Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tây,

rhư viện - Học viện Ngân Hàng lìÉiinii LV.002369 ■i Vi Í ĩ- Ọ i f : n a m b ộ g iả o dục đà o VxỆN NGÂN HẢNG tạo I ■ — ĐÀO NG U Y ỆT TÚ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIẢ HỔI Đ O Á Ỉ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI H Ĩ I TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔN< i T VIỆT NAM - CHI NHẢNH HẰ TÂY VẰN THẠC s ĩ KINH TÉ iMMfầírWT LUẬN HÀ NỘI-2 rf| m .■ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Iffi Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H Ọ C V IỆ N N G  N H À N G - - HOC VIỆN NGÂN HÀNG khoa Sau đ i học ĐÀO NGUYỆT TÚ T Á C Đ Ộ N G C Ủ A C H ÍN H S Á C H T Ỷ G IÁ H Ó I Đ O Á I Đ Ế N H O Ạ T Đ Ộ N G K IN H D O A N H N G O Ạ I H Ó I T Ạ I N G  N H À N G N Ô N G N G H IỆ P V À P H Á T T R IÉ N N Ô N G T H Ô N V IỆ T N A M - C H I N H Á N H H À T  Y Chuyên ngành: T i c h ín h - N g â n h n g Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ N g u ô i h n g d ẫ n k h o a h ọ c : P G S T S T Ô K I M N G Ọ C HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN sá: H À N Ộ I-2 h s i ẳ LỜ I CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn đề tài: “Tác động sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Nông nghiệp Phát trỉên Nông thơn Việt Nam —Chi nhánh Hà Tây” cơng trình nghiên cứu riêng em Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những sổ kiệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn thông tin khác có ghi rõ nguồn bên Tác giả Luận văn Đ N gu yệt Tú LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập Học viện Ngân hàng, em thầy tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cần thiết, tảng giúp em hoàn thành Luận văn thạc sĩ Trước hêt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Tơ Kim Ngọc tận tình hướng dẫn em suốt thời gian em thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới tất quý thầy cô Học viện Ngân hàng tận tình dạy dỗ em thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị phòng Kinh doanh ngoại hối Thanh toán quốc tế NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, đặc biệt chị Đ ỗ T hị H ải N ga tận tình giúp đỡ, cung cấp số liệu cần thiết để em hồn thành luận văn Do thời gian có hạn, với kiến thức kinh nghiệm cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý, phơ bình thầy để em hồn thiện viết Em xin chăn thành cảm ơn! M ỤC LỤC L Ờ I M Ở Đ Ầ U C H Ư Ơ N G 1: C H Ỉ N H S Á C H T Ỷ G I Á H Ó I Đ O Á I V À T Á C Đ Ộ N G C Ủ A C H ÍN H S Á C H T Ỷ G IÁ H Ó I Đ O Á I T Ớ I H O Ạ T Đ Ộ N G K IN H D O A N H N G O Ạ I H Ó I C Ủ A N G  N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.1 TỶ GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ 1.1.1 Tỷ giá 1.1.2 Chính sách tỷ g iá 1.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỔI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I 12 1.2.1 Bản chất hoạt động kinh doanh ngoại hối 12 1.2.2 Nhân tô tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương m ại 17 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 1.3.1 Thông qua chế điều hành tỷ giá 25 1.3.2 Thông qua công cụ sách tỷ g iá .26 1.3.3 Thông qua việc minh bạch thông tin 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 C H U Ô N G 2: T H Ụ C T R Ạ N G T Á C Đ Ộ N G C Ủ A C H ÍN H S Á C H T Ỷ G IÁ H Ó I Đ O Á I T Ớ I H O Ạ T Đ Ộ N G K IN H D O A N H N G O Ạ I H Ó I T Ạ I N G  N HÀNG NỒ NG N G H IỆ P V À P H Á T T R IỂ N N Ô N G T H Ô N V IỆ T N A M - C H I N H Á N H H À T  Y 2.1 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA VIỆT NAM 29 2.1.1 Chế độ tỷ giá Việt Nam 29 2.1.2 Chính sách điều hành tỷ giá Việt Nam 29 2.1.3 Diễn biến tỷ giá sách tỷ giá Việt Nam 30 2.2 TÁC