Triển khai mô hình phê duyệt tín dụng tập trung quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á thực trạng và giải pháp,luận văn thạc sỹ kinh tế

LV.002881 Thư viện - Học viện Ngân Hàng LV.002881 Ả-THỰ C TRẠNG VA N G Â N H À N G N H À N Ư Ớ C V IỆ T NAM BỘ G IÁO DỤ C VÀ Đ À O TẠO H Ọ C V IỆ N N G Â N H À N G NGUYỄN THỊ DIỄM LINH TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỎ PHẦN ĐỒNG NAM Á - THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ Người hưó'ng dẫn khoa học: PGS TS NGUYEN HUƯ TAI H Ọ C VIỆNNGÂN HÀNG TRUNG TẦM THÔNG TIN-THƯ VIỆN ỵ l Sĩ: HÀ NỘI-2017 ằ m LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung số liệu luận văn nghiên cứu thu thập từ thực tế công việc, nguồn tham khảo uy tín, hỗ trợ hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Hữu Tài Các giải pháp đề xuất rút từ trình nghiên cứu lý luận thực tiễn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Diễm Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VÈ MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THU ONG MẠI 1 TƠNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ PHÊ DUYỆT TÍN DỰNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M ẠI 1.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .7 1.1.2 Phê duyệt tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.2 CÁC NỘI DUNG Cơ BẢN CỦA MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG 14 1.2.1 Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 14 1.2.2 Ngun tắc mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 15 1.3 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỰNG TẬP TRUNG TỚI CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 18 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương m ại ĩ 1.3.2 Tác động việc áp dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tới hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng thương m ại 23 1.4 GIỚI THIỆU MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỰNG TẬP TRUNG TẠI MỘT SỐ TỒ CHÚC TÀI CHÍNH TRÊN THỂ GIỚI VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .25 CHNG 2: TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHẾ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHẦN ĐÔNG NAM Á 27 2.1 TÔNG QUAN VÊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN ĐÔNG NAM Á 27 2.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý Ngân hàng thuơng mại cổ phần Đông Nam Á 30 2.2 THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 31 2.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á 31 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á 40 2.3 TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 45 2.3.1 Sự cần thiết phải áp dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung vào hoạt động kinh doanh ngân hàng SeABank 45 2.3.2 ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống LOS- Loan Origination system để triển khai mơ hình phê duyệt tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á 48 CHƯONG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CĨ PHẦNĐƠNG NAM Á 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN ĐỒNG NAM Á 74 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 74 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thưong mại cổ phần Đông Nam Á .75 3.2.CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 77 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan tới hoạt động kinh doanh 77 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan tới Quản trị rủi ro 80 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG 85 3.3.1 Các kiến nghị Chỉnh phủ 85 3.3.2 Các kiến nghị đổi với Ngân hàng nhà nước 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn ngân hàng TMCP Đông Nam Á 32 Bảng 2.2: Tỷ lệ an toàn vốn tỷ lệ nợ xấu ngân hàng SeABank 34 Bảng 2.3: Sản phẩm vay SeABank 34 Bảng 2.4: Chất lượng hoạt động tín dụng 36 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh Seabank từ 2013-2016 39 Biểu đồ 2.1: Huy động vốn dư nợ cho vay qua năm ngân hàng SeABank 33 Biểu đồ 2.2: Chất lượng hoạt động tín dụng SeABank 34 Biểu đồ 2.3: Hoạt động toán ngân hàng SeABank 36 Biểu đồ 2.4: Kết kinh doanh ngân hàng SeABank 40 Biểu đồ 2.5: Thực trạng lãi suất cho vay ngân hàng thương m ại .45 Biểu đồ 2.6: Nợ xấu số ngân hàng thời điểm Quý 3/2015 46 Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 20 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đông Nam Á —SeABank .30 Sơ đồ 2.2: Chu trình kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng 44 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỬ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ký hiệu NHNN SeABank Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Đông Nam Á TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo cv Chuyên viên HĐQT Hội đồng Quản trị NHTM Ngân hàng Thương mại BASEL ủy ban giám sát ngân hàng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCCN Tài cá nhân LOS NHTMVN Hệ thống khởi tạo khoản vay Ngân hàng thương mại Việt Nam DPRR Dự phòng rủi ro ĐVKD Đơn vị kinh doanh TSBĐ Tài sản bảo đảm BCTĐ Báo cáo thẩm định CVTĐ Chuyên viên thẩm định TTTĐ TD UBTD Trung tâm thẩm định tín dụng ủy ban tín dụng MỎ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam gặp nhiều vấn đề Một số kiểm sốt chất lượng tín dụng Những số nợ xấu cơng bố thị trường khơng phản ánh xác thực tế hoạt động TCTD Sau phủ, ngân hàng nhà nước băt đầu có biện pháp mạnh tay với TCTD yêu kém, thực dân sáng tỏ Những số nợ xấu cao TCTD với liên tục xuât nhiều trường hợp cán nhiều ngân hàng vướng vòng lao lý cho thấy hiệu yếu máy nhiêu ngân hàng việc kiêm soát rủi ro tín dụng Điều xuất phát chủ yếu từ chế quản lý phê duyệt hồ sơ tín dụng ngân hàng, đến từ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng, vấn đề đặt là: chế phê duyệt tín dụng ngân hàng có nhiều lỗ hổng nào? Mơ hình mới, mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung cải thiện chất lượng tín dụng, cụ thể nợ xấu nào? Hiệu tính ứng dụng thị trường ngân hàng Việt Nam? Với kết quan sát ngân hàng TMCP nói chung ngân hàng TMCP Đơng Nam Á, viêt nên nhân rộng mơ hình TCTD Việt Nam Mục tiêu phủ, ngân hàng nhà nước Việt Nam lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng, ổn định, loại bỏ ngân hàng yếu kém, phát triển hệ thông ngân hàng cách bền vững an tồn Một cách chi tiêt hon, đê kiêm sốt chât lượng tín dụng, kiểm sốt nguồn vốn cung ứng cho kinh tế hiệu mà TCTD trung gian tài chính, mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung cân thiêt nghiên cứu nhiều hơn, nhân rộng nhiều đê góp phân thực mục tiêu Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á ngân hàng đầu công tác đổi mới, cấu lại hoạt động ngân hàng theo mơ hình ngân hàng đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời chuẩn bị bước cho kế hoạch hình thành ngân hàng qui mơ lớn tương lai Để xây dựng trở thành ngân hàng đầu công nghệ dịch vụ, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng kịp với xu phát triển, hội nhập vào thị trường quốc tế vấn đề điều hành kiểm soát đầy đủ kịp thời thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng đe quản trị rủi ro trở nên vô quan trọng Đối với ngân hàng vậy, sau triển khai sử dụng phần mềm lõi corebank (phần mềm quản lý tập trung thực tất giao dịch có liên quan tới khách hàng số nghiệp vụ nội ngân hàng) tiến hành mở rộng ứng dụng phần mềm hỗ trợ tối đa cho việc quản trị, kinh doanh ngân hàng như: hệ thống quản khai thác báo cáo gửi Ngân hàng nhà nước, CIC, báo cáo quản trị ngân hàng, hệ thống quản lý quy trình xử lý nghiệp vụ, hệ thống quản lý khách hàng, Đặc biệt lộ trình phát triển ngân hàng quy mơ lớn đầu dịch vụ công nghệ phải kế tới giải pháp áp dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung Việc ứng dụng triển khai hiệu mô hình phê duyệt tín dụng tập trung giúp nhà quản lý điều hành cập nhật thông tin kịp thời đầy đủ hồ sơ tín dụng sản phẩm dịch vụ cung cấp ngân hàng, cung cấp báo cáo phân tích, báo cáo dự báo vê khoản, rủi ro lãi suất thị trường Đồng thời cho phép ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro đạo đức kinh doanh thơng qua việc tập trung tồn thẩm định phê duyệt hồ sơ tín dụng Hội sở Hiện nay, sổ ngân hàng thương mại triển khai mơ hình phê duyệt tập trung có số nghiên cứu khoa học đề tài nhiên việc ứng dụng giải pháp ngân hàng khác phụ thuộc vào tình hình tài yêu cầu nghiệp vụ quản lý riêng ngân hàng Do tơi chọn 76 v ị n h ằ m g iả m th iể u rủ i ro tr o n g h o t đ ộ n g H o t đ ộ n g k iể m s o t n ộ i b ộ đ ợ c th iế t k ế , c i đ ặ t, tổ c h ứ c tr o n g m ọ i q u y tr ìn h n g h iệ p v ụ tạ i tấ t c ả c c đ n v ị v m ộ t p h ầ n k h ô n g th ể tá c h r i tr o n g c c h o t đ ộ n g h n g n g y c ủ a N g â n h n g T ăng tr n g tín d ụ n g p h ả i p h ù h ọ p v i k h ả n ă n g q u ả n lý , g iá m s t c ủ a n g â n h n g v c c k ế h o c h đ ặ t K iê n q u y ế t th ự c h iệ n c h ín h s c h c h o v a y c ó c h ọ n lọ c đ ể đ ả m b ả o a n to n v ố n L u ô n c ậ p n h ậ t th ô n g tin v ề k h c h h n g , n g n h h n g v c c h o t đ ộ n g tà i c h ín h , k in h tể đ ể đ ầ u t đ ú n g h n g T h n g x u y ê n p h â n tíc h v n ắ m v ữ n g th ô n g tin v ề k ế t q u ả k in h d o a n h , tìn h h ìn h tà i c h ín h c ủ a k h c h h n g đ ế k ịp th ò i x lý n h ữ n g rủ i r o p h t s in h G iả m d ầ n d n ợ h o ặ c c h ấ m d ú t q u a n h ệ tín d ụ n g đ ố i v i k h c h h n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h y ế u k é m , c ó d ấ u h iệ u c h â y ỳ k h ô n g th ự c h iệ n n g h ĩa v ụ đ ã c a m k ế t T u y ệ t đ ố i k h ô n g đ ể n ợ q u h n m i p h t s in h K h ố i k iể m s o t th n g x u y ê n th ự c h iệ n c ô n g tá c k iể m tra , g iá m s t h o t đ ộ n g c h o v a y v a n to n k h o q u ỹ tạ i c c đ n v ị k in h d o a n h , k ịp th i đ a n h ữ n g