Tác động của ứng dụng công nghệ tài chính đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG”” “ĐĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN DỰ THI CẤP HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HÀ NỘI - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014129221161000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN DỰ THI CẤP HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NĂM HỌC 2021 – 2022 TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Hoàng Tuấn Anh – K22NHB – 22A4010159 Đỗ Thị Khánh Huyền - K22NHG – 22A4010384 Ngơ Thị Bích Ngọc - K22NHB – 22A4011212 Giảng viên hướng dẫn: TS Bùi Huy Trung – Khoa Ngân hàng – Học viện Ngân hàng HÀ NỘI – 2022 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu .9 Đóng góp từ đề tài 12 Mục tiêu đề tài 13 Kết cấu nghiên cứu đề tài 14 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1 Công nghệ tài (Fintech) .15 1.1.1 Khái niệm Fintech 15 1.1.2 Lịch sử phát triển cơng nghệ tài giới 16 1.2 Ứng dụng công nghệ tài ngân hàng thương mại 19 1.2.1 Trí tuệ nhân tạo - AI 19 1.2.2 Blockchain .21 1.2.3 Điện toán đám mây .23 1.2.4 Dữ liệu lớn - Big Data 25 1.2.5 Công nghệ thông tin - IT 27 1.3 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 28 1.3.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 28 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 29 1.4 Tác động ứng dụng cơng nghệ tài tới ngân hàng thương mại 31 1.4.1 Tác động tích cực ứng dụng cơng nghệ tài tới ngân hàng thương mại 31 1.4.2 Tác động tiêu cực ứng dụng cơng nghệ tài tới ngân hàng thương mại 33 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 35 2.1 Sự phát triển cơng nghệ tài Việt Nam 35 2.2 Thực trạng ứng dụng cơng nghệ tài hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 38 2.2.1 Trí tuệ nhân tạo - AI 38 2.2.2 Blockchain .38 2.2.3 Điện toán đám mây .40 2.2.4 Dữ liệu lớn - Big Data 41 2.2.5 Công nghệ thông tin - IT 42 2.3 Mơ hình đánh giá tác động ứng dụng Fintech đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 43 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu .45 2.3.2 Dữ liệu 48 2.3.3 Kết .50 2.3.4 Thảo luận kết 55 2.3.5 Kiểm định tính vững mơ hình nghiên cứu tác động ứng dụng Fintech đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại .64 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM .74 3.1 Kết luận 74 3.2 Khuyến nghị giải pháp 75 3.2.1 Đối với quan quản lý Nhà nước .75 3.2.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam 75 3.2.3 Đối với ngân hàng thương mại .76 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ Tiêu đề STT Số trang Hình 1.1 Giá trị hoạt động đầu tư tồn cầu cho Fintech 11 Hình 1.2 Số lượng hoạt động đầu tư toàn cầu cho Fintech 18 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Tiêu đề STT Biểu đồ 2.1 Tổng tài sản tỉ lệ thay đổi 15 ngân hàng dẫn đầu Số trang 49 năm 2021 DANH MỤC BẢNG BIỂU Tiêu đề STT Số trang Bảng 2.1 Mơ tả biến mơ hình 47 Bảng 2.2 Mô tả thống kê 50 Bảng 2.3 Ma trận tự tương quan 51 Bảng 2.4 Kiểm định Hausman 53 Bảng 2.5 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROA 54 Bảng 2.6 Kết mơ hình hồi quy FEM với biến trễ 65 Bảng 2.7 Kết mơ hình hồi quy Pooled OLS 67 Bảng 2.8 Kết hồi quy mơ hình REM 69 Bảng 2.9 Kết hồi quy mơ hình FEM với biến ROE 70 Bảng 2.10 Kết hồi quy mơ hình FEM với biến NIM 71 Bảng 2.11 Kết hồi quy mơ hình kiểm tra với biến Fintech 73 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AI Agribank Từ gốc Trí tuệ nhân tạo Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ADB Ngân hàng Phát triển châu Á ATM Máy rút tiền tự động ACB Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu AWS Amazon Web Services BIDV Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BCTC Báo cáo tài CIMB Bank Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CIMB Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin CTBC Ngân hàng CTBC Việt Nam CASA Tiền gửi khơng kì hạn CMCN Cách mạng cơng nghiệp CTCP Công ty cổ phần DDoS Tấn công từ chối dịch vụ eKYC Định danh xác thực khách hàng điện tử EIB Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất Nhập Việt Nam FEM Mơ hình tác động cố định Fintech HCA HDBank HSBC Cơng nghệ tài Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng HSBC Việt Nam IT Công nghệ Thông tin IoT Internet vạn vật MBBank NHTM Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội Việt Nam Ngân hàng thương mại NCB Ngân hàng Quốc dân OTP Mật lần OCB Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông OCR Nhận dạng ký tự quang học