LÝ LUẬN CHUNG VÈ THANH KHOẢN VÀ c ơ CHẾ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
C ơ CHẾ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I
1.2.1 Mô hình tổ chức và bộ máy quản trị thanh khoản
Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại đang nỗ lực cải thiện mô hình tổ chức và cơ cấu quản trị thanh khoản theo hướng hiện đại.
Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức của ngân hàng hiện đại
Trong mô hình trên, các bộ phận có trách nhiệm quản trị thanh khoản gồm có: Hội đồng quản trị, ALCO và phòng quản lý tài sản nợ có.
Hội đồng quản trị ngân hàng chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng hoạt động quản trị Trong phạm vi và mức độ phù hợp, Hội đồng có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến quản trị, nhưng vẫn giữ trách nhiệm cuối cùng đối với chất lượng quản trị của ngân hàng.
Cần có biện pháp chỉ đạo kịp thời để xử lý những yếu kém được phát hiện qua các báo cáo của Tổng giám đốc, ban kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ và các bộ phận liên quan đến quản trị ngân hàng.
Ban này thuộc Hội đồng quản trị, thường do Tổng giám đốc làm chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phê duyệt chiến lược và chính sách quan trọng về quản lý rủi ro thanh khoản, đồng thời giám sát tình hình thanh khoản và cấu trúc rủi ro của ngân hàng định kỳ để đánh giá và hiểu rõ rủi ro thanh khoản.
Hội đồng ALCO tại có chức năng:
- Đưa ra các mức giá đầu vào cho các đơn vị thị trường.
- Tạo ra thu nhập từ chuyển đổi thời hạn từ rủi ro thanh khoản chú ý đảm bảo sự bền vững.
- Đưa ra các mức chênh lệch thanh khoản.
- Phân tách và điều tiết rủi ro thanh khoản.
- Phân định rõ ràng lãi và lỗ trong đảm bảo yêu cầu về rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
- Đưa ra các mức giá đầu vào không kể chênh lệch thanh khoản.
- Thông tin kịp thời về tình hình thanh khoản hàng ngày theo chiến lược quản trị rủi ro, chính sách và các quy định về giới hạn thanh khoản.
- Phổi, kết họp điều tiết rủi ro lãi suất và thanh khoản.
- Quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản.
- Định kỳ, đổi mới và hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu thanh khoản phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng và điều kiện thực tế.
Phòng quản lý tài sản nợ-có:
Phòng này thuộc khối nguồn vốn và ngoại hối, có chức năng kiểm tra và quản lý thanh khoản hàng ngày Dựa trên việc quản lý nguồn vốn theo kỳ hạn và lãi suất, phòng thực hiện cân đối các khoản mục để tính toán nhu cầu thanh khoản theo từng thời kỳ Đồng thời, phòng cũng lập dự phòng và chuẩn bị nguồn thanh khoản nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong từng giai đoạn.
Cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong hội sở chính, đặc biệt là các ban Tín dụng, Kế toán, Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ để thu thập và xử lý thông tin hiệu quả Sự hợp tác này sẽ đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các báo cáo từ ban.
Hồ trợ ALCO sẽ giúp Hội đồng ALCO có sự nhìn nhận và đánh giá về tình hình thanh khoản của ngân hàng trên nhiều phương diện khác nhau.
Khi phòng tín dụng cấp hạn mức tín dụng mới, phòng quản lý thanh khoản cần chuẩn bị nguồn vốn để đáp ứng khả năng rút vốn của khách hàng Phòng này cũng theo dõi các khách hàng có số vốn lớn gửi tại ngân hàng, thời gian gửi và khả năng sử dụng vốn Đối với các khoản tín dụng lớn, việc theo dõi thời điểm giải ngân và chất lượng khoản vay là rất quan trọng Nếu khoản vay có chất lượng kém và khách hàng không thể trả nợ đúng hạn, ngân hàng sẽ phải đối mặt với rủi ro tín dụng và thanh khoản.
1.2.2 Quy trình quản trị thanh khoản tại ngân hàng thuong mại
1.2.2.1 Quy trình quản trị thanh khoản theo định kì Đe dự báo cung cầu thanh khoản cho một khoảng thời gian trong tuơng lai định kỳ (thuờng là tháng hoặc quý), ngân hàng thống kê số liệu và dự báo theo các bước sau:
Bộ phận giao dịch và các phòng nghiệp vụ cần báo cáo tình hình huy động vốn, tín dụng, thanh toán và ngân quỹ để Phòng quản lý tài sản nợ có thể tính toán cung cầu thanh khoản Đồng thời, bộ phận quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp cũng phải nắm bắt thông tin thị trường, nhằm dự đoán những thay đổi về lãi suất, tỷ giá và xu hướng kinh tế.
Bước 2 :Phòng Nguồn vốn & ngoại hối lập báo cáo thanh khoản và phân tích rủi ro thanh khoản.
Bước 3 : Phòng Nguồn vốn & ngoại hối kiến nghị với hội đồng ALCO về trạng thái thanh khoản của ngân hàng ( thiếu hụt hay dư thừa).
Bước 4 : Hội đồng ALCO ra quyết định và chuyển cho phòng Nguồn vổn & ngoại hối thực hiện quyết định thanh khoản.
1.2.2.2 Quy trình quản lỷ thanh khoản hàng ngày Đổi với việc quản lý thanh khoản hàng ngày, thì ngay đầu tuần làm việc, bộ phận quản lý thanh khoản sẽ lập báo cáo cung cầu thanh khoản, lập các chỉ số thanh khoản và đánh giá tình hình thanh khoản trong tuần Sau đó xem xét xác định mức dư thừa hay thiếu hụt thanh khoản Bộ phận giao dịch kiếm tra tính toán, luôn đảm bảo thực hiện dự trữ bắt buộc đầy đủ và đảm bảo các tỷ lệ về an toàn thanh toán do NHNN quy định Thực hiện thường xuyên kiểm tra số dư của tài khoản NOSTRO của từng đồng tiền, đảm bảo số dư của các đồng tiền không bị âm. a) Thông báo lượng tiền thanh toán lớn Để thực hiện chiến luợc thanh khoản định kì, khi thực hiện quản lý thanh khoản hàng ngày, trước hết bộ phận giao dịch phải thông báo lệnh thanh toán đối với những khoản tiền lớn của chi nhánh về hội sở chính. b) X ử lý khỉ dư thừa thanh khoản
- Đổi với dư thừa thanh khoản ngắn hạn (ít hơn 6 tháng)
+ Đầu tư tiền gửi liên ngân hàng
+ Cho vay ngắn hạn các Tổ chức tín dụng
+ Mua giấy tờ có giá ngắn hạn
- Đối với dư thừa thanh khoản dài hạn (6 tháng trở lên)
+ Tăng cường các khoản cho vay
+ Mua giấy tờ có giá dài hạn
Trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp mà vẫn còn dư thừa thanh khoản, ngân hàng sẽ xem xét kế hoạch giảm nguồn vốn huy động và vốn đi vay Đối với tình huống thiếu hụt thanh khoản, cần có các biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo sự ổn định tài chính.
Các giới hạn và mức độ về thiếu hụt thanh khoản được ngân hàng lập ra để có những mức xử lý và đối phó phù họp.
Giới hạn về khe hở thanh khoản tích lũy so với tổng tài sản sẽ được phân chia thành ba mức khác nhau, nhằm phản ánh rõ ràng mức độ thiếu hụt thanh khoản.
