Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại.doc

Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại rất bổ ích.

BÀI THUYẾT TRÌNH: RỦI RO THANH

KHOẢN

 Lời Mở

Đầu

 Mục Lục

 I/ Tổng Quan Về Rủi Ro Thanh Khoản

 Một Số Khái Niệm Về Rủi Ro Thanh

Lời mở đầu

Theo các chuyên gia, trong 36 loại rủi ro hoạt động tài

chính ngân hàng thì rủi ro thanh khoản được coi là nguy hiểm

nhất.

Hậu quả của rủi ro thanh khoản đối với mỗi ngân hàng nói

riêng và cả hệ thống ngân hàng thương mại nói chung là vô

cùng nghiêm trọng Rủi ro thanh khoản xảy ra nhẹ sẽ làm suy giảm mức sinh lợi của ngân hàng, còn nêú nặng có thể đưa

ngân hàng đến chỗ phá sản Vì vậy mà quản trị thanh khoản

luôn là hoạt động xuyên suốt trong quá trình hoat động của mỗi ngân hàng.

Thanh khoản luôn là nỗi ám ảnh

Những bài học nhãn tiền ở nước Mỹ, châu Âu mới đây và liên

hệ với thực tiễn Việt Nam trong những ngày qua thì vấn đề quản

trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro đạo đức trở

nên rất đáng lưu tâm

I/ TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN

 Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi hệ thống ngân hàng Việt thực hiện quá trình cải cách các ngân hàng thương mại

(NHTM) đã có bước phát triển mới cả về lượng và chất,

nhưng vấn đề rủi ro thanh khoản dường như chưa được quan tâm đúng mức Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các nhà quản lý ngân hàng cần thực hiện là

đảm bảo khả năng thanh khoản hợp lý cho ngân hàng Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt, hay nói cách khác là ngân hàng không gặp rủi ro thanh khoản khi luôn

có được nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào

đúng thời điểm mà ngân hàng cẩn Điều này có nghĩa nếu ngân hàng không có đủ nguồn vốn cần thiết để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường sẽ có thể mất khả năng thanh toán, mất uy tín và dẫn đến sự đổ vỡ của toàn hệ thống.

 Một số khái niệm về rủi ro thanh

khoản:

 Rủi ro thanh khoản xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu

về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đến chuyển cáctài sản chính thành tiền một cách nhanh chống mà

không chịu thất thoát về giá cả Hay nói một cách

khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng

không đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạnthanh toán, hoặc vì một biến cố nào đó mà khách

hàng rút tiền ào ạt

 Thanh khoản là một thuật ngữ chuyên ngành nói về khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng vốn khả dụngphục vụ cho hoạt động kinh doanh tại mọi thời điểm như chi trả tiền gữi, cho vay, thanh toán, giao dịch

vốn

 Rủi ro thanh khoản là tình trạng ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn khả dụng (nhu cầu thanh khoản) Tình trạng này nhẹ thì gây thua lỗ,hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nặng thì làm mất khả năng thanh toán dẫn đến ngân hàng phá sản.

 Theo định nghĩa của Ủy ban thanh tra ngân hàng Basel, rủi ro thanh khoản là: “rủi ro mà một định chế tài chính không đủ khả năng tìm kiếm đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn mà không làmảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày và cũng không gây tác động đến tình hình tài chính”

Nói chung, thuật ngữ “thanh khoản” được hiểu hoặc

là “thanh khoản tài trợ” trực tiếp nói lên khả năng

có đủ nguồn tài trợ hoặc “thanh khoản thị trường”

tức là có đầy đủ sản phẩm tài chính để trao đổi trênthị trường tài chính

II/ Rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng

 1/ tình hình rủi ro thanh khoản của các

nước trên TG cũng như ở Việt Nam

 Tình hình thế giới :



Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm

2004:

 7/2004, các ngân hàng đứng trước nguy cơ RRTK rất lớn

 9/7/2004, Guta Bank – đại gia trong ngành ngân hàng Nga – thông báo tạm khóa các tài khoản tiền gửi, đóng cửa 76

chi nhánh và ngừng hoạt động hơn 400 máy ATM

 10/7/2004, người dân đổ xô đi rút tiền ở các NH khác do lo

sợ bị rơi vào hoàn cảnh tương tự.

 16/7/2004, các NH từ chối cấp tín dụng cho nhau, lãi suất

tiền gửi tăng song khách hàng vẫn ồ ạt rút tiền.

 17/7/2004, Alfa – đại gia thứ 4 trong ngàn Tài chính quyết định áp dụng phạt 10% nếu rút tiền trước hạn.

 18/7/2004, thống đốc NHTW Sergei Ignatiev quyết định giảm

tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% xuống 3,5% để đáp ứng thanh

khoản, áp dụng nhiều biện pháp cứu Guta

 20/7/2004, nhiều NH sụp đổ, Chính Phủ ra kế hoạch để

Vneshtorgbank mua lại Guta Bank.

 8/2004, Chính Phủ mua lại các ngân hàng lớn với giá rẻ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu của Nhà nước với ngành ngân hàng.

 Nguyên nhân:

 Theo các chuyên gia khủng hoảng rất dễ xảy rabởi Nga có quá nhiều Ngân Hàng, trong đó phầnlớn là tổ chức tài chính nhỏ tồn tại bằng các hoạtđộng

bất hợp pháp

 Các Ngân hàng có vốn sở hữu quá nhỏ bé, 90%

ngân hàng ở đây có vốn dưới 10 triệu USD

 Ngoài biện pháp giảm tỷ lệ dự trữ tiền măt, cơ

quan quản lý tài chính Nga chưa đưa ra được biệnpháp hiệu quả nào khác để giải quyết vấn đề

 Thường xuyên thanh tra giám sát họat động của

TCTD,có khả năng cảnh báo sớm cho các TCTD

 Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi

ro và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD

không tuân thủ các quy định này

 Tình hình trong nước:

 Bảy tháng đầu năm 2008, tình trạng khan hiếm tiền đồng, lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam liên ngân hàng tăng lên một cách chóng mặt đã đẩy các ngân hàng thương mại vào cuộc chạy đua lãi suất làm mặt

bằng lãi suất huy động tăng dần lên từ 12% lên tới

18,6%/năm Trong khi đó, về phía Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam đã hai lần tăng lãi suất cơ bản lên

12%/năm và 14%/năm, đồng thời, chỉ đạo các

NHTM tuân thủ một cách nghiêm ngặt quy định

không áp dụng lãi suất kinh doanh vượt quá 150% lãi suất cơ bản và không được thu phí đối với hoạt động cho vay Mặc dù lãi suất huy động tăng cao như vậy nhưng theo nghiên cứu của một số chuyên gia thì thực sự đồng Việt Nam thu hút về ngân hàng lại không được như ý muốn của các nhà quản lý và tình trạng thanh khoản vẫn luôn bị những áp lực rất căng thẳng.

 Mải mê với siêu lợi nhuận trong hai năm qua, đã khiến nhiều ngân hàng thương mại thờ ơ với hàng

loạt rủi ro Những khó khăn thanh khoản mà nhiều

ngân hàng đang vướng phải hiện nay, phải chăng là

cơ hội để họ nhìn lại cái giá phải trả cho lối kinh

doanh hàng xén?

Ths Phạm Tiến Thành (BIDV) nói: “Có vẻ như rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng Việt Nam đang có xu hướng tăng lên

 Rủi ro dễ nhận biết đầu tiên là rủi ro tác nghiệp Chẳng

hạn: thông tin sai sự thật về khách hàng, về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tính thanh khoản, quản trị

điều hành của doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp; cán

bộ ngân hàng thông đồng với khách hàng lập hồ sơ khống

để vay vốn; cán bộ ngân hàng nâng giá trị tài sản đảm bảo

để cho vay mục đích nhận “thù lao”; cán bộ ngân hàng

quản lý khách hàng vay vốn trực tiếp thu nợ gốc và lãi vay ngân hàng nhưng chỉ nộp lãi vào ngân hàng, nợ gốc giữ lại chi tiêu cá nhân

 Ngoài ra còn một số ví dụ :

 Nhân viên điểm giao dịch Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội) của

một ngân hàng quốc doanh đã giả mạo chữ ký khách hàng

để “thụt két” tới 24 tỷ đồng, vụ tổ trưởng tổ kế toán một ngân

hàng thương mại cổ phần biển thủ 7 tỷ đồng cá độ bóng đá, rồi một trường hợp khác là cán bộ kho quỹ một ngân hàng cổ

phần rút ruột 1,28 tỷ đồng và 8 nghìn USD trái phiếu là tài sản cầm cố của khách hàng để chơi chứng khoán

 Một trường hợp khác tại một ngân hàng thương mại cổ phần:

thanh toán viên chọn nhầm loại tiền từ VND thành AUD, dẫn tới khách hàng chuyển 4 triệu VND lại hạch toán thành 4 triệu AUD (tương đương 48,5 tỷ VND)

 Tuy nhiên, một loại rủi ro cực kỳ nguy hiểm là rủi

ro tín dụng và thanh khoản.

 Hiện nay, hoạt động cho vay trong các ngân hàng

vẫn là chủ yếu, chiếm từ 70% đến 90% tổng tài sản

có và một tỷ lệ tương đương trong tổng thu nhập của

hệ thống ngân hàng Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu mặc dù

đã được cải thiện song vẫn ở mức cao và đang có xu hướng tăng lên



 2/ Nguyên nhân rủi ro thanh khoản

 Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong

xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm

phát và lòng tin

 Các NHTM đã không thực hiện chính sách quản lý rủi

ro thanh khoản một cách khoa học và bài bản Do tínhchất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan

hệ vốn giữa các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân

hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dâychuyền, nhanh chóng lan toả trong toàn hệ thống

ngân hàng

 Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàngloạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng xuất

phát từ vấn đề thanh khoản

 Do tăng trưởng tín dụng quá nóng Sự tăng

trưởng tín dụng quá nóng của các ngân hàng thương mại đi kèm với cơ cấu đầu tư không

hợp lý, tập trung lớn vào đầu tư bất động sản chạy theo lợi nhuận sẽ phát sinh rủi ro cao khi thị trường đóng băng, tạo sự mất c â n đố i về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ do ngân hàng

đã sử dụng quá nhiều nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn.

 Công tác dự báo và phân tích thị trường của

các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn nhiều hạn chế Các NHTM “còn có tư

tưởng ỷ l ạ i quá nhiều vào cơ chế nhà nước

 Tính liên kết hệ thống giữa các NHTM để đảm bảo

an toàn thanh toán còn yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách

hàng gửi tiền “làm giá, tăng lãi suất” hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm suy yếu

khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ

thống

 Vấn đề quản trị thanh khoản tại các NHTM chưa tốt

“do sự yếu kém từ quản trị tài sản nợ, có của các

NHTM và sự thiếu hụt của các công cụ quản lý hữu

hiệu…Ngân hàng Nhà nước cũng khó nắm bắt chắc chắn tình hình thanh khoản cũng như sự thay đổi lớn

trong tài sản của mỗi NHTM để điều chỉnh quy định

của mình”

 Xuất phát từ phía khách hàng, đây được đánh giá là nhóm nguyên nhân khiến

“các ngân hàng khó có thể dùng công cụ thị trường để điều tiết có hiệu quả thanh khoản của các ngân hàng”.

 Một số khách hàng (kể cả pháp nhân)

đã rút tiền ra khỏi ngân hàng này và

chuyển sang ngân hàng khác, dân cư rút tiền để mua vàng, mua đô la Mỹ để tích trữ…đã làm tăng tính bất ổn của thị

trường, nội

và ngoại tệ, gây khó khăn cho chính

khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ gửi và vay tiền tại ngân hàng

 3/ Một số giải pháp khắc phục

 Một số ngân hàng đã đề ra giải pháp:

 Về phía ngân hàng, đại diện VPBank cho

biết hiện nay và thời gian tới sẽ tiếp tục tập

trung cho vay khách hàng khối doanh nghiệp, đặc

biệt là với những đầu mối có lịch sử quan hệ tín dụng tốt, có phương án kinh doanh hiệu quả

 Ông Phan Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Ngân

hàng Tiên Phong (TiênPhongBank), thì cho rằng

“thanh khoản ngân hàng thực sự không có nhiều vấn

đề đáng ngại… Ngân hàng Nhà nước đã có những biện pháp quyết liệt và kịp thời như tăng khối lượng

và các phiên giao dịch trên nghiệp vụ thị trường mở, triển khai các nghiệp vụ cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay tái cấp vốn đối với các ngân hàng tạm thời có khó khăn thanh khoản Nhờ đó, trong những ngày đầu của tháng 1/2010, hoạt động của nhiều

ngân hàng đã bình ổn trở lại”

 Hay trong thông tin gửi đến báo chí cuối tuần qua,

Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) cũng khẳng

định đang đảm bảo được tính thanh khoản cao

“Trên thực tế, theo các báo cáo hàng tháng, tỷ lệ khảnăng chi trả trong 7 ngày của Maritime Bank luôn đạttrên 1,75%”, Maritime Bank cho biết

Một số cách khắc phục cho các ngân

hàng

 Đối với Ngân hàng nhà nước

 Ngân hàng nhà nước vẫn cần hỗ trợ thanh khoản cho các

NHTM thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ Đối với các NHTM lớn, có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn thì

việc hỗ trợ thanh khoản sẽ thông qua nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước.

 Đối với các NHTM nhỏ không đủ giấy tờ có giá hoặc không

có khả năng cạnh tranh trên thị trường mở thì Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thông qua công cụ tái cấp vốn.

 Khi NHNN ấn định mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái cấp

vốn ở mức nhất định và có thể cung ứng vốn đâỳ đủ cho nhu

cầu vốn của các NHTM ở mức lãi suất tái cấp vốn, tái chiết

khấu đó thì NHNN sẽ chủ động xác lập được mặt bằng chung

về mức

lãi suất của các NHTM trên thị trường.

 Đối với các NHTM

 Các ngân hàng cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị

trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.

 Thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy

cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong

ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương

và các tài sản có tính lỏng cao khác).

 Giám sát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và tăng

trưởng tổng tài sản của từng NHTM Tránh tính trạng

dòng vốn được tái cấp vốn/ tái chiết khấu không đi

vào sản xuất kinh doanh/ tăng trưởng tín dụng nóng/ chạy vào đầu cơ bất động sản, chứng khoán

 Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại cần chủ động cân đối nguồn vốn, tích cựctham gia nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước và các hình thức huy động vốn khác để đảm

bảo khả năng thanh khoản

về giá cả Hay nói một cách khác rủi ro khi

ngân hàng ko đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán hoặc vì một biến cố nào đó khách hàng rút tiền ào ạt

 CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG

NGHE