Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ MAI VĂN NHĂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ MAI VĂN NHĂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRƯƠNG ĐÔNG LỘC CẦN THƠ, 2021 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập Trường Đại học Tây Đô, nhận nhiều bảo hướng dẫn tận tình Q Thầy Cơ tơi học nhiều kiến thức Trước cơng lao to lớn đó, xin trân thành cám ơn đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Tây Đô Đặc biệt, xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy PGS TS Trương Đơng Lộc, q trình thực Thầy ln hướng dẫn vào tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn thật tốt Mặt khác, tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang hỗ trợ tơi việc thu thập liệu tình hình hoạt động tín dụng thông tin từ hồ sơ vay vốn khách hàng Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2021 Học viên Mai Văn Nhăm ii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Nguồn liệu sử dụng phân tích thu thập từ 200 hồ sơ vay vốn khách hàng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Phương pháp hồi quy Binary Logistic sử dụng để xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Kết nghiên cứu luận văn cho thấy, có yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Theo đó, tỷ lệ giá trị khoản vay tài sản đảm bảo có tác động thuận chiều đến rủi ro tín dụng Mặt khác, rủi ro tín dụng có tương quan nghịch với: thu nhập, khả tài khách hàng, kinh nghiệm cán tín dụng, kiểm tra giám sát khoản vay Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang: Nâng cao công tác thẩm định tài sản đảm bảo; Thiết lập quy định khả tài khách hàng; Tích cực khâu kiểm tra giám sát khoản vay; Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng; Xác định chuẩn xác nguồn thu khách hàng iii ABSTRACT The main objective of this disertaion is to determine the factors affecting the credit risk at Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, Hau Giang branch The data used in this study was collected form 200 loan documents of customers at Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, Hau Giang branch Binary Logistic model is used to reach the research objective The results derived from the Binary Logistic model show that, there are factors affecting the credit risk at Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, Hau Giang branch The ratio between loan value and collateral has a positive impact on credit risk On the other hand, credit risk is negatively correlated with: income, customer's financial ability, experience of credit officer, loan inspection and supervision Based on study results, some recommendations are proposed, such as improve the appraisal of collateral assets, set up regulations on customer's financial ability, active in loan inspection and supervision, building quality human resources, determine the exact source of the customer's revenue iv LỜI CAM KẾT Tơi xin cam kết luận văn hồn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2021 Học viên Mai Văn Nhăm v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii LỜI CAM KẾT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.2 Phương pháp phân tích 1.6 Cơ cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng 2.1.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 2.1.5 Tác động rủi ro tín dụng 12 2.2 Tổng quan tài liệu 13 2.2.1 Nghiên cứu nước 13 2.2.2 Nghiên cứu nước 16 vi 2.3 Mơ hình nghiên cứu 21 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 3.3 Phương pháp thu thập số liệu 35 3.3.1 Số liệu đánh giá thực trạng 35 3.3.2 Số liệu phân tích hồi quy 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hậu Giang 38 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 4.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 4.