợ Trả nợ vă Step Không trả nợ n th Trả nợ Overall Percentage 408 ,0 1268 100,0 75,7 ạc a Constant is included in the model sĩ b The cut value is ,500 nh hí ic Tà Variables in the Equation B Step Percentage Correct S.E Wald df Sig Constant 1,134 ,057 396,896 ,000 Exp(B) 3,108 Variables not in the Equation Score Step Variables GTINH ,000 2,372 ,124 7,304 ,007 ,398 ,528 ,000 ,237 vă NNGHIEP ận HONNHAN n ạc th TGIANLV 57,251 sĩ TNHAP 1,398 63,212 KVAY 47,842 nh hí ic Tà TTNHAO ,000 ,000 ,000 58,829 ,000 535,162 10 ,000 LSUAT 359,282 QHTD Sig 47,652 Lu TUOI df Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 676,190 Lu Block 676,190 ận Model 676,190 10 ,000 10 ,000 10 ,000 vă n Step Cox & Snell R Square 1184,201a Nagelkerke R Square ,332 ,495 sĩ -2 Log likelihood ạc th Model Summary nh hí ic Tà a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df 10,771 Sig ,215 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test KNTRANO = Không trả nợ Observed Expected Observed 110 76 54 Expected Total 132,205 45 35,795 168 101,988 58 66,012 168 73,336 92 94,664 168 47,148 114 120,852 168 20 25,004 148 142,996 168 15 13,541 153 154,459 168 7,895 th 123 164 160,105 168 4,431 165 163,569 168 2,024 166 10 ,428 163 vă ận Lu Step KNTRANO = Trả nợ n ạc sĩ 168 nh hí ic Tà Classification Tablea 165,976 163,572 164 Predicted KNTRANO Observed Step KNTRANO Không trả nợ Percentage Correct Không trả nợ 243 165 59,6 Trả nợ 114 1154 91,0 Overall Percentage a The cut value is ,500 Trả nợ 83,4 Variables in the Equation B Step 1a GTINH -,019 ận HONNHAN -,567 Lu TUOI S.E ,356 Exp(B) ,000 ,567 ,010 3,752 ,053 ,981 ,160 4,929 ,026 1,428 3,701 ,054 ,435 12,753 ,000 1,009 40,833 ,000 1,431 18,029 ,000 1,874 ,432 th TGIANLV Sig 13,213 n -,832 df ,156 vă NNGHIEP Wald ,002 TNHAP ,359 ,056 TTNHAO ,628 ,148 -,087 ,008 117,950 ,000 ,917 -,220 ,015 214,714 ,000 ,803 -1,050 ,151 48,222 ,000 ,350 10,199 ,856 142,101 ,000 26873,638 QHTD nh hí ic Tà LSUAT sĩ KVAY ạc ,009 Constant a Variable(s) entered on step 1: GTINH, TUOI, HONNHAN, NNGHIEP, TGIANLV, TNHAP, TTNHAO, KVAY, LSUAT, QHTD