các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam (luận văn thạc sỹ luật)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LÊ THỊ TUYẾT NHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LÊ THỊ TUYẾT NHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM •• Chuyên ngành : Kinh tế Tài chỉnh — Ngân hàng Mã số : 60.38.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS.TS HỒNG CƠNG GIA KHÁNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế tài ngân hàng tơi thực Các thơng tin liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học TÁC GIẢ LÊ THỊ TUYẾT NHUNG NHTM DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nước DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu trước 18 Bảng 3.1 Các biến nghiên cứu mơ hình 24 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu quan sát 43 Bảng 4.2: Kết phân tích tương quan biến 47 Bảng 4.3: Kết hồi quy mơ hình ROA 47 Bảng 4.4 Kết kiểm định đa cộng tuyến mơ hình ROA .49 Bảng 4.5 Kết kiểm định tự tương quan mơ hình ROA .50 Bảng 4.6 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi mơ hình ROA 51 Bảng 4.7 Kết hồi quy mơ hình ROE 53 Bảng 4.8 Kết kiểm định đa cộng tuyến mơ hình ROE .54 Bảng 4.9 Kết kiểm định tự tương quan mơ hình ROE 55 Bảng 4.10 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi mơ hình ROE 56 Bảng 4.11 Kết hồi quy mơ hình NIM .58 Bảng 4.12 Kết kiểm định đa cộng tuyến mơ hình NIM 59 Bảng 4.13 Kết kiểm định tự tương quan mơ hình NIM .60 Bảng 4.14 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi mơ hình NIM .61 Bảng 4.15 Tổng hợp kết mơ hình hồi quy 63 Bảng 4.16 So sánh mơ hình với giả thuyết ban đầu 64 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu đề tài .5 Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu tác động yếu tố đến hiệu hoạt động Vietcombank 21 Hình 4.1: Dư nợ huy động tín dụng (tr VNĐ) Vietcombank giai đoạn Q1.2009 - Q4.2018 .36 Hình 4.2: Thu từ dịch vụ (tr VNĐ) của Vietcombank giai đoạn Q1.2009 Q4.2018 38 Hình 4.3: Lợi nhuận sau thuế (tr VNĐ) Vietcombank giai đoạn Q1.2009 Q4.2018 39 Hình 4.4: Diễn biến tiêu sinh lời Vietcombank giai đoạn Q1.2009 Q4.2018 40 Hình 5.1: Diễn biến tăng trưởng tổng tài sản (%) Vietcombank .69 Hình 5.2: Diễn biến tăng trưởng vốn chủ sở hữu (%) Vietcombank 70 Hình 5.3: Diễn biến tăng trưởng chi phí hoạt động (%) Vietcombank .72 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Khái quát phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Cấu trúc luận văn .6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại .7 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động .8 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 10 2.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng 10 2.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng 13 2.3 Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 14 2.3.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 14 2.3.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 16 2.3.3 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 18 CHƯƠNG THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Mơ hình nghiên cứu 21 3.1.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 21 3.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu .23 3.2 Phương pháp thu thập liệu .25 3.3 Phân tích liệu nghiên cứu .26 3.3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 26 3.3.2 Hồi quy liệu theo mơ hình đề xuất 28 3.3.3 Thực kiểm định liệu mơ hình 29 CHƯƠNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 33 4.1 Khái quát Vietcombank 33 4.2 Phân tích số kết hoạt động kinh doanh Vietcombank .36 4.2.1 Huy động vốn tín dụng .36 4.2.2 Hoạt động dịch vụ 37 4.2.3 Lợi nhuận sau thuế .38 4.2.4 Diễn biến tiêu sinh lời .39 4.3 Phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Vietcombank 41 4.3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 41 4.3.2 Hồi quy mô hình kiểm định giả thuyết nghiên cứu .48 4.4 Kết luận 63 4.4.1 Kết luận mơ hình hồi quy 63 4.4.2 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 65 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK TRONG THỜI GIAN TỚI 67 5.1 Tầm nhìn mục tiêu chiến lược Vietcombank đến năm 2020 .67 5.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Vietcombank 68 5.2.1 Mở rộng quy mô tổng tài sản có ngân hàng gắn với gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh .68 5.2.2 Mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu phải gắn với gia tăng hiệu hoạt động 70 5.2.3 Tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm gia tăng hiệu hoạt động 71 5.2.4 Phát triển tín dụng tối ưu nhằm gia tăng hiệu hoạt động 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 A TIẾNG VIỆT 76 B TIẾNG ANH 77 C TRANG WEB 78 PHỤ LỤC 79 ... cao hiệu hoạt động Vietcombank CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động Ngân hàng thương. .. luận văn .6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động Ngân hàng thương. .. tác động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, tác giả xin trình bày nghiên cứu đề tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