Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh cần thơ luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PH N V N H CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ N NG TRẢ NỢ CỦ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT N M CHI NHÁNH CẦN THƠ U N V N THẠC S THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – N M 2020 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PH N V N H CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ N NG TRẢ NỢ CỦ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT N M CHI NHÁNH CẦN THƠ C u nn n T i Ch nh Ng n H ng M số 8340201 U N V N THẠC S NGƢỜI HƢ NG D N KHO HỌC PGS.TS PH N TH DIỆU THẢO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – N M 2020 i ỜI C M ĐO N Em xin cam kết luận văn n y ho n th nh dựa nghiên cứu t i hướng d n PGS TS Lê Phan Th Diệu Th o Luận văn chưa nộp đ c ng t k nghiên cứu hay t p ch n o TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2020 Tác iả P an Văn Hòa ii ỜI CẢM ƠN Đề t i “Các n ân tố ản ƣởn đến k ả năn trả nợ k ác n cá n ân Ngân hàng TMCP N oại t ƣơn Việt Nam – chi nhánh Cần T ơ” l nội dung t i chọn đ nghiên cứu v l m luận văn t t nghiệp sau thời gian theo học chương trình cao học chuyên ng nh Tài Ngân Hàng t i trường Đ i học Ngân Hàng Tp Hồ Ch Minh Đ ho n th nh trình nghiên cứu v ho n thiện luận văn n y, lời t i xin ch n th nh c m ơn s u sắc đến PGS.TS Lê Phan Th Diệu Th o Cô trực tiếp o v hướng d n t i su t trình nghiên cứu đ t i ho n thiện luận văn n y Ngo i t i xin ch n th nh c m ơn Thầy, C Trường Đ i học Ngân Hàng Tp Hồ Ch Minh đóng góp ý kiến quý áu cho luận văn Cu i cùng, t i xin c m ơn người th n, động viên t i ho n th nh khóa học v Tr n trọng c m ơn! i luận văn n y n è lu n ên t i, iii TÓM TẮT Tên đề tài: Các nh n t nh hưởng đến kh tr nợ khách h ng cá nh n t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ Nội dung: Luận văn nghiên cứu nh n t nh hưởng đến kh tr nợ khách hàng cá nhân, từ n ng cao kh tr nợ họ t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Việt nam chi nhánh Cần Thơ - Vietcombank Cần Thơ Với liệu thu thập từ 300 hồ sơ t n dụng khách hàng cá nhân giai đo n từ - 2019 Luận văn sử dụng m hình hồi quy Logit phần mềm Stata đ thực ph n t ch s liệu Kết qu nghiên cứu cho th y có nh n t nh hưởng đến kh tr nợ khách h ng cá nh n Cụ th , nh n t tác động chiều l thời gian l m c ng việc t i Ngược l i, độ tuổi, s người phụ thuộc, l ch sử t n dụng lãi su t nh n t tác động ngược chiều đến kh tr nợ khách hàng cá nhân Ngồi ra, có nh n t tác động kh ng có ý nghĩa th ng kê xem xét luận văn Trên sở kết qu phân tích này, luận văn đưa s gi i pháp nhằm n ng cao kh qu n tr rủi ro v khuyến ngh cụ th việc n ng cao kh tr nợ khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ Từ khóa: kh tr Vietcom ank Cần Thơ nợ; khách h ng cá nh n; rủi ro t n dụng; iv ABSTRACT Title: Priority influence on the ability to repay debts of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Can Tho branch