ĐỘNG CỬA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 33 2.2.1 Hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 33 2.2.2 Tác động sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYÊN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HĨI ĐỐI NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HĨI TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 49 3.1 QUAN ĐIỂM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI VIỆT NAM 49 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 52 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI NHẰM TÁC ĐỘNG TÍCH cự c ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TẦY .53 3.3.1 Lựa chọn chế độ tỷ g iá 53 3.3.2 Định kỳ điều chỉnh tỷ giá tệ 55 3.3.3 Thực sách đa ngoại tệ 56 3.3.4 Minh bạch thông tin điều hành sách tỷ giá 56 3.4 KIẾN NGHỊ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 57 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ban ngành liên quan 57 3.4.2 Kiến nghị với NHNN 63 3.4.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 70 TÓM TẮT CHƯƠNG 83 KẾT LƯẶN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO D A N H M Ụ C C Á C K Ý TỤ V IÉ T T Ắ T Agribank Ngân hàng Nông nghiêp Phát triển Nông Thôn NHNo&PTNT CSTG Chính sách tỷ giá KDNH Kinh doanh ngoại hổi KDNT Kinh doanh ngoại tệ NHNN Ngân hàng Nhà nưóc NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tố chức tín dụng TTLNH Thị trường liên ngân hàng TTNH Thị trường ngoại hối (») Dấu phấy ngăn cách hàng nghìn (.) Dấu chấm ngăn cách hàng thập phân D A N H M Ụ C C Á C B Ả N G , B IẺ Ư Đ Ồ Biểu đồ 2.1 Diễn biến tỷ giá năm 2013 31 Biểu đồ 2.2 Diễn biến tỷ giá năm 2014 31 Biểu đồ 2.3 Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng năm 2015 32 Biểu đồ 2.4 Diễn biến tỷ giá ngân hàng thương mại năm 2015 33 Bảng 2.1 Nguồn vốn dư nợ 34 Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2013 36 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2014 37 Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2015 37 Bảng 2.5 Hoạt động 1iến quan đến ngoại tệ năm 2013-2015 38 Biểu đồ 2.5 Doanh số hoạt động liên quan đến ngoại tệ năm 2013-2015 39 Bảng 2.6 Thu từ hoạt động liên quan đến ngoại tệ năm 2013-2015 39 Biển đồ 2.6 Thu từ hoạt động liên quan đến ngoại tệ năm 2013-2015 40 Bảng 2.7 Doanh số KDNH năm 2013-2015 41 Biểu đồ 2.7 Doanh số KDNH năm 2013-2015 41 Bảng 2.8 Lợi nhuận KDNH năm 2013-2015 42 Biểu đồ 2.8 Lợi nhuận KDNH năm 2013 -2015 43 LỜ I M Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tỷ giá đối sách tỷ giá hối đối vấn đề quan trọng ln ưu tiên hệ thống sách nói chung sách tiền tệ nói riêng Tỷ giá sách tỷ giá đóng vai trị cơng cụ có hiệu lực, có hiệu việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại quốc gia, tác động tới xuất nhập khẩu, trạng thái cán cân thương mại, nợ quốc gia, tác động đến di chuyển dòng vốn quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp bên cạnh cịn ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp mà tác động lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại đặc biệt hoạt động kinh doanh ngoại hối Chính vậy, lựa chọn sách tỷ hợp lý, điều hành cho linh hoạt, thích ứng nhanh chóng, kịp thời, xác hiệu với biến động thị trường vấn đề lưu ý hàng đầu nhà hoạch định sách quốc gia Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, em mạnh dạn thực đề tài “Tác động sách tỷ g iá h ối đối đến hoạt động kinh doanh ngoại hối N găn hàng N ôn g nghiệp P h át triển N ôn g thôn Việt N am - C hi nhánh H T ây” đê tìm bất cập tồn sách tỷ giá trực tiếp hay gián tiếp, mức độ hay mức độ khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế nước ta, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại với mong muốn có đóng góp hữu ích cho việc hoạch định sách tỷ giá hối đối nước ta thời gian tới Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, phân tích mặt lý thuyết tác động tỷ giá hối đối sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Thứ hai, nghiên cứu thực trạng điều hành sách tỷ giá hối đối Việt Nam tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 71 vừa, kinh tế làng nghề phát triển Chính vậy, dịch vụ ngân hàng phát triến theo một'hệ tất yếu, không riêng với Agribank Hà Tây mà tất ngân hàng khác hoạt động địa bàn Việc nghiên cứu thị trường dự tính phát triến thị trường tương lai yêu cầu cần thiết Từ đó, nắm tập quán, thái độ, động khách hàng lựa chọn ngân hàng, phát nhu cầu tiềm khách hàng mới, sở đó, ngân hàng đưa sản phấm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày thay đối Agribank nên tận dụng thể mạnh có mạng lưới chi nhánh phịng giao dich rộng khắp đe thực có hiệu chiến lược thị trường ♦♦♦ Chiến lược khách hàng Cũng lĩnh vực nào, khách hàng nguồn sống ngân hàng Chỉ cần lơ việc theo dõi, tìm hiểu dẫn đến khơng đáp ứng kịp thời nhu càu khách hàng sản phẩm dịch vụ sai lầm lớn làm ấn tượng tốt khách hàng ngân hàng Tuy nhiên đê có chiên lược khách hàng hiệu nhằm lôi kéo khách hàng chât lượng điều khơng đơn giản Hiện Chi nhánh có số biện pháp nhỏ không thường xuyên nhằm thu hút số khách hàng mà chưa xây dựng sách khách hàng hợp lý Chính vậy, việc xây dựng sách khách hàng giúp Chi nhánh khơng trì khách hàng quen cũ mà mở rộng khách hàng Chi nhánh cần phân loại cấu khách hàng họp lý để đem lại hài lòng cao cho khách hàng cách tư vấn, đưa sản phẩm phù họp Thứ nhất, nhóm khách hàng truyền thống: Đối với nhóm khách hàng này, Chi nhánh nên có đãi ngộ để tiếp tục trì mối quan hệ khách hàng, đồng thời nâng cao dịch vụ khách hàng có ưu tiên cho khách hàng quen thuộc 72 Thứ hai, với khách hàng lần đầu tham gia có kinh nghiệm hoạt động ngoại thương, cán tư vấn lựa chọn sản phẩm có lợi nhat, ràng buộc điêu khoản có lợi cho khách hàng để giảm rủi ro tạo lòng tin với khách hàng Ngân hàng cung cấp số dịch vụ kèm theo tư vấn tài - tiền tệ, tỷ giá, phương thức tốn, áp dụng sách tỷ giá, phí mang tính cạnh tranh cao Thú ba, nhóm khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tư nhân hoạt động địa bàn Chi nhánh cân chủ động tìm đến khách hàng, tổ chức hội thảo khách hàng cách thường xuyên không tổ chức trụ sở chi nhánh mà phải xuống tận sở, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất khấu Không cần đẩy mạnh biện pháp thu hút doanh nghiệp ưu đãi sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều lần ưu đãi cho khách hàng Bên cạnh việc phân loại khách hàng, Chi nhánh tìm hiểu thông tin khách hàng thông qua trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), qua NHNN ngành khác, qua mối quan hệ khách hàng với ngân hàng khác qua cá nhân doanh nghiệp liên quan,., điều hữu ích cho Chi nhánh trình đánh giá, định đắn, xác Như sách khách hàng hợp lý, linh hoạt mềm dẻo tạo khả cạnh tranh cao, giữ chân khách hàng truyền thống thu hút khách hàng tiềm Chiến luọc sản phẩm Sử dụng nghiệp vụ KDNH hạn chế rủi ro tỷ thu lợi nhuận cho ngân hàng thông qua biến động tương đối loại ngoại tệ với Trong cấu tài sản có tài sản nợ ngân hàng, đồng USD chiếm tỷ trọng chủ yếu Dựa vào đặc điểm ngân hàng giảm bớt rủi ro ngoại tệ khác ngoại tệ có biến động 73 tương đổi so với USD thơng qua nghiệp vụ Acbitrage, phịng ngừa rủi ro, đầu Nghiệp vụ Acbitrage hiểu mua, bán cho vay, vay đông thời hai loại tài sản với mục đích kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá Như vậy, ngân hàng giảm bớt rủi ro tỷ giá kiếm lợi nhuận từ việc mua vào, bán nhũng loại ngoại tệ có mối quan hệ chặt chẽ thơng qua điều chỉnh tài sản có, tài sản nợ từ trạng thái ngoại tệ ngoại tệ Nghiệp vụ phịng ngừa rủi ro (hedging) hiểu q trình làm giảm biên động giá trị tài sản loại ngoại tệ trước biến động tỷ giá Do nghiệp vụ thực cách mua thêm hay bán tài sản tại, tương lai với mục đích giảm biến động giá trị tài sản ngoại tệ so với giá trị trước thực giao dịch NHTM chịu rủi ro tỷ giá từ hai hoạt động trạng thái ngoại tệ đóng - nghĩa thời điểm định giá trị tài sản ngoại tệ chịu tác động biến đối tỷ giá Nghiệp vụ đầu hiểu ngân hàng kiếm lợi nhuận tương lai thông qua dự đoán dịch chuyển tỷ giá hối đoái ngoại tệ Đối với hoạt động này, ngân hàng hay biến đổi tỷ giá hoạt động lấy trạng thái ngoại tệ mở - nghĩa giá trị ngoại tệ thay đôi theo biến đổi tỷ giá Việc đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh góp phần làm giảm thiểu rủi ro tỷ giá Nhìn chung, rủi ro tỷ giá danh mục ngoại tệ (bao gồm số loại ngoại tệ) nhỏ tổng rủi ro loại ngoại tệ riêng lẻ Bởi thay đối tỷ giá đồng tiền với có mối tương quan nghịch, lợi nhuận thu từ việc trì trạng thái ngoại hối mở đơi với đơng tiên có thê bù đắp cho thua lỗ việc trì trạng thái ngoại mở đơi với đơng tiên khác Do ngân hàng thu lợi nhuận, giảm rủi ro tỷ giá từ việc đa dạng hoá danh mục ngoại tệ cách 74 trì trạng thái ngoại hối trường ròng trường đoản loại ngoại tệ khác Ví dụ: trì trạng thái trường ròng USD đoản ròrig đối vơi JPY Ưu điểm chiến lược đa dạng hoá trạng thái ngoại hối dựa biến động ngược chiều tỷ giá, dựa hệ số tương qua nghịch tỷ giá ngoại tệ ♦♦♦ Chiến lược giá Bên cạnh việc xây dựng cho cấu loại KDNH, Chi nhánh nên xây dựng biểu phí cạnh tranh sở tham khảo biểu phí ngân hàng khác Việc đẩy giá xuống thấp chưa chiến thuật khôn ngoan mà giá nên đưa mức phù hợp với chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Giá không nên cao thấp so với mặt băng chung Bên cạnh đó, Chi nhánh nên có chiến lược phân loại giá đối tượng khách hàng ♦> Chiến lược phân phối Nội dung chủ yếu chiến lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến với người sử dụng cách thuận tiện Đe làm điều này, ngân hàng cần nâng cấp trụ sở làm việc, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng đến giao dịch, mở rộng thêm mạng lưới giao dịch vùng kinh tế trọng diêm, tập trung dân cư, Thay gọi điện hay gặp gỡ trực tiếp khách hàng, ngân hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp thông qua việc tổ chức thường xuyên hội nghị khách hàng, giao lưu ngân hàng khách hàng, Thông qua việc thiết kế website riêng cho ngân hàng, thay phải đến trực tiếp ngân hàng, khách hàng vào trực tiếp website ngân hàng để tìm hiểu thơng tin, thấy lợi ích tính ưu việt sản phẩm, dịch vụ thay đổi qua thời kỳ phát triển phù hợp với chiến lược marketing ngân hàng 3.4.3.2 Đ m ạnh công tác đào tạo nguồn nhăn lực Chất lượng nguồn nhân lực thể trình độ khả phục vụ khách 75 hàng Đây yếu tố quan trọng mà khách hàng dễ cảm nhận đến giao dịch ngan hang, bơi bât kỳ hoạt động nào, yêu tố người yếu to quyêt định ánh hưởng trực tiêp đên kết hoạt động kinh doanh Do đặc điem cua ngành tài ngân hàng phức tạp, rủi ro cao, khả sai sót lớn đạc biẹt hoạt đọng KDNH cịn liên quan đên u tố nước ngồi, nên phải gặp nhũng rào cản địa lý, ngôn ngữ, môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh nên tính rủi ro cao Chính hoạt động KDNH đòi hỏi yêu câu rât khăt khe vê trình độ chun mơn nghiệp vụ, khả nhạy bén kinh doanh, thành thạo ngôn ngữ quốc tế Phát triên, đào tạo đội ngũ cán theo hướng phát triển bền vững đòi hỏi phải xuất phát từ nhu cầu thực tế công việc, đổi công nghệ Nghĩa việc đào tạo tuyên dụng cán phải nằm chiến lược phát triên Chi nhánh Chi nhánh đề chiến lược phát triển cho cần lúc xây dựng chiến lược phát triển người sở yêu cầu công việc