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 40 4.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hậu Giang 42 4.2.1 Tình hình huy động vốn 42 4.2.2 Tình hình cho vay 44 4.2.3 Tình hình thu nợ 45 4.2.4 Tình hình dư nợ 46 4.2.5 Tình hình nợ xấu 46 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hậu Giang 48 4.3.1 Thông tin chung khách hàng 48 4.3.2 Thông tin khoản vay 50 4.3.3 Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 52 4.3.4 Ma trận tương quan 55 4.3.5 Hồi quy Binary Logistic 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Hàm ý quản trị 67 vii 5.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 67 5.2.2 Hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang 67 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước 18 Bảng 3.1: Diễn giải biến mơ hình nghiên cứu 32 Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2020 42 Bảng 4.2: Giá trị khoản vay khách hàng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang 51 Bảng 4.3: Thời hạn vay khách hàng 51 Bảng 4.4: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 52 Bảng 4.5: Thống kê mô tả biến nhị phân mơ hình nghiên cứu 54 Bảng 4.6: Ma trận tương quan 56 Bảng 4.7: Kết hồi quy Binary Logistic 57 69 khách hàng phối hợp với quan tố tụng có thẩm quyền để xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ khách hàng - Thứ ba, cần khuyến khích thuyết phục khách hàng thực mua bảo hiểm khoản vay Theo đó, tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng, cán ngân hàng cần khuyến khích động viên khách hàng tham gia bảo hiểm cho khoản vay Bên cạnh đó, số đối tượng khách hàng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần quy định cụ thể việc bắt buộc tham gia bảo hiểm khoản vay giải ngân - Thứ tư, ln đảm bảo cán tín dụng có kinh nghiệm, trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp Thực tế, hành vi gian lận cố tình lừa gạt Ngân hàng tiếp cận tín dụng khách hàng tồn tinh vi Khi đó, khách hàng làm giả mạo giấy tờ có giá trị, khai khống khoản thu, chi… Nếu cán tín dụng khơng có kinh nghiệm trình độ chun mơn khơng phát kịp thời, dẫn đến giải ngân khoản vay tiềm ẩn rủi ro Bên cạnh đó, trường hợp cán tín dụng khơng có đạo đức nghề nghiệp phối hợp với khách hàng để thực hành vi gian lận, làm giả giấy tờ giúp khách hàng tiếp cận tín dụng dù khoản vay tiềm ẩn rủi ro Chính thế, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần tích cực tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng - Thứ năm, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần phải cập nhật sách quy chế điều chỉnh liên quan đến bất động sản Hiện nay, ngân hàng thương mại nói chung, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang nói riêng phần lớn tài sản đảm bảo bất động sản Tuy nhiên, sách quy chế bất động sản địa phương ẩn chứa tiềm ẩn rủi ro cho khoản vay Có thể có trường hợp tiếp nhận tài sản đảm bảo giá trị tài sản đảm bảo với giá trị thẩm định giải ngân, sau sách giải tỏa quy hoạch thực quan có thẩm quyền, giá trị tài sản đảm bảo khơng cịn ngun vẹn khơng cịn giá trị Chính thế, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang phải tích cực cận tiếp cận tiếp nhận sách, quy chế bất động sản địa phương Trên sở đó, phổ biến đến cán Ngân hàng kịp thời 70 5.2.2.2 Thiết lập quy định khả tài khách hàng Thơng qua kết hồi quy Binary Logistic thể hiện, “Khả tài khách hàng” yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Khả tài khách hàng thể qua nguồn vốn tự có khách hàng đầu tư tổng dự án xin vay vốn ngân hàng Khi xem xét yếu tố giúp ngân hàng phần đánh giá khả năng, tiềm lực tài khách hàng Nếu nguồn vốn tự có khách hàng dự án kinh doanh lớn, chứng minh cho khả tài vững mạnh khách hàng, khả trả nợ cao, giảm thiểu rủi ro tín dụng Tuy nhiên, thực tế tồn trường hợp ngược lại, khoản vay khách hàng có khả tài cao lại có rủi ro khoản vay khách hàng có tiềm tài hạn chế lại khơng có rủi ro tín dụng Hơn thế, quy định khả tài khách hàng quy định Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang, cịn tính chất chung chung, chưa phân định rõ ràng cho đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề cụ thể Do đó, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần thiết lập quy định khả tài khách hàng rõ ràng cho giai đoạn, từ đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề cụ thể Mặt khác, áp dụng vào trường hợp cụ thể, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần linh động việc xem xét, khách hàng chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động sản xuất/kinh doanh, Ngân hàng áp dụng tỷ lệ vốn tự có tổng vốn dự án cao Ngược lại, khách hàng thân quen, có lịch sử vay nợ tốt, dự án có tính khả thi, khách hàng có nhiều kinh nghiệm hoạt động sản xuất/kinh doanh, Ngân hàng áp dụng với tỷ lệ vốn tự có tổng dự án có giá trị khơng cao 5.2.2.3 Tích cực khâu kiểm tra giám sát khoản vay Thông qua kết hồi quy Binary Logistic thể hiện, “Kiểm tra giám sát khoản vay” yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Thật vậy, thông qua công tác kiểm tra giám sát khoản vay giúp ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn khách hàng, đánh giá hiệu sử dụng vốn vay, phân tích kết hoạt động kinh doanh xác định khả trả nợ khách hàng, điều giúp giảm rủi ro tín dụng Tuy nhiên, thực tế tồn tại ngân hàng thương mại nói chung, Ngân hàng 71 TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang nói riêng công tác kiểm tra giám sát khoản vay cịn mang tính hình thức chưa thật hiệu Do đó, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần tích cực khâu kiểm tra giám sát khoản vay Ngân hàng cần đưa quy định cụ thể, buộc cán tín dụng phải thực việc kiểm tra giám sát khách hàng sử dụng vốn vay Theo đó, công tác kiểm tra giám sát khoản vay phải thực nghiêm túc, cán tín dụng cần đến trực tiếp để thực kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, đánh giá kết hoạt động kinh đưa nhận định khả trả nợ khách hàng Hơn thế, lần thực cơng tác kiểm tra giám sát cần viết báo cáo, tránh tình trạng chạy tiêu để đạt doanh số mà không quan đến khoản vay giải ngân Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro khoản vay Từ việc thực kiểm tra giám sát khoản vay, định kỳ cán tín dụng phải tổng hợp thông tin tất khoản vay đảm nhận tình hình sử dụng vốn, tình hình hoạt động sản xuất/kinh doanh, khả hồn trả nợ… Những thơng tin cần trình, báo cáo đến phận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thơng qua đây, Ngân hàng phân tích đưa cảnh báo khoản vay có chứa tiềm ẩn rủi ro tín dụng 5.2.2.4 Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng Thông qua kết hồi quy Binary Logistic thể hiện, “Kinh nghiệm cán tín dụng” có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Thật vậy, dù thời đại công nghệ vận dụng vào hầu hết lĩnh vực sống, hỗ trợ người nhiều hoạt động sản xuất/kinh doanh, nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định thành công cho tổ chức hoạt động sản xuất/kinh doanh Đối với lĩnh vực tài chính, đặc biệt hoạt động tín dụng, nguồn nhân lực lại đóng vai trị vơ quan trọng, phán đốn đưa định giải ngân định đến chất lượng tín dụng Thực tế, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang nói riêng ngày mở rộng, nhu cầu sử dụng lao động Ngân hàng tăng lên, công tác tuyển dụng nới lỏng chưa tuyển chọn nhân viên phù hợp Do đó, phận nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang chưa có nhiều kinh nghiệm trình độ nghiệp vụ Đây nguyên nhân dẫn đến 72 khoản vay ẩn chứa rủi ro tín dụng giải ngân, làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng Do đó, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng - Đầu tiên, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần nâng cao kinh nghiệm trình độ chuyên mơn cho cán tín dụng Định kỳ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần đánh giá kết làm việc cán tín dụng, xem xét hiệu làm việc Từ đó, thực đào tạo, bồi dưỡng cho cán tín dụng cịn thiếu kinh nghiệm thơng qua lớp tập huấn, khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang bố trí cho nhân viên có nhiều kinh nghiệm làm việc nhân viên cịn thiếu kinh nghiệm, thực khuyến khích cán chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho Hơn thế, cần đánh giá lại sau trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán tín dụng - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần có sách khen thưởng cán tín dụng hồn thành tốt cơng việc Để thực sách này, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang nên xây dựng tiêu chí đánh giá khả hồn thành cơng tác cán Từ đó, đánh giá khả thực công việc, hiệu công việc đạt Thơng qua để thực sách khen thưởng cán tín dụng hồn thành tốt nhiệm vụ Điều góp phần tạo động lực khơng nhỏ, khuyến khích, động viên cán Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang làm việc - Nâng cao hiệu công tác tuyển dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Khi xác định cần thêm nguồn nhân lực, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần xác định rõ nhu cầu công việc Trên sở đó, xây dựng mơ tả cơng việc rõ ràng tuyển dụng Mặt khác, với công tác tuyển dụng cần nghiêm túc thực để lựa chọn nhân viên với nhu cầu công việc cần sử dụng 5.2.2.5 Xác định chuẩn xác nguồn thu khách hàng Thông qua kết hồi quy Binary Logistic thể hiện, “Thu nhập khách hàng” yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Thu nhập khách hàng minh chứng rõ ràng cho tiềm kinh tế khách hàng, nguồn thu nhập khách hàng cao ổn định thể khả trả nợ khách hàng Trái lại, 73 nguồn thu nhập khách hàng thấp không ổn định, khả trả nợ khách hàng giảm, làm tăng rủi ro tín dụng ngân hàng Do đó, thu nhập khách hàng thông tin ngân hàng thương mại nói chung, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang nói riêng quan tâm tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn khách hàng Nhưng cịn tồn trường hợp khách hàng khơng minh bạch, khai báo nguồn thu không với thực tế, ngân hàng không kiểm chứng dần đến giải ngân khoản vay tiềm ẩn rủi ro Chính thế, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần phải thực xác định chuẩn xác nguồn thu khách hàng tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng Khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang cần tích cực thực việc xác minh nguồn thu khách hàng qua nhiều kênh thông tin để đối chứng như: quan làm việc khách hàng, CIC, người thân quen khách hàng… Tránh trường hợp không xác minh thông tin nguồn thu khách hàng tiếp nhận hồ sơ vay vốn 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Nhìn chung, nghiên cứu giải mục tiêu nghiên cứu đặt ra, xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang, từ đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín cho Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Tuy nhiên, nghiên cứu tồn số hạn chế định Do hạn chế khả tiếp cận nguồn thông tin, tác giả chưa thể thu thập tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại khác địa phương, để đưa so sánh đánh giá Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang với tình hình chung, mà nghiên cứu đánh giá chủ quan hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Mặt khác, thời hạn nghiên cứu ngắn, tác giả trích lập thơng tin từ 200 hồ sơ vay vốn mà không thực vấn trực tiếp khách hàng vay vốn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Với