Nghiên cứu phương pháp chấm điểm tín dụng cho sàn giao dịch cho vay ngang hàng dcvfinance

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA SÀN GIAO DỊCH CHO VAY NGANG HÀNG DCVFINANCE Sinh viên thực hiện: Trần Huyền Trang Hà Nội_2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014127946821000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA SÀN GIAO DỊCH CHO VAY NGANG HÀNG DCVFINANCE Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thanh Thụy Sinh viên thực hiện: Trần Huyền Trang Mã sinh viên: 21A4040123 Lớp: K21HTTTA Khóa: 21 Hệ: Đại học quy Nguyễn Thanh Thụy Hà Nội_2022 Chấm điểm tín dụng Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu phương pháp chấm điểm tín dụng cho sàn giao dịch cho vay ngang hàng DCVFinance” Trong toàn nội dung đề tài, điều em trình bày có tham khảo từ nhiều tài liệu trích dẫn rõ ràng Em xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình! Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2022 Người cam đoan Trần Huyền Trang Trần Huyền Trang – 21A4040123 i Chấm điểm tín dụng Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn giảng viên Học viện Ngân hàng, đặc biệt thầy cô khoa Hệ thống thông tin quản lý dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt bốn năm học tập trường tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em suốt thời gian học tập trường thời gian hoàn thành báo cáo thực tập Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ThS Nguyễn Thanh Thụy – Giảng viên Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý – Học viện Ngân hàng trực tiếp định hướng, tận tâm hướng dẫn giúp đỡ em nhiều suốt q trình hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần Truyền số liệu Việt Nam cho phép tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành tốt cơng việc thực tập công ty Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới anh Trần Văn Minh anh chị phòng “Kế hoạch phát triển dự án” tận tình bảo cho em kiến thức thực tế giúp em hồn thành viết khố luận cách tốt Tuy nhiên, cịn nhiều thiếu sót kinh nghiệm hạn chế kiến thức nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận quan tâm, ý kiến đóng góp thầy bạn để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực báo cáo Trần Huyền Trang Trần Huyền Trang – 21A4040123 ii Chấm điểm tín dụng Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH ẢNH viii DANH MỤC BẢNG BIỂU .x LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐƯỢC ÁP DỤNG .3 1.1 Tín dụng tiêu dùng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Khái niệm tín dụng tiêu dùng 1.1.3 Bản chất tín dụng 1.1.4 Đặc điểm tín dụng tiêu dùng 1.2 Chấm điểm tín dụng 1.2.1 Khái niệm chấm điểm tín dụng 1.2.2 Đối tượng chấm điểm tín dụng 1.2.3 Tầm quan trọng chấm điểm tín dụng 1.2.4 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng 1.3 Tổng quan khai phá liệu 1.3.1 Khái niệm khai phá liệu .6 1.3.2 Các bước trình phát tri thức 1.3.3 Ứng dụng khai phá liệu .8 Trần Huyền Trang – 21A4040123 iii Khóa luận tốt nghiệp Chấm điểm tín dụng 1.4 Một số kỹ thuật khai phá liệu cho chấm điểm tín dụng: 1.4.1 Decision Tree – Cây định .9 1.4.2 K láng giềng gần (K-Nearest Neighbors - KNN) 10 1.4.3 Thuật toán hồi quy tuyến tính .11 1.4.4 Thuật toán RandomForest 12 1.5 Kết luận chương .13 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM THỰC TẾ TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI DỮ LIỆU -WEB API .14 2.1 Giới thiệu đơn vị thực tập 14 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty: 14 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 15 2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh 16 2.1.4 Chiến lược, định hướng phát triển 18 2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân DCV Finance 18 2.2.1 Dự án trước có hệ thống chấm điểm tín dụng 18 2.2.2 Chính sách tín dụng hành DCV