Triển khai mô hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN HỒNG NHUNG TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN HỒNG NHUNG TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐÀM MINH ĐỨC HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung số liệu luận văn nghiên cứu thu thập từ thực tế công việc, nguồn tham khảo uy tín, dƣới hỗ trợ hƣớng dẫn khoa học TS Đàm Minh Đức Các giải pháp đề xuất rút từ trình nghiên cứu lý luận thực tiễn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ VII MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÁC MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG - NỢ XẤU VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 1.2.1 Mơ hình phê duyệt tín dụng phân tán 1.2.2 Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 1.2.3 So sánh mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung mơ hình phê duyệt tín dụng phân tán 14 1.2 MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TỚI HẠN CHẾ TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU 18 1.2.1 Khái niệm nợ xấu 18 1.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu tác động việc áp dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung tới nợ xấu 21 1.2.3 Ảnh hƣởng nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại 24 1.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 25 1.3.1 Ngân hàng City Bank 25 1.3.2 Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV) 26 1.3.3 Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank) 26 1.3.4 Bài học kinh nghiệm, điều kiện để áp dụng Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 28 iii KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 2: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK) .30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á 35 2.3 TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 42 2.3.1 Sự cần thiết phải áp dụng mô hình phê duyệt tín dụng tập trung vào hoạt động kinh doanh ngân hàng SeABank 42 2.3.2 Triển khai mơ hình phê dut tín dụng ngân hàng SeABank ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống LOS- Loan Origination System để triển khai mơ hình phê duyệt tín dụng 45 2.3.3 Những lợi khó khăn triển khai mơ hình SeABank 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK) 75 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á TRONG THỜI GIAN TỚI 75 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á 75 3.1.2 Định hƣớng phát triển mô hình phê duyệt tín dụng tập trung quản trị rủi ro tín dụng giảm nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI iv MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 79 3.2.1 Điều kiển để triển khai giải pháp 79 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan tới hoạt động kinh doanh 79 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan tới Quản trị rủi ro 82 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 87 3.3.1 Các kiến nghị Chỉnh phủ 87 3.3.2 Các kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu AML BASEL CIC Từ viết tắt Hệ thống phòng chống rửa tiền Ủy ban giám sát ngân hàng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam CRO CV Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng Chuyên viên CVNL Chuyên viên nhập liệu CVTĐ Chuyên viên thẩm định ĐVKD Đơn vị kinh doanh ECB Ngân hàng trung ƣơng Châu Âu EWS (Early Warning System) Mơ hình cảnh báo sớm HĐQT Hội đồng Quản trị iBPS Intelligent Business Process Suite IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KHCN Khách hàng cá nhân vi Ký hiệu Từ viết tắt KSNL Kiểm soát nhập liệu NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SBV SeABank SLA Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á (Services Level Agreement) Theo dõi cam kết chất lƣợng dịch vụ Submit Hoàn thành, kết thúc công việc bƣớc Hồ sơ đƣợc đẩy lên bƣớc T24 Hệ thống lõi ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo XLTD Xử lý tín dụng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Bảng 2.1: Các tiêu tài NHTM năm 2017 35 Bảng 2.2: Dƣ nợ cho vay Huy động vốn SeABank từ 2010-2017 38 Bảng 2.3: Mức độ tăng trƣởng huy động vốn dƣ nợ cho vay năm liên tiếp SeABank 39 Bảng 2.4: Thơng tin số tài SeABank 2014-2017 40 Bảng 2.5: sản phẩm vay SeABank 66 Bảng 2.6: Thơn tin nhóm nợ SeABank 2014- 2017 .67 Bảng 2.7: Các thành phần iBPS 52 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu sở hữu SeABank 32 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức 34 Biểu đồ 2.2: Tƣơng quan Tổng tài sản, Dƣ nợ cho vay, Huy động vốn số Ngân hàng hệ thống 36 Biểu đồ 2.3: Tƣơng quan Vốn điều lệ, Thu nhập lãi ròng Lợi nhuận sau thuế số Ngân hàng hệ thống 37 Biểu đồ 2.4: Thống kê lợi nhuận trƣớc thuế SeABank từ năm 2014 tới 38 Biểu đồ 2.5: Dƣ nợ cho vay Huy động vốn