Nghiên cứu mạng neural network và ứng dụng trong dự đoán khả năng gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân qua telemarketing tại ngân hàng

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MẠNG NEURAL NETWORK VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN QUA TELEMARKETING TẠI NGÂN HÀNG Sinh viên thực : Hoàng Thị Thu Lớp : K21HTTTA Khóa học : 2018 – 2022 Mã sinh viên : 21A4040105 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Dương Hùng Hà Nội, tháng 5, năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014127846011000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MẠNG NEURAL NETWORK VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN QUA TELEMARKETING TẠI NGÂN HÀNG Sinh viên thực : Hoàng Thị Thu Lớp : K21HTTTA Khóa học : 2018 – 2022 Mã sinh viên : 21A4040105 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Dương Hùng Hà Nội, tháng 5, năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu thân em Những số liệu nghiên cứu hồn tồn trung thực, mang tính thực tế cao không chép từ khác Ngồi ra, Khóa luận có sử dụng số tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ thích rõ ràng Em xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường, khoa môn lời cam đoan Sinh viên thực Hoàng Thị Thu i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà trường thầy cô, đặc biệt thầy cô giảng dạy khoa Hệ thống thông tin quản lý tạo cho em có mơi trường học tập lành mạnh, nhiệt huyết trau dồi nhiều kiến thức bổ ích Sự giảng dạy tận tâm thầy chìa khóa giúp em nâng cao hiểu biết, khả học tập để đạt kết học tập tốt Vốn kiến thức em tiếp thu trình học tập năm học khơng tảng cho q trình nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang vững để em tự tin cơng việc sau Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Dương Hùng , người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Nhờ có định hướng, góp ý bảo tận tình thầy, em rút kinh nghiệm, cách giải vấn đề khúc mắc để hồn thành Khóa luận cách tốt Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT anh chị phòng ban HAS tạo điều kiện thuận lợi để em học hỏi nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế, điều vô cần thiết để Khóa luận nâng cao tính ứng dụng sống Do hạn chế thời gian kiến thức cịn hạn hẹp nên khơng khỏi tránh khỏi vài sai sót Em mong nhận góp ý q thầy bạn sinh viên để Khóa luận hồn thiện Cuối cùng, em kính chúc q thầy dồi sức khỏe thành công nghiệp trồng người đầy cao quý Em xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG CRM VÀ MARKETING TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Hoạt động CRM ngân hàng 1.1.1 Khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.2 CRM ngân hàng 1.1.3 Vai trò CRM ngân hàng 1.1.4 Lợi ích CRM ngân hàng 1.2 Hoạt động Marketing ngân hàng 11 1.2.1 Khái niệm Marketing 11 1.2.2 Vai trò hoạt động Marketing ngân hàng 12 1.2.3 Chức phận marketing ngân hàng 13 1.2.4 Các xu hướng marketing ngân hàng 15 1.2.5 Các hình thức marketing 16 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 21 2.1 Tổng quan kỹ thuật khai phá liệu 21 2.1.1 Khái niệm khai phá liệu 21 2.1.2 Các giai đoạn trình khai phá liệu 21 2.1.3 Ứng dụng khai phá liệu 26 2.2 Một số phương pháp khai phá liệu đại 26 2.2.1 Phương pháp khai phá phân lớp 26 2.2.2 Phương pháp khai phá phân cụm 29 2.2.3 Phương pháp khai phá luật kết hợp 30 2.3 Tổng quan mạng neural network ANN 31 2.3.1 Nơron sinh học nơron nhân tạo 31 2.3.2 Khái niệm mạng neural network 33 2.3.3 Đặc trưng mạng neural network 34 2.3.4 Cấu trúc phân loại mạng neural network 35 2.3.5 Huấn luyện mạng neural network 39 iii 2.3.6 Một số vấn đề mạng neural network 42 2.3.7 Ứng dụng mạng neural network 43 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 45 3.1 Bài toán dự báo khả gửi tiền khách hàng 45 3.1.1 Chiến dịch Bank TeleMarketing khuyến khích khách hàng gửi tiền 45 3.1.2 Phân tích tốn 45 3.2 Xây dựng mô hình thực nghiệm 49 3.2.1 Tiền xử lý liệu 49 3.2.2 Thực nghiệm với thuật toán neural network 52 3.3 Kết 54 3.3.1 Kết đánh giá thuật toán neural network 54 3.3.2 Kết số thuật toán khác 63 3.3.3 Các quy luật dự đoán khả gửi tiền khách hàng 64 3.3.4 Hạn chế toán 67 3.3.5 Hướng phát triển 67 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 iv DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa KH Khách hàng CRM Quản trị quan hệ khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại KPDL Khai phá liệu ANN Artificial Neural Network SPDV Sản phẩm, dịch vụ v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1:Hình thức marketing SEM 17 Hình 2: Hình thức marketing SMO 18 Hình 3: Online Viral Marketing 19 Hình 4: Các bước trình khai phá liệu 22 Hình 5: Tổng quan trình tiền xử lý liệu 25 Hình 6: Huấn luyện liệu 27 Hình 7: Phân lớp liệu 28 Hình 8: Minh họa phương pháp phân cụm 30 Hình 9: Cấu trúc nơron sinh học 31 Hình 10: Mơ hình nơron nhân tạo 32 Hình 11: Cấu trúc mạng neural network 34 Hình 12: Cấu trúc mạng neural network 36 Hình 13: Mơ hình mạng truyền thẳng lớp 37 Hình 14: Mơ hình truyền thẳng nhiều lớp 37 Hình 15: Mơ hình mạng hồi quy 38 Hình 16: Mơ hình mạng tầng 38 Hình 17: Mơ hình minh họa mạng đa tầng (3 tầng) 39 Hình 18: Mơ hình học có giám sát 40 Hình 19: Mơ hình học tăng cường 40 Hình 20: Mơ hình học không giám sát 41 Hình 21: Thuật tốn mạng ANN 42 Hình 22: Dữ liệu khuyết thiếu tập liệu 49 Hình 23: Thay liệu khuyết thiếu 50 Hình 24: Xử lý liệu trùng lặp 50 Hình 25: Khởi tạo liệu 52 Hình 26: Khởi tạo mạng neural network 53 Hình 27: Đào tạo mạng neural network 54 Hình 28: Dự đoán khả gửi tiền khách hàng 54 Hình 29: Dự đốn khả gửi tiền khách hàng 55 vi Hình 30: Dự đốn khả gửi tiền khách hàng 56 Hình 31: Minh họa chạy mơ hình thực tế 56 Hình 32: Ma trận nhầm lẫn mơ hình 61 Hình 33: Biểu đồ Model Accuracy 62 Hình 34: Biểu đồ Model Loss 62 Hình 35: So sánh thuật tốn ANN với vài thuật toán khác 63 Hình 36: Mơ hình tương quan liệu 64 Hình 37: Mối quan hệ độ tuổi khả gửi tiền khách hàng 65 Hình 38: Mối quan hệ độ tuổi khả gửi tiền khách hàng 65 Hình 39: Mối quan hệ tháng liên hệ khả gửi tiền khách hàng 66 Hình 40: Mối quan hệ số lần liên hệ số lần liên hệ trước chiến dịch khả gửi tiền khách hàng 67 Hình 41: Danh sách dự báo khả gửi tiền khách hàng 68 Hình 42: Màn hình thêm khách hàng 68 Hình 43: Màn hình nhập liệu excel 69 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng : Mơ hình ma trận nhầm lẫn 28 Bảng 2: Dữ liệu chưa rời rạc hóa 51 Bảng 3: Dữ liệu rời rạc hóa 51 Bảng 4: Biểu diễn liệu đầu vào thuật toán 58 viii