c ả n h b ả o rủ i ro tr ê n to n h ệ th ố n g v a g iú p g iả m th iê u rủ i ro tr o n g h o t đ ộ n g c ủ a n g â n h n g v a g iú p n â n g c a o ý th ứ c tu â n th ủ c ủ a c c C B N V , đ n g th i g iú p v iệ c B a n T ố n g G iá m Đ ố c tr o n g v iệ c đ n h g iá , s a đ ổ i , b ổ s u n g H ệ th ố n g k iể m s o t n ộ i b ộ k ịp th i p h ù h ọ p v i th ự c tr n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h N â n g c a o h iệ u q u ả q u ả n lý r ủ i r o tí n d ụ n g C h u y ể n d ịc h c c ấ u tà i s ả n C ó t h e o h n g t ă n g t ỷ t r ọ n g tà i s ả n C ó s in h lờ i, g i ả m t h i ể u r ủ i r o v t ă n g k h ả n ă n g t h a n h t o n n h a n h , s ự p h ù h ọ p v ê c â u tr ú c k ì h n tà i s ả n - n g u n v ố n , c ấ u tr ú c đ n g t i ề n , tí n h đ a d n g t r o n g c ấ u tr ú c tà i s ả n C ó v k h ả n ă n g c h u y ế n đ ô i r ủ i ro - X lý n ợ x ấ u , n ợ t n đ ọ n g g ắ n l i ề n v i v i ệ c n h m n h h o tà i c h í n h n ó i c h u n g v t ă n g v ố n t ự c ó n ó i r i ê n g đ ể n â n g c a o n ă n g lự c tà i c h í n h c ủ a n g â n h n g T ă n g c n g n ă n g lự c g i m s t v q u ả n lý r ủ i r o đ ế n g ă n c h ặ n s ự g i a t ă n g n ợ x ấ u v d u y tr ì n ợ x ấ u m ứ c t h ấ p n h ấ t , c ó th ể c h ấ p n h ậ n t r ê n c s 77 x â y d ự n g h ệ t h ố n g q u ả n lý t í n d ụ n g v i t h ô n g t i n q u ả n lý h o n c h ỉ n h v h ệ t h ố n g k ế t o n p h ù h ọ p v i t h ô n g lệ q u ố c tế - T iế p tụ c c h ủ đ ộ n g k iể m s o t tă n g trư n g k ế t h ợ p v i c c ấ u d a n h m ụ c t í n d ụ n g c h o p h ù h ọ p n h m n â n g c a o c h ấ t l ợ n g tà i s ả n M ộ t s ố c h ỉ t i ê u c ầ n q u a n t â m : - M ứ c t ă n g t r n g tí n d ụ n g : Đ ả m b ả o m ụ c t i ê u t ă n g t r n g t í n d ụ n g đ p ứ n g v i y ê u c ầ u k iể m s o t a n to n , tr a n h th ủ th i c p h t triể n c ủ a n ề n k in h tế v y ê u c ầ u c c ấ u lạ i tà i s ả n c ủ a h ệ t h ố n g N H T M V i ệ t N a m , đ ị n h h n g m ứ c tă n g trư n g b ìn h q u â n % - T ỷ t r ọ n g tí n d ụ n g t r u n g d i h n : T ă n g c n g k iể m s o t q u y m tín d ụ n g t r u n g d i h n , t c h c h ỉ t i ê u c h o v a y d i h n đ ế k iể m s o t P h ấ n đ ấ u t r o n g g ia i đ o n 1 - 2 , tỷ t r ọ n g t í n t r u n g - d i h n tr ê n t ổ n g d n ợ < = % ; - T ỷ t r ọ n g d n ợ c ó T S Đ B : t h ự c h iệ n t ă n g c n g c h o v a y c ó T S Đ B , n â n g c a o c h ấ t l ợ n g t í n h t h a n h k h o ả n c ủ a T S Đ B , x c đ ịn h c c ấ u c h o v a y c ó T S Đ B p h ù h ợ p v i c h í n h s c h k h c h h n g , tỷ t r ọ n g c h o v a y c ó T S Đ B c h i ế m % tổ n g d n ợ - T ỷ lệ c c â u t í n d ụ n g t h e o n g n h k in h tế : g i ả m t ậ p t r u n g q u lớ n v o m ộ t s ố n g n h , u t i ê n đ ầ u t v o n h ũ n g n g n h c ó ti ề m n ă n g , ổ n đ ị n h v r ủ i ro U u tiê n n h ũ n g n g n h đ ợ c c h ín h p h ủ q u a n tâ m , h n c h ế n h ữ n g n g n h c ó tiề m ấ n rủ i ro Đ ấ y m n h c h o v a y c c d o a n h n g h iệ p n g o i q u ố c d o a n h , m r ộ n g c h o v a y c c d o a n h n g h iệ p v a v n h ỏ 3.2.C Á C G IẢ I PHÁP T H Ụ C H IỆN N Â NG CAO H IỆU Q UẢ TR IỂN KHAI M Ô HÌNH PHÊ D U Y ỆT TÍN DỤNG TẬ P T R U N G TẠI NG Â N H ÀNG T H Ư Ơ N G M ẠI CỔ PH Ầ N Đ Ồ N G N A M Á 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan tói hoạt động kinh doanh - C c đ o n v ị k in h d o a n h n h ữ n g n g i c h ị u ả n h h n g đ ầ u t i ê n t s ự c h u y ể n đ ổ i m h ì n h p h e d u y ệ t , b i h ọ đ o n v ị t r ự c t i ế p t i ế p x ú c k h c h h n g , 78 c h ị u c h ỉ t i ê u v p lự c r ấ t l n t B a n lã n h đ o n g â n h n g D o đ ó , t r o n g q u t r ì n h t r i ể n k h a i m h ì n h , c c c h i n h n h , P G D r ấ t c ầ n s ự h ỗ t r ợ t r ự c t i ế p , h iệ u q u ả t B a n l ã n h đ o , c c p h ò n g b a n c h u y ê n m ô n t n g t c ,v đ ặ c b i ệ t s ự p h ố i h ọ p tr n tru , n h ịp n h n g c ủ a tr u n g tâ m p h ê d u y ệ t tín d ụ n g tậ p tru n g Đ i ề u đ ó s ẽ g i ú p m ô h ì n h p h ê d u y ệ t m i v ậ n h n h m ộ t c c h tố i u n h ấ t đ ể p h ụ c v ụ k h c h h n g tô t h n , n h a n h c h ó n g h n , c h u y ê n n g h iệ p h n n h n g v ẫ n đ ả m b ả o k i ể m s o t t ố t r ủ i r o t í n d ụ n g M ộ t s ố g iả i p h p h ỗ t r ợ t B a n lã n h đ o ngân hàng v p hòng ban S eA B ank: - M ô h ì n h p h ê d u y ệ t m i p h ầ n n o k h i ế n c c lã n h đ o c ấ p t r u n g , c c t r n g đ n v ị k in h d o a n h v c n b ộ n h â n v iê n đ ố i m ặ t v i k h n g k h ó k h ắ n k h i th ấ m q u y ề n p h ê d u y ệ t k i ế m s o t c ũ n g n h m ọ i h o t đ ộ n g t í n d ụ n g b ị h n c h ế , V i n h ữ n g c n b ộ lã n h đ o n g â n h n g lâ u n ă m , k h ô n g d ễ d n g đ ể c ó t h ể m q u e n v i đ ặ c t h ù c ô n g v i ệ c m i , lã n h đ o lâ u n ă m , k h ô n g d ễ d n g đ ể h ọ c ó th ê m q u e n đ ợ c v i đ ặ c th ù c ô n g v i ệ c m i , lã n h đ o đ ộ i n g ũ c h u y ê n v ề b n h n g N h ũ n g c n b ộ v ố n q u e n v i s ự c h ủ đ ộ n g t r o n g h o t đ ộ n g c ấ p tín d ụ n g n a y b ị k i ể m s o t c h ặ t c h ẽ h n k h i ế n d ễ p h t s i n h t â m lý S e A B a n k c ầ n t r i ê n k h a i m c c lớ p đ o tạ o h u â n lu y ệ n v ề m ặ t k ỹ t h u ậ t n h ậ n t h ứ c c ũ n g n h h iệ u q u ả v tín h ứ n g d ụ n g c ủ a m ô h ìn h m i c h o c n b ộ c a o c ấ p B ê n c n h đ ó , S e A B a n k c ũ n g c ầ n c ó n h ữ n g c c h ế th n g , đ ộ n g v iê n k h u y ế n k h í c h ti n h t h â n m v i ệ c h ọ p tá c c ủ a c n b ộ n h â n v iê n t r o n g q u y t r ì n h c h u y ê n đ ô i c ủ a to n N g â n h n g - C c c n b ộ th ấ m đ ị n h p h ê d u y ệ t t h u ộ c b ộ p h â n p h ê d u y ệ t t ậ p t r u n g p h ả i đ ả m b ả o c h ấ p h n h đ ú n g n g u y ê n tắ c m v i ệ c c ủ a m ì n h Đ a r a c c k ế t lu ậ n , p h ê d u y ệ t t í n d ụ n g m a n g t í n h th ự c tế , k h c h q u a n đ ả m b ả o a n to n t r o n g h o t đ ộ n g tí n d ụ n g c ủ a S e A B a n k n h n g c ũ n g k h ô n g q u m y m ó c , c ứ n g n h ắ c đ ể h ô t r ợ c c đ n v ị k in h d o a n h th u h ú t k h c h h n g t ô t v c h ă m s ó c k h c h h n g h i ệ u q u ả , t u â n th ủ đ ú n g th i g ia n x lý c ô n g v i ệ c t h e o c a m k ế t c h ấ t l ợ n g 79 S L A v đ ả m b ả o c h ấ t l ợ n g c ô n g v i ệ c , t o đ i ề u k i ệ n t h u ậ n lợ i c h o đ n v ị k in h doanh phục vụ khách hàng - S e A B a n k c ầ n x â y d ự n g m ộ t đ ộ i n g ũ k iể m s o t h o t đ ộ n g s d ụ n g v ố n s a u c h o v a y , c ó th ể b ộ p h ậ n đ ộ c lậ p h o ặ c tr ự c th u ộ c tr u n g tâ m p h ê d u y ệ t P h ê d u y ệ t tậ p tr u n g k iể m s o t c ấ p tín d ụ n g v g iả i n g â n đ ú n g m ụ c đ íc h s d ụ n g n h n g c h a k iể m s o t đ ợ c q u tr ìn h s d ụ n g v ố n s a u g iả i n g â n c h o k h c h h n g S e A B a n k c ầ n x â y d ự n g đ ộ i n g ũ c h ă m s ó c , k iể m tr a k h c h h n g s a u c h o v a y , đ ả m b ả o k h ả n ă n g tr ả n ợ c h o n g â n h n g đ n g th i c ó x u h n g x lý k ị p t h i k h i k h c h h n g c ó d ấ u h i ệ u m ấ t t h a n h k h o ả n , k in h d o a n h g ặ p k h ó k h ă n , c ó k h ả n ă n g d ẫ n đ ế n n ợ x ấ u , n ợ q u h n - K h i p h t h iệ n c c t r n g h ợ p g i ả m o h s , c h ứ n g t v a y v ố n , c ầ n x lý n g h i ê m c c t r n g h ọ p m s a i q u y c h ế , q u y t r ì n h c ủ a S e A B a n k v p h p lu ậ t, k ể c ả t r o n g t r n g h ọ p c h a t n g p h t s in h h ậ u q u ả V iệ c x lý đ ợ c d ự a th e o n g u y ê n n h â n d ẫ n đ ế n m s a i q u y c h ế , q u y t r ì n h c ố t ì n h h a y c ố ý , m s a i d o c h a c ó k i n h n g h i ệ m h a y m s a i d o t r o n g q u t r ì n h t c n g h i ệ p k h ô n g đ ọ c , ứ n g d ụ n g c c q u y trìn h , q u y c h ế c h o v a y Đ ố i v i m ỗ i tr n g h ợ p n h v ậ y c ầ n p h â n t í c h m r õ c c b ộ p h â n s a i p h m , c c b ộ p h ậ n c ó l i ê n q u a n , r ú t k in h n g h i ệ m v đ a r a n h ũ n g ý t n g đ ể c ả i t i ế n v ề m ặ t q u y t r ì n h , t r n h p h t s in h n h ũ n g t r n g h ợ p t n g tự T đ ó g i ú p q u y t r ì n h x lý h s tín d ụ n g c ủ a n g â n h n g h o n th iệ n h o n - H iệ n n a y t r u n g t â m t h ẩ m đ ị n h t í n d ụ n g v p h ê d u y ệ t tí n d ụ n g d ự a tr ê n c s c h ứ n g từ , h s d o k h c h h n g v đ o n v ị k in h d o a n h c u n g c ấ p , c ă n c ứ x é t tỷ lệ c h o v a y tr ê n tà i s ả n b ả o đ ả m v m ứ c lã i s u ấ t t h e o h ệ t h ố n g c h ấ m đ i ể m tín d ụ n g b ắ t b u ộ c C n b ộ t h ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t h ầ u n h k h ô n g t i ế p x ú c trự c tiế p k h c h h n g , d o đ ó , k ế t q u ả p h ê d u y ệ t đ ô i k h i m y m ó c , k h n g p h ù h ọ p th ự c t ế k h c h h n g , S e A B a n k c ầ n x â y d ụ n g h ệ t h ố n g c h ấ m đ i ể m tí n d ụ n g k h c h h n g h i ệ u q u ả , lin h h o t v t h ự c tế h o n v i m ô i t r n g k in h 80 d o a n h v đ ặ c th ù n g n h n g h ề tạ i V iệ t N a m B ê n c n h đ ó , S e A B a n k c ũ n g c ầ n x â y d ự n g m ộ t c c h ế trìn h p h ê d u y ệ t k h c b iệ t n h a n h g ọ n c h o k h c h h n g tố t n h n g c ó đ ặ c t h ù n g n h n g h ề , c h ứ n g t c h a p h ù h ợ p v i m ô h ì n h c h ấ m đ iể m ngân hàng 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan tói Q uản trị rủi ro T ă n g c n g q u ả n lý d a n h m ụ c tà i s ả n đ ả m b ả o T i s ả n đ ả m b ả o m ộ t c ô n g c ụ q u a n t r ọ n g t r o n g q u ả n lý r ủ i r o t í n d ụ n g M ặ c d ù T S B Đ m i c h ỉ đ i ề u k i ệ n c ầ n c h ứ c h a đ ủ đ ể c ấ p tín d ụ n g n h u n g T S B Đ c h í n h p h n g n d ự p h ò n g v n g u n th u n ợ t h ứ h a i k h i m k h c h h n g g ặ p rủ i ro H s T S B Đ c ầ n q u ả n lý m ộ t c c h c h ặ t c h ẽ d o v i ệ c g h i n h ậ n h s tà i s ả n đ ả m b ả o t h ự c h iệ n tr ê n c c k h o ả n m ụ c n g o i b ả n g n ê n n h i ề u k h i k h ô n g đ ợ c q u a n t â m t h e o d õ i H s c ầ lư u t h e o đ ú n g q u y đ ị n h , đ ố i c h i ế u c h ấ m s ố liệ u n g o i b ả n g g i ữ a s ố liệ u s ổ s c h v tà i s ả n th ự c t ế d ẫ n đ ế n m ộ t s ố k h o ả n v a y m k h c h h n g đ ã t h a n h t o n h ế t n ợ v a y n h n g v i ệ c g iả i c h ấ p c h a đ ợ c t h ự c h iệ n , tà i s ả n v ẫ n c ò n t h ể h i ệ n t r ê n s ổ s c h n h n g t h ự c tế t r o n g k h o th ì h s tà i s ả n k h n g c ị n N g â n h n g c ầ n y ê u c ầ u c c b ộ p h ậ n n g h i ệ p v ụ n g h iê m t ú c k ế t h ợ p g i ũ a c c p h ò n g n g h i ệ p v ụ c ó l i ê n q u a n đ ế n q u ả n lý t i s ả n b ả o đ ả m th c h iệ n q u y trìn h m ộ t c c h c h ặ t c h ẽ v th ố n g n h ấ t N g â n h n c ầ n c ó c c b iệ n p h p đ ể g iá m s t, đ ả m b ả o t h c th i t h e o đ ú n g q u y đ ịn h X â y d ự n g h ệ t h ô n g q u ả n lý v k h a i t h c d ữ liệ u , p h t t r i ể n m ộ t p h ầ n m ề m c h u y ê n d ụ n g đ ể t h e o d õ i v iệ c n h ậ p x u ấ t tà i s ả n b ả o đ ả m m ộ t c c h k h o a h ọ c , đ ả m b ả o s ố liệ u n h ậ p v o h ệ t h ố n g v h s g i y c h í n h x c , đ ầ y d ủ , th e o d õ i đ ợ c v i ệ c đ ă n g k ý g ia o d ịc h đ ả m b ả o c ủ a tà i s ả n v v i ệ c m u a b ả o h iể m S E A B A N K Đ đầy đủ C ó th ủ t ụ c c h í n h t h ứ c v ề k i ể m t r a s ự t n tạ i v x c đ ị n h g i tr ị c ủ a tà i s ả n t h ế c h ấ p m ộ t c c h t h n g x u y ê n H i ệ n n a y p h ầ n l n tà i s ả n t h ế c h ấ p c h ỉ đ ợ c 81 x e m x é t đ n h g i lầ n d u y ệ t v a y m g i tr ị tà i s ả n b ả o đ ả m lu ô n c h ị u s ự tá c đ ộ n g c ủ a c c b i ế n đ ô n g th ị t r n g , k h ấ u h a o , h a o m ò n m y m ó c t h i ế t b ị, p h n g t i ệ n v ậ n t ỉ a n ê n n h ữ n g n ă m t i ế p t h e o c ầ n p h ả i đ n h g i lạ i tà i s ả n m ộ t c c h k ị p th i K iế m t r a t h ò n g x u y ê n v đ n h g i lạ i T S B D v iệ c m n g â n h n g c ầ n p h ả i tiế n h n h t h n g x u y ê n , đ ả m b ả o s ự tư n g th í c h g iữ a g iá trị th ự c tế v g iá tr ị g h i tr o n g g iấ y t tr o n g v a y v ố n C ô n g tá c đ a n h g i lạ i tà i s ả n b ả o đ ả m c ầ n đ ợ c đ ặ c b iệ t c h ú ý t r o n g tr n g h ọ p k h o ả n v a y c ó d ấ u h iệ n b ấ t ổ n P h t t r i ể n h ệ t h ố n g c ô n g n g h ệ t h ô n g tin H ệ t h ố n g c ô n g n g h ệ t h ô n g t i n c ô n g c ụ đ ắ c lự c t r o n g c ô n g t c q u ả n tr ị r ủ i r o , đ ế q u ả n tr ị r ủ i r o h i ệ u q u ả c ầ n c ó c c d ữ liệ u t h ô n g tin p h ụ c v ụ r ủ i r o , c c c ô n g c ụ p h â n tí c h , lậ p b o c o , k h o d ữ li ệ u v ề q u ả n tr ị r ủ i r o , C N T T p h ả i c ô n g c ụ m n h t o c c b o c o q u ả n tr ị, k i ể m s o t v g i m s t r ủ i r o N â n g c ấ p h ệ t h ố n g c ô n g n g h ệ t h ô n g ti n q u ả n tr ị r ủ i r o b a o g m : C c h ệ t h ố n g c u n g c ấ p d ữ liệ u ( C o r e , C R M L O S , ) ,t ổ c h ứ c k h o d ữ l i ệ u ( D W ) c ô n g c ụ t ậ p h ợ p p h â n t í c h d ữ li ệ u ( D a t a A n a l y s i s ) , c ô n g c ụ t o b o c o , c ả n h b o ( A l e r t ) l i n h h o t k ịp th i c h í n h x c t h e o c c m ô h ì n h q u ả n trị r ủ i r o c h u ẩ n q u ố c tế v đ ặ c t h ù q u ả n tr ị r ủ i r o c ủ a t n g n g â n h n g X c đ ịn h đ ú n g tầ m q u a n t r ọ n g ủ a c ô n g n g h ệ t h ô n g t i n v v i ệ c h iệ n đ i h ó a c n g n g h ệ m ộ t t r o n g n h ũ n g đ iề u k iệ n c b ả n n h ấ t đ ể h n g tớ i n h ằ m n â n g c a o n ă n g lự c h o t đ ộ n g , n ă n g lự c p h p lý , n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a c c n g â n h n g tro n g q u trìn h h ộ i n h â p V i đ ịn h h n g tr th n h n g â n h n g b n lẻ h i ệ n đ i, H Đ Q T v B a n đ i ề u h n h S e A B a n k lu ô n c h ú t r ọ n g đ ế n v i ệ c đ ầ u t c ô n g n g h ệ V iệ c ứ n g d ụ n g c ô n g n g h ệ p h ả i đ i liê n v i c h i ế n lư ợ c k in h d o a n h tầ m t r u n g v d i h n N ế u v i k ế h o c h k in h d o a n h t r o n g n g ắ n h n h o ặ c c h ỉ đ ể g iả i q u y ế t v ấ n đ ề t r c m ắ t th ì v i n h ũ n g c ô n g n g h ệ đ n g i ả n , c c n g â n h n g t h ự c h i ệ n c c c ấ p đ ộ g h i c h é p , x lý g i a o d ị c h đ n g iả n , k h ô n g q u ả n 82 tr ị k i n h d o a n h v k ế t n ố i v i c c n g â n h n g k h c H i ệ n n a y c ầ n p h ả i t í c h h ợ p h ệ t h ố n g c h ấ m đ i ể m t í n d ụ n g v x ế p h n g tí n d ụ n g v i h ệ t h ố n g c c c ô n g n g h ệ h i ệ n tạ i c ủ a n g â n h n g n h ấ t L O S , đ ể đ ộ c h í n h x c s ẽ c a o h n k h c h q u a n h n , n h ấ t r ú t n g ắ n t h i g ia n x ế p h n g , tạ o đ iề u k iệ n c u n g c ấ p th ô n g tin c h ín h x c , h n c h ế c c rủ i ro tro n g c ô n g tá c đ n h g i k h c h h n g v d ự n đ ầ u t c ũ n g n h đ ịn h g i tà i s ả n đ ả m b ả o N â n g c a o t r ì n h đ ộ n g u n n h â n lự c : S e A B a n k c ầ n p h ả i n â n g c a o tr ì n h đ ộ tấ t c ả c c b ộ p h ậ n n h â n v iệ đ ặ c b iệ t b ộ p h ậ n T h ẩ m đ ịn h v q u ả n trị rủ i ro t í n d ụ n g , n h â n v iê n tín d ụ n g Đ â y đ iề u th ự c s ự c ầ n th i ế t k h i n g â n h n g x â y d ụ n g m ộ t q u y tr ì n h h ọ p lý h iệ u q u ả th ì r ủ i ro p h t s i n h c h ỉ d o y ê u tố n g i th ự c th i lo i t r t r n g h ọ p b ấ t k h ả k h n g C c c h u y ê n v iê n tín d ụ n g c ó ả n h h ỏ n g to ló n , c ó tí n h c h ấ t q u y ế t đ ịn h đ ế n s ự a n to n tr o n g h o t đ ộ n g tín d ụ n g t v iệ c c h ấ p h n h c c h ế , c h í n h s c h , th ấ m đ ịn h v đ n h g iá , q u y ế t đ ịn h c h o v a y , k i ể m tr a , k i ể m s o t , t h u n ợ N h â n v iê n tín d ụ n g đ ầ u m ố i ti ế p x ú c k h c h h n g , v ì v ậ y s ẽ ả n h h n g tr ự c t i ế p tớ i c h ấ t lư ọ n g c ủ a c c k h o ả n tí n d ụ n g , k h i m đ ộ i n g ũ n h â n v iê n c ó tr ìn h đ ộ c o th ì th â m đ ịn h đ n h g i đ ợ c c c n h u c ầ u c ủ a k h c h h n g m ộ t c c h c h í n h x c , p h t h iệ n đ ợ c n h ũ n g n h u c ầ u th iế u tí n h k h ả th i, lừ a đ ả o , m g i ả h s Đ e t c h ố i t í n d ụ n g t đ ó h n c h ế đ ợ c rủ i ro tín d ụ n g c h o n g â n h n g Đ ộ i n g ũ c n b ộ S e A B a n k h â u h ê t c ò n r ấ t tr ẻ n ê n h n c h ế v ề k in h n g h iệ m đ iề u k h ô n g th ể tr n h k h ỏ i V ì v â y , S e A B a n k c ầ n c ó k ế h o c h đ o tạ o th n g x u y ê n đ ể c ó th ể n ắ m b ắ t k ịp th i m ọ i q u y đ ịn h s a đ ố i c ủ a N h n c v n g â n h n g H iệ n n a y , tạ i S e A B a n k đ a n g tồ n tạ i m ộ t th ự c tr n g k h i đ a r a s ả n p h ẩ m m i h a y m ộ t v ă n b ả n m i đ a n g r t tậ p h u ấ n c h o C B N V c h ủ y ế u d o t ự tìm h iể u c h ín h v ì v ậ y d ẫ n đ ế n tìn h tr n g m ỗ i n g i h iể u th e o c c h k h c n h a u B ê n c n h k ế h o c h đ o t o C B N V p h ả i k h ô n g n g n g t ự h ọ c h ỏ i v tr a u d i k i ế n t h ứ c , n â n g c a o t r ì n h đ ộ c ủ a b ả n th â n , v ì v ậ y , b ê n c n h c h i ế n lư ợ c _ I 83 đ o t o n g u n n h â n lự c S e A B a n k c ầ n p h t đ ộ n g c c c u ộ c th i đ u a d ể n h â n v iê n th ả o lu ậ n v tr a o đ ổ i k in h n g h iệ m đ n g th i rú t n h ữ n g y ế u đ iể m c ầ n s a c h ữ a , n â n g c a o h i ệ u q u ả q u ả n lý đ iề u h n h C h ế đ ộ đ ã i n g ộ h ợ p lý c ô n g b ằ n g b i ể u d n g k ị p t h i c ả v ề m ặ t v ậ t c h ấ t in h t h ầ n , c ó t h ể t h ụ c h i ệ n lộ t r ì n h t ă n g t i ế n c ó c c h ế u đ ã i h n v ề lư n g X lý n g h i ê m k h i s a i p h m ,t r n h n e n a n g s ợ đ ụ n g c h m d e đ ả m b ả o s ự c ô n g b ằ n g v t o đ ộ n g lự c p h ấ n đ ấ u c h o n g i la o đ ộ n g T h ú c đ ấ y h o t đ ộ n g th ô n g tin v i c c c q u a n c h ứ c n ă n g X â y d ự n g c c h ế t r a o đ ổ i t h ô n g ti n h iệ u q u ả , đ ả m b ả o s ự l i ê n lạ c t h n g x u y ê n , l i ê n t ụ c v c ậ p n h ấ t k ịp th i c c t h ô n g t i n t r ọ n g y ế u g i ữ a c c b ộ p h ậ n c h ứ c n ă n g t r o n g h o t đ ộ n g c ấ p tín d ụ n g M h ìn h q u ả n lý r ủ i r o tín d ụ n g h iệ n đ i t h e o n g u y ê n t ắ c B a s e l c h ỉ c ó t h ể t h n h c ô n g k h i g iả i q u y ế t đ c c c v ấ n đ ề c c h ế tr a o đ ổ i t h ô n g t i n , đ ả m b ả o s ự p h â n t c h c c b ộ p h ậ n c h ứ c n ă n g đ e t h ự c h iệ n c h u y ê n m ô n h ó a v n â n g c a o tí n h k h c h q u a n n h n g k h ô n g m m ấ t d i k h ả n ă n g n ắ m b ắ t v k i ể m s o t t h ô n g ti n c ủ a b ộ p h ậ n q u ả n lý r ủ i r o tí n d ụ n g C c th ô n g tin trọ n g y ê u tro n g q u trìn h c h o v a y c ầ n đ ợ c b ô p h ậ n q u a n h ệ k h c h h n g c ậ p n h ậ t đ ịn h k ỳ h o ặ c đ ộ t x u ấ t v c h u y ể n t i ế p n h ữ n g t h ô n g tin n y c h o b ộ p h ậ n q u ả n lý r ủ i r o tín d ụ n g p h â n t í c h , đ n h g i n h ữ n g r ủ i r o ti ề m ân N h v ậ y , s ự v ậ n h n h c ủ a m ô h ìn h m i c ó th ê th ô n g s u ô t v g iả m th iê u n h ữ n g e n g i c ủ a b ộ p h ậ n q u ả n lý r ủ i ro tín d ụ n g t r o n g c c n h ậ n đ ịn h c ấ p tí n d ụ n g Đ n g t h i , n g â n h n g c ầ n x â y d ự n g h ệ t h ố n g t h ô n g ti n v p h â n t í c h t h n g ti n t o n d iệ n , c u n g ứ n g n g u n t h ô n g ti n c h í n h x c , ti n c ậ y c h o c c b ộ p h ậ n c h u y ê n m n c ó l i ê n q u a n C c p h â n t í c h v ề n g n h lĩn h v ự c , t r o n g n ê n k i n h t ế t r o n g n ề n k i n h t ế đ a n đ ợ c c c n g â n h n g b ắ t đ ầ u t h ự c h iệ n d d e e r x â y d ự n g k h o d ữ l i ệ u p h â n t í c h tí n d ụ n g n h n g c h a đ ợ c đ ầ y đ ủ v t h i ế u t í n h k ế t n ố i, h ỗ t r ợ g i ữ a c c n g â n h n g t r o n g c h i a s ẻ t h ô n g tin S ự h ọ p tá c m ộ t c c h to n d iệ n g iữ a c c n g â n h n g tro n g x â y d ụ n g v c h ia sẻ c s d ữ liệ u th ô n g I 84 tin v ề d o a n h n g h iệ p v ề n g n h c ầ n th iế t đ ể h o n th iệ n h ệ th ố n g th ô n g tin v g iả m c h i p h í k h a i t h c t h ô n g t i n m ộ t