Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN MINH THƯ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN MINH THƯ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài – Ngân hàng Mã ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Phan Đình Khơi CẦN THƠ, 2020 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với tựa đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Cần Thơ” học viên Nguyễn Minh Thư thực theo hướng dẫn PGS.TS Phan Đình Khơi Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày ………………………… ………………… Ủy viên Ủy viên – Thư ký (Ký tên) (Ký tên) ……………………………………………… …………………………………………………… Phản biện Phản biện (Ký tên) (Ký tên) …………………………….…………………… …………………………………….…………………… Người hướng dẫn khoa học Chủ tịch Hội đồng (Ký tên) (Ký tên) ……………………………………………………… ……………………………………….……………… ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô trang bị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian học lớp cao học chun ngành Tài – Ngân hàng Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS PHAN ĐÌNH KHƠI, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều q trình nghiên cứu thực hồn thành luận văn Sau cùng, xin chân thành cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp người thân tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Cần Thơ, ngày …….… tháng……… năm 2020 Tác giả luận văn NGUYỄN MINH THƯ iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Cần Thơ Số liệu sử dụng cho nghiên cứu thu thập SeaBank Chi nhánh Cần Thơ với 232 quan sát Mơ hình hồi quy Logit thứ bậc sử dụng để ước lượng yếu tổ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân SeaBank Chi nhánh Cần Thơ Kết ước lượng mơ hình cho thấy: Ở mức độ rủi ro 0, xác định 08 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Seabank Chi nhánh Cần Thơ như: (1) GT (Giới tính); (2) TDHV (Trình độ học vấn); (3) SNPT (Số người phụ thuộc); (4) SDVV (sử dụng vốn vay khách hàng); (5) TNTN (Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập để trả nợ); (6) GSNV (Kiểm tra, giám sát người vay); (7) LSVV (Lịch sử vay vốn khách hàng); (8) TSDB (Tài sản đảm bảo) Kết nghiên cứu mức tác động biên Giới tính, Trình độ học vấn, Mục đích sử dụng vốn vay, Kiểm tra Giám sát khách hàng làm giảm rủi ro trả nợ khách hàng chuyển từ mức rủi ro chuyển sang mức rủi ro 2, từ mức rủi ro chuyển sang mức rủi ro Trong đó, Số người phụ thuộc, Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập, Lịch sử vay vốn khách hàng, Tài sản đảm bảo làm tăng rủi ro trả nợ khách hàng chuyển từ mức rủi ro tương ứng Dựa kết nghiên cứu như: phân tích thực trạng hoạt động tín dụng SeABank Chi nhánh Cần Thơ, khảo sát ý kiến chuyên gia, ước lượng mô hình yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngoài nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng, số hàm ý quản trị đề xuất nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay hay từ ngân hàng cho vay khách hàng cá nhân SeABank Chi nhánh Cần Thơ Bên cạnh đó, số kiến nghị đề xuất quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Trung ương, SeABank Ban Lãnh đạo SeABank Chi nhánh Cần Thơ iv ABSTRACT The aim of the thesis is to analyze factors that affect personal credit risk at Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank, Can Tho Branch Data used for the study was collected at SeaBank in Can Tho Branch with 232 observations Ordered Logit Regression Model was used to estimate the factors affecting individual credit risk at SeaBank Can Tho The results of the regression analysis show that: At risk level 0, identifying 08 factors affecting individual credit risks of Seabank Can Tho Branch, namely: (1) GT (Gender); (2) TDHV (Education level); (3) SNPT (Number of dependents); (4) SDVV (using customer’s loan); (5) TNTN (main source of incomes for repayment); (6) GSNV (loan inspection and supervision); (7) LSVV (Loan history of customers); (8) TSDB (guaranteed properties) Research results have shown that the level of marginal effects of factors namely Gender, Educational Level, Customer’s loan purpose, Loan inspection and mornitoring significantly reduces the changing status from the risk level to level of customers, as well as that of risk to risk Meanwhile, Number of dependents, Main source of incomes for repayment, Customer’s loan history, and Collaterals significantly in crease the changing status of custumer’s risk accordingly Therefore, in order to manage personal credit risks, banks need to consider factors related to customer