1124 tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các nhtm cp vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NCÂN HÀNG THÀNH PHĨ HỊ CHl' MINH TRẦN HỒNG THƠNG TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NCÂN HÀNG THÀNH PHĨ HỊ CHl' MINH TRẦN HỒNG THƠNG TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân Hàng Mã số: 020122200130 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài “Tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi thời gian qua khơng có chép từ cơng trình nghiên cứu tác giả khác Mọi số liệu sử dụng phân tích luận văn kết nghiên cứu tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố hình thức Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2022 Tác giả Trần Hồng Thơng LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin cảm ơn cố vấn luận văn – TS Nguyễn Trần Phúc - Giảng viên hướng dẫn trực tiếp tơi Cảm ơn thầy ln cởi mở tơi gặp phải rắc rối có câu hỏi vấn đề nghiên cứu Thầy đưa nhận xét, góp ý, dẫn dắt tơi hướng suốt thời gian nghiên cứu, thực đề tài luận văn thạc sĩ Tôi xin cảm ơn thầy khoa Tài – Ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM truyền đạt cho kiến thức chuyên sâu chuyên ngành suốt qng thời gian học tập để tơi có tảng kiến thức hỗ trợ lớn cho tơi q trình làm luận văn thạc sĩ Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, anh chị lớp thạc sĩ ln hỗ trợ tơi khuyến khích liên tục suốt năm học tập qua trình nghiên cứu viết luận văn Thành tựu khơng thể có khơng có họ Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2022 Tác giả Trần Hoàng Thơng TĨM TẮT Tiêu đề Tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt Trong q trình hội nhập kinh tế, đặc biệt q trình số hóa liên kết liệu điện toán đám mây tảng công nghệ ưu việt, kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp có bước phát triển vượt bậc quy mô hiệu Số lượng công ty khởi nghiệp tăng lên nhanh chóng Các DNVVN đóng vai trị quan trọng tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, doanh nghiệp chủ thể sử dụng vốn kinh tế, điều giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh tế, giúp kinh tế quốc dân nhanh chóng hội nhập với khu vực giới Để đạt điều hoạt động ngân hàng thương mại xem nguồn cung ứng huyết mạnh giúp cho chủ thể kinh tế không ngừng lên, phát triển cách vượt bậc, xương sống quốc gia Các ngân hàng thương mại có vai trị quan trọng việc kiềm chế, kiểm sốt lạm phát, cải thiện mơi trường kinh tế vĩ mô đầu tư; năm qua huy động nguồn vốn nước cho hoạt động đầu tư phát triển sản xuất hoạt động xuất nhập khẩu, ln đóng vai trị quan trọng tăng trưởng kinh tế Vai trò truyền thống ngân hàng cho vay huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân Hoạt động cho vay huy động tiền gửi tạo nên nguồn vốn ln chuyển có hiệu kinh tế, trung gian ngân hàng ngồi nguồn thu nhập chủ yếu ngân hàng Chính q trình hoạt động ngân hàng ln tiềm ẩn khả xảy rủi ro tín dụng rủi ro khoản Do để trụ vững thị trường ngân hàng cần có ổn định hay nói cách khác loại rủi ro ảnh hưởng đến ổn định ngân hàng Mục tiêu đề tài nghiên cứu nghiên cứu xem xét ảnh hưởng rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định ngân hàng mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản, nhằm xác định liệu có tồn mối quan hệ nhân rủi ro tín dụng rủi ro khoản hay khơng rủi ro tín dụng, rủi ro khoản có tác động đến ổn định ngân hàng Với phương pháp tiếp cận nghiên cứu phương pháp tổng hợp số liệu, sử dụng số liệu thứ cấp thông qua báo cáo tài ngân hàng, thơng tin cơng khai đáng tin cậy, Ngồi sử dụng phương pháp chủ yếu ước lượng hồi quy Two step System GMM Thông qua kết việc nghiên cứu ảnh hưởng rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định ngân hàng, muốn liệu ngân hàng thương mại Việt Nam tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản có ảnh hưởng đến ổn định ngân hàng từ đề xuất giải pháp hữu hiệu mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm góp phần hoạch định sách việc quản trị rủi ro tài hoạt động ngân hàng Từ khóa Rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, ổn định ngân hàng, two step System GMM ABSTRACT Tilte The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability of Vietnam Joint Stock Commercial Banks Tóm tắt In the process of economic integration, especially the digitization process of cloud computing data link and superior technology platform, Vietnam's economy has made many positive changes, many businesses have developed outstanding growth in both scale and efficiency The number of startups is growing rapidly SMEs play an important role in