Finance 20 2.2.3 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng cơng ty 20 2.2.4 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng cá nhân 21 2.2.5 Dự án sau triển khai hệ thống chấm điểm tín dụng 29 2.3 Giới thiệu Web API 30 2.3.1 Khái niệm Web API 30 2.2.2 Cách hoạt động web API 30 2.4 RESTful API .31 2.4.1 Khái niệm RESTful API .31 2.4.2 Phương thức hoạt động RESTful API 32 Trần Huyền Trang – 21A4040123 iv Khóa luận tốt nghiệp Chấm điểm tín dụng 2.5 Kết luận chương .33 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CHO SÀN GIAO DỊCH NGANG HÀNG DCVFINANCE .34 3.1 Tiền xử lý liệu 34 3.1.1 Mô tả liệu 34 3.1.2 Tiền sử lý liệu 35 3.1.3 Chuẩn bị liệu 38 3.2 So sánh hiệu thuật tốn xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng 38 3.2.1 So sánh hiệu thuật toán 38 3.2.2 Phương thức hoạt động thuật toán Gradient Boosting 41 3.2.3 Xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng .45 3.3 Xây dựng hệ thống 47 3.3.1 Cài đặt môi trường phát triển 47 3.3.2 Xây dựng website admin 47 3.4 So sánh hiệu hệ thống với quy trình chấm điểm công ty .51 3.5 Kết luận chương .55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 PHỤ LỤC 60 Trần Huyền Trang – 21A4040123 v Chấm điểm tín dụng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ / chữ viết tắt API BPO CCCD Căn cước công dân CĐTD Chấm điểm tín dụng CMND Chứng minh nhân dân CNTT Công nghệ thông tin DL Dữ liệu DV Dịch vụ GBM Gradient Boosting Model 10 HTTP 11 HTTPS 12 JSON 13 KDD 14 KH Trần Huyền Trang – 21A4040123 Tiếng Việt Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng Business Process Outsourcing – sử dụng dịch vụ bên thứ ba HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn HyperText Transfer Protocol Secure– Giao thức truyền tải siêu văn bảo mật JavaScript Object Notation – Môt kiểu định dạng liệu Knowledge Discovery Database – Tri thức phát từ sở liệu Khách hàng vi Chấm điểm tín dụng Khóa luận tốt nghiệp STT Thuật ngữ / chữ viết tắt Tiếng Việt 15 KNN K-Láng Giềng Gần Nhất 16 KPDL Khai phá liệu 17 MAE 18 MSE 19 OLAP 20 P2P lending Sàn giao dịch cho vay ngang hàng 21 QTRR Quản trị rủi ro Mean Absolute Error – Sai số trung bình tuyệt đối Mean Square Error – Sai số tồn phương trung bình On Line Analytical Processing – Cơng cụ phân tích trực tuyến REpresentational State Transfer – Một kiểu kiến 22 REST trúc sử dụng việc giao tiếp máy tính 23 TCPNH Tổ chức phi ngân hàng 24 TCTD Tổ chức tín dụng 25 URL 26 VAS 27 XML Trần Huyền Trang – 21A4040123 Uniform Resource Locator – Định vị tài nguyên thống Value Added Service – Dịch vụ giá trị gia tăng Extensible Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng vii Chấm điểm tín dụng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Quá trình phát tri thức [5] Hình 2: Một ví dụ điển hình kỹ thuật phân lớp- Cây định [6] 10 Hình 3: Mơ hình K – Láng giềng gần [7] 10 Hình 4: Thuật tốn hồi quy tuyến tính – Linear Regression [8] 12 Hình 5: Thuật tốn Random Forest [10] 13 Hình 1: Sơ đồ tổ chức cơng ty DCV 15 Hình 2 a,b,c: Màn hình thơng tin cá nhân tạo yêu cầu vay 22 Hình 3a,b: Màn hình xác minh tài khoản cá nhân 23 Hình 5: Phương thức hoạt động API [12] 31 Hình 6: Tổng quan RESTful API [12] 32 Hình 1: Bộ liệu Credit_Card 34 Hình 2: Kích thước liệu 35 Hình 3: Kiểm tra thơng tin liệu 36 Hình 4: Kiểm tra giá trị dư thừa liệu 36 Hình 5: Xuất hàng chứa giá trị dư thừa liệu 37 Hình 6: Lọc bỏ hàng chứa liệu bị thiếu cắt tỉa liệu 37 Hình 7: Chia liệu thành phần: đào tạo kiểm thử 38 Hình 8: Đo hiệu thuật tốn liệu 40 Hình 9: Độ hiệu thuật toán liệu Payment of Credit Card Client Dataset 40 Hình 10: Thuật tốn Gradient Boosting Model [11] 43 Hình 11: Ví dụ cho mơ hình Gradient Boosting Model [13] 43 Hình 12: Tính Giá trị mean [13] 44 Hình 13: Dự đốn giá trị MPG [13] 44 Trần Huyền Trang – 21A4040123 viii