characteristics in the loan records Based on research results such as: analyzing the status of credit operations at SeABank Can Tho Branch, consulting experts, testing models of factors affecting personal credit risk In addition to the objective causes of credit risk, a number of proposed administrative implications to limit credit risk stemming from subjective reasons from borrowers or banks when lending to individual customers at SeABank Can Tho Branch In addition, a number of proposals are proposed for local authorities, State Bank of VietNam, SeABank and the Board of Directors of SeABank, Can Tho Branch v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc cá nhân Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố Các kết nghiên cứu trình bày luận văn rút từ trình nghiên cứu thực tiễn chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Cần Thơ, ngày …….… tháng……… năm 2020 Tác giả luận văn NGUYỄN MINH THƯ vi MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Phạm vi thời gian 1.5 Đóng góp luận văn 1.6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Tổng quan RRTD ngân hàng 2.1.2 Tổng quan quản trị RRTD ngân hàng 2.1.3 Một số vấn đề liên quan đến tín dụng cá nhân 17 2.2 Lược khảo cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 18 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 18 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 20 2.2.3 Đánh giá tổng hợp tài liệu lược khảo 21 2.3 Mơ hình nghiên cứu 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.2 Phương pháp thu thập số liệu 30 3.2.1 Số liệu thứ cấp 30 3.2.2 Số liệu sơ cấp 30 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Sơ lược SeABank chi nhánh cần thơ 35 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 4.1.2 Cơ cấu tổ chức chức phận nghiệp vụ 36 vii 4.1.3 Sản phẩm dịch vụ Chi nhánh 40 4.2 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 41 4.3 Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị RRTD SeABank Chi nhánh Cần Thơ 43 4.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng 43 4.4 Thực trạng hoạt động quản trị RRTD cá nhân Chi nhánh 45 4.5 Thực trạng phòng ngừa hạn chế RRTD Chi nhánh 50 4.5.1 Thực trạng RRTD Chi nhánh 50 4.5.2 Phòng ngừa hạn chế RRTD 51 4.6 Đánh giá chung công tác hạn chế RRTD Chi nhánh 52 4.6.1 Những mặt đạt 52 4.6.2 Những mặt hạn chế 53 4.6.3 Nguyên nhân gây RRTD SeABank Chi nhánh Cần Thơ 54 4.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD cá nhân SeABank Chi nhánh Cần Thơ 60 4.7.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 60 4.8 Ước lượng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến RRTD SeABank Chi nhánh Cần Thơ 65 4.8.1 Kiểm tra hệ số tương quan biến độc lập mơ hình 65 4.8.2 Kết ước lượng mơ hình hồi quy Logit thứ bậc 66 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Hàm ý quản trị nhằm hạn chế RRTD cá nhân SeABank Chi nhánh Cần Thơ 76 5.3 Kiến nghị 83 5.3.1 Đối với quyền địa phương 83 5.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Trung ương 84 5.3.3 Đối với SeABank 84 5.3.4 Đối với Ban Lãnh đạo SeABank Chi nhánh Cần Thơ 84 5.4 Hạn chế đề tài 86 5.5 Hướng nghiên cứu 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD ngân hàng 23 Bảng 2.2: Giá trị biến phụ thuộc (RRTD) 24 Bảng 2.3: Thông tin biến độc lập mơ hình 25 Bảng 4.1 Kết số tiêu chủ yếu Chi nhánh giai đoạn 2016 – 2018 41 Bảng 4.2: Dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng giai đoạn 2016 – 30/6/2019 43 Bảng 4.3: Dư nợ tín dụng theo kỳ hạn Chi nhánh giai đoạn 2016 – 30/6/2019 44 Bảng 4.4: Tình hình nợ hạn, nợ xấu Chi nhánh giai đoạn 2016 – 30/6/2019 45 Bảng 4.5: Ý nghĩa mức xếp hạng theo mô hình xếp hạng tín dụng SeABank Chi nhánh Cần Thơ 47 Bảng 4.6: Kết vấn chuyên gia nguyên nhân gây RRTD 55 Bảng 4.7: Cơ cấu mẫu theo giới tính khách hàng 61 Bảng 4.8: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn khách hàng 61 Bảng 4.9: Cơ cấu mẫu sử dụng vốn vay khách hàng 61 Bảng 4.10: Cơ cấu mẫu đa dạng hóa dịch vụ khách hàng 62 Bảng 4.11: Cơ cấu mẫu thu nhập trả nợ khách hàng 62 Bảng 4.12: Cơ cấu mẫu lịch sử vay vốn khách hàng 63 Bảng 4.13: Cơ cấu mẫu số yếu tố khác 63 Bảng 4.14: Cơ cấu mẫu RRTD cá nhân 65 Bảng 4.15: Ma trận hệ số tương quan biến độc lập mơ hình 66 Bảng 4.16: Kết ước lượng mô hình Logit thứ bậc yếu tố ảnh hưởng đến RRTD67 Bảng 4.17: Kết ước lượng tác động biên Mơ hình Logit thứ bậc 69 76 đích sử dụng vốn vay, Kiểm tra giám sát khách hàng có ảnh hưởng làm thay đổi giảm rủi ro trả nợ khách hàng chuyển từ mức rủi ro chuyển sang mức rủi ro 2, từ mức rủi ro chuyển sang mức rủi ro Cụ thể, Giới tính có tác động biên mức 17,11 điểm phần trăm giảm xuống 9,25 điểm phần trăm mức 1,12 điểm phần trăm mức 3; Trình độ học vấn có tác động biên mức 15,89 điểm phần trăm giảm xuống 6,16 điểm phần trăm mức 0,69 điểm phần trăm mức 3; Mục đích sử dụng vốn vay có tác động biên mức 18,16 điểm phần trăm giảm xuống 10,09 điểm phần trăm mức 1,24 điểm phần trăm mức 3; Kiểm tra giám sát khách hàng có tác động biên mức 6,43 điểm phần trăm giảm xuống 2,69 điểm phần trăm mức 0,30 điểm phần trăm mức Trong đó, Số người phụ thuộc, Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập, Lịch sử vay vốn khách hàng, Tài sản đảm bảo có ảnh hưởng làm thay đổi tăng rủi ro trả nợ khách hàng chuyển từ mức rủi ro tương ứng Cụ thể, Số người phụ thuộc có tác động biên mức 11,46 điểm phần trăm giảm xuống 4,79 điểm phần trăm mức 0,54 điểm phần trăm mức 3; Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập có tác động biên mức 15,90 điểm phần trăm giảm xuống 7,81 điểm phần trăm mức 0,93 điểm phần trăm mức 3; Lịch sử vay vốn khách hàng có tác động biên mức 23,27 điểm phần trăm giảm xuống 19,21 điểm phần trăm mức 2,67 điểm phần trăm mức 3; Tài sản đảm bảo có tác động biên mức 25,05 điểm phần trăm giảm xuống 10,47 điểm phần trăm mức 1,19 điểm phần trăm mức ♦ Từ kết phân tích hoạt động tín dụng SeABank Chi nhánh Cần Thơ, khảo sát ý kiến chuyên gia phân tích định lượng làm sở đề xuất hàm ý quản trị đẻ hạn chế RRTD hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng SeABank Chi nhánh Cần Thơ Nếu hàm ý quản trị thực cách đồng hoạt động quản trị RRTD SeABank Chi nhánh Cần Thơ đạt hiệu cao Bên cạnh đó, số kiến nghị đưa để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị RRTD 5.2 Hàm ý quản trị nhằm hạn chế RRTD cá nhân SeABank Chi nhánh Cần Thơ Hạn chế RRTD vấn đề mà SeABank, SeABank Chi nhánh Cần Thơ đặc biệt quan tâm Hiện tại, lợi nhuận ngân hàng phần lớn thu từ hoạt động tín dụng Cho nên, hạn chế RRTD có vai trị quan trọng hoạt động kinh 77 doanh ngân hàng Dựa kết nghiên cứu như: phân tích thực trạng hoạt động tín dụng SeABank Chi nhánh Cần Thơ, khảo sát ý kiến chuyên gia, ước lượng mô hình yếu tố ảnh hưởng đến RRTD Ngồi nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD, hàm ý quản trị đề xuất nhằm hạn chế RRTD xuất phát từ nguyên nhân chủ quan cho vay khách hàng cá nhân SeABank Chi nhánh Cần Thơ ♦ Hạn chế RRTD nguyên nhân từ phía khách hàng vay Hạn chế RRTD khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích: Để hạn chế RRTD nguyên nhân khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích cần tăng cường công tác kiểm tra suốt trình khách hàng vay vốn Hiện nay, chạy theo tiêu tăng trưởng tín dụng, số cán tín dụng chủ yếu tập trung vào cơng tác thẩm định trước cho vay quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay Bên cạnh đó, SeaBank Chi nhánh Cần Thơ cần kiểm tra tính hiệu việc sử dụng vốn vay để kịp thời tư vấn cho khách hàng hạn chế giải ngân tiếp tục khách hàng sử dụng vốn không hiệu Với tâm lý lo sợ việc kiểm tra làm phiền đến khách hàng nên cán tín dụng thường kiểm tra qua loa, chưa sâu sát vào trình sử dụng vốn vay, tình hình tài chính, tài sản đảm bảo khách hàng nên xảy tình trạng sử dụng vốn sai mục đích vay ban đầu Do đó, để hạn chế RRTD, cán tín dụng cần thực nghiêm túc quy định kiểm tra, giám sát vốn vay, kết hợp khơn khéo chăm sóc, thăm hỏi khách hàng với việc kiểm tra, giám sát để xác định thực chất khách hàng vay Hạn chế RRTD liên quan đến tài sản đảm bảo: Trong hoạt động kinh doanh, tài sản đảm bảo nhân tố quan trọng ngân hàng, tài sản bảo đảm bảo đảm thực nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng khoản vay có rủi ro Tài sản bảo đảm tài sản có tài sản hình thành tương lai với giá trị tài sản lớn hơn, nhỏ giá trị thực nghĩa vụ Cho nên, ngân hàng cần thực việc đảm bảo tiền vay theo quy định Chính phủ, NHNN phù hợp với chiến lược kinh doanh ngân hàng Quy định đảm bảo tiền vay ngân hàng bao gồm số nội dung như: Giới hạn loại tài sản nhận đảm bảo tiền vay; tài liệu liên quan đến tài sản đảm bảo theo quy định; quy định việc định giá kiểm tra, giám sát, định giá lại tài sản đảm bảo; tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản đảm bảo: vào mục đích vay, kinh nghiệm khách hàng mà thực cho vay theo tỷ lệ phần trăm tài sản đảm bảo, chẵng hạn 78 khách hàng vay sử dụng cho mục đích vay tiêu dùng cho vay tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo Ngược lại, khách hàng vay sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực sản xuất kinh doanh xét duyệt cho vay từ 70% - 90% chí 100% giá trị tài sản đảm bảo; loại hình cho vay, bảo lãnh có tài sản khơng có tài sản đảm bảo: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, tùy khách hàng khơng có tài sản đảm bảo, bảo lãnh tốn bắt buộc phải có tài sản đảm bảo để giảm rủi ro Hạn chế RRTD Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập để trả nợ: Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp xem lĩnh vực chủ lực tỉnh, giải số lượng lớn lao động tỉnh Tuy nhiên, lĩnh vực gặp nhiều rủi ro phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, giá không ổn định… Thêm vào đó, mối liên kết thơng qua mơ hình liên kết theo chuỗi giá trị chưa hiệu nên cho vay lĩnh vực RRTD cao so với lĩnh vực khác Chính vậy, bảo hiểm tín dụng xem giải pháp quan trọng nhằm san rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Khách hàng vay vốn tín dụng ngân hàng bắt buộc khách hàng tham gia mua bảo hiểm tín dụng ♦ Hạn chế RRTD nguyên nhân đến từ ngân hàng Xây dựng sách tín dụng định hướng chiến lược phù hợp: Căn vào quy định NHNN, sách chung SeABank, với đặc thù kinh tế địa phương thực tế khả ngân hàng mà năm ngân hàng nên xây dựng sách tín dụng cho phù hợp, đảm bảo khai thác tiềm mạnh ngân hàng Khi xây dựng sách khách hàng cần phân nhóm khách hàng hợp lý để có ưu đãi phù hợp nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng theo hướng đa dạng hóa khách hàng, phân tán rủi ro Để hạn chế RRTD, theo thời kỳ năm, ngân hàng phải đưa danh mục đầu tư danh mục hạn chế cho vay Danh mục tín dụng phải đảm bảo yếu tố: đa dạng hóa ngành nghề, khách hàng vay, yếu tố địa lý loại hình cho vay Chủ động đưa tiêu tăng trưởng tín dụng ngành hàng từ đầu năm có đánh giá quý để có điều chỉnh kịp thời để hạn chế rủi ro xảy Hoàn thiện máy giám sát RRTD ngân hàng sở hình thành phận độc lập khơng tham gia vào q trình tạo rủi ro, có chức quản lý, giám sát rủi ro; nhận diện phát rủi ro; phân tích đánh giá mức độ rủi ro sở tiêu, tiêu thức xây dựng, đồng thời đề 79 biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro Hệ thống văn chế độ, quy chế, quy trình phải tổ chức nghiên cứu, tập huấn quán triệt để đảm bảo cán phải nắm vững thực đầy đủ, xác Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định cấp tín dụng chăm sóc khách hàng: Ngân hàng cần bố trí cán có đủ phẩm chất, lực, kinh nghiệm công tác thẩm định, thường xuyên tổ chức khoá học, buổi tập huấn thảo luận thẩm định khách hàng để cập nhật thông tin, cách thức thẩm định trao đổi kinh nghiệm cán tín dụng làm công tác thẩm định Sau nhận đủ loại giấy tờ cần thiết hồ sơ vay khách hàng, ngân hàng cần tiến hành thẩm định yếu tố như: lực pháp lý, lực dân khách hàng, uy tín khách hàng, hiệu sản xuất kinh doanh, khả trả nợ khách hàng, tài sản chấp đặc biệt yếu tố lịch sử vay vốn khách hàng Đối với khách hàng mới, cán tín dụng cần thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc khách hàng kết hợp với kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn, tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh tài sảm đảm bảo để nắm bắt thông tin khách hàng nhằm đưa biện pháp xử lý kịp thời rủi ro xảy Hạn chế RRTD liên quan đến tài sản đảm bảo: Bất kỳ vay nào, trước đến định cho vay, ngân hàng cần xem xét hiệu phương án sản xuất kinh doanh khách hàng khả trả nợ khách hàng phải lớn mức ngân hàng cho vay Nhưng yếu tố rủi ro kinh doanh lớn nên xem xét cho vay ngân hàng cần quan tâm đến tài sản chấp, không nên xem tài sản chấp chỗ dựa an tồn vay phát mà phương tiện, biện pháp để phịng ngừa Mục đích hoạt động cho vay khơng phải nhằm phát tài sản chấp thu để hồi nợ mà giúp khách hàng có vốn để mở rộng quy mô sản xuất, mang lại hiệu kinh tế cho khách hàng, cho xã hội cho thân ngân hàng Để thực tốt giải pháp này, ngân hàng phải xem xét kỹ tài sản đảm bảo cụ thể như: ngân hàng cần lựa chọn hình thức đảm bảo phù hợp với yêu cầu khoản vay, đồng thời phải đánh giá xác giá trị vật làm đảm bảo thời điểm khách hàng vay vốn Cụ thể, đảm bảo tài sản, ngân hàng phải xác định xác quyền sở hữu, quyền sử dụng, tính lưu thơng tồn thực tế tài sản người vay tiền Bên cạnh đó, ngân hàng cần lưu ý đến thời hạn sử dụng tài sản đảm bảo phải dài thời hạn vay tiền, giá trị tài sản phải cao 80 giá trị khoản vay khách hàng, hạn chế áp dụng sách khách hàng, tỷ lệ số tiền vay giá trị tài sản nhỏ tốt Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát vay thu hồi