economic growth Besides, enterprises are the users of capital in the economy, this helps to improve the efficiency of capital use in the economy, helping the national economy to quickly integrate with the region and the world To achieve that, the operation of commercial banks is considered a strong source of blood to help economic actors constantly go up, develop dramatically, is the backbone of a country Commercial banks play an important role in curbing and controlling inflation, improving the macroeconomic and investment environment; Over the years, domestic capital has been mobilized for investment and production development and import-export activities, which have always played an important role in economic growth The traditional role of banks is to lend and mobilize deposits from organizations and individuals Lending and deposit mobilization activities create an effective source of capital that is always transferred in the economy, in which intermediaries are banks, in addition, are also the main source of income of banks Therefore, in the process of banking operations, there is always a potential to credit risk and liquidity risk Therefore, in order to stand firming in the market, banks need to have stability or in other words what types of risks affect the stability of the bank The objective of the research is to study the influence of credit risk and liquidity risk on the stability of banks as well as the relationship between credit risk and liquidity risk There is a causal relationship between credit risk and liquidity risk and how credit risk, liquidity risk affects the stability of the bank With the approach in the research is the method of data synthesis, using secondary data through the financial statements of banks, reliable public information, In addition, using the method The main method in this paper is the Two-step System GMM regression estimation Through the results of studying the influence of credit risk and liquidity risk on the stability of banks, I would like to show whether at commercial banks in Vietnam the impact of credit risk and liquidity risks have an impact on the stability of banks, thereby proposing effective solutions with practical application in order to contribute to policy making in managing financial risks in business activities banking movement Keywords Credit risk, liquidity risk, bank stability, two step System GMM MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẤT .iii ABSTRACT V MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG .X DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT .xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN cứu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: TỐNG QUAN LỶ THƯYỂT VÀ NGHIÊN cứu TRƯỚC ĐÂY 2.1 Tổng quan lý thuyết 2.1.1 Khái niệm rủi ro khoản, rủi ro tín dụng 2.1.2 Khái niệm ổn định ngân hàng 10 2.1.3 Mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro tín dụng 11 2.1.4 Mối quan hệ Rủi ro khoản, rủi ro tín dụng với ổn định ngân hàng 12 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước 13 2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm mối liên hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản – giả thuyết nghiên cứu 13 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định ngân hàng thương mại 14 2.4 Khoảng trống nghiên cứu 16 2.5 Giả thuyết nghiên cứu 29 CHƯƠNG 3: DỬ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứư 21 3.1 Dữ liệu nghiên cứu: 31 3.2 Mơ hình nghiên cứu 21 3.2.1 Mô hình nghiên cứu mối quan hệ tương quan rủi ro tín dụng rủi ro khoản 21 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu mối quan hệ nhân rủi ro tín dụng rủi ro khoản 22 3.2.3 Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định ngân hàng 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 32 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản 33 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ nhân rủi ro tín dụng rủi ro khoản 34 3.3.3 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định NHTM cổ phần Việt Nam 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 37 4.1 Thống kê mô tả 37 4.2 Phân tích tương quan 40 4.3 Mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản 44 4.4 Mối quan hệ nhân rủi ro tín dụng với rủi ro khoản 48 4.5 Tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định ngân hàng 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Khuyến nghị cho ngân hàng TMCP Việt Nam 60 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu đề tài 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC .iv