Summary: The main aims of this thesis are to investigate the impacts of and to suggest possible implications to reinforce the repayment capacity of individual customers at The Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Can Tho Branch or Vietcombank Can Tho To doing so, the thesis collects data from 300 customer credit documents recorded at the bank from 2017 to 2019 The Logit model is the principal econometric model (Stata 14 software) for this research The research findings indicate several factors influencing the repayment capacity of individual customers Particularly, the duration of current job positively impacts the repayment capacity Nevertheless, longevity, the number of dependants, credit record and interest rate negatively impact the repayment capacity of individual Based on these research findings, the thesis proposes several implications and suggestions for the enhancement of the management of risk and recommendations of improvements in the repayment capacity of individual customers at Vietcombank Can Tho Keywords: repayment capacity; individual customer; credit risk; Vietcombank Can Tho v MỤC ỤC ỜI C M ĐO N i ỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC ỤC v BẢNG VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii D NH MỤC BẢNG viii D NH MỤC HÌNH ix CHƢƠNG GI I THIỆU Lý chọn đề t i Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 C u hỏi nghiên cứu 1.4 Đ i tượng v ph m vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Kết c u luận văn CHƢƠNG Ý THU ẾT VÀ NGHI N CỨU TH C NGHIỆM Kh tr nợ khách h ng cá nh n 2.1.1 Tín dụng cá nhân 2.1.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.2 M hình đánh giá kh tr nợ khách h ng cá nh n 2.2.1 Mô hình 5C đánh giá khả trả nợ 2.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 11 Các nghiên cứu liên quan 13 2.3.1 Các nghiên cứu quốc tế 13 2.3.2 Các nghiên cứu nước 14 Các nh n t nh hưởng đến kh tr nợ khách h ng cá nh n 19 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 22 vi 3.1 Gi thuyết nghiên cứu 22 M hình hồi quy Logistics (Logit) 24 3.2.1 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu 24 3.2.2 Mô hình Logit 25 3.2.3 Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp thu thập v xử lý s liệu 29 3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 29 3.3.2 Phương pháp thống kê mô tả 30 3.3.3 Phân tích ma trận tương quan 31 3.3.4 Phân tích hồi quy Logit kiểm định giả thuyết 31 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO U N 33 Kết qu th ng kê m t 33 Ph n t ch tương quan 36 Ph n t ch hồi quy 38 Ki m đ nh v dự áo 39 Th o luận kết qu nghiên cứu 40 4.5.1 Các biến có ý nghĩa thống kê 40 4.5.1.1 Độ tuổi khách hàng (DTUOI) 40 4.5.1.2 Số người phụ thuộc (PTHUOC) 41 4.5.1.3 Lịch sử tín dụng (NOXAU) 41 4.5.1.4 Thời gian làm công việc (VLAM) 42 4.5.1.5 Lãi suất (LSUAT) 42 4.5.2 Các biến khơng có ý nghĩa thống kê 43 CHƢƠNG KẾT U N VÀ KIẾN NGH 44 Kết luận 44 5.2 Hàm ý sách 44 H n chế v hướng