hạn chế tồn nghiên cứu, nghiên cứu tương lai giảm tránh thiếu sót Tăng cường khả thu thập thơng tin tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại khác địa phương; Đầu tư nhiều thời gian vào việc thực khảo sát trực tiếp khách hàng vay vốn 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dula Abebe (2012), Socioeconomic Factors Influencing Loan Repayment Performance of Microfinance Clients: The Case of Busa Gonofa Microfinance Institution - Ziway Branch, Oromia Regional State; Ethiopia A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, for the partial fulfillment of the requirements for MA in Rural Development to Indira Gandhi National Open University, (IGNOU) Firafis Haile (2015), Determinants of loan repayment performance: Case study of Harari microfinance institutions Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 7(2), pp 56-64 Florence Angaine Daniel Nderi Waari (2014), Factors Influencing Loan Repayment in Micro-Finance Institutions in Kenya Journal of Business and Management, 16 (9), pp 66-72 Trần Huy Hồng (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Lao động Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh Trương Đơng Lộc (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực Đồng Sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 57, trang 49-52 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 05, trang 38-41 Đinh Kiệm Trần Cơng Hịa (2021), Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân từ sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP NH TMCP Ngoại thương Tạp chí Cơng Thương, số tháng 02/2021 Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Các Yếu Tố Vi Mô Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng: Trường Hợp Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sở Hữu Nhà Nước Ở Hậu Giang Tạp ch Khoa h c Trư ng Đại h c C n Thơ Tập 48, Phần D (2017), trang 104-111 Phan Thị Hằng Nga Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020), Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại 75 cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Tân Bình Tạp chí Cơng Thương, số tháng 06/2020 10 Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2017), Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Tài Chính, số tháng 12/2017 11 Nguyễn Quốc Nghi (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vạy hạn hộ gia đình khu vực nơng thơng tỉnh Trà Vinh Tạp chí Khoa h c Đào tạo Ngân hàng, số 120, trang 43-47 12 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Sông Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 73, trang 3-12 13 Norhaziah Nawai and Mohd Noor Mohd Shariff (2012), Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, pp 806 – 811 14 Norden Lars and Weber Martin (2010), Loan growth and riskiness of banks Journal of Banking & Finance, 2010, vol 34, issue 12, pp 2929-2940 15 Solomon Etay Tesfay (2013), Factors influencing formal loan repayment performance of urban women in Tigray: A case study of dedebit credit and saving institution, Adwa town Wereda Thesis submited to Department Of Economics In Partial Fullfilment of The Requirements For The Degree Of Master Of Science In Economics (Development Policy Analysis) 16 Bùi Hữu Phước, Ngơ Thành Danh Ngơ Văn Tồn (2018), Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Kiên Giang Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 98 17 Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất Lao Động Xã Hội 18 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức 76 PHỤ LỤC * Phụ lục 1: Phiếu thu thập thơng tin PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN KHÁCH HÀNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ tên khách hàng: Năm sinh: Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn: …………………… (Số năm đến trường) Thu nhập: …………… (Triệu đồng/tháng) Giá trị tài sản đảm bảo khách hàng có giá trị bao nhiêu? ……… (Triệu đồng) Tổng số tiền vay vốn khách hàng ngân hàng bao nhiêu? ……… (Triệu đồng) Thời hạn vay: ………… (Tháng) Đã nợ hạn: Có Sử dụng vốn mục đích: Khơng Có Khơng Tổng nguồn vốn kế hoạch kinh doanh khách hàng bao nhiêu? ……… (Triệu đồng) Nguồn vốn khách hàng tự có bao nhiêu? ……………… (Triệu đồng) Kinh nghiệm cán tín dụng cho vay vốn: (Năm) Số lần giám sát khoản vay: ……… (Lần) PHÂN LOẠI NHĨM TÍN DỤNG Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nguyên nhân xảy rủi ro tín dụng: ………………………………………… Các biện pháp thực để xử lý nợ rủi ro: ……………………………… 77 * Phụ lục 2: Xử lý số liệu - Thơng tin chung đáp viên + Giới tính tabulate gtinh GTINH | Freq Percent Cum + 0| 44 22.00 22.00 1| 156 78.00 100.00 + Total | 200 100.00 + Tuổi tabulate tuoi TUOI | Freq Percent Cum + 20 | 0.50 0.50 28 | 0.50 1.00 29 | 1.50 2.50 31 | 0.50 3.00 32 | 1.50 4.50 33 | 1.00 5.50 34 | 1.00 6.50 35 | 3.50 10.00 36 | 3.50 13.50 37 | 12 6.00 19.50 38 | 0.50 20.00 39 | 3.50 23.50 40 | 11 5.50 29.00 41 | 2.50 31.50 42 | 4.00 35.50 43 | 2.00 37.50 44 | 1.50 39.00 45 | 3.00 42.00 46 | 10 5.00 47.00 47 | 3.50 50.50 48 | 1.50 52.00 49 | 10 5.00 57.00 50 | 3.50 60.50 51 | 4.00 64.50 52 | 2.00 66.50 53 | 1.00 67.50 54 | 1.50 69.00 55 | 2.00 71.00 56 | 12 6.00 77.00 78 57 | 3.50 80.50 58 | 2.50 83.00 59 | 3.00 86.00 60 | 2.50 88.50 61 | 1.00 89.50 63 | 1.50 91.00 64 | 0.50 91.50 65 | 3.00 94.50 66 | 1.00 95.50 67 | 0.50 96.00 68 | 0.50 96.50 69 | 1.00 97.50 70 | 1.00 98.50 75 | 1.50 100.00 + Total | 200 100.0 + Trình độ học vấn tabulate tdhv TDHV | Freq Percent Cum + 6| 1.50 1.50 9| 71 35.50 37.00 10 | 0.50 37.50 12 | 94 47.00 15 | 2.00 86.50 16 | 27 13.50 100.00 84.50 + Total | 200 100.00 - Thông tin khoản vay + Giá trị khoản vay tabulate tienvay TIENVAY | Freq Percent Cum + 50 | 0.50 0.50 100 | 1.00 1.50 120 | 0.50 2.00 150 | 12 6.00 8.00 160 | 1.50 9.50 170 | 2.50 12.00 180 | 4.00 16.00 190 | 1.00 17.00 200 | 24 12.00 210 | 0.50 29.00 29.50 79 220 | 1.50 31.00 229 | 0.50 31.50 235 | 0.50 32.00 240 | 1.00 33.00 245 | 0.50 33.50 250 | 16 8.00 41.50 258 | 1.00 42.50 270 | 0.50 43.00 280 | 0.50 43.50 300 | 18 9.00 52.50 320 | 1.00 53.50 330 | 0.50 54.00 350 | 3.00 57.00 360 | 0.50 57.50 390 | 0.50 58.00 400 | 2.00 60.00 417 | 0.50 60.50 420 | 1.50 62.00 432 | 0.50 62.50 442 | 0.50 63.00 450 | 0.50 63.50 460 | 0.50 64.00 470 | 0.50 64.50 500 | 13 6.50 71.00 520 | 0.50 71.50 550 | 1.50 73.00 560 | 0.50 73.50 600 | 4.00 77.50 700 | 1.50 79.00 720 | 0.50 79.50 740 | 0.50 80.00 800 | 0.50 80.50 820 | 0.50 81.00 850 | 1.50 82.50 900 | 2.00 84.50 950 | 0.50 85.00 960 | 0.50 85.50 980 | 0.50 86.00 1000 | 1.50 87.50 1200 | 3.00 90.50 1350 | 0.50 91.00 1500 | 2.50 93.50 1600 | 1.00 94.50 1800 | 1.00 95.50 1950 | 0.50 96.00 2200 | 0.50 96.50 2300 | 0.50 97.00 80 2400 | 0.50 97.50 2450 | 1.00 98.50 2500 | 0.50 99.00 2700 | 1.00 100.00 + Total | 200 100.00 + Thời hạn vay tabulate tgvay TGVAY | Freq Percent Cum + 5| 0.50 0.50 6| 68 34.00 34.50 12 | 71 35.50 70.00 36 | 1.50 60 | 30 15.00 72 | 1.00 87.50 84 | 3.00 90.50 120 | 10 5.00 95.50 180 | 3.50 99.00 240 | 1.00 100.00 71.50 86.50 + Total | 200 100.00 - Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu + Các biến giả Giới tính tabulate x1 X1 | Freq Percent Cum + 0| 44 22.00 22.00 1| 156 78.00 100.00 + Total | 200 100.00 Nợ hạn tabulate x6 X6 | Freq Percent Cum + 0| 175 87.50 87.50 1| 25 12.50 100.00 + Total | 200 100.00 Mục đích sử dụng vốn 81 tabulate x7 X7 | Freq Percent Cum + 0| 43 21.50 21.50 1| 157 78.50 100.00 + Total | 200 100.00 + Các biến lại summarize x2 x3 x4 x5 x8 x9 x10 x11 x12 Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -x2 | 200 48.15 10.56578 20 75 x3 | 200 11.435 2.409315 16 x4 | 200 166.84 111.0949 69 1200 x5 | 200 5072335 2163304 1271186 955414 x8 | 200 4845035 1606949 1724138 95671 -+ -x9 | 200 5.985 2.404931 10 x10 | 200 2.395 1.181505 x11 | 200 538.7283 546.0809 x12 | 200 33.805 46.7396 50 2700 240 - Ma trận tương quan corr x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 (obs=200) | x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 -+ -x1 | 1.0000 x2 | 0.0774 1.0000 x3 | -0.0093 -0.0774 1.0000 x4 | -0.0283 -0.0380 0.0314 1.0000 x5 | -0.0385 0.0249 0.1395 -0.1600 1.0000 x6 | -0.1277 0.0319 -0.0307 -0.0666 -0.0159 1.0000 x7 | 0.0452 -0.0272 -0.0471 0.1395 -0.3793 0.0506 1.0000 x8 | 0.0756 0.0158 -0.0119 0.1887 -0.2661 0.1435 0.1044 1.0000 x9 | 0.1275 -0.0646 -0.0665 0.1991 -0.4667 -0.0607 0.3011 0.2338 1.0000 x10 | 0.0756 -0.0949 0.0435 0.2963 -0.4663 0.0144 0.3200 0.2110 0.4195 1.0000 x11 | -0.1023 0.0386 0.0592 0.0762 0.4705 0.0315 -0.1422 -0.0906 -0.1953 -0.2820 1.0000 x12 | -0.0188 0.0306 0.2170 -0.0437 0.0006 0.0723 0.0458 -0.2130 -0.0222 -0.0357 -0.0738 1.0000 - Hồi quy Binary Logistic 82 + Kết Binary Logistic logit y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 Iteration 0: log likelihood = -134.18644 Iteration 1: log likelihood = -32.58403 Iteration 2: log likelihood = -25.749322 Iteration 3: log likelihood = -24.98242 Iteration 4: log likelihood = -24.971914 Iteration 5: log likelihood = -24.97191 Iteration 6: log likelihood = -24.97191 Logistic regression Number of obs = 200 LR chi2(12) = 218.43 Prob > chi2 = 0.0000 Log likelihood = -24.97191 Pseudo R2 = 0.8139 -y| Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -x1 | -.8085989 9963299 -0.81 0.417 -2.76137 1.144172 x2 | 0403889 0453576 0.89 0.373 -.0485104 1292881 x3 | 0903645 1816309 0.50 0.619 -.2656256 4463545 x4 | -.0150975 0081722 -1.85 0.065 -.0311148 0009198 x5 | 9.755484 3.05606 3.19 0.001 3.765716 15.74525 x6 | -.4076149 1.238753 -0.33 0.742 -2.835527 2.020297 x7 | -1.114192 964885 -1.15 0.248 -3.005332 7769474 x8 | -6.134787 3.288217 -1.87 0.062 -12.57957 3099992 x9 | -.5616901 2098093 -2.68 0.007 -.9729087 -.1504714 x10 | -1.021281 5142337 -1.99 0.047 -2.029161 -.0134013 x11 | 0014235 0011973 1.19 0.234 -.0009232 0037702 x12 | 0047481 0105973 0.45 0.654 -.0160222 0255185 _cons | 2.045905 4.215485 0.49 0.627 -6.216295 10.3081 + Tác động biên mfx Marginal effects after logit y = Pr(y) (predict) = 1239507 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X -+ -x1*| -.1041258 14215 -0.73 0.464 -.382729 174478 78 x2 | 0043857 00473 0.93 0.354 -.004889 013661 48.15 x3 | 0098124 01998 0.49 0.623 -.029344 048969 11.435 x4 | -.0016394 00093 -1.76 0.079 -.003468 000189 166.84 83 x5 | 1.059318 43455 2.44 0.015 207611 1.91103 507233 x6*| -.0394728 10841 -0.36 0.716 -.251949 173003 125 x7*| -.1531439 16271 -0.94 0.347 -.472057 165769 785 x8 | -.6661576 40963 -1.63 0.104 -1.46901 136699 484504 x9 | -.0609922 03069 -1.99 0.047 -.121143 -.000842 5.985 x10 | -.1108977 06599 -1.68 0.093 -.240231 018436 2.395 x11 | 0001546 00015 1.04 0.297 -.000136 000445 538.728 x12 | 0005156 00116 0.44 0.656 -.001756 002788 + Xác suất dự báo lstat Logistic model for y True -Classified | D ~D | Total -+ + + - | | 76 | 80 117 | 120 -+ + Total | 79 121 | 200 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as y != -Sensitivity Pr( +| D) 96.20% Specificity Pr( -|~D) 96.69% Positive predictive value Negative predictive value Pr( D| +) 95.00% Pr(~D| -) 97.50% -False + rate for true ~D False - rate for true D Pr( +|~D) 3.31% Pr( -| D) 3.80% False + rate for classified + Pr(~D| +) 5.00% False - rate for classified - Pr( D| -) 2.50% -Correctly classified 96.50% 33.805
Ngày đăng: 29/08/2023, 17:26
Xem thêm:
