1371 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận Của Các Nhtm Cp Niêm Yết Tại Vn 2023.Docx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÓ CHĨ MINH THÁI HOÀNG PHÚ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂ[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÓ CHĨ MINH THÁI HOÀNG PHÚ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÓ CHĨ MINH Họ tên sinh viên: THÁI HOÀNG PHÚ Mã số sinh viên: 030805170134 Lớp sinh hoạt: HQ5-GE09 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 TĨM TẮT KHỐ LUẬN Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt nam Khoá luận tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan tới lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Hiện ngân hàng đóng vai trị quan trọng lĩnh vực tài – tiền tệ kinh tế, công cụ hỗ trỡ tài chính, tích luỹ, luân chuyển nguồn tiền chủ yếu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, lí mà việc nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thực cần thiết quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Khố luận thơng qua việc thực mơ hình hồi quy nhiều loại kiểm định khác yếu tố có tác động tới lợi nhuận quy mơ ngân hàng, địn bẫy tài chính, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ khoản, hiệu quản lý, tỷ lệ đa dạng hoá thu nhập, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát cuối vấn đề trội gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế năm gần đại dịch covid 19 Sau cùng, từ kết có qua trình nghiên cứu để đưa kết luận làm rõ nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Bên cạnh nghiên cứu trình bày điểm cịn hạn chế đề hướng phát triển nghiên cứu SUBJECT SUMMARY Topic title: Factors affecting the profitability of listed joint stock commercial banks in Vietnam The thesis focuses on issues related to profits of joint stock commercial banks Currently, banks play a very important role in the field of finance – money of the economy, being a tool to support finance, accumulate and move money mainly in individuals, organizations and businesses, which is why the study identifies the factors affecting the bank's profits that are really necessary and important to contribute to the improvement and development of the commercial banking system The argument through the implementation of regression models and many different types of tests for factors that affect profits such as bank size, financial leverage, bad debt ratio, liquidity ratio, management efficiency, income diversification rate, economic growth rate, inflation rate and finally one of the outstanding issues that greatly affect the economy in recent years is the covid 19 pandemic Finally, from the results obtained through the research process to make clearer conclusions about the factors affecting the profitability of joint stock commercial banks In addition, the study also presents limited points and sets out the direction for the development of the next study LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Trong q trình nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế nên tác giả kính mong nhận ý kiến nhận xét phản biện q Thầy/Cơ để khố luận hồn chỉnh Sinh viên MỤC LỤC TĨM TẮT KHOÁ LUẬN SUBJECT SUMMARY LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 10 1.1 Lý chọn đề tài 10 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 12 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 12 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 12 1.4 Đối tượng vào phạm vi nghiên cứu 13 1.5 Phương pháp nghiên cứu 13 1.6 Đóng góp đề tài 14 1.7 Kết cấu khoá luận 15 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 16 2.1 Ngân hàng thương mại 16 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 16 2.1.2 Chức ngân hàng thương mại 17 2.1.3 Các hoạt động ngân hàng thương mại 17 2.2 Lợi nhuận ngân hàng thương mại 19 2.2.1 Khái niệm lợi nhuận 19 2.2.2 Chỉ tiêu để đo lường lợi nhuận 19 2.3 Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại 21 2.3.1 Các yếu tố nội 21 2.3.1.1 Quy mô ngân hàng thương mại 21 2.3.1.2 Đòn bẩy tài 21 2.3.1.3 Tỷ lệ khoản 22 2.3.1.4 Tỷ lệ dự phịng rủi rotín dụng 23 2.3.1.5 Tỷ lệ chi phí hoạt động 24 2.3.2 Nhóm yếu tố vĩ mô 24 2.3.2.1 Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người 24 2.3.2.2 Tỷ lệ lạm phát 25 2.4 Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm 26 2.4.1 Các nghiên cứu nước 26 2.4.2 Các nghiên cứu nước 27 2.4.3 Khoảng trống nghiên cứu 37 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 39 3.1 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 39 3.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 39 3.1.1.1 Yếu tốquy mô ngân hàng 39 3.1.1.2 Yếu tốđịn bẩy tài 39 3.1.1.3 Yếu tốtỷ lệ nợ xấu 40 3.1.1.4 Yếu tố tỷ lệ khoản 40 3.1.1.5 Yếu tố tỷ lệ chi phí hoạt động 40 3.1.1.6 Yếu tố tỷ lệ đa dạng hóa thu nhập 41 3.1.1.7 Yếu tố tốc độ tăng trưởng kinh tế 41 3.1.1.8 Yếu tố tỷ lệ lạm phát 41 3.1.1.9 Yếu tố đại dịch Covid 19 42 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 45 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 46 3.3 Trình tự xử lý số liệu 46 3.3.1 Thống kê mô tả liệu 47 3.3.2 Lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp 47 3.3.3 Phương pháp kiểm định phù hợpcủa mơhình 48 3.3.4 Kiểm định khắc phục khuyếttậtcủa mơ hình 49 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Thống kê mô tả biến 51 4.2 Phân tích tương quan 53 4.3 Phân tích hồi quy 54 4.3.1 Kết mơ hình hồi quy 54 4.2.2 So sánh phù hợp mơ hình tác động cố định FEM mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 57 4.2.3 Kiểm định khuyết tật mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 58 4.2.3.1 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 58 4.2.3.2 Kiểm định tượng tự tương quan 58 4.2.3.3 Khắc phục khuyết tật mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 59 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 64 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Hàm ý sách 68 5.2.1 Mở rộng quy mô ngân hàng 68 5.2.2 Gia tăng vốn chủ sở hữu 69 5.2.3 Giảm tỷ lệ nợ xấu 69 5.2.4 Đa dạng hóa thu nhập thơng qua đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 71 5.2.5 5.3 Kiểm sốt tốt yếu tố vĩ mơ 71 Hạn chế hướng nghiên cứu 71 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 71 5.3.2 Hướng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÀN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2022 76 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ TÍNH TỐN 89 STT DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ NHTM Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại NHTMCP cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu liên quan Bảng 3.1: Tổng hợp biến cách thức đo lường Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan biến Bảng 4.3: Tổng hợp kết hồi quy Pooled OLS, FEM REM Bảng 4.4: Kết kiểm định phù hợp mơ hình FEM REM Bảng 4.5: Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi mơ hình tác động cố định FEM Bảng 4.6: Kết kiểm định tượng tự tương quan Bảng 4.7: Kết ước lượng mơ hình phương pháp FGLS Bảng 4.8: Tóm tắt kết nghiên cứu