c c h h ọ p lý n h ấ t T h ú c đ ấ y h o t đ ộ n g t h ô n g ti n t í n d ụ n g n g â n h n g T h ô n g t i n t í n d ụ n g c ó ả n h h n g r ấ t l n đ ế n c h ấ t l ợ n g t í n d ụ n g , đ â y y ế u tố đ ầ u t i ê n m n g â n h n g d ự a v o đ ó đ ể đ n h g i m ứ c đ ộ r ủ i ro T h ô n g t i n c n g đ ầ y đ ủ , c h í n h x c v t o n d i ệ n th ì k h ả n ă n g n ắ m b ắ t t ì n h h ì n h , p h ò n g n g a r ủ i r o t r o n g h o t đ ộ n g tí n d ụ n g c n g c a o V ì v ậ y , t r o n g th i g i a n tớ i , S e A B a n k c ầ n t h ự c h i ệ n c ó h iệ u q u ả h o n n ữ a h o t đ ộ n g t h n g ti n tí n d ụ n g C ụ th ê n h sa u : t h ô n g t i n đ ầ u v o , c h u y ê n v i ế n t í n d ụ n n g i t r ự c t i ế p g ặ p g ỡ , tiế p x ú c , k h c h h n g s ẽ tậ p h ợ p đ ợ c c c th ô n g tin v ề k h c h h n g B ê n c n h v iệ c k h a i th c c c th n g tin tín d ụ n q u a c c b o c o tà i c h ín h , th ô n g t i n t t r u n g t â m t h n g t i n tí n d ụ n g c ủ a N H N N ( C I C ) th ì c ầ n p h ả i k ế t h ợ p v i c c n g u n k h c n h từ c c n g â n h n g m k h c h h n g đ ã v a y v ố n , th ô n g t i n t c c đ ố i t c c ủ a k h c h h n g h a y t c q u a n q u ả n lý c ủ a k h c h h n g Đ ể h ìn h th n h c s d ữ liệ u v ề k h c h h n g đ ể p h ụ c v ụ c h o q u tr ìn h c ấ p tín d ụ n g , p h â n t í c h v q u ả n lý t í n d ụ n g t h ô n g q u a v i ệ c t o m ộ t c c h ế t h u t h ậ p t ô n g h o p , lư u t r ữ v c h i a s ẻ t h ô n g t i n t í n d ụ n g n ộ i b ộ n g â n h n g Đ ố i v i v iệ c c h i ế t x u ấ t c c t h ô n g tin từ n g u n đ ầ u v o , S e A B a n k n ê n th n h lậ p p h ị n g th n g tin tín d ụ n g c ó n h iệ m v ụ q u ả n lý t h ô n g tin th n g x u y ê n c ậ p n h ậ t c c d ữ liệ u v ề th ô n g ti n k ỹ th u ậ t, th ô n g tin d ự b o tư n g lạ i v ề s ự p h t tr iể n c ủ a n g n h h n g , lĩn h v ự c , n h ũ n g d ự n b ị t c h ố i, n h ũ n g k h c h h n g c ầ n c h ú ý tr o n g tà n b ộ h ệ t h ố n g đ ể v iệ c c u n g c ấ p tín d ụ n g c ó h iệ u q u ả h n C ầ n x â y d ụ n g m ộ t c h o n g tr ì n h p h â n tíc h t h ô n g tin tr ê n c s c c t h ô n g tin đ ầ u v o t b ê n tr o n g v b ê n n g o i n g â n h n g , h iệ n n a y m i c h ỉ x e m đ ợ c q u a n h ệ v a y t r ả c ủ a k h c h h n g c ò n c c q u a n h ệ k h c v i n g â n h n g th ì c h a th e h iệ n đ ợ c V ì v ậ y y ê u c ầ u c ủ a c h n g tr ìn h n y p h ả i p h â n tíc h đ ợ c c s d ữ liệ u 85 theo yêu cầu người sử dụng, phải đáp ứng yêu cầu cần tra cứu sau: Khi cân ta cứu thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng với chi nhánh ngân hàng biets đầy đủ khách hàng khứ, giúp cho cán cấp tín dụng vế sau không bị thời gian việc thu thập thông tin khách hàng khứ 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐÓI VỚI NGÂN HÀNG 3.3.1 Các kiến nghị đối vói Chính phủ Do tính chất đan xen phức tạp quan hệ tín dụng, tài ngân hàng - khách hàng nên vướng mắc quan hệ khơng thể giải nhanh chóng khơng có phối hợp đồng ngành Vì vậy, phủ cần phải xử lý, hồn thiện, ban hành có hướng dẫn cụ thể vấn đề pháp lý quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, hoàn thiện văn hướng dẫn giao dịch bảo đảm nhằm tạo cho khách hàng ngân hàng thuận lợi việc hoàn thiện thủ tục cần thiết liên quan thẩm định xử lý TSĐB - Tạo môi trường kinh doanh ổn định, bình đẳng hoạt động ngân hàng thành phần kinh tế khoảng cách khả cạnh tranh NHTM nhà nước NHTM cổ phần, thành phần kinh tế tư nhân thành phần kinh tế nhà nước Các NHTM Nhà nước thường nhận hậu thuẫn ưu đãi từ phủ nhiều mặt, đặc biệt vốn Trong đó, vốn tự có NHTM cổ phần thường nhỏ nhiều so với NHTM Nhà nước, mà tác động đến khả cạnh tranh NHTM co phần Đối với doanh nghiệp thành phần kinh tế tương tự Vì đế khắc phục tình trạng thời gian tới, Chính phủ cần phải đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tạo môi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp thuộc loại thành phần kinh tế, đào thải công cạnh tranh 86 3.3.2 Các kiến nghị đối vói Ngân hàng nhà nuóc - Nâng cao lực hoạt động hiệu trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để trì ổn định hệ thống ngân hàng cần phải đẩy mạnh trình hợp tác trao đổi thông tin phạm vi rộng Trung tâm thông tin tín dụng kênh thơng tin hỗ trợ TCTD chia sẻ thông tin nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, góp phần đảm bảo hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, năm qua, thông tin cung câp chưa đáp ứng vê mặt chất lượng số lượng ngân hàng liệu C1C chưa đầy đủ, thơng tin cung cấp cịn chưa cập nhật kịp thời, hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức tín dụng Đây nhân tô thách thức cho hệ thống ngân hàng điều kiện thiếu hệ thông thông tin tương xứng Chính CIC khơng phải mở rộng quy mơ mà cịn phải nâng cao chất lượng cung cấp thông tin Để làm điều này, NHNN cần phải có biện pháp hành đơn đơc, kiêm tra việc báo cáo đầy đủ xác