Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại dai hoc ngan hang

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI dai hoc ngan hangQUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI dai hoc ngan hangQUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI dai hoc ngan hangQUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI dai hoc ngan hangQUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI dai hoc ngan hangQUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI dai hoc ngan hangQUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI dai hoc ngan hang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – [TÊN CHI NHÁNH] Học viên: Lớp: MSHV: GVHD: Thành phố Hồ Chí Minh – 08/2021 MỤC LỤC CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HàNG THƯƠNG MẠI.1 1.1 Rủi ro ngân hàng thương mại .1 1.1.1 Khái niệm rủi ro ngân hàng thương mại .1 1.1.2 Phân loại rủi ro ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 1.2.2 Phân loại quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 1.3 Vai trò quản trị rủi ro ngân hàng thương mại .2 CHƯƠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH [TÊN CHI NHÁNH] 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – CN [TÊN CHI NHÁNH] .3 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .3 2.2 Công tác quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – CN [TÊN CHI NHÁNH] .4 2.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng 2.2.2 Quản trị rủi ro khoản 2.2.3 Quản trị rủi ro lãi suất 2.2.4 Quản trị rủi ro hoạt động CHƯƠNG MỘT SĨ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CN [TÊN CHI NHÁNH] 10 3.1 Đối với rủi ro tín dụng: .10 3.2 Đối với rủi ro khoản 10 3.3 Đối với rủi ro lãi suất 10 3.4 Đối với rủi ro hoạt động: 11 LỜI MỞ ĐẦU Mặc dù, TPHCM vùng đất màu mỡ ngân hàng việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng áp lực cạnh tranh ngân hàng lớn Trong giai đoạn kinh tế chưa thật thoát khỏi sụt giảm kinh tế, ảnh hưởng đại dịch Covid-19 vấn đề cạnh tranh ngân hàng ngày khốc liệt hơn, nguy vỡ nợ doanh nghiệp làm cho rủi ro tín dụng ngân hàng cao hơn,… Đứng trước hội thách thức vậy, nhằm để tồn phát triển, góp phần giữ vững thị phần, giữ gìn phát triến thương hiệu, tạo ngày nhiều lợi nhuận cho NHNo & PTNT Việt Nam Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] cần phải rà sốt, kiểm tra lại tồn trình hoạt động kinh doanh mình, đặc biệt phải quan tâm đến quản trị rủi ro để hoạt động cách hiệu phát triển vững mạnh tương lai Để làm điều đó, Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] phải xây dựng công tác quản trị rủi ro ngân hàng hợp lý, hiệu Xuất phát từ yêu cầu thực tế tác giả chọn đề tài “Phân tích cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh [TÊN CHI NHÁNH]” CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro ngân hàng thương mại Rủi ro không chắn tổn thất (Allan H Willett, 1995) quan điểm học Hardy, Blanchard, Crobough Redding, Kulp, Anghcll ủng hộ Theo định nghĩa khác cho rủi ro khơng chắn đo lường (Frank H Knight, 1921) Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại thường gặp nhiều rủi ro định nghĩa rủi ro ngân hàng có nghĩa mức độ không chắn liên quan đến vài kiện (Peter S Rose, 1999) Tuy có nhiều quan điểm rủi ro khác thấy rằng, rủi ro có đặc điểm khơng chắn gây tổn thất Chúng ta tránh khỏi rủi ro, mà chấp nhận tìm cách để hạn chế tối đa rủi ro xảy 1.1.2 Phân loại rủi ro ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng (credit risk): rủi ro tổn thất đối tác vi phạm nghĩ vụ trả nợ theo quy ước hợp đồng suy giảm xếp hạng tín nhiệm người vay Rủi ro khoản (liquidity risk): rủi ro phát sinh ngân hàng thiếu hụt tài sản khoản đối diện với việc rút tiền ạt thời gian ngắn Rủi ro thị trường (market risk): rủi ro liên quan đến thay đổi giá trị danh mục tài sản kinh doanh ngân hàng biến động ngồi dự đốn thị trường (giá cả, lãi suất, tỷ giá,…) Rủi ro lãi suất (interest rate risk): rủi ro phát sinh cân đối kỳ hạn tài sản tài sản nguồn vốn (khi lãi suất tăng, ngân hàng phải trả lãi suất cho khoản tiền gửi ngắn hạn lãi suất cho vay (cho vay dài hạn) thường cố định Rủi ro tỷ giá (foreign exchange rate risk): rủi ro phát sinh thay đổi tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị tài sản có nợ ngoại tệ Rủi ro hoạt động (operational risk): rủi ro gây tổn thất nguyên nhân nội (như quy trình, hệ thống, nhân viên vận hành khơng tốt, không đầy đủ) nguyên nhân khách quan bên Rủi ro phá sản (default risk): rùi ro ngân hàng khơng thể trì đủ vốnđể bù đắp suy giảm đột ngột giá trị tài sản Trang 1/15 1.2 Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro trình tiếp cận rủi ro cách khoa học gồm hoạt động nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá Từ tìm biện pháp kiểm sốt, khắc phục, phòng ngừa hậu quả, tổn thất rủi ro gây Cơ sở lý thuyết quản trị rủi ro ngân hàng kết hợp lý thuyết xác suất lý thuyết rủi ro Quản trị rủi ro q trình quan trọng, khơng phụ thuộc vào sách ngân hàng mà cịn phụ thuộc vào sách, chủ trương NHNN kinh tế 1.2.2 Phân loại quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro tín dụng: q trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro từ tiến hành xây dựng triển khai sách quản lý hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro phát sinh q trình cấp tín dụng Quản trị rủi ro khoản: việc quản lý có hiệu cấu trúc tính khoản (khả chuyển đổi tiền mặt) tài sản quản lý tốt danh mục cấu trúc nguồn vốn Quản trị rủi ro lãi suất: việc nhận biết, định lượng tổn thất gây rủi ro lãi suất từ xây dựng sách, chiến lược sử dụng cơng cụ phịng ngừa, hạn chế tối đa ảnh hưởng rủi ro lãi suất đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Quản trị rủi ro hoạt động: trình thiết lập hệ thống sách, phương pháp quản trị rủi ro để tiến hành đánh giá, đo lường, giám sát kiểm tra rủi ro hoạt động xảy 1.3 Vai trò quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro hiệu giúp NHTM:  Giảm tỷlệ nợ xấu, nợ khó địi giúp nâng cao chất lượng tín dụng  Hạn chế sai sót cơng tác kế tốn, kho quỹ giúp giảm thiểu thất thoát, thiệt hại cho ngân hàng  Giúp nâng cao chất lượng, uy tín ngân hàng lịng khách hàng Đảm bảo an tồn cho ngân hàng trình hoạt động, hạn chế tối đa rủi ro xảy từ mang lại thu nhập cao cho ngân hàng Đối với NHTM nay, quản trị rủi ro vấn đề quan tâm hàng đầu trực tiếp ảnh hường đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Quản trị rủi ro hiệu tảng để ngân hàng phát huy mạnh mình, phát triển sản phẩm dịch vụ, tù làm sở Trang 2/15 để phát triển cách bền vững, tạo dựng uy tín thương hiệu lịng khách hàng Trang 3/15 CHƯƠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH [TÊN CHI NHÁNH] 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn – CN [TÊN CHI NHÁNH] 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triên Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh [TÊN CHI NHÁNH] (Agribank [TÊN CHