Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGUYỄN VĂN TUẤN KHẢI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN TUẤN KHẢI Mã số sinh viên: 050607190191 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE05 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 TĨM TẮT KHĨA LUẬN Khóa luận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Các nhân tố sử dụng khóa luận bao gồm quy mô vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng, quy mơ ngân hàng, tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khoảng thời gian 2013 - 2022 Từ liệu nhân tố thu thập được, tác giả tiến hành phân tích tác động nhân tố đến đại diện phản ánh trực tiếp khả sinh lời NHTMCP Việt Nam bao gồm: tỷ suất sinh lời tổng tài sản tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu theo phương pháp hồi quy liệu bảng phần mềm STATA 14 Kết phân tích hồi quy thể sau: biến CPI CR khơng có tác động cụ thể; biến SIZE, ETA GDP có mối quan hệ chiều Dựa kết thu từ nghiên cứu, khóa luận đưa số hàm ý mang tính khoa học để nhà quản trị ngân hàng từ sở đưa định quản trị phù hợp với thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động cúa NHTMCP Việt Nam i ABSTRACT The thesis studies the factors affecting the performance of joint stock commercial banks in Vietnam The factors used in this study include bank size, equity size, credit risk, gross domestic product growth rate and inflation rate for the period 2013 - 2022 From the data of the collected factors, the author analyzes the impact of the factors on the representatives that directly reflect the profitability of joint stock commercial banks in Vietnam including: profitability ratio on total assets and return on equity by the panel data regression method using STATA 14 software The results of the regression analysis show that the variables CPI and CR have no specific impact; variables SIZE, ETA and GDP have a positive relationship Based on the results obtained from the research, the thesis gives some scientific implications, consistent with the obtained results, so that banks as well as bank administrators from that establishment can make recommendations policies in line with reality in order to contribute to improving the operational efficiency of Vietnam's joint stock commercial banks ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Văn Tuấn Khải, sinh viên lớp HQ7 – GE05, trường Đại học Ngân hàng TP HCM, niên khóa 2019 – 2023 Tơi xin cam đoan đề tài khóa luận tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam” kết nghiên cứu cá nhân tơi qua q trình học tập trường, hướng dẫn khoa học TS Đặng Thị Quỳnh Anh Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, năm 2023 Tác giả Nguyễn Văn Tuấn Khải iii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biêt ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP HCM nói chung thầy khoa Ngân hàng nói riêng hỗ trợ nhiệt tình kiễn thức, kinh nghiệm tâm huyết truyền đạt cho suốt trình học tập trường, tạo điều kiện cho tơi thực khóa luận Tơi xin chân thành kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Đặng Thị Quỳnh Anh tận tình để hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Trong trình thực hiện, tham khảo, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp q thầy bạn bè, nhiên khơng thể tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng từ quý thầy cô bạn đọc để viết cải thiện Trân trọng! iv MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đóng góp khóa luận TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại .7 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.2 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Nhóm nhân tố bên 2.2.2 Nhóm nhân tố bên ngồi .10 2.3 Tổng quan nghiên cứu trƣớc 11 v 2.3.1 Các nghiên cứu nước 11 2.3.2 Các nghiên cứu nước 13 2.3.3 Thảo luận nghiên cứu trước khoảng trống nghiên cứu đề tài 14 TÓM TẮT CHƢƠNG 20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 21 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 22 3.2 Dữ liệu nghiên cứu .26 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 TÓM TẮT CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2013 – 2022 32 4.1.1 Giai đoạn 2013 – 2016 32 4.1.2 Giai đoạn 2016 – 2018 32 4.1.3 Giai đoạn 2019 – 2021 33 4.2 Kết thống kê mô tả liệu nghiên cứu 34 4.3 Kết phân tích tƣơng quan biến 36 4.4 Kết nghiên cứu mơ hình ROA: 37 4.4.1 Kết mơ hình hồi quy 38 4.4.2 Kiếm định kết mơ hình: .39 4.4.3 Kết hồi quy mô hình với FGLS 43 4.5 Kết nghiên cứu mơ hình ROE: 43 4.5.1 Kết mơ hình hồi quy 44 4.5.2 Kiếm định kết mô hình: .45 4.5.3 Kết hồi quy mơ hình với FGLS 49 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 49 TÓM TẮT CHƢƠNG 52 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 53 vi 5.1 Kết luận 53 5.2 Hàm ý sách .53 5.2.1 Mở rộng quy mô ngân hàng 53 5.2.2 Gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu 54 5.2.3 Giảm tỷ lệ nợ xấu .54 5.2.4 Kiểm sốt chi phí hoạt động .54 5.2.5 Công khai, minh bạch hoạt động 55 5.2.6 Tiếp tục phát huy vai trò quản lý Ngân hàng nhà nước .56 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 56 5.3.1 Hạn chế đề tài 56 5.3.2 Hướng nghiên cứu 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 58 KẾT LUẬN CHUNG 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO xv PHỤ LỤC xvii vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Trang Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước đề tài 14 Bảng 3.1: Mô tả biến sử dụng mơ hình nghiên cứu 24 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 33 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến mơ hình hồi quy 35 Bảng 4.3: Kết ước lượng mơ hình theo Pooled OLS, FEM REM ROA 36 Bảng 4.4: Kết kiểm định F 38 Bảng 4.5: Kết kiểm định Hausman 38 Bảng 4.6: Kết kiểm định phương sai sai số 39 Bảng 4.7: Kết kiểm định tự tương quan 40 Bảng 4.8: Kết kiểm định đa cộng tuyến 40 Bảng 4.9: Kết uớc lượng hồi quy theo FGLS ROA 42 Bảng 4.10: Kết ước lượng theo Pooled OLS, FEM REM ROE 43 Bảng 4.11: Kết kiểm định F 44 Bảng 4.12: Kết kiểm định Hausman 45 Bảng 4.13: Kết kiểm định phương sai sai số 46 Bảng 4.14: Kết kiểm định tự tương quan 46 Bảng 4.15: Kết kiểm định đa cộng tuyến 47 Bảng 4.16: Kết ước lượng hồi quy theo FGLS ROE 48 Bảng 4.17: So sánh dấu kỳ vọng dấu kết nghiên cứu 49 viii