nợ vay: Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát khách hàng để biết khách hàng sử dụng vốn vay có mục đích khơng, tình trạng thực tế khách hàng, khó khăn mà khách hàng gặp phải để hỗ trợ giúp khách hàng vượt qua khó khăn Ngân hàng cần xem xét kỹ tài sản đảm bảo nợ vay khách hàng, đánh giá thường xuyên định kỳ tài sản, để từ biết thừa hay thiếu mà có biện pháp kịp thời hạn chế rủi ro xảy Việc kiểm tra, giám sát tiền vay khách hàng, giúp Ngân hàng biết khoản nợ đáo hạn, thực việc đôn đốc thu nợ kịp thời trước ba ngày so với ngày đến hạn nợ để hạn chế nợ hạn Nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi khoản nợ đến hạn nắm rõ khả khoản nợ đến hạn để có kế hoạch thu hồi hạn, xem lại hồ sơ vay vốn khách hàng có nợ q hạn, tìm hiểu cá nhân, thân nhân hộ có nợ hạn, nguyên nhân để nợ hạn, thiện chí trả nợ khách hàng để từ có sở tiếp xúc khách hàng, theo đối tượng để có giải pháp xử lý đề phương án trả nợ thấy hiệu thời gian sớm Chủ động phân tán rủi ro để phòng ngừa hạn chế rủi ro: Trong hoạt động tín dụng khơng phân tán rủi ro hết vốn Vì vậy, phân tán rủi ro nghệ thuật kinh doanh Như kết phân tích phần năm qua lĩnh vực nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp khơng gặp thuận lợi, cho vay khách hàng hoạt động lĩnh vực xác suất xảy RRTD cao ngành khác Do ngân hàng khơng nên tập trung vào hai lĩnh vực này, khoản vay tiêu dùng cần hạn chế, phải phân tán ngành khác như: sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, xây dựng… Hồn thiện hệ thống thơng tin đánh giá khách hàng phục vụ công tác thẩm định hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng: Để triển khai hiệu biện pháp nhằm hạn chế RRTD ngân hàng phải xây dựng khơng ngừng hồn thiện hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro thông qua việc tăng cường thu thập thông tin khách hàng, dự án, thông tin kinh tế - xã hội; ngành hàng, thị trường… thông qua kênh thông tin khác nhau; đồng thời phải sàng lọc, xử lý lưu trữ thông tin cho khoa học phải tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, 81 phần mềm nghiệp vụ Xếp hạng tín dụng cơng cụ quản lý RRTD hiệu mà NHTM áp dụng cấp tín dụng cho khách hàng Bản chất xếp hạng tín dụng đánh giá mức độ tín nhiệm, khả trả nợ tương lai khách hàng dựa hệ thống xếp hạng tín dụng Việc hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng giúp NHTM đánh giá, thẩm định khách hàng trước, sau cấp tín dụng, công cụ phân loại nợ theo chuẩn quốc tế làm để đánh giá mức độ rủi ro với khách hàng, từ giúp ngân hàng đưa sách quản lý khách hàng hiệu nhất, giảm thiểu RRTD Nâng cao vai trò cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: Kiểm tra, kiểm sốt nội đóng vai trị quan trọng hoạt động ngân hàng, không riêng hoạt động tín dụng Hiện tại, máy kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động cách độc lập, thực với chức kiểm sốt Tuy nhiên, cịn bị chi phối mối quan hệ với cán tín dụng chi nhánh, với Lãnh đạo phòng khách hàng Ban Giám đốc Chi nhánh Để máy hoạt động hiệu thực vai trị cá nhân, cần hồn thiện chế, sách kiểm tra kiểm sốt nội nâng cao hiệu công tác kiểm tra kiểm soát nội ♦ Một số hàm ý quản trị khác Tăng cường công tác mua bảo hiểm rủi ro: Để đề phòng số trường hợp dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng mà ngân hàng khơng thể lường trước thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… việc mua bảo hiểm giúp ngân hàng hạn chế tác hại rủi ro Bởi tồn rủi ro chuyển cho quan bảo hiểm, nguồn trả nợ cho ngân hàng rủi ro xảy khách hàng bị nợ khơng cịn khả toán, khách hàng vay vốn chết lực hành vi Vì vậy, việc mua bảo hiểm biện pháp hữu hiệu để phòng chống rủi ro cho vay Thực trích lập dự phòng RRTD: Thực đạo theo thong tư 02 NHNN theo thơng lệ quy trình quốc tế Biện pháp nhằm để xử lý kịp thời RRTD xảy ra, đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng diễn bình thường, liên tục Việc trích lập dự phịng RRTD phải theo tỷ lệ quy định NHNN đưa vào chi phí Tuy nhiên, việc trích lập dự phịng RRTD 82 phải phù hợp với kết hoạt động kinh doanh ngân hàng, không ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng Nâng cao đạo đức nghề nghiệp lực cho cán quan hệ khách hàng: Cán tín dụng lực lượng định q trình hoạt động tín dụng ngân hàng Do đó, địi hỏi họ phải có kiến thức sâu rộng, có khả giao tiếp, lực làm việc tốt để có khoản tín dụng chất lượng Để đạt điều đó, ngân hàng cần bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho tất cán bộ, công nhân viên (luật ngân hàng, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật dân sự…) Ngân hàng cần đẩy mạnh phong trào thi đua tổ chức hội thi cán tín dụng giỏi, tiến hành tổ chức hội thảo, động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích cao cơng việc tinh thần vật chất Song song đó, kỷ luật nghiêm túc cá nhân, tập thể có hành vi sai trái, làm việc khơng có hiệu Xử lý RRTD: Việc phân tích khoản nợ xấu cần phải xem xét, nắm rõ nguyên nhân phát sinh khả thu hồi để có biện pháp xử lý phù hợp, điều đòi hỏi ngân hàng phải hiểu rõ hồn cảnh khách hàng Bên cạnh đó, để xử lý khoản nợ xấu cách hiệu quả, cần tranh thủ hỗ trợ quyền địa phương, đặc biệt đội thi hành án dân tuyến huyện/thị xã/thành phố Thực tế cho thấy rằng, buổi làm việc ngân hàng khách hàng, có tham gia quyền địa phương, việc giải vụ việc trở nên dễ dàng Ngân hàng nên ký hợp đồng dịch vụ với Ủy ban nhân dân cấp xã/phường việc xử lý nợ vay chi khoản hoa hồng phù hợp theo quy định Ngân hàng cần thành lập phận chuyên xử lý khoản nợ có độ rủi ro cao gồm người am hiểu pháp luật kinh nghiệm thực tế Xây dựng quy trình xử lý khoản nợ xấu chi tiết, để cán tác nghiệp dễ thực bao gồm số bước như: (i) Đơn đốc thu nợ; (ii) Phối hợp quyền địa phương làm việc yêu cầu người vay trả nợ; (iii) Nếu khách hàng khơng cịn khả thoả thuận với họ bán tài sản đảm bảo để trả nợ; (iv) Nếu biện pháp khơng hiệu lúc khởi kiện Xử lý nợ xấu nghệ thuật, ngân hàng áp dụng biện pháp cho đối tượng khách hàng, mà trường hợp cụ thể cần phải sử dụng biện pháp phù hợp với điều kiện, hồn cảnh, để đạt mục đích cuối thu hồi nợ Kiên khởi kiện trường hợp người vay có khả trả nợ chây ỳ, thiếu thiện ý 83 trả nợ vay Tuy nhiên, trước khởi kiện ngân hàng cần phải rà soát, củng cố lại hồ sơ để đảm bảo tính pháp lý, nhằm đạt kết có lợi Việc khởi kiện cần thực có trọng tâm, trọng điểm, tránh khởi kiện tràn lan làm cho quan pháp luật tải, hiệu khơng cao Đối với khoản vay khơng cịn khả thu hồi lấy nguồn dự phịng để bù đắp nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, làm bảng cân đối ngân hàng Tuy nhiên, ngân hàng cần phải lưu ý khoản nợ xử lý nguồn dự phịng chuyển ngoại bảng tuyệt đối khơng thông báo cho khách hàng địa phương biết hình thức cán tín dụng phải tiếp tục bám sát khách hàng để thu hồi nợ 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Đối với quyền địa phương ♦ Nuôi trồng thuỷ sản sản xuất nông nghiệp xác định mũi nhọn tỉnh, đa số người dân canh tác dựa vào kinh nghiệm chủ yếu, kiến thức khoa học kỹ thuật yếu, chưa có liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị nên hoạt động sản xuất bấp bênh Ủy ban nhân dân tỉnh cần quy hoạch lại vùng nuôi trồng, đầu tư sở hạ tầng, hệ thống thuỷ lợi, thực tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật cho nơng dân, phát huy vai trị hợp tác xã, làm cầu nối người dân với doanh nghiệp ♦ Chính quyền địa phương cấp tổ chức đoàn thể cần phối hợp với ngân hàng việc tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ Cần kiên xử lý trường hợp cán công chức, đảng viên có khả cố tình chây ỳ không thực trả nợ cho ngân hàng ♦ Cơ quan Thi hành án đẩy nhanh việc xử lý vụ việc tồn đọng, cần phải kiên kê biên, phát tài sản trường hợp thực có khả chây ỳ, khơng thực việc trả nợ cho ngân hàng theo nội dung án có hiệu lực pháp luật ♦ NHNN thành phố Cần Thơ cần tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động tín dụng NHTM địa bàn, việc chấp hành quy chế, quy trình tín dụng Thực tốt chức cảnh báo rủi ro có hình thức xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm 84 5.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Trung ương ♦ NHNN Việt Nam cần củng cố lại hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng; u cầu TCTD phải báo cáo đầy đủ tình hình vay trả nợ, tài sản đảm bảo đối tượng khách hàng vay vốn Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho NHTM giảm phí khai thác thơng tin ♦ NHNN Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động TCTD; xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản lý rủi ro nội TCTD, đặc biệt cần nhanh chóng phối hợp với ngành có liên quan triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng ngân hàng, nhằm góp phần hạn chế RRTD ♦ NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan q trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản 5.3.3 Đối với SeABank ♦ Tiếp tục hồn thiện mơ hình mới, quy trình cho vay, quan trọng phải phù hợp với Chi nhánh, thời kỳ Thành lập công ty quản lý nợ khai thác tài sản Cơng ty hoạt động nhằm mục đích