thông tin TCTD xử lý vi phạm chế độ báo cáo để nguồn thông tin cập nhật kịp thời - Nâng cao chất lượng công tác tra, giám sát NHNN phụ thuộc vào định chê tra Thanh tra NHNN cần phát huy hết vai trò, chủ yếu tra ngân hàng việc kiểm tra tình hình tuân thủ quy tắc quy định đánh giá rủi ro cách toàn diện Thanh tra NHNN hoạt động cách thụ động phát sinh vụ việc tiến hành kiêm tra, kiên nghị, có khả ngăn chặn phịng ngừa rủi ro vi phạm DO mà sai phạm NHTM khơng NHNN cảnh báo hàng có biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh rủi ro cho NHTM nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung Chính Thanh tra nhà nước cần phải tra vê vân đề ngăn ngừa việc đơn kiểm tra tuân thủ quy tắc cần phải xây dựng đội ngũ tra giám sát chuẩn 87 nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt cập nhật thơng tin sách, thị trường pháp luật để đưa đánh giá nhận định kịp thời giúp nâng cao hiệu hoạt động NHTM - NHNN cần phải phối hợp với ngành, phủ để giải chồng chéo không thống quy định việc ban hành văn hướng dẫn gây khó khăn, vướng mắc cho đội ngũ NHTM, giải tình trạng văn đưa khong thể thực KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa phân tích điểm mạnh, hạn chế, thách thức trình áp dụng phê duyệt tín dụng tập trung hoạt động ngân hàng, chương 3, luận văn đê xuât giải pháp để hồn thiện mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung, nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng xuất phát từ phía ngân hàng SeABank, ban lãnh đạo phòng ban ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Đây khơng nhóm giải pháp nhàm nâng cao ứng dụng mơ hình mà cịn giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Với nhũng định hướng chiến lược phát triển SeABank, ngân hàng triên khai hiệu mô hình phê duyệt tín dụng tập trung hoạt động kinh doanh kiểm sốt rủi ro, từ nâng cao vị thế, lợi nhuận cho ngân hàng, tạo dựng mơ hình phê duyệt tín dụng chuẩn mực ứng dụng cho NHTM khác Việt Nam 88 KÉT LUẬN Xuat phat tư sơ lý luận kiên thức thực tiễn sâu phân tích qua trinh tnen khai đưa mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung SeABank áp dụng công nghệ thông tin cụ thể hệ thống khởi tạo khoản vay LOS vào quy trình cho vay ngân hàng Từ khái quát tình hình kinh doanh, thực trạng nợ xấu chất lượng tín dụng năm vừa qua, tac gia đa tạp trung nghiên cứu đưa nhũng giải pháp từ phủ ngân hang nha nuơc va ngân hàng SeABank nâng cao hiệu úng dụng mơ hình phê duyệt kiểm soát, hạn chế nợ xấu, nâng cao hiệu kinh doanh chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp nâng cao hiệu kinh doanh chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP Đơng Nam Á - SeABank Qua đây, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn, bạn đồng nghiệp giúp đờ, hoàn thành đề tài, tác giả mong nhận góp ý, giúp đỡ thầy phản biện để đề tài hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO '• GS TS- Nsuyễn Vãn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng NXB thống kê Ngân hàng, NXB GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2013), Thống kê TS Trần Huy Hoàng (2003), Quán Ngân NXB Thống kê Tơ Ngọc Hưng, Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh Ngán hàng PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2006), Ngân hàng NXB Tài GS.TS Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Tài Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2005), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng cua tơ chức tín dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2007), Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định sô' 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐNHNN ngày 25/04/2007 10 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2013), Quy lập sử dụngdự phòng đê nợ, xử lý rủiro c u a tô c h ứ c t ín d ụ n g , ban hành kèm th eo th ông tư /2 /T T -N H N N ngày /0 /2 N gân hàng N hà nước 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014),sửa đổi, bổ sung số điều thông tư sổ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng nhà nuoc quy đinh vê phân loại tài sản có, mức trích, phưong pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng đê xử lý rủi ro hoạt động tỏ chức tin dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ban hành kèm theo Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 12 Phạm 1hu 1huỷ, Đô hị Thanh Hà, Đôi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM VN q trình tái cấu trúc hệ thống 13 Tô Ánh Dương (2007), Những giai pháp đê hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận áp dụng hệ thống chuẩn mực đánh giá an toàn ngân hàng theo thoa ước Basel, Tạp chí Ngân hàng, số 12, tháng 06/2007 14 Nguyễn Đức Trung (2007), Phương pháp ước tính tơn thất tín dụng dụa Nen hẹ thong sơ liệu đánh giả nội - ỊRB ứng dụng quan trị rủi ro tín dụng cua Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 6, tháng 03/2007