Cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - TRẦN THỊ VINH CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội- 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126183661000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - TRẦN THỊ VINH CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Diệu Huyền Hà Nội- 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin kết nghiên cứu luận văn tự sưu tầm có nguồn gốc rõ ràng, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tế Kết nghiên cứu tơi thực hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Diệu Huyền Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Học viên Trần Thị Vinh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm đặc trưng ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại .11 1.2 Cơ chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Khái niệm chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thương mại .13 1.2.2 Công cụ thực chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thương mại 14 1.2.3 Cơ cấu tổ chức chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thương mại 15 1.2.4 Điều kiện triển khai chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thương mại15 1.2.5 Nội dung chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thương mại 17 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thƣơng mại .21 1.3.1 Nhân tố khách quan 21 1.3.2 Các nhân tố chủ quan .22 1.4 Kinh nghiệm quản lý vốn tập trung số ngân hàng thƣơng mại học kinh nghệm ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân 23 iii 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý vốn tập trung số ngân hàng thương mại 23 1.4.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN 30 2.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quốc Dân 31 2.2 Thực trạng quản lý vốn tập trung ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân 34 2.2.1 Công cụ thực chế quản lý vốn tập trung ngân hàng TMCP Quốc Dân 34 2.2.2 Tổ chức chế quản lý vốn tập trung ngân hàng TMCP Quốc Dân 35 2.2.3 Điều kiện triển khai chế quản lý vốn tập trung ngân hàng TMCP Quốc Dân 38 2.2.4 Nội dung chế quản lý vốn tập trung ngân hàng TMCP Quốc Dân .39 2.3 Đánh giá chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân 63 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN 69 3.1 Định hƣớng phát triển nói chung chế quản lý vốn tập trung nói riêng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân 69 iv 3.1.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP Quốc Dân đến năm 2030 69 3.1.2 Định hướng chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân 70 3.2 Các giải hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân 71 3.2.1 Hoàn thiện nội dung hạch toán điều chuyển vốn nội chế quản lý vốn tập trung 71 3.2.2 Xây dựng tồn diện sách định giá điều vốn nội chế quản lý vốn tập trung 71 3.2.3 Nâng cao lực quản trị liệu, phát triển phần mềm quản lý vốn tập trung 72 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .73 3.3 KIẾN NGHỊ 74 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 74 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 75 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng 75 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 PHỤ LỤC 81 v DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên văn NHTM Ngân hàng thuơng mại TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NCB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân BĐH Ban điều hành FTP Định giá điều chuyển vốn nội ALCO Hội đồng quản trị tài sản Nợ - tài sản Có ALM Hoạt động quản lý tài sản Nợ - tài sản Có GDP Tổng sản phẩm quốc nội CPI Chỉ số giá tiêu dùng NV Nguồn vốn KDNT Kinh doanh ngoại tệ NHTW Ngân hàng Trung Ương MIS Hệ thống thông tin quản lý NIM Tỷ lệ thu nhập lãi CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu HĐQT Hội đồng quản trị CNTT Công nghệ thơng tin QTTC Quản trị tài QTRR Quản trị rủi ro DTBB Dự trữ bắt buộc ROA Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản ROE Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu LSHĐ Lãi suất huy động LDR Dư nợ tín dụng / Tổng huy động vi RSA Tài sản có nhạy cảm với lãi suất RSL Tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất GAP Khe hở NII Thu nhập lãi rịng LSBQ Lãi suất bình quân UBCK Uỷ ban chứng khoán VCSH Vốn chủ sở hữu TPTK Trái phiếu khoản CBNV Cán nhân viên RRTK Rủi ro khoản RRLS Rủi ro lãi suất BHNT Bảo hiểm nhân thọ ORS Dạng lưu trữ liệu hoạt động (Operational Reference Store) COE Kiểu liệu chuẩn hoá phục vụ xuất báo cáo (Center of Excellence) VP.HĐQT Văn phòng hội đồng quản trị VP BĐH Văn phòng ban điều hành KHCN Khách hàng cá nhân ĐVKD Đơn vị kinh doanh KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHL Khách hàng lớn HSC Hội sở PGD Phịng giao dịch vii DANH MỤC CÁC BẢNG Ký hiệu Nội dung bảng biểu Trang Bảng 2.1 Một số tiêu tài NCB giai đoạn 2016 - 2021 33 Bảng 2.2 Lãi suất tham chiếu tính FTP sở 43 Bảng 2.3 Vốn huy động NCB, SCB, Nam Á,Pvcombank, Việt Á, 50 Bắc Á giai đoạn 2016 - 2021 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay NCB,SCB, Nam Á, Pvcombank, Việt Á, 53 Bắc Á giai đoạn 2016 - 2021 Bảng 2.5 Mối liên hệ sinh lời an toàn vốn NCB giai 57 đoạn 2016 - 2021 Bảng 2.6 Khe hở nhạy cảm lãi suất NCB giai đoạn 2016 -2021 59 Bảng 2.7 NII huy động vùng giai đoạn 2016 – 2021 61 Bảng 2.8 NII cho vay vùng giai đoạn 2016 – 2021 61 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Ký hiệu Biểu đồ 2.1 Nội dung biểu đồ Diễn biến lãi suất mua vốn VND giai đoạn 2016 – Trang 45 2021 NCB Biểu đồ 2.2 Diễn biến lãi suất mua vốn VND giai đoạn 2016 – 46 2021tại NCB Biểu đồ 2.3 Diễn biến lãi suất bán vốn VND giai đoạn 2016 – 2021 47 NCB Biểu đồ 2.4 Diễn biến lãi suất bán vốn USD giai đoạn 2016 – 2021 48 NCB Biểu đồ 2.5 Diễn biến lãi suất NHNN giai đoạn 2016 – 2021 49 Biểu đồ 2.6 Vốn huy động NCB, SCB, Nam Á, Pvcombank, Việt 51 Á, Bắc Á giai đoạn 2016 - 2021 Biểu đồ 2.7 Tốc độ tăng trưởng huy động NCB, SCB, Nam Á, 52 Pvcombank, Việt Á, Bắc Á giai đoạn 2016 - 2021 Biểu đồ 2.8 Dư nợ NCB, SCB, Nam Á,Pvcombank, Việt Á, 54 Bắc Á giai đoạn 2016 - 2021 Biểu đồ 2.9 Tốc độ tăng trưởng dư nợ NCB,SCB, Nam Á, 55 Pvcombank, Việt Á, Bắc Á giai đoạn 2016 - 2021 Biểu đồ 2.10 NIM NCB,SCB, Nam Á, Pvcombank, Việt Á, Bắc Á giai đoạn 2016 - 2021 56