tận thu cách cho thuê, bán tài sản liên quan đến nợ xấu ♦ Kiểm tra giám sát thường xun nhằm tăng cường tính tn thủ quy trình, quy định xét duyệt cho vay chi nhánh Chú trọng đến khâu thẩm định, đánh giá khách hàng ♦ Nâng cao nhận thức cán tín dụng, giúp cán hiểu rõ chất loại rủi ro, có RRTD mà ngân hàng phải đối mặt, nguyên nhân gây rủi ro, hậu mà rủi ro đưa đến cho ngân hàng, biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro Thường xuyên mở lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm để trao đổi cán tín dụng với RRTD: dấu hiệu rủi ro xảy trước sau cho vay, học RRTD xảy ra, biện pháp xử lý nợ hạn… 5.3.4 Đối với Ban Lãnh đạo SeABank Chi nhánh Cần Thơ Trong hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thơng tin tiếp nhận thơng tin khơng xác, xử lý thơng tin thị trường cịn sơ sài… đặt trách nhiệm vào cán tín dụng nên việc xảy thiếu sót xử lý sai lệch điều khó tránh khỏi Vì 85 vậy, SeABank Cần Thơ nên thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô dựa kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý RRTD, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng Sau phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cấu hiệu tín dụng ngành kinh tế, thành phần kinh tế, địa bàn nơng thơn thành thị sở ngân hàng thực giải pháp mở rộng tín dụng an tồn, hiệu bền vững Bên cạnh đó, q trình xem xét cho vay khách hàng, cán tín dụng cần quan tâm đến yếu tố xác định có ảnh hưởng đến RRTD để đặc biệt quan tâm có giải pháp hợp lý như: giới tính, trình độ học vấn, số người phụ thuộc, lĩnh vực ngành nghề thu nhập để trả nợ vay lịch sử vay vốn khách hàng Để sách tín dụng sâu sát với diễn biến tình hình kinh tế giới, nước đặc thù ngành nghề kinh doanh SeABank Chi nhánh Cần Thơ cần xây dựng sách tín dụng có đặc điểm như: Ban hành văn hướng dẫn, định hướng tín dụng cho Chi nhánh theo thời điểm năm, năm, quý để kịp thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế Kiểm tra, kiểm sốt phải đảm bảo kịp thời, thường xuyên liên tục, đánh giá việc cách nhanh chóng đưa kết luận kịp thời, xác để từ đưa giải pháp xử lý vấn đề phát sinh từ đầu Khi kiểm tra, kiểm sốt phải đảm bảo khơng gây xáo trộn hoạt động bình thường, khơng gây tâm lý hoang mang, đối phó với việc kiểm tra, kiểm sốt cán tín dụng Phân tách máy cấp tín dụng theo phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng Từ phân tách nhiệm vụ, chun mơn hóa phận, phân tách trách nhiệm, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Hiện nay, cán tín dụng vừa tiếp xúc khách hàng, vừa lập hồ sơ vay, vừa thẩm định giá trị tài sản đảm bảo, vừa đề nghị cho vay dẫn đến rủi ro cao Việc phân tách lại máy không giúp giảm thiểu rủi ro mà cịn tăng tính chun mơn nghiệp vụ Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nâng cao trình độ chun mơn đạo đức cán tín dụng Đồng thời, cần có chế độ lương thưởng hợp lý nhằm khuyến khích cán làm việc tạo môi trường hoạt động chất lượng hiệu 86 5.4 Hạn chế đề tài Do giới hạn thời gian chi phí thực hiện, nên đề tài phân tích yếu tố ảnh hưởng đến RRTD SeABank Chi nhánh Cần Thơ, chưa có điều kiện phân tích RRTD Chi nhánh tỉnh/thành khác toàn hệ thống để so sánh, đối chiếu đề giải pháp cách hiệu 5.5 Hướng nghiên cứu Cần có nghiên cứu khám phá sâu để xác định đầy đủ, phản ánh xác nhân tố ảnh hưởng đến RRTD cá nhân SeABank vùng đồng sơng Cửu Long tồn hệ thống để từ đề xuất giải pháp mang tính chung cho tồn hệ thống, phù hợp mang tính thực tiễn nhằm hạn chế RRTD, góp phần hạn chế rủi ro cho vay, đưa vốn vay đến khách hàng sử dụng vốn hiệu nhằm nâng cao lực sản xuất, cải thiện đời sống người dân, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ SeABank 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo cáo thường niên SeABank năm 2016, 2017, 2018 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh SeABank Chi nhánh Cần Thơ năm 2016, 2017, 2018, tháng 06/2019 Đào Thị Thanh Bình, (2013) Mơ hình xếp hạng tín dụng cho cơng ty sản xuất Việt Nam Tạp chí Kinh tế Phát triển, 188, 39 – 49 Đồng Trung Chính, (2012) Giải pháp hạn chế RRTD ngân hàng thương mại Tạp chí doanh nghiệp, 05, 65 – 71 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Minh Kiều, (2015) Ảnh hưởng yếu tố đặc điểm đến RRTD ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, 26, 49 – 63 Đường Thị Thanh Hải, (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí Tài chính, 4, 61 - 62 Phi Hồng Hạnh, (2015) Đánh giá khả trả nợ doanh nghiệp ứng dụng mơ hình Logit Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, 