SeABank từ 2014-2017 39 Biểu đồ 2.8: thực trạng lãi suất cho vay ngân hàng thƣơng mại 43 Biểu đồ 2.9: Nợ xấu số ngân hàng thời điểm Quý 3/2015 44 Biểu đồ 2.10: Quy trình phê duyệt tín dụng tập trung cho KHCN SeABank .47 Biểu đồ 2.11: Số lƣợng thẻ tín dụng mở SeABank năm 2013-2017 64 Biểu đồ 2.6: Chỉ số an toàn vốn tỷ lệ nợ xấu từ 2014-2017 65 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu nợ từ nhóm tới nhóm SeABank năm 2014 -2017 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam gặp nhiều vấn đề Một số kiểm sốt chất lƣợng tín dụng Những số nợ xấu cơng bố thị trƣờng khơng phản ánh xác thực tế hoạt động TCTD Sau phủ, ngân hàng nhà nƣớc bắt đầu có biện pháp mạnh tay với TCTD yếu kém, thực dần sáng tỏ Những số nợ xấu cao TCTD với liên tục xuất nhiều trƣờng hợp cán nhiều ngân hàng vƣớng vòng lao lý cho thấy hiệu yếu máy nhiều ngân hàng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng Điều xuất phát chủ yếu từ chế quản lý phê duyệt hồ sơ tín dụng ngân hàng, nhƣ đến từ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Vấn đề đặt là: chế phê duyệt tín dụng nhiều ngân hàng có nhiều lỗ hổng nhƣ nào? Mơ hình mới, mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung cải thiện chất lƣợng tín dụng, cụ thể nợ xấu sao? Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á ngân hàng đầu công tác đổi mới, cấu lại hoạt động ngân hàng theo mơ hình ngân hàng đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời chuẩn bị bƣớc cho kế hoạch hình thành ngân hàng qui mơ lớn tƣơng lai Để xây dựng trở thành ngân hàng đầu công nghệ dịch vụ, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng kịp với xu phát triển, hội nhập vào thị trƣờng quốc tế vấn đề điều hành kiểm soát đầy đủ kịp thời thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng để quản trị rủi ro trở nên vô quan trọng Đối với ngân hàng vậy, sau triển khai sử dụng phần mềm lõi Corebank (phần mềm quản lý tập trung thực tất giao dịch có liên quan tới khách hàng số nghiệp vụ nội ngân hàng) tiến hành mở rộng 77 3.1.2 Định hƣớng phát triển mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung quản trị rủi ro tín dụng giảm nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á Seabank tiếp tục đẩy mạnh cơng tác hồn thiện cấu tổ chức theo hƣớng quản lý tập trung, tăng cƣờng chế kiểm soát sau chế giảm sát đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động Hoạt động kiểm soát nội đƣợc thiết kế, cài đặt, tổ chức quy trình nghiệp vụ tất đơn vị phần tách rời hoạt động hàng ngày Ngân hàng Tăng trƣởng tín dụng phải phù hợp với khả quản lý, giám sát ngân hàng kế hoạch đặt Kiên thực sách cho vay có chọn lọc để đảm bảo an tồn vốn Luôn cập nhật thông tin khách hàng, ngành hàng hoạt động tài chính, kinh tế để đầu tƣ hƣớng Thƣờng xuyên phân tích nắm vững thơng tin kết kinh doanh, tình hình tài khách hàng để kịp thời xử lý rủi ro phát sinh Giảm dần dƣ nợ chấm dứt quan hệ tín dụng khách hàng hoạt động kinh doanh yếu kém, có dấu hiệu chây ỳ không thực nghĩa vụ cam kết Tuyệt đối không để nợ hạn phát sinh Khối kiểm sốt thƣờng xun thực cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay an toàn kho quỹ đơn vị kinh doanh, kịp thời đƣa cảnh bảo rủi ro toàn hệ thống vừa giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng vừa giúp nâng cao ý thức tuân thủ CBNV, đồng thời giúp việc Ban Tổng Giám Đốc việcđánh giá, sửa đổi , bổ sung Hệ thống kiểm soát nội kịp thời phù họp với thực trạng hoạt động kinh doanh Nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng, chuyển dịch cấu tài sản Có theo hƣớng tăng tỷ trọng tài sản Có sinh lời, giảm thiểu rủi ro tăng khả toán nhanh, phù hợp cấu trúc kì hạn tài sản – nguồn vốn, cấu 78 trúc đồng tiền, tính đa dạng cấu trúc tài sản Có khả chuyển đổi rủi ro - Xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng gắn liền với việc lành mạnh hố tài nói chung tăng vốn tự có nói riêng để nâng cao lực tài ngân hàng Tăng cƣờng lực giám sát quản lý rủi ro để ngăn chặn gia tăng nợ xấu trì nợ xấu mức thấp nhất, chấp nhận sở xây dựng hệ thống quản lý tín dụng với thơng tin quản lý hồn chỉnh hệ thống kế tốn phù hợp với thông lệ quốc tế - Tiếp tục chủ động kiểm soát tăng trƣởng kết hợp với cấu danh mục tín dụng cho phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng tài sản Một số tiêu cần quan tâm là: - Mức tăng trƣởng tín dụng: Đảm bảo mục tiêu tăng trƣởng tín dụng đáp ứng với yêu cầu kiểm sốt an tồn, tranh thủ thời phát triển kinh tế yêu cầu cấu lại tài sản hệ thống NHTM Việt Nam, định hƣớng mức tăng trƣởng bình quân 20% - Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn: Tăng cƣờng kiểm sốt quy mơ tín dụng trung dài hạn, tách tiêu cho vay dài hạn để kiểm soát Phấn đấu giai đoạn 2011 – 2020, tỷ trọng tín trung – dài hạn tổng dƣ nợ