Các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn : ThS Đào Thị Thanh Tú Sinh viên thực : Vũ Thị Phương Anh Mã sinh viên : 21A4010697 Lớp : K21NHC Khoa : Ngân hàng Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126044511000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn : ThS Đào Thị Thanh Tú Sinh viên thực : Vũ Thị Phương Anh Mã sinh viên : 21A4010697 Lớp : K21NHC Khoa : Ngân hàng Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp tơi, có hướng dẫn ThS Đào Thị Thanh Tú Các nội dung nghiên cứu, kết nghiên cứu trung thực Các bảng số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, nhận xét thu thập từ nguồn tài liệu tiếng Việt tiếng Anh ghi rõ mục Tài liệu tham khảo Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn lời cam đoan Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2022 Tác giả Phương Anh Vũ Thị Phương Anh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi cố gắng nỗ lực riêng em, em tin khơng có hướng dẫn, dạy tận tình tồn thầy Học viện NH em khơng thể hồn thiện đề tài xác đầy đủ Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Đào Thị Thanh Tú đồng hành nhiệt tình dẫn cho em suốt q trình nghiên cứu hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên vốn kiến thức kinh nghiệm thân em nhiều hạn chế nên Khóa luận tốt nghiệp em khơng thể tránh khỏi sai sót Mong thầy cho em nhận xét để em khắc phục sai sót hồn thiện Khóa luận tốt Cuối cùng, em xin chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, thành công ngày thăng tiến công việc Em xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VII DANH MỤC CÁC BẢNG VIII DANH MỤC BIỂU ĐỒ IX MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Vấn đề nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 10 Cấu trúc đề tài 13 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM 14 KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM 14 1.1 1.1.1 Khái niệm KNSL NHTM 14 1.1.2 Các tiêu đo lường KNSL NHTM 15 1.2 1.1.2.1 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản – ROA (Return On Assets) 15 1.1.2.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu – ROE (Return On Equity) 16 1.1.2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi – NIM (Net Interest Margin) 16 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả lời NHTM 17 1.2.1 Các nhân tố nội NH 17 1.2.1.1 Quy mô tổng tài sản NH 17 1.2.1.2 Quy mô vốn chủ sở hữu NH 17 1.2.1.3 Tiền gửi NH 18 1.2.1.4 Dư nợ cho vay khách hàng 18 iii 1.2.1.5 Rủi ro tín dụng 18 1.2.1.6 Thanh khoản 19 1.2.2 Các nhân tố vĩ mô 19 1.2.2.1 Dịch bệnh Covid-19 19 1.2.2.2 Tăng trưởng GDP 19 1.2.2.3 Lạm phát 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 22 2.1 Thực trạng KNSL NHTM Việt Nam 22 2.1.1 Tỷ suất sinh lời tổng tải sản (ROA) 22 2.1.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 23 2.1.3 Tỷ lệ thu nhập lãi (NIM) 24 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến KNSL NHTM Việt Nam 26 2.2.1 2.2.1.1 Quy mô tổng tài sản NH 26 2.2.1.2 Quy mô VCSH NH 28 2.2.1.3 Tổng tiền gửi 29 2.2.1.4 Dư nợ cho vay khách hàng 31 2.2.1.5 Rủi ro tín dụng 32 2.2.1.6 Thanh khoản 34 2.2.2 2.3 Các nhân tố nội NH 26 Các nhân tố vĩ mô 35 2.2.2.1 Dịch bệnh Covid-19 35 2.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 36 2.2.2.3 Lạm phát 37 Mơ hình nghiên cứu 39 2.3.1 Mơ hình tham khảo 39 2.3.2 Giới thiệu biến hiệu chỉnh mơ hình 40 iv 2.4 2.3.2.1 Biến phụ thuộc 40 2.3.2.2 Biến độc lập kỳ vọng 41 2.3.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 42 2.3.2.4 Mơ hình nghiên cứu 42 Thu thập xử lý số liệu 42 2.4.1 Mẫu nghiên cứu nguồn số liệu 42 2.4.1.1 Mẫu nghiên cứu: 42 2.4.1.2 Nguồn số liệu: 43 2.4.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 43 2.4.3 Quy trình nghiên cứu 43 2.5 Kết nghiên cứu 44 2.5.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 44 2.5.2 Phân tích tương quan biến 47 2.5.3 Phân tích hồi quy với POLS, FEM, REM kiểm định đa cộng tuyến 49 2.5.4 Lựa chọn mơ hình hồi quy thích hợp 53 2.5.5 Kiểm định LM (Breusch and pagan Lagrangian Multiplier) cho PSSSTĐ: 54 2.5.6 Kiểm định Wooldrige cho tự tương quan 54 2.5.7 Khắc phục khuyết tật mơ hình 55 2.5.8 Kết nghiên cứu 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 61 3.1 Kết luận mơ hình nghiên cứu 61 3.2 Khuyến nghị NHTM NHNN nhằm nâng cao KNSL NHTM Việt Nam 61 3.2.1 Khuyến nghị NHTM 62 3.2.2 Khuyến nghị Chính phủ NHNN 66 3.3 Hạn chế đề tài 67 v 3.4 Đề xuất cho nghiên cứu 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 71 PHỤ LỤC .74 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Dịch nghĩa STT Ký hiệu NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng KNSL Khả sinh lời VCSH Vốn chủ sở hữu WB Ngân hàng Thế giới TCTK Tổng cục Thống kê NH Ngân hàng EU Liên minh châu Âu 10 BCTC Báo cáo tài 11 RRTD Rủi ro tín dụng 12 RRTK Rủi ro khoản 13 ĐCT 14 PSSSTĐ 15 BĐL Biến độc lập 16 BPT Biến phụ thuộc 17 NHTMCP Đa cộng tuyến Phương sai sai số thay đổi Ngân hàng Thương mại Cổ phần vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tóm tắt nghiên cứu nhân tố tác động đến KNSL NHTM Bảng Các BĐL kỳ vọng tác giả 41 Bảng 2 Thống kê mơ tả biến mơ hình 45 Bảng Ma trận tương quan biến 48 Bảng Kết mô hình hồi quy theo POLS 49 Bảng Phân tích ĐCT qua hệ số phóng đại phương sai 51 Bảng Kết hồi quy mô hình theo REM 52 Bảng Kết lựa chọn mô hình 53 Bảng Kết kiểm định LM chẩn đoán PSSSTĐ 54 Bảng Kết kiểm định Wooldrige chẩn đoán tương quan chuỗi 55 Bảng 10 Kết REM sau khắc phục khuyết tật 55 Bảng 11 Kết hồi quy nhân tố tác động đến KNSL NHTM Việt Nam 59 viii