Bảng 1.1: Giới hạn khe hỏ’ thanh khoản tích lũy
Thanh khoản không thiếu hụt
Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 1 ngày tới/Tong tài sản
Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kể 7 ngày tới/Tống tài sản
Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 1 tháng tới/Tống tài sản
Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 3 tháng tới/Tổng tài sản
Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 6 tháng tới/Tổng tài sản
Khi thanh khoản thiêu hụt ở mức thâp ngân hàng thực hiện sẽ các biện pháp sau:
Trong trường hợp thiếu hụt tài chính trong khoảng thời gian từ 1 đến 7 ngày, ngân hàng cần theo dõi và kiểm soát chặt chẽ số dư tài khoản NOSTRO Đồng thời, ngân hàng nên thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư vào giấy tờ có giá, mua ngoại tệ, hoặc đầu tư vào tiền gửi liên ngân hàng Ngân hàng cũng nên tiếp tục nhận tiền gửi từ các tổ chức tín dụng để duy trì ổn định tài chính.
Trong giai đoạn thiếu hụt từ 7 ngày đến 1 tháng, ngân hàng cần hạn chế các hoạt động đầu tư vào tiền gửi liên ngân hàng có kỳ hạn trên 7 ngày, đầu tư vào giấy tờ có giá dài hạn và mua ngoại tệ kỳ hạn Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ triển khai các biện pháp tăng cường huy động vốn ngắn hạn từ khách hàng.
Trong khoảng thời gian từ 1 đến 6 tháng tới, cần hạn chế đầu tư vào tiền gửi liên ngân hàng có kỳ hạn trên 1 tháng, đồng thời giảm bớt việc đầu tư vào giấy tờ có giá và mua ngoại tệ với kỳ hạn trên 1 tháng.
Khi thiếu hụt ở mức cao:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN C ơ CHẾ QUẢN TRỊ THANH
Người gửi tiền nhận thức được khó khăn của ngân hàng, dẫn đến việc rút vốn Đồng thời, các tổ chức tài chính cũng ngần ngại cho vay đối với ngân hàng gặp vấn đề do mức rủi ro gia tăng.
Chiến lược 3: Quản trị thanh khoản phối họp
Do những rủi ro liên quan đến việc phụ thuộc quá nhiều vào vay thanh khoản và chi phí cao của việc duy trì dự trữ thanh khoản, các ngân hàng đã áp dụng chính sách quản lý thanh khoản kết hợp, sử dụng cả quản lý thanh khoản tài sản và nợ Theo chiến lược này, một phần nhu cầu thanh khoản sẽ được đáp ứng bằng cách duy trì tài sản thanh khoản, trong khi phần còn lại sẽ được giải quyết thông qua các hợp đồng tín dụng từ ngân hàng đại lý hoặc các nhà cho vay khác Những yêu cầu tiền mặt bất thường sẽ chủ yếu được xử lý bằng cách vay vốn, giúp ngân hàng giảm dự trữ thanh khoản để có thể cho vay đầu tư, giảm chi phí thanh khoản và nâng cao tính chủ động trong hoạt động.
1.3 CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN c o CHẾ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.1 L Chiến lược kinh doanh của ngân hàng
Chiến lược kinh doanh ảnh hưởng tất yếu đến công tác quản trị thanh
25 khoản là những yếu tố phát sinh từ nội tại của ngân hàng Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh, ngân hàng sẽ cụ thể hóa các quy định và chính sách, đồng thời điều phối nhân sự và đầu tư vào công nghệ thông tin để quản lý thanh khoản và các hoạt động liên quan.
1.3.1.2 Đội ngũ ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên ngân hàng
Sức mạnh của ngân hàng phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ và ban lãnh đạo Quản trị thanh khoản tại các ngân hàng thương mại yêu cầu phân tích và dự báo tình hình ngân hàng trong tương lai, chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, nhận thức và trình độ của đội ngũ cán bộ quản trị còn hạn chế do công tác quản lý thanh khoản chưa được chú trọng, cùng với việc đào tạo và quản lý chuyên viên về quản trị thanh khoản và rủi ro thanh khoản chưa được nâng cao.