PVComBank Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PWC PricewaterhouseCoopers REM Mô hình tác động ngẫu nhiên SHB Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài gịn Thương tín Shinhanbank Ngân hàng Shinhan Techcombank Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TPBank Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên phong Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn Vietcombank Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam VIB VPBank VietCapital Bank Viet A Bank UOB Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Bản Việt Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Á Ngân hàng United Overseas Bank LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thúc đẩy chuyển biến hình thức lẫn cách thức vận hành tài tồn cầu Cuộc Cách mạng đem đến nhiều khái niệm cơng nghệ tài (Fintech) cơng nghệ liệu lớn (big data), cơng nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cơng nghệ điện tốn đám mây (cloud computing), cơng nghệ Blockchain, công nghệ thông tin (IT) Các công nghệ làm thay đổi nhận thức người, chí nước phát triển chưa thể lập luật quản lý nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh (Nguyễn Quang Thương, 2020) Lĩnh vực đầu việc áp dụng hiệu đặc tính tối ưu giải pháp cơng nghệ tài - ngân hàng Việc ứng dụng Fintech giúp đổi sáng tạo, cắt giảm chi phí, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, qua đem lại nhiều lợi ích, giá trị cho khách hàng Trong hoạt động ngân hàng, Fintech thực nhiều hoạt động, từ cho vay, dịch vụ ngân hàng, quản trị rủi ro, đến nhiều giao dịch khác Theo Aylin Ahmet (2020), ứng dụng Fintech hỗ trợ ngân hàng định thơng minh, tiếp thị, kiểm sốt rủi ro, tăng cường dịch vụ khách hàng, tối ưu hóa quy trình tín dụng mơ hình đánh giá khách hàng Bên cạnh đó, Lucey Roubaud (2020) cho khách hàng vay tiền nhanh chóng, giảm chi phí tài doanh nghiệp, nâng cao hiệu kinh tế nhờ ứng dụng Fintech Việc ứng dụng Fintech có ảnh hưởng lớn đến phát triển định chế tài nói chung sản phẩm - dịch vụ ngân hàng nói riêng (Đặng Thị Ngọc Lan, 2018) Ứng dụng Fintech ngày phát triển rộng rãi, góp phần khơng nhỏ thay đổi mặt lĩnh vực tài giới Việt Nam khơng nằm ngồi xu Với điều kiện Việt Nam, bối cảnh công nghiệp hóa đại hóa, triển vọng phát triển ứng dụng Fintech lớn, giúp nâng cao hiệu trình đổi sáng tạo, quản lý rủi ro (Nguyễn Thu Hiền, 2021) Tuy nhiên, việc lựa chọn tiếp thu thay đổi để phù hợp với điều kiện kinh tế đặc thù Việt Nam địi hỏi cần có nghiên cứu kỹ lưỡng (Nguyễn Quang Thương, 2020) Trong lĩnh vực tài ngân hàng, tác động trình hội nhập, NHTM Việt Nam phải chịu cạnh tranh lớn từ phía trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng nước ngồi Khả thích nghi, cải thiện lợi cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động yếu tố định tồn phát triển ngân hàng giai đoạn Trong bối cảnh đó, ứng dụng Fintech trở thành điểm nhấn quan trọng để góp phần phát triển hoạt động ngân hàng mơi trường cạnh tranh tồn cầu ngày mở rộng (Nguyễn Việt Hùng, 2008) Bên cạnh lợi ích to lớn đổi ứng dụng Fintech mang lại, Fintech đặt thách thức không nhỏ cho quốc gia Do vậy, Ngân hàng Nhà nước máy quan trọng thiết lập hệ sinh thái với khuôn khổ pháp lý phù hợp Thực tế cho thấy, khuôn khổ pháp lý Việt Nam giai đoạn đầu Mặt khác, để đạt hiệu hoạt động tốt cần biết áp dụng ứng dụng Fintech vào trình hoạt động hợp lý Tuy nhiên, lực tài chính, am hiểu quản trị cơng nghệ thơng tin NHTM cịn mức hạn chế Những yếu tố tạo thách thức lớn việc áp dụng ứng dụng Fintech vào hiệu hoạt động ngân hàng (Nguyễn Kim Anh cộng sự, 2018) Nhận thức rõ tầm quan trọng CMCN 4.0 xã hội nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng, nhóm tác giả tập trung vào khoảng trống học thuật định lựa chọn chọn chủ đề “Tác động ứng dụng cơng nghệ tài đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Qua đó, nhóm nghiên cứu đề xuất số giải pháp kiến nghị cụ thể, thiết thực với hy vọng tạo “cú huých” ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng kinh tế nói chung Tổng quan nghiên cứu Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 bước ngoặt lớn kỷ nguyên tài tạo Fintech Chính khủng hoảng chất xúc tác quan trọng nhận thức công chúng tính bền vững ngân hàng bị thay đổi, mức độ tin tưởng việc xử lý dịch vụ tài bị lung lay Ở quốc gia phát triển phát triển, ngày xuất nhiều công ty tiến hành dịch vụ tài cung cấp tiền ủng hộ khách hàng nhờ thuận tiện chi phí rẻ dịch vụ tài thơng thường (Hồng Hà, 2017) Đã có số nghiên cứu tác động ứng dụng Fintech đến hoạt động