Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hồ chí minh chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ HUỲNH THÚY VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ HUỲNH THÚY VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Võ Khắc Thường CẦN THƠ, 2019 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với tựa đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Cần Thơ” học viên Huỳnh Thúy Vi thực theo hướng dẫn PGS.TS Võ Khắc Thường Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày ……………………… Ủy viên Ủy viên – Thư ký (Ký tên) (Ký tên) ………………………… ………………………… Phản biện Phản biện (Ký tên) (Ký tên) ………………………… ………………………… Người hướng dẫn khoa học Chủ tịch Hội đồng (Ký tên) (Ký tên) ………………………… ………………………… ii LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, cho phép xin cám ơn Quý Thầy cô trường Đại học Tây Đô truyền đạt kiến thức cho thời gian vừa qua Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Võ Khắc Thường tận tình hướng dẫn tơi suốt thời kỳ tơi làm đề cương đến hồn thiện luận văn chân thành cảm ơn Hội đồng góp ý luận văn để tơi hồn thành tốt Tơi xin chân thành cảm ơn đến đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ, chia sẽ, hỗ trợ trình nghiên cứu thu thập liệu cho luận văn Sau cùng, xin trân trọng cảm ơn gia đình tơi ln động viên, giúp đỡ mặt tin thần vật chất năm tháng học tập vừa qua Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thiện nghiên cứu khơng tránh khỏi sai sót Vì tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Hội đồng Xin chúc Quý Thầy cô lời chúc sức khoẻ thành đạt Chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày …… tháng … năm 2019 Tác giả thực luận văn Huỳnh Thúy Vi iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ Số liệu thu thập từ hồ sơ vay vốn khách hàng Doanh nghiệp dư nợ Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ đến thời điểm 31/12/2018 với tổng số 98 quan sát Trong phạm vi viết, tác giả nghiên cứu rủi ro tín dụng khoản nợ xếp vào nhóm 3, 4, theo phân loại thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Phương pháp nghiên cứu sử dụng nghiên cứu phương pháp thống kê mô tả phương pháp ước lượng Binary Logistic để ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp Kết cho thấy có 05 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp bao gồm: Tỷ lệ nợ tài sản doanh nghiệp, Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, Lịch sử vay vốn doanh nghiệp, Kinh nghiệm quản lý cán tín dụng, Cơng tác Kiểm tra giám sát sau giải ngân khoản vay Dựa kết nghiên cứu, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm làm giảm mức độ rủi ro tín dụng doanh nghiệp cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ iv ABSTRACT The aim of the study is to analyze the factors that affect credit risk of enterprises at the Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank - CanTho branch The author used Binary Logistic regression to determine the factors affecting credit risk The data was collect from business loan applications at time 31/12/2018 which have outstanding loans with total 98 observations Within the scope of the article, the author researched credit risks when that debt was placed in Group 3, 4, or under categorized of Circular 02/2013/TT-NHNN, January, 21rst 2013 Results of the research show that the five factors affect enterprise credit risk at the Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank - CanTho branch including: the customer’s financial leverage, the customer’s credit ratings, the customer’s repayment history, the credit officers’ experience, and the loans’ inspection and supervision to have an impact on business credit risk Based on the theory of credit risk, credit risk management, the thesis has found the causes of risk and suggests solutions to mitigate the credit risk at the Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank - Cantho