1.3.1.3 H ệ thống công nghệ thông tin Để có thể quản trị thanh khoản có hiệu quả đòi hỏi ngân hàng phải có kho dữ liệu tập trung với cơ sở dữ liệu đủ mạnh phục vụ cho công tác lập báo cáo, phân tích, dự báo Như vậy yêu cầu ngân hàng phải có một nền tảng cơ sở vật chất cũng như trình độ công nghệ phát triến ở mức tương đối cao Đối với hầu hết các ngân hàng thương mại ở Việt Nam thì trình độ công nghệ thông tin còn rất hạn chế, thiếu minh bạch, dẫn đến việc phân tích dự báo nhu cầu thanh khoản không chính xác và có độ trễ cao.
1.3.1.4 H ệ thống chính sách của ngân hàng:
Các ngân hàng thường thiết lập chính sách huy động và sử dụng vốn để đảm bảo dòng tiền vào đều đặn, đáp ứng nhu cầu tín dụng và đầu tư, đồng thời duy trì thanh khoản cần thiết Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khả năng huy động vốn của ngân hàng gặp nhiều khó khăn Người dân có xu hướng gửi tiền ngắn hạn, trong khi ngân hàng lại chủ yếu cho vay dài hạn, dẫn đến sự mất cân bằng trong kỳ hạn và ảnh hưởng đến khả năng quản trị thanh khoản của ngân hàng.
1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan
1.3.2.1 M ôi trường kinh tế vĩ mô
Môi trường kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp và các ngành kinh tế, với sự ổn định tạo điều kiện cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế Sự phát triển của khách hàng và doanh nghiệp, cùng với việc tăng thu nhập của người dân, góp phần vào sự bền vững thanh khoản của ngân hàng Các chính sách điều hành của chính phủ, bao gồm chính sách tỷ giá, thu nhập và tài khóa, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định quản trị của các ngân hàng thương mại.
1.3.2.2 Chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước
Các yếu tố như nghiệp vụ thị trường mở, quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, trần lãi suất huy động, lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu đều đóng vai trò quan trọng trong quản lý ngân hàng Sự thay đổi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động quản trị của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong việc quản trị rủi ro thanh khoản.
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng đã tích cực cải thiện hệ thống pháp lý về tiền tệ và ngân hàng Họ cũng chú trọng nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là trong quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro, nhằm tiến gần hơn đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Thanh khoản là yếu tố quyết định sự tồn tại của các ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều biến động Hệ thống ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn như nợ xấu gia tăng, lợi nhuận giảm sút và khủng hoảng nhân sự Để thích ứng, các ngân hàng cần áp dụng các chính sách kinh doanh linh hoạt và phù hợp với thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Việc xây dựng các định hướng chính sách đúng đắn yêu cầu ngân hàng phải hiện đại hóa cơ chế quản trị và tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới Bài viết này sẽ phân tích và so sánh tình hình quản trị thanh khoản của ACB với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện cơ chế quản trị thanh khoản của ACB trong tương lai.
TH ựC TRẠNG c ơ CHẾ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN Á CHÂU
KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG K H Á C
- Thứ nhất, về cơ cẩu tổ chức quản trị thanh khoản trong ngân hàng
Theo điều tra khảo sát tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, chưa có ngân hàng nào thiết lập bộ phận quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản riêng biệt Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành quy định yêu cầu các ngân hàng bổ nhiệm cán bộ phụ trách chiến lược và chính sách đảm bảo khả năng chi trả, cùng với một số sự cố rủi ro thanh khoản xảy ra trong nước, các NHTM đã bắt đầu chú trọng đến cơ cấu tổ chức quản trị thanh khoản Tuy nhiên, bộ phận này vẫn thiếu chức danh rõ ràng và không có sự thống nhất giữa các ngân hàng Thông thường, các ngân hàng không bổ nhiệm cán bộ quản lý thanh khoản và rủi ro thanh khoản một cách độc lập mà thường kiêm nhiệm chức năng này.