ngn lực có ngân hàng rong thời gian tới, mà ngân hàng cạnh tranh công chat lượng dịch vụ va hiệu hoạt động việc phát triên nguồn lực từ trở nên quan trọng Đổ phát triển nguồn nhân lực hiệu Agribank Hà Tây cần lưu ý số vấn đề sau: Thu uhữt, tieu chuan hoa can bọ toán băng việc áp dụng tiêu chuan that cụ the vê băng câp, trình độ ngoại ngữ, khả tiếp cận với nghiệp vụ công nghệ ngân hàng đại, mức độ am hiểu luật pháp thông lệ quốc tế Thu hai, can phai đao tạo nang cao cán bô hiên có, thường xun to chưc sat hạch va tơ chức thi đê có thê đánh giá, chọn lọc can bọ đung tiêu chuân săp xêp vị trí, cơng việc thích hợp với lực Khuyến khích tinh thần tự học người, cần cấp kinh phí cho 76 cán học nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học Thứ 'ba, Chi nhánh cần có qưy chế tuyển dụng cán để tuyển chọn cán thực có trình độ Trong tưcmg lai khơng xa, với phát triển ngân hàng hoạt động KDNH phát triển theo, số lượng hợp đồng tốn đến ngân hàng nhiều hon, vậy, số lượng cán KDNH phải tăng lên Ngay từ bây giờ, chi nhánh phải có kế hoạch cụ thể đế đào tạo tuyến thêm nhân viên Mạnh dạn đề bạt cán trẻ có lực, trình độ, động, sáng tạo, thích ứng với cơng nghệ mới, có khả giao tiếp ln có ý thức tìm tịi, học hỏi Thứ tư, kêt hợp đào tạo theo hai hướng: đào tạo tập trung đào tạo định hướng nghĩa đào tạo cần phải có trọng điểm, người, vị trí, tránh việc đào tạo tràn lan, lãng phí thời gian tiền bạc Thường xuyên cử cán học khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành NHNo&PTNT Việt Nam tổ chức khóa học quan trọng nhằm phổ biến nghiệp vụ mới, thống trình tự thủ tục thực nghiệp vụ KDNH, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an toàn hệ thống tồn hệ thống Agribank Thủ năm, cán KDNH ln mang phần hình ảnh thương hiệu ngân hàng nên đào tạo cán không vũng mặt chuyên môn, tạo nên chuyên nghiệp thực nghiệp vụ Cán KDNH cần bồi dưỡng mặt phẩm chất đạo đức, trọng tới phong cách giao dịch với khách hàng Người nhân viên KDNH nên người nhiệt tình, nổ, có tinh thần trách nhiệm cơng tác, có thái độ, phong cách văn minh lịch Thứ sáu, ngồi Chi nhánh cần phải có sách đãi ngộ với cán lương thưởng Đối với cán có chun mơn cao, dày dạn kinh nghiệm, ln hồn thành tốt cơng việc giao có nhiều thành tích 77 cơng tác Chi nhánh nên có đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích động viêri Cịn cán có kỷ luật kém, có hành vi vi phạm đạo đức hay co nhieu sai sót q trình tác nghiệp gây thiệt hại cho ngân hàng phải có biện pháp kỷ luật nghiêm minh 3.4.3.3 H iện đại hỏa côn g nghệ ngân hàng m ạng lu i thông tin Đê tăng khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực, việc triển khai công nghệ ngân hàng đại cần thiết Công nghệ ngân hàng tiên tiến giúp đảm bảo tính an tồn bảo mật thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian toán, xử lý liệu, tiết kiệm thời gian cho khách hàng Ngược lại công nghệ ngân hàng lạc hậu dẫn đến sai sót trinh xử lý xử lý bị lơi gây lãng phí dẫn đến hậu nghiêm trọng thiệt hại tài chính, giảm uy tín ngân hàng, làm khách hàng Vậy để có hệ thống công nghệ đại phù hợp với đặc thù Chi nhánh ngân hàng cần phải thực biện pháp sau: Thư nhát, Agribank ngân hàng đâu tiên hồn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (IPCAS) Ngân hàng Thế giới tài trợ VỚI hệ thông IPCAS hoàn thiện, Agribank đủ lực cung ứng sán phâm, dịch vụ ngân hàng đại, với độ an tồn xác cao đến đơi tượng khách hàng ngồi nước Tuy nhiên, chương trình cịn hạn chế xuất phát từ ưu điểm mà mang lại kết nối rộng nên cồng kềnh, chương trình tải nặng nên dễ bị lỗi, hay dơ máy tính, kết nối chậm Do hệ thống Agribank nói chung Agribank Hà Tây nói riêng cần phải tiếp tục đầu tư trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật đại, nâng cấp đường truyền số liệu để đảm bảo tính ổn định hệ thống toán trực tuyên Đào tạo đội ngũ cán đủ khả sử dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng Việc đại hố cần có liên kết với chi nhánh khác hệ thống Agribank 78 Thứ hai, tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ, vốn vay, đặc biệt có quan tâm quan chức nhằm mục tiêu thực chiến lược đại hố cơng nghệ ngân hàng Trước thực hiện đại hố cơng nghệ cần chuấn bị nguồn nhân lực đủ đáp ứng cho việc tiếp nhận công nghệ 4 T ăng cư n g công tác d ự báo, quản tr ị rủ i ro tron g h o t động K D N H Thông tin lẩ yếu tố quan trọng định Quyết định có đắn hay khơng phụ thuộc nhiều vào nguồn thơng tin có xác, kịp thời đầy đủ hay khơng? Chính việc xây dựng hệ thống thông tin để phục vụ cho hoạt động KDNH ngân hàng điều cần thiết Các thông tin tỷ giá, lãi suất phải cập nhật thường xuyên ngày Phải thường xuyên lập báo cáo đánh giá vê tình hình hoạt động kinh doanh đối tác chiến lược, khách hàng lớn, đối thủ cạnh tranh để làm thực giao dịch hoạt động KDNH, nhăm giảm rủi ro Xây dựng phận làm nhiệm vụ phân tích thơng tin tài Ngân hàng, văn pháp luật có liên quan đên hoạt động KDNH Có phận chuyên trách phân tích tình hình thị trường ngoại hơi, đưa dự báo biến động tỷ giá cách xác Việc dự báo tỷ chiều hướng biên động tỷ giá rât quan trọng công tác quản lý rủi ro tỷ giá, đơng thời dựa vào dự báo đê đưa định kinh doanh Nếu dự báo xác giúp Ngân hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá thu lợi nhuận cao, nhiên nêu dự báo sai gây tổn thất nặng nề cho ngân hàng Các phương pháp dự báo tỷ giá xếp thành nhóm: - Dự bảo kỹ thuật, việc sử dụng số liệu tỷ giá lịch sử để dự báo tỷ giá tương lai Chẳng hạn, đồng tiền tăng giá liên tục ngày có thê cho thấy đồng tiền có xu hướng diễn biến vào ngày hôm sau 79 - Dự bảo bản: dựa mối quan hệ biến số kinh tế tỷ giá hối đoái Dựa giá trị biến số với tác động lịch sử chúng đổi với tỷ giá, ngân hàng có the triển khai dự kiến vể tỷ giá Chang hạn, lạm phát cao quốc gia dẫn dến giảm giá đồng tiền quốc gia Tất nhiên phải xem xét tác động nhân tố khác đến tỷ giá - Dự bảo dựa sở thị trường: Quá trình triến khai dự báo từ số thị trường gọi dự báo dựa co sở thị trường Chúng ta sử dụng cho tỷ giá giao tỷ giá kỳ hạn - Dự báo họp: Bởi khơng có kỹ thuật dự báo liên tục ưu thê dự báo khác sổ Ngân hàng sử dụng kết hợp nhiều dự báo Nhiều phương pháp dự báo tỷ giá triển khai cách sử dụng nhiều kỹ thuật dự báo Mỗi kỹ thuật dự báo có quyền số khác nhau, phương pháp cho có độ tin cậy cao có quyền số cao Dự báo tỷ giá thực bình quân gia quyền phương pháp Trong phương pháp dự báo có un số nhũng thay đổi tỷ giá lại không dễ dàng giải thích Điều nhiều đặc thù kinh tế trị riêng quốc gia tác động đến tỷ giá chất lượng phương pháp dự báo, cán KDNT Ngân hàng cần phải có trình độ, kinh nghiệm khả phán đốn Đe quản lý rủi ro hoạt động KDNH theo cấu tổ chức sổ Ngân hàng lớn giới ngồi phận giao dịch trực tiếp phận hậu phịng, cân phải có phận đe kiếm soát quản lý rủi ro như: Phịng kiểm tốn nội bộ, phịng phân tích thị trường quản lý rủi ro Trong thực tế Agibank có phịng kiếm tốn nội bộ, cần phải thành lập thêm phịng phân tích thị trường quản lý rủi ro để hỗ trợ cho phận KDNH Thị trường quốc tế sôi động cịn mẻ tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Agribank nói riêng Thị trường 80 phát triển khơng ngừng, tỷ giá biến động khó lường để hạn chế rủi ro nói chung rủi ro tỷ giá nói riêng địi hỏi phải có phịng phân tích thị trường quản lý rủi ro Trên sở đưa chiến lược dự đoán biến động tỷ giá cách kịp thời, hiệu Phịng phân tích thị trường quản lý rủi ro có nhiệm vụ: - Quản lý tài khoản điêu hoà ngoại tệ hệ thống, quản lý tốt trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống - Nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, thị trường nứơc giới, biến động thị trường tiền tệ để từ đưa dự báo xác biến động tỷ giá, giúp phận KDNH có định kinh doanh đắn, hạn chế thiệt hại rủi ro tỷ giá gây nên - Nghiên cứu sản phấm, loại hình kinh doanh thị trường tài tiền tệ, góp phần đa dạng hố sản phẩm kinh doanh Ngân hàng tạo công cụ hạn chế rủi ro tỷ giá - Theo dõi, giám sát hoạt động KDNH toàn hệ thống cán kinh doanh, kiểm tra giới hạn cho phép 3.4.3.5 Quy định hạn mức hợp lý Vì tỷ gía thị trường quốc tế biến động giây, phút nên việc KDNT ngân hàng gặp nhiều rủi ro Chính để hạn chế rủi ro, hạn chê tơn thât hoạt động KDNT, chi nhánh cần đặt hạn mức trạng thái kinh doanh: - Hạn mức lỗ: Đe hạn chế cá rủi ro tỷ giá xảy hoạt động KDNH cơng cụ quan trọng sử dụng trình quán lý rủi ro NHTM tiên tiến xây dựng hạm mức lỗ giao dịch viên, đảm bảo giao dịch viên đóng trạng thái với mức lỗ khơng vưọt q mức cịn chịu tổn thất nặng nề Hạn mức lỗ cộng dồn: hạn mức nên xây dựng cho giao dịch 81 viên tháng theo khả kinh nghiệm họ Nếu giao dịch viên gây lỗ liên tục tháng bị điều chuyển làm cơng việc khác - Hạn mức trạng thái ngoại hối : Hiện ngân hàng Việt Nam chủ yếu quản lý rủi ro thông qua hạn mức trạng thái ngoại hối Theo thông tư sô 07/2012/ĨT-NHNN ngày 20/03/2012 Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức trạng thái tổi đa mà ngân hàng phép trì 20 % vốn tự có Như vậy, phía quan quản lý Nhà nước quy định hạn mức trạng thái tối đa để khống chế rủi ro tỷ giá Hạn mức trạng thái tối đa tổng hạn mức cho phép giao dịch viên Từ ngân hàng xác định hạn mức tối đa giao cho giao dịch viên - Hạn mức cho đối tác: Đe tránh rủi ro xảy khi khách hàng ngân hàng khác khơng có khả hay không muốn thực nghĩa vụ cam kết, ngân hàng cần phải đánh giá xếp hạng khách hàng, xác định cho đối tác hạn mức giao dịch Phải thường xuyên kiểm tra việc thực hạn mức định kỳ đánh giá lại đối tác để có sách phù họp - Hạn mức chịu rủi ro: Là mức độ tốn thất dự kiến tối đa mà ngân hàng có the chịu Hạn mức giá trị chịu rủi ro cho phép ngân hàng giới hạn mức độ tôn thât, công cụ quản lỹ rủi ro hữu hiệu, đặc biệt đơi với hoạt động tự doanh Có thể xác định hạn mức giá trị chịu rủi ro cho cán giao dịch, phận giao dịch phòng KDNH Bằng việc xây dựng hạn mức vậy, ngân hàng xác định rõ thẩm quyền phạm vi giao dịch hay sân chơi cho cán giao dịch Qua đó, cán giao dịch tự chủ giao dịch đồng thời tổn thất Ngân hàng giới hạn mức độ định Ngồi với NHTM Việt Nam có hoạt động tự doanh giao dịch trực tiếp thị trường quốc tế rủi ro lớn Do hạn mức giá trị chịu rủi ro công cụ quản lý rủi ro mà 82 NHTM Việt Nam xem xét đế quản lý rủi ro hiệu M r ộ n g q u a n h ệ đ i lý c ủ a n g â n h n g Thông qua việc thúc quan hệ đại lý với ngân hàng khu vực nước bạn, từ giúp cho việc tốn tiến hành nhanh hơn, thuận tiện hơn, giảm chi phí khơng phải thơng qua ngân hàng khác để tốn, từ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời để tranh thủ vôn, kỹ thuật kinh nghiệm quản lý tiên tiến ngân hàng đại lý Đe có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, Agribank Hà Tây cần: Thứ nhất, dựa vào chiến lược phát triển ngân hàng nói chung chiến lược phát triến hoạt động KDNH nói riêng, xác định đối tượng khách hàng chủ yếu mà ngân hàng hướng đến phục vụ Từ đó, sử dụng chi nhánh có ngân hàng thực nghiệp vụ KDNH Hoặc thiết lập chi nhánh phòng giao dịch thực dịch vụ KDNH (nếu cần thiết) Thứ hai, cân củng cố quan hệ chặt chẽ, phát triển có lợi với ngân hàng có quan hệ truyền thống thơng qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tô chức hội thảo chuyên đề đế học hỏi kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đồng