branch ii CAM KẾT KẾT QUẢ Tôi tên Huỳnh Thúy Vi, học viên cao học ngành Tài - Ngân hàng khóa 5A, Đại học Tây Đơ, người thực đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Cần Thơ” Tơi xin cam đoan đề tài luận văn tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Tp Cần Thơ, ngày …… tháng … năm 2019 Tác giả thực luận văn Huỳnh Thúy Vi iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian 1.4.2.2 Phạm vi thời gian 1.4 Đóng góp luận văn 1.5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các vấn đề chung Tín dụng ngân hàng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.1.2 Chức nguyên tắc tín dụng 2.1.1.3 Thông tin bất đối xứng hoạt động tín dụng 2.1.2 Rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.2.3 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.1.2.4 Phân loại nợ rủi ro tín dụng 11 2.1.2.5 Đánh giá rủi ro tín dụng 13 2.2 Lược khảo tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 155 2.2.1 Nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng đến RRTD 155 2.2.2 Nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng đến RRTD 200 2.2.3 Các phương pháp ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến RRTD 211 2.2.4 Đánh giá tổng hợp tài liệu lược khảo Error! Bookmark not defined.2 iv 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Khung nghiên cứu bước nghiên cứu 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… 29 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………… 29 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 29 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Khái quát hệ thống Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBANK) Chi nhánh HDBank Cần Thơ 38 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 4.1.2 Một số thành tựu đạt 39 4.1.3 Khái quát HDBank chi nhánh Cần Thơ 40 4.1.3.1 Cơ cấu tổ chức nhân HDBank Cần Thơ 40 4.1.3.2 Khái quát hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng doanh nghiệp HDBank Chi nhánh Cần Thơ (giai đoạn 2015-2018) 44 4.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP phát triển TPHCM 49 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp HDBank Chi nhánh Cần Thơ……………………………………………………………………55 4.3.1 Đặc điểm doanh nghiệp khảo sát 55 4.3.1.1 Cơ cấu mẫu theo loại hình doanh nghiệp 55 4.3.1.2 Cơ cấu mẫu theo mục đích vay 56 4.3.1.3 Cơ cấu mẫu theo quy mô hoạt động 56 4.3.1.4 Cơ cấu mẫu theo nhóm nợ 57 4.3.2 Thống kê biến mơ hình 58 4.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp HDBank Chi nhánh Cần Thơ 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp HDBank chi nhánh Cần Thơ 66 v 5.2.1 Đối với nguyên nhân từ xếp hạng tín dụng 66 5.2.2 Đối với nguyên nhân từ lịch sử trả nợ khách hàng 68 5.2.3 Đối với nguyên nhân từ kinh nghiệm cán tín dụng 69 5.2.4 Đối với nguyên nhân từ việc kiểm tra sau cho vay 70 5.2.5 Đối với nguyên nhân tỷ lệ Nợ/Tài sản doanh nghiệp 71 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 70 văn hành áp dụng xem xét tiêu phân bổ, có biện pháp chế tài hợp lý cán tín dụng thừơng xuyên khơng đạt tiêu, lực yếu Có sách sàng lọc cán tín dụng cụ thể, kiên xử lý trường hợp tiêu cực công tác tín dụng đồng thời xử lý cán thừơng xun khơng hồn thành tiêu, lực yếu kém, thiếu trung thực Bên cạnh đó, cấp quản lý phải tổ chức buổi giao lưu đồng nghiệp phịng nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cán tín dụng hữu tạo khơng khí thoải mái để trao đổi học hỏi kinh nghiệm 5.2.4 Đối với nguyên nhân từ việc kiểm tra sau cho vay Các chương trình cho vay Nhà nước gói vay thận trọng việc tìm đối tượng Tuy nhiên lực hấp thụ vốn kinh tế yếu, tạo nỗi lo lớn tổ chức tín dụng việc tìm khách hàng tin cậy Nguyên nhân sâu xa nợ xấu tăng mạnh thiếu kiểm sốt cho vay Vai trị thẩm định, kiểm tra khoản vay vơ quan trọng, có đơn vị làm dự án tốt vay vốn lại sử dụng sai mục đích Mặt khác, Ngân hàng thích cho vay đối tượng cơng ty, tập đồn Nhà nước Dù biết họ làm ăn thua lỗ cho họ vay Đó điều nguy hiểm mà nhiều tập đoàn Nhà nước đầu tư ngồi ngành q lớn, thối vốn lại q chậm Cơng ty phải trì hoạt động, khơng có tiền toán gốc lãi cho Ngân hàng Kiểm tra sau cho vay thời gian qua Ngân hàng thường mang tính chất đối phó lỏng lẻo Điều nhiều nguyên nhân: khách hàng lớn, quan hệ lâu năm nên kiểm tra sau cho vay mang tính hình thức; ý thức trách nhiệm cán tín dụng, sợ phiền đến khách hàng khó tính, thơng tin chậm trễ, áp lực tiêu kinh doanh nên ý doanh số cho vay Để giải vấn đề tồn tác giả đưa giải pháp sau: - Nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát khoản vay Như phân tích, đa phần DN phát sinh nợ xấu kinh doanh thua lỗ dẫn đến khó khăn không trả nợ ngân hàng Cho nên, CBTD cần làm tốt công tác thẩm định, kiểm tra kiểm soát khách hàng trước, sau cho vay chặt chẽ sớm phát dấu hiệu khó khăn kinh doanh khách hàng để có biện pháp xử lý thích hợp Thực kiểm sốt chặt chẽ sau cho vay, cụ thể: 71 + Xây dựng kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, phù hợp với đặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng Và cần thiết phải có giám sát, hối thúc từ lãnh đạo phụ trách tín dụng + Nghiêm túc thực kiểm tra sử dụng vốn, tránh tình trạng kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ + Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro để chủ động xử lý rủi ro có nguy xảy + Có biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế tra sốt thơng tin khách hàng + Làm việc chia sẻ với khách hàng quy trình sau cho vay Ngân hàng + Xây dựng chiến lược chăm sóc đối tượng khách hàng đảm bảo vừa mang tính chăm sóc, thăm hỏi vừa mang tính kiểm tra + Cán tín dụng phải có kế hoạch định kỳ đột xuất kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn khách hàng kể khách hàng Đối với khàch hàng doanh nghiệp định kỳ hàng quý yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ để xác minh lại tình hình tài đảm bảo nguồn trả nợ khách hàng 5.2.5 Đối với nguyên nhân tỷ lệ Nợ/Tài sản doanh nghiệp Tình hình tài chính, cụ thể tỷ lệ Nợ doanh nghiệp có ảnh hưởng đến RRTD Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Cần Thơ Do vậy, việc thực tốt việc kiểm sốt tình hình tài doannh nghiệp giúp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Cần Thơ giảm thiểu rủi ro cho vay nhóm khách hàng Một số sách quản lý cụ thể: - Để hạn chế rủi ro doanh nghiệp khai khống tình hình tài chính, gây khó khăn cho chi nhánh thẩm định hồ sơ vay vốn, HDBank cần yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo tài kiểm tốn theo quy định Đối với doanh nghiệp tư nhân, đa phần chưa am hiểu nhiều quy định kế tốn tài lúng túng việc lập phương án kinh doanh, kế hoạch tài CBTD nên hỗ trợ khách hàng, hướng dẫn cách lập phương án vay vốn phù hợp với tình hình thực tế lực kinh doanh doanh nghiệp - Để việc cung cấp báo cáo tài thực yêu cầu, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Cần Thơ cần có biện pháp chế tài 72 doanh nghiệp cung cấp báo cáo tài khơng đạt u cầu, cố tình che giấu tình hình tài thực xử lý cán chi nhánh ngân hàng có hành vi tư vấn, bao che khách hàng lập phương án kinh doanh giả hay báo cáo tài khơng xác - Chi nhánh cần quan tâm công tác đào tạo đào tạo lại thường xuyên để cán quản lý tín dụng cập nhật kiến thức quản lý phù hợp hoạt động thực tế, lẫn thay đổi sách hoạt động hệ thống kiến thức, hiểu biết pháp luật, thể chế, sách nhà nước 5.3 Một số hạn chế hướng nghiên cứu đề tài Thứ nhất, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến RRTD doanh nghiệp khách hàng HDBank Cần Thơ địa bàn Thành phố Do thời gian hạn chế nên liệu thu thập cịn (98 quan sát) nên hạn chế khả suy rộng tổng thể Nghiên cứu tương lai mở rộng thêm đối tượng điều tra Bên cạnh đó, nghiên cứu cịn mở rộng mơ hình xem xét thêm RRTD xuất phát từ biến động kinh tế lạm phát, đầu tư, Thứ hai, việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý rủi ro Basel II NHNN thí điểm số TCTD Áp dụng Basel II yêu cầu tất yếu NHTM Việt Nam theo quy định Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Thông tư 41), kể từ 1/1/2020, ngân hàng phải thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II Do vậy, Basel II áp dụng thức định hướng nghiên cứu kiểm định khác yếu tố ảnh hưởng đến RRTD trước sau TCTD áp dụng Basel II Triển khai Basel II giúp ngân hàng hoạt động an tồn hơn, lành mạnh trình độ quản trị rủi ro tăng cường, biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt mơ hình rủi ro xếp hạng nội chủ động áp dụng, đồng thời, nguồn vốn quản lý cách hiệu Trong lĩnh vực tín dụng, NHTM phải chuyển hướng tập trung vào đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng, thay dựa chủ yếu vào tài sản bảo đảm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Altman, E (1968) Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy Washington: International Monetary Fund Altman, E., Resti, A., & Sironi, A (2004) Default recovery rates in credit risk modelling: a review of the literature and empirical evidence Economic Notes 33: 183-208 Lê Hòang Anh (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD cho vay doanh nghiệp Nhỏ Vừa chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam địa bàn TP.HCM Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế - Thành Phố Hồ Chí Minh Bonfim, D (2009) Credit Risk Drivers: Evaluating the Contribution of Firm Level Information and of Macroeconomic Dynamics Journal of Banking and Finance, số 33, trang 281-299 Constantinos Stephanou & Juan Carlos Mendoza (2005) Credit Risk Measurement Under Basel II: An Overview and Implementation Issues for Developing Countries World Bank Policy Research Working Paper 3556, April 2005.4 Hồ Diệu (2003), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Trương Phước Định (2014) Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Cần Thơ Luận văn thạc sĩ, Đại học Cần Thơ Trần Huy Hoàng (2010) Quản trị Ngân hàng TP HCM: Nhà xuất lao động xã hội Trần Kim Hiển (2009) Thực trạng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Sóc Trăng Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế - Thành Phố Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Minh Kiều (2009) Quản trị rủi ro tài TP HCM, Nhà xuất thống kê 11 Trương Đông Lộc (2010) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 156, trang 49 – 52 12 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38-41 13 Lê Khương Ninh Lê Thị Thu Diềm (2012) Khả trả nợ vay ngân hàng doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 76, trang 11-20 14 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012) Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sơng Cửu Long Tạp chí cơng nghệ Ngân hàng số 73, trang - 12 15 Nguyễn Phước Ngon (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Triển Vĩnh Long, Luận văn thạc sĩ, Đại học Cần Thơ 16 Phạm Phú Nhân (2011) Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 10, trang 4-11 17 Nguyễn Văn Tiến (2010) Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 18 Hoàng Tùng, (2011) Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic, Tạp chí khoa học cơng nghệ số 2, trang 43 19 Nguyễn Việt Thành (2015), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại NHà Nước địa bàn Tỉnh Hậu Giang Luân văn thạc sĩ, Đại học Cần Thơ 20 Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang, Tạp chí khoa học số 48, trang 104-111 21 Trương Quang Thông cộng sự, (2008-2009), DNNVV vấn đề tài trợ tín dụng-Một nghiên cứu thực nghiệm khu vực TPHCM Báo cáo khoa học Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển 22 Lê Việt Thư (2010) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ Luận văn thạc sĩ Đại học Cần Thơ 23 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 24 Luật số 47/2010/QH12 Luật TCTD năm 2010 25 Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 