- Thứ hai, về phương pháp quản trị thanh khoản trong ngân hàng:
Hiện nay, nhiều ngân hàng Việt Nam đang chuyển sang phương pháp quản trị thanh khoản động, một phương pháp hiện đại phổ biến trên thế giới Tuy nhiên, do hạn chế về cơ sở vật chất và trình độ, nhiều ngân hàng vẫn kết hợp cả hai phương pháp thanh khoản tĩnh và động Bài viết này sẽ phân tích kinh nghiệm quản trị thanh khoản của các ngân hàng như HSBC, BIDV, Vietinbank, Saigonbank, Techcombank, PGbank và Lienvietpost bank Trong đó, HSBC áp dụng phương pháp hiện đại, BIDV, Vietinbank và Saigonbank kết hợp cả hai phương pháp, trong khi Techcombank, PGbank và Lienvietpost bank chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống.
2.3.1 Phưong pháp quản trị thanh khoản tại HSBC
HSBC luôn chú trọng đến quản trị thanh khoản và rủi ro thanh khoản, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều được phân tích và đánh giá rủi ro một cách cẩn thận Ngân hàng thường xuyên rà soát và điều chỉnh các chính sách cùng hệ thống quản trị thanh khoản để phù hợp với diễn biến thị trường và chiến lược hoạt động mới Quy trình quản trị thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại HSBC được thực hiện một cách chặt chẽ nhằm bảo vệ lợi ích của ngân hàng và khách hàng.
- Lên kế hoạch dự báo các luồng tiền vào và ra của các đồng tiền mạnh.
Khi luồng tiền ra dự kiến lớn hơn luồng tiền vào dự kiến, cần xem xét khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán khoản chênh lệch này.
- Điều chỉnh các tỉ lệ thanh khoản trên bảng cân đối theo các quy định bắt buộc và các quy trình trong nội bộ.
- Duy trì một danh mục đa dạng các nguồn cung thanh khoản trong đó có các phương án dự phòng.
- Quản lý hồ sơ các khoản nợ, đặc biệt là thời điểm đáo của các khoản nợ lớn.
- Lên kế hoạch trả nợ
Quản lý hồ sơ khách hàng gửi tiền là rất quan trọng để điều chỉnh sự tập trung của các nguồn tiền gửi, nhằm tránh sự phụ thuộc quá mức vào một số khách hàng lớn Điều này giúp đảm bảo tính ổn định và bền vững cho hoạt động tài chính của tổ chức.
Lập báo cáo dự phòng và kế hoạch thực hiện nghĩa vụ tài chính là rất quan trọng khi xảy ra rủi ro thanh khoản Những báo cáo này giúp nhận diện dấu hiệu ban đầu của rủi ro và xác định các biện pháp cần thực hiện trong tình huống khó khăn hoặc khủng hoảng hệ thống, từ đó giảm thiểu tổn thất và ảnh hưởng tiêu cực đến HSBC.
Quy trình quản trị thanh khoản của HSBC được thiết kế chặt chẽ và rõ ràng, phản ánh văn hóa quản trị thận trọng và nguyên tắc của ngân hàng HSBC duy trì một quy trình quản trị thanh khoản mang tính phòng ngừa cao, đảm bảo rằng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản diễn ra liên tục, ngay cả khi thị trường không có dấu hiệu bất ổn.
2.3.2 Phưong pháp quản trị thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam về cơ cấu tổ chức: Hoạt động quản trị thanh khoản và rủi ro thanh khoản được giao cho một bộ phận của phòng nguồn vốn trực thuộc ALCO. về phương pháp quản trị: BIDV đang trong quá trình chuyển đổi sang quản trị vốn theo phương pháp hiện đại Đe tránh gây xáo trộn cũng như không ảnh hưởng tới hoạt động và để đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý thanh khoản nhà nước, việc quản lý thanh khoản được thực hiện kết họp giữa hai phương pháp.
Từ tháng 1/2007, BIDV đã chuyển sang cơ chế quản lý vốn tập trung, tạo ra một bảng tổng kết tài sản duy nhất cho toàn hệ thống Sự chuyển đổi này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa ngân hàng, giúp BIDV nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực Cơ chế quản lý vốn mới cũng giúp giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách quy về một đầu mối duy nhất tại Hội sở chính, từ đó cải thiện hiệu quả quản trị thanh khoản của ngân hàng.