155, 45 - 51 Trần Huy Hoàng, (2011) Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động Xã hội Nguyễn Văn Huân Đỗ Năng Thắng, (2018) Mô hình cảnh báo RRTD khách hàng cá nhân cho ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế & quản trị kinh doanh, 06, 86 – 92 10 Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, (2017) Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến RRTD: trường hợp ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí Đại học Cần Thơ, 48, 104 – 111 11 Nguyễn Phi Lân, (2011) Mơ hình cảnh báo sớm sách hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2–3, – 32 12 Trương Đông Lộc, (2010) Các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD Ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực đồng sông Cửu Long Tạp chí kinh tế phát triển, 156, 49 - 52 13 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, 5, 38 - 41 88 14 Trịnh Hoàng Long Phan Thị Dung, (2015) Hồn thiện cơng tác quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Khánh Hịa Tạp chí khoa học, cơng nghệ thủy sản, 1, 126 – 132 15 Lê Nam Long, (2010) RRTD tiêu dùng – Thực tiễn quản lý Ngân hàng TMCP Quân đội Tạp chí Khoa học Thương mại, 37, 46 – 51 16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2017) Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 Thống đốc NHNN thực Nghị số 42/2017/QH14 Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Thủ tướng Chính phủ Đề án xử lý nợ xấu cấu lại hệ thống TCTD 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2013) Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 Thống đốc NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 18 Đặng Hữu Ngọc, (2015) Những yếu tố ảnh hưởng đến RRTD Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, 89+90, 40 – 44 19 Đặng Thị Hồng Nhung, (2018) Các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh An Giang Tạp chí Cơng Thương, 05, 442 – 446 20 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc, (2012) RRTD cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Công nghệ ngân hàng, 73, - 12 21 Bùi Hữu Phước, Ngơ Thành Danh Ngơ Văn Tồn, (2018) Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD Ngân hàng thương mại Chi nhánh Kiên Giang Tạp chí Kinh tế Đà Nẵng, 98 22 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, (2017) Quản trị RRTD ngân hàng thương mại: kinh nghiệm Mỹ vài gợi ý cho Việt Nam Tạp chí Cơng Thương, 03, 292 – 295 23 Chu Thị Thức Lê Thu Hoài, (2017) Đánh giá RRTD Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Tạp chi Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 12/2017, 65 - 66 24 Nguyễn Văn Tiến, (2015) Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại NXB Lao động, Hà Nội 89 25 Lê Văn Tuấn, (2008) Khám phá thú vị phần mềm R định lượng rủi ro tín dụng Đại học Thương mại 26 Lê Văn Tuấn, (2016) Ứng dụng mơ hình Merton giảng dạy RRTD định giá trái phiếu cho sinh viên ngành Tài Đại học Thương mại 27 Nguyễn Thị Hồng Yến Trần Thị Nhung, (2015) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, lộ trình Basel Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn, 1+2/2015, 35 - 39 Tiếng Anh Agbemava, E., Nyarko, I K., Adade, T C., & Bediako, A K., (2016) Logistic regression analysis of predictors of loan defaults by customers of non-traditional banks in Ghana European Scientific Journal, 12(1), 175 – 189 Bessis, J., (2012) Quản trị rủi ro ngân hàng, Sách dịch Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội Greene, W H., (2012) Econometric Analysis Boston: Pearson Education Gujarati, D., (2011) Econometrics by example, the MPG Books Group, Bodmin and King's Lynn Press, UK Jorion, P., (2009) Financial risk manager handbook Introduction to credit risk Wiley finance Long, J S & Freese, J., (2001) Regression models for categorical dependent variables using stata, 138-151 Stata Press Maddala, G S., (1983) Limited dependent and qualitative variables ineconometrics Cambridge University Press Nawai, N & Shariff, M N M., (2012), Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62( 2012 ), 806 – 811 Norden, L., Weber, M., (2010) Credit Line Usage, Checking Account Activity, and Default Risk of Ban Borrowers Review of Financial Studies, 23, 3665 3699 10 Wongnaa, C A., & Awunyo-Victor, D., (2013), Factors affecting loan repayment performance among Yam farmers in Sene district, Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology 90 Website: http://www.Seabank.com.vn: Trang Web Ngân hàng TMCP Đông Nam Á