nghiên cứu đề t i 46 TÀI IỆU TH M KHẢO i PHỤ ỤC iv vii BẢNG VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Viết tắt v ký iệu Giải t íc CBTD Cán ộ t n dụng IMF Quỹ tiền tệ qu c tế KHCN khách hàng cá nhân NHTM Ng n h ng thương m i NHNN Ngân hàng Nh nước TCTD Tổ chức t n dụng TMCP Thương m i cổ phần TSĐB T is nđ m VCB Vietcombank XNK Xu t nhập o viii D NH MỤC BẢNG B ng Các tiêu ch ch m m m hình t n dụng FICO .12 B ng B ng tổng hợp yếu t nh hưởng đến kh tr nợ khách h ng cá nh n .17 B ng : M t iến s độc lập sử dụng m hình 28 B ng Th ng kê m t iến đ nh lượng .34 B ng Th ng kê m t iến đ nh t nh 35 B ng Ma trận tương quan iến 37 B ng Kết qu ph n t ch hồi quy Logit 38 B ng Mức độ ch nh xác m hình nghiên cứu 39 46 Kết qu nghiên cứu cho th y thời gian l m c ng việc t ch lũy thời gian d i họ có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực t i v su t c ng việc cao người có thời gian l m việc t M kinh doanh có hiệu qu khách h ng ưu tiên gắn chặt l m việc với quan v đ m o kh tr nợ Vì vậy, xem xét c p t n dụng, ng n h ng nên ưu tiên đến nh n t n y, đ y l nh n t nh hưởng đến kh tr nợ KHCN Đối với lãi suất Kết qu nghiên cứu cho th y đa phần khách h ng ch p nhận kho n vay với lãi su t cao thường l khách h ng dễ xẩy rủi ro họ ph i tr s tiền lãi cao phần lợi nhuận thu l i kh ng đủ tr lãi Đ i với kho n cho vay kinh doanh, ngân hàng khách hàng thường có thỏa thuận áp dụng mức lãi su t th nổi, tức l lãi su t điều chỉnh theo k h n nh t đ nh su t thời h n cho vay Vì vậy, nguy rủi ro lãi su t đ i với cho vay kinh doanh th p so với cho vay cá nh n Thật vậy, khách h ng thường lựa chọn vay t i ng n h ng có mức lãi su t th p v lãi su t t i Vietcom ank Cần Thơ c nh tranh so với ng n h ng khác đ a n Trong thời gian tới, Vietcom ank Cần Thơ cần giữ nguyên v đưa mức lãi su t phù hợp, c nh tranh nữa, qua n ng cao nguồn thu 5.3 Hạn c ế v ƣớn n i n cứu tiếp t eo đề t i Do thời gian nghiên cứu có h n kinh nghiệm nghiên cứu tác gi chưa nhiều, đề t i nghiên cứu v n tồn t i s h n chế: S lượng m u nghiên cứu kh ng nhiều (chỉ 300 KHCN), chưa ao quát hết mục đ ch nghiên cứu an đầu tác gi l sử dụng to n ộ KHCN có dư nợ t i Vietcom ank Cần Thơ Ngo i ra, gi i pháp m tác gi đề xu t đ thực cần ph i có thời gian đưa v o thực tiễn đ đánh giá mức hiệu qu mang l i, đồng thời đ thực cần ph i có quan t m chế, 47 ch nh sách từ ph a c Vietcombank, NHNN v ng nh có liên quan đ gi i pháp v kiến ngh có th phát huy giá tr chúng Tác gi hi vọng thời gian tới có thời gian v kinh nghiệm đ có th phát tri n nghiên cứu với quy m lớn hơn, ao quát hơn, đánh giá ch nh xác nh n t nh hưởng đến kh tr nợ KHCN t i Vietcom ank Cần Thơ đồng thời khắc phục h n chế tồn t i đề t i n y i TÀI IỆU TH M KHẢO A Tiến Việt Nguyễn Thiện An ( 7) Các nh n t nh hưởng đến kh tr nợ t n dụng vi m hộ nghèo vay v n t i chi nhánh Ng n h ng Ch nh sách xã hội tỉnh Đắk Lắk Luận văn t t nghiệp Cao học Chuyên ng nh T i ch nh Ng n h ng Trường Đ i học Kinh tế TP HCM Kết qu tổng hợp ho t động t