thời để ngân hàng đại lý hiểu tăng cường hợp tác với Chi nhánh Đồng thời tăng cường tìm hiểu hợp tác với ngân hàng có sẵn mối quan hệ với hệ thống Agribank Khơng ngừng mở rộng mạng lưới, thiết lập mối quan hệ với ngân hàng địa bàn cách họp tác song phương, đa phương với mục tiêu giúp cho khách hàng có thuận lợi toán Thứ ba, tiến hành rà soát lại ngân hàng đại lý thông qua việc xây dựng tiêu thức phân loại, đánh giá tín nhiệm ngân hàng đại lý, để lựa chọn ngân hàng có uy tín, từ có sách đối ngoại phù hợp Thứ tư, cần tố chức mạng lưới thông tin ngân hàng đại lý nhanh nhạy, thông suốt hệ thống, thường xuyên tổ chức tổng kết, đúc rút kinh nghiệm 83 quan hệ đối ngoại để hạn chế đến mức thấp nhấp rủi ro KDNH Thử năm, chủ động tham gia diễn đàn quốc tế, coi kênh hội nhập phát trien thương hiệu, hội để xây dựng mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, thơng qua bước tạo dựng uy tín hình ảnh tích cực thiết lập nhiều mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng khác Đây giải pháp khó khăn, để thực cần có tiến hành đồng nhiều giải pháp khác nhau, phải ln sở kiểm sốt Tức khơng mở rộng mạng lưới theo ý muốn chủ quan mà cần có tính toán sở đáp ứng nhu cầu nhân lực, cơng nghệ, tài hiệu kinh tế T Ó M T Ắ T C H U Ô N G Trên sở đưa lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu chương 1, phân tích đánh giá thực trạng tác động sách tỷ giá hối đối tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây chương 2, chương luận văn đưa số giải pháp NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, kiến nghị với Chính phủ, NHNN, với NHNo&PTNT Việt Nam nhằm hạn chế ảnh hưởng sách tỷ giá hối đối đến hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 84 KẾT LUẬN Nhụ cầu ngoại tệ kinh tế lớn, hoạt động KDNH địi hỏi nhạy bén xác thơng tin liên quan đến tỷ giá, nghiên cứu công việc mua bán ngoại tệ phần tất yếu công việc kinh doanh NHTM Với mạnh vốn, uy tín thị phần xuất nhập khấu, chi trả kiều hối mạng lưới khách hàng rộng hoạt động KLDNH Agribank Hà Tây ngày phát triến mở rộng tương lai Mục tiêu đề tài sở lý luận tỷ giá sách tỷ giá hối đoái, hoạt động kinh doanh ngoại hối NHTM, thực trạng tác động sách tỷ giá đến hoạt động KDNH Chi nhánh thông qua doanh số hoạt động KDNH, lợi nhuận hoạt động KDNH khả hỗ trợ hoạt động KDNH tới hoạt động khác NHTM Từ thực tế đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng sách tỷ giá hối đối đến hoạt động KDNH tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động KDNH Agribank Hà Tây phát trien Chính sách điều hành tỷ giá hối đối NHNN Việt Nam hoạt động KDNH NHTM đa dạng, phúc tạp, phong phú nên phải có nhiều vấn đề cần đề cập nghiên cứu khuôn kho đề tài, thời gian nghiên cứu trình độ cịn hạn chế nên khơng thể trình bày trọn vẹn lĩnh vực Một lần tác giả mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp thầy quan tâm đến lĩnh vực đề luận văn hoàn thiện D A N H M Ụ C TÀI LIỆU T H A M K H Ả O GS.TS Nguyễn Văn Tiến: Giáo trình “Nguyên lý nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê, Hà Nội 2013 GS.TS Nguyễn Văn Tiến: Giáo trình “Tài quốc tế đại” NXB Thống kê, Hà Nội 2013 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến: Giáo trình “Thị trường ngoại hối nghiệp vụ phái sinh”, NXB Thống kê, Hà Nội 2010 GS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Phạm Thị Hồng Anh: Giáo Trình "Thị trường ngoại hổi quản trị hối đoái kinh doanh", NXB Lao Động, Hà Nội 2015 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 Pháp lệnh sửa đổi số 06/2013/PL ƯBTVQH13 ngày 18/03/2013 Các thông tư, nghị định ngoại hối Chính phủ, NHNN Các Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngoại hối Nỉ INo&PTNT chi nhánh Hà Tây năm 2013,2014,2015