Quản lý thanh khoản được thực hiện hàng ngày dựa trên chiến lược của Hội đồng quản trị, đồng thời tuân thủ chính sách và các quy định về giới hạn thanh khoản của ALCO.
2.3.3 Phương pháp quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cố phần Công Thương Việt Nam và Ngân hàng thưong mại cổ phần Sài Gòn Công Thương về cơ cấu tổ chức: Bộ máy quản trị thanh khoản của Vietinbank bao gồm ALCO, Ban điều hành ngân quỹ, Phòng quản lý rủi ro Bộ máy quản trị thanh khoản của Saigonbank bao gồm ALCO, Phòng Nguồn vốn (Bộ phận giám sát, bộ phận giao dịch, bộ phận hỗ trợ. về phương pháp quản trị thanh khoản tại hai ngân hàng: Đối với việc quản lý thanh khoản hàng ngày, thì ngay đầu tuần làm việc, bộ phận quản lý thanh khoản sẽ lập báo cáo cung cầu thanh khoản, lập các chỉ số thanh khoản và đánh giá tình hình thanh khoản trong tuần Sau đó xem xét xác định mức dư thừa hay thiếu hụt thanh khoản Bộ phận giao dịch kiếm tra tính toán, luôn đảm bảo thực hiện dự trữ bắt buộc đầy đủ và đảm bảo các tỷ lệ về an toàn thanh toán do NHNN quy định Thực hiện thường xuyên kiểm tra
Số dư tài khoản NOSTRO của từng đồng tiền phải đảm bảo không bị âm, với 63 số dư cụ thể Để thực hiện chiến lược thanh khoản định kỳ, bộ phận giao dịch cần thông báo lệnh thanh toán cho hội sở chính đối với các khoản tiền lớn của chi nhánh trong quá trình quản lý thanh khoản hàng ngày.
- Thanh toán tiền đi: Đối với những khoản thanh toán tiền nhỏ hơn 50 tỷ VNĐ( Vietinbank),
30 tỷ đồng ( đối với Saigonbank) , 500.000 USD, 200.000 EUR, chi nhánh không cần phải thông báo về Hội sở chính.
Đối với các khoản tiền lớn hơn 50 tỷ VNĐ tại Vietinbank, 30 tỷ VNĐ tại Saigonbank, 500.000 USD, và 200.000 EUR, cần thông báo cho Hội sở chính trước 10 giờ sáng trong ngày hiệu lực.
Các khoản tiền từ 200 tỷ VNĐ đến 300 tỷ VNĐ, từ 1.000.000 USD đến 2.000.000 USD, và từ 1.000.000 EUR đến 2.000.000 EUR cần phải được thông báo trước ít nhất 1 ngày làm việc trước ngày thanh toán.
Trên 300 tỷ VNĐ, 2.000.000 USD và 1.000.000 EUR cần được thông báo trước ngày thanh toán ít nhất 2 ngày làm việc Đối với các loại ngoại tệ khác, chi nhánh phải thông báo lệnh thanh toán trước ít nhất một khoảng thời gian nhất định.
- Với những khoản tiền về:
Chi nhánh phải báo về Hội sở chính đối với các khoản tiền về từ 200 tỷ, 1.000.000 USD, 500.000 EUR trở lên hoặc các loại ngoại tệ khác tương đương.
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN c ơ CHẾ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN Á CHÂU
KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO
- PGbank: Bộ máy quản trị thanh khoản bao gồm ALCO, Khối quản lý rủi ro, Phòng cân đổi và kinh doanh nguồn vốn, Khối tác nghiệp.
Lienvietpostbank chưa có sự phân tách rõ ràng trong bộ máy quản trị thanh khoản, bao gồm ALCO, Phòng quản lý rủi ro và Phòng quản lý tài sản nợ Về phương pháp quản trị thanh khoản, các ngân hàng thường áp dụng phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản, tương tự như ngân hàng ACB.