n dụng Ng n h ng TMCP Ngo i thương Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ, giai đo n Nguyễn Đăng Dờn ( 6) Giáo trình Qu n tr kinh doanh ng n h ng II Th nh ph Hồ Ch Minh: Nh xu t Nguyễn Đăng Dờn ( Ch Minh: Nh xu t - 2019 n Kinh tế 7) Giáo trình T i ch nh tiền tệ Th nh ph Hồ n Kinh tế Phương Th Thanh Hiền ( 9) Các nh n t nh hưởng đến kh tr nợ h n khách h ng cá nh n t i ng n h ng thương m i cổ phần Ngo i Thương Việt Nam - chi nhánh Sóc Trăng: Luận văn t t nghiệp Cao học Chuyên ng nh T i ch nh - Ng n h ng Trường Đ i học Cần Thơ Đinh Phi Hổ ( ) Phương pháp nghiên cứu kinh tế v viết luận văn th c sỹ Th nh ph Hồ Ch Minh: Nh xu t Hồ Diệu ( n Phương Đ ng ), T n dụng ng n h ng, Nh xu t Đường Th Thanh H i, ( ), “Các nh n t nh n Việt Nam”, T p Ch T i Ch nh, s Nguyễn Qu c Huy, ( n th ng kê nh hưởng đến t n dụng cá – 2014 5), “Ph n t ch nh n t nh hưởng đến kh tr nợ KHCN t i Ng n h ng Thương m i cổ phần Qu n Đội”, Luận văn th c sỹ, Trường Đ i học Kinh tế Tp Hồ Ch Minh 10 Nguyễn Anh Khoa, (2020), M hình Logit xếp h ng rủi ro t n dụng https://tuanvanle.wordpress.com/2013/06/08/mo-hinh-logistic-trongxep-hang-rui-ro-tin-dung/ ii 11 Đỗ Th nh Lợi, ( 9), Các nh n t nh hưởng đến kh tr nợ vay khách h ng đ i chúng t i Ng n h ng Thương m i Cổ phần Phương Đ ng Luận văn t t nghiệp Cao học Chuyên ng nh T i ch nh - Ngân h ng Trường Đ i học Kinh tế TP HCM 12 Nguyễn Phúc M n, ( 5), “Các nh n t nh hưởng đến kh tr nợ KHCN t i ng n h ng TMCP Ngo i Thương chi nhánh Vũng T u”, Luận văn th c sỹ, Trường Đ i học Kinh tế Tp Hồ Ch Minh 13 Đặng Th Cẩm Nhung, ( 5), “Ph n t ch nh n t tác động đến kh tr nợ KHCN t i Ng n h ng N ng nghiệp v Phát tri n n ng thôn Việt Nam Chi nhánh Long An”, Luận văn th c sỹ, Trường Đ i học Tài Chính Marketing 14 Ngân hàng TMCP Ngo i thương Việt Nam Giới thiệu L ch sử hình th nh v phát tri n Ng n h ng Ngo i thương Việt Nam 15 Ng n h ng Nh nước Việt Nam, Đề án phát tri n ng nh ng n h ng đến v đ nh hướng đến 16 Ng n h ng Nh nước Việt Nam, Th ng tư s / 3/TT-NHNN: Quy đ nh ph n lo i t i s n nợ, phương pháp tr ch lập dự phòng rủi ro v việc sử dụng dự phòng đ xử lý rủi ro ho t động tổ chức t n dụng, chi nhánh ng n h ng nước ngo i 17 Ng n h ng Nh nước Việt Nam, Th ng tư s đổi, ổ sung s điều th ng tư 9/ 9/ 7/TT-NHNN: Sữa 3/TT-NHNN việc mua, án v xử lý nợ x u C ng ty Qu n lý t i s n tổ chức t n dụng Việt Nam 18 Ng n h ng Nh nước Việt Nam, Th ng tư s 39/ 6/TT-NHNN: Quy đ nh ho t động cho vay tổ chức t n dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngo i đ i với khách h ng 19 Lê Huyền Thiên Phú, ( 3), “Các nh n t nh hưởng tới kh tr nợ khách h ng cá nh n t i Ng n h ng TMCP Phát tri n Mê K ng chi iii nhánh Tp Hồ Ch Minh”, Luận văn th c sỹ, Trường Đ i học Kinh tế Tp Hồ Ch Minh 20 Qu c hội ( 7/ /QH 21 Qu c hội ( ), “Luật tổ chức t n dụng Việt Nam”, s ng y tháng năm 7), “Luật sửa đổi, ổ sung s điều Luật Các tổ chức t n dụng”, s 22 Qu c hội ( t n dụng”, s 7/ 7/QH ng y tháng năm 7), “Ngh th m xử lý nợ x u tổ chức / 7/QH ng y tháng năm 23 Ho ng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, ( 8), “Ph n t ch liệu với SPSS”, Trường Đ i học Kinh tế Th nh Ph Hồ Ch Minh, Nh xu t n Hồng Đức 24 Nguyễn Văn Tiến ( 3), Qu n tr ng n h ng thương m i, Nh xu t n th ng kê B Tiến n 25 Crook, J (1995) Time series explanations of merger activity: some econometric results International Review of Applied Economics, 9(1), 59-85 26 Bekhet, H A., & Eletter, S F K (2014) Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: neural scoring approach Review of Development Finance, 4(1), 20-28 27 Hoyer, W M (2001) D (2001) Consumer Behavior 28 Reekie, W D., & Crook, J N (1995) Managerial Economics: a European Text Prentice Hall 29 Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: the case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 45 – 52 30 Yamane, T (1967) Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row iv PHỤ ỤC Bản Kết oạt độn tín dụn Vietcombank Cần T 20152019 ĐVT Số lƣợn khách KHCN hàng Dƣ nợ va kinh doanh Tỷ đồng Dƣ nợ va Tỷ tiêu dùng đồng Nợ n óm Nợ n óm Tỷ đồng Tỷ Năm Năm Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2018 2019 3035 3214 3300 3206 3439 67398 125136 183139 282608 490432 1.159.049 1.884.332 2.851.311 3.795.829 5.694.304 1.200.230 1.996.913 3.025.692 4.070.581 6.177.570 15553 9274 6700 6975 5669 Nợ nhóm Tỷ đồng 6,928 145 349 214 287 Nợ nhóm Tỷ đồng 1514 1452 92 169 31 Nợ nhóm Tỷ đồng 2223 1684 1617 498 1178 4094 2381 2233 1253 1,819 đồng Tríc lập Tỷ DP cụ t ể đồng Tổn dƣ Tỷ nợ cá n ân đồn 1,226,447 2.009.468 3.034.450 4.078.437 6.184.736 Nguồn: Số liệu Vietcombank Cần Thơ 2020 v Bản Kết c mơ ìn tƣơn quan correlate DTUOI GTINH GDINH VLAMTNHAP LSUAT SHNHA KYHAN PTHUOC NOXAU KHVAY SXKD (obs=300) DTUOI GTINH GDINH SHNHA PTHUOC NOXAU VLAM TNHAP LSUAT KYHAN DTUOI 1.0000 GTINH -0.2382 1.0000 GDINH 0.1883 0.0000 SHNHA 0.0009 -0.0293 -0.0703 1.0000 PTHUOC 0.3412 0.0009 0.3953 1.0000 -0.0425 1.0000 NOXAU 0.0275 -0.0330 0.0485 0.0278 -0.0021 1.0000 VLAM 0.4932 -0.0289 0.2879 0.0095 0.3532 0.0687 TNHAP 1.0000 -0.1000 -0.0221 0.1412 0.1213 -0.0443 -0.0707 -0.1111 1.0000 LSUAT 0.0001 -0.1414 -0.1498 -0.0182 0.0004 -0.0331 0.0141 - 0.0333 1.0000 KYHAN -0.0513 0.0286 -0.0380 0.0475 0.0167 0.0384 -0.0892 0.1613 -0.0722 1.0000 KHVAY -0.0378 -0.0293 0.0521 0.0677 -0.0643 -0.0721 -0.0331 0.0942 -0.0232 -0.0003 0.0002 0.4423 -0.0241 0.1438 SXKD 0.0441 0.1000 0.0088 0.0232 KHVAY SXKD KHVAY 1.0000 SXKD 0.1822 1.0000 -0.0485 0.0533 vi Bản Kết c ồi qu o it ceNG HoA xA ngr cnu Ncnin vrET NAM TRTJONG DAI HQC NGAN HANG TP lip - Tu - Hanh phfl fp UA Chi Minh, ngdy thdng I I ndm 2020 Ho cui urNn D6c I DONG CHAM L vAN BIEN nAN HQP HQI oONc CHAM LUAN vAN THAC Si Chuy6n ngirnh: Trii chinh - Ngin hing; Mii s5: 34 02 01 HQi tt6ng ch6m lufn l)llll2)2}, dA t6 chric hgp vdo hic 15h00 ngiry 2811112020 t4i phdng P Hgp, sti :O T6n ThAt DAm, Qufln 1, TP HCM TAn vin thpc si dugc thinh lpp theo Quy6t dinh s6 2273!QD-DHNH ngiy