Quốc Hội ban hành giúp hổ trợ doanh nghiệp nhỏ Vừa có hiệu lực từ 01/01/2018 26 Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/05/2012 Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định lãi suất cho vay tối đa nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh DNNVV 27 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển DNNVV PHỤ LỤC MÔ TẢ CÁC BIẾN KHẢO SÁT KẾT QUẢ MƠ HÌNH LOGIT NHỊ THỨC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HDBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ Xin chào Quý Doanh nghiệp, Tôi thực đề tài nghiên cứu “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp HDBank Chi nhánh Cần Thơ” Xin Quý Doanh nghiệp dành chút thời gian quý báu giúp tơi hồn thành câu hỏi liên quan Tất câu trả lời có giá trị nghiên cứu Tôi xin hứa thông tin điều tra giữ kín sử dụng vào mục đích phục vụ đề tài nghiên cứu I THƠNG TIN CHUNG Xin vui lịng cho biết ơng (bà) thuộc nhóm tuổi nào? □ Từ 18- 25 □ Từ 26-30 □ Từ 31-40 □ Từ 41-60 Doanh nghiệp thành lập năm? □ Dưới năm □ Từ 6-10 năm □ Trên 10 năm Ông (bà) hay doanh nghiệp quan hệ vay vốn với HDBank Chi nhánh Cần Thơ năm? □ Dưới năm □ Từ đến10 năm □ Trên 10 năm Ông (bà) sinh sống địa bàn nào, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu đâu? □ Khu vực nông thôn □ Khu vực thành thị II THÔNG TIN KHẢO SÁT Ông (bà) hay doanh nghiệp vay vốn HDBank Chi nhánh Cần Thơ để sử dụng cho lĩnh vực nào? □ Nông nghiệp lâm nghiệp □ Thương mại, SX chế biến □ Xây dựng □ Kho bãi vận tải thông tin liên lạc □ Cá nhân ngành nghề khác Quý Doanh nghiệp dư nợ HDBank Chi nhánh Cần Thơ (đồng)? □ Dưới 500 triệu □ Từ 500 triệu - 2tỷ □ Trên 2tỷ Quý Doanh nghiệp vui lòng cho biết, Quý Doanh nghiệp thực vay vốn tín dụng ngân hàng theo hình thức nào? □ Tín chấp □ Thế chấp * Nếu Quý Doanh nghiệp vay chấp loại tài sản Quý Doanh nghiệp chấp thực vay vốn tổ chức tín dụng? □ Thế chấp BĐS sở kinh doanh □ Thế chấp tài sản máy móc □ Khác: ………………… Những khó khăn Quý Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng gặp phải? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) □ Lượng vốn tiếp cận không nhu cầu □ Thủ tục phức tạp □ Mất nhiều thời gian □ Khác Quý Doanh nghiệp vui lòng cho biết, khứ Quý Doanh nghiệp trả nợ ngân hàng trễ hẹn chưa? □ Đã □ Chưa 10 Quý Doanh nghiệp vui lòng cho biết, với khoản vay Quý Doanh nghiệp trả nợ thuộc khoản sau đây? □ Trả nợ hạn/ trễ hạn 10 ngày □ Trả nợ trễ hạn từ 10 – 90 ngày □ Trả nợ trễ hạn từ 91 – 180 ngày □ Trả nợ trễ hạn từ 181 – 360 ngày □ Trả nợ trễ hạn 360 ngày 11 Lý Quý Doanh nghiệp trễ hạn trả nợ vốn tín dụng? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) □ Hoạt động kinh doanh khó khăn □ Tiền lãi phải trả nhiều □ Sử dụng vốn để tái kinh doanh □ Khác…………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ DOANH NGHIỆP! PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ CÁN BỘ TÍN DỤNG Tại HDBank Chi nhánh Cần Thơ Kính chào anh (chị), tiến hành khảo sát Quản lý rủi ro tín dụng HDBank Chi nhánh Cần Thơ Mục đích khảo sát tìm hiểu ý kiến cán quản lý tín dụng cán tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng HDBank Chi nhánh Cần Thơ Qua đó, xây dựng giải pháp có tính khả thi, đáp ứng u cầu nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng HDBank Chi nhánh Cần Thơ nâng cao chất lượng cơng việc cán quản lý tín dụng, cán tín dụng Vì vậy, chúng tơi mong nhận hỗ trợ anh (chị) việc cung cấp thông tin đây: Xin vui lịng cho biết anh (chị) thuộc nhóm tuổi nào? □ Từ 18- 25 □ Từ 26-30 □ Từ 31-40 □ Từ 41-60 Anh (chị) làm công tác tín dụng năm? □ Dưới năm □ Từ 6-10 năm □Trên 10 năm Anh (chị) phụ trách địa bàn nào? □ Nông thôn □ Thành thị Anh (chị) phụ trách nhóm khách hàng nào? □ KH cá nhân □ KH doanh nghiệp Anh (chị) quản lý dư nợ (tỷ đồng)? □ Dưới 10 tỷ □ Từ 10-20 tỷ □ Trên 20 tỷ Anh (chị) quản lý khách hàng (khách hàng)? □ □ Dưới 50 □ Từ 50-100 □ Trên 100 Anh (chị) nhận thấy cơng việc có khó khăn, vất vả khơng? □ Có □ Khơng Cơng việc có phù hợp với lực, trình độ, sở trường anh (chị) không? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chưa phù hợp Theo anh (chị) chế cho vay HDBank chi nhánh Cần Thơ có phù hợp với thực tế không? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chưa phù hợp 10 Thủ tục, quy trình cho vay HDBank chi nhánh Cần Thơ nào? □ Đơn giản □ Phức tạp 11 Tính pháp lý mẫu biểu hồ sơ cho vay HDBank chi nhánh Cần Thơ nào? □ Đảm bảo □ Chưa đảm bảo 12 Những vướng mắc anh (chị) thường gặp giải cho vay? □ Yếu tố pháp lý □ Thủ tục hồ sơ □ Thông tin khách hàng 13 Những yếu tố anh (chị) thường lo lắng định cho vay? □ Rủi ro □ Hồ sơ không đảm bảo □ Thông tin khách hàng chưa xác □ Yếu tố khác 14 Văn hướng dẫn nghiệp vụ HDBank chi nhánh Cần Thơ nào? □ Rõ ràng □ Chưa rõ ràng 15 Cơ sở vật chất phục vụ cho cơng tác tín dụng nào? □ Rất Tốt □ Tốt □ Chưa tốt 16 Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ CBTD nào? □ Rất Tốt □ Tốt □ Chưa tốt 17 Anh (chị) có thường xun tham gia chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ không? □ Thường xuyên □ Ít □ Rất 18 Anh (chị) tự nâng cao trình độ nghiệp vụ cách nào? □ Tự nghiên cứu □ Thơng qua khóa tập huấn 19 Anh (chị) có muốn thay đổi cơng việc khác khơng? □ Có □ Khơng 20 Mơi trường nơi anh (chị) làm việc nào? □ Rất tốt □ Tốt □ Chưa tốt 21 Anh chị vui lòng cho biết quan điểm cụ thể nội dung sau: (đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng): Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng HDBank chi nhánh Cần Thơ Thang trả lời Câu hỏi Rất nhiều Trung Nhiều bình Rất Ít Tỷ lệ lựa chọn RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN TỪ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Q1 Sự thay đổi môi trường tự nhiên thiên tai, dịch bệnh, bão lụt… gây tổn thất cho khách hàng vay vốn kinh doanh Q2 Sự biến động nhanh khơng dự đốn thị trường giới Q3 Sự công hàng nhập lậu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Q4 Cạnh tranh tổ chức tín dụng chưa thực lành mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay Q5 Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật cấp địa phương Q6 Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng cịn bất cập Q7 Thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, số giá tăng, nguyên vật liệu đầu vào tăng ảnh hƣởng đến kết kinh doanh khách hàng, khó khăn tài dẫn đến khơng có khả trả nợ Ý kiến khác: RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA KHÁCH HÀNG Q8 Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án kinh doanh giải ngân Q9 Năng lực quản lý kinh doanh kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Q10 Khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng danh nghĩa hay nhiều thực thể khác nên thiếu phân tích tổng thể, khó theo dõi dịng tiền dẫn đến việc sử dụng vốn vay chồng chéo khả tốn dây chuyền Q11 Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Q12 Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán được, khơng trả nợ vay ngân hàng Q13 Rủi ro tín dụng khách hàng cố ý lừa đảo Ý kiến khác: RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG CHO VAY Q14 Rủi ro tín dụng thiếu thông tin th m định định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm Q15 Rủi ro tín dụng hệ thống kiểm sốt cho vay khơng chặt chẽ hiệu Q16 Rủi ro tín dụng ý muốn chủ quan ngƣời xét duyệt cấp có thẩm quyền Q17 Lỏng lẻo cơng tác kiểm sốt nội HDBank Q18 Bố trí cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ Q19 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề khơng hiệu nên khơng thể can thiệp kịp thời Q20 Do áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch hàng năm giao, chưa thật quan tâm đến chất lượng tín dụng Ý kiến khác: Chân thành cảm ơn anh (chị) dành thời gian cho Chúng cam kết thơng tin bảo mật Kính chúc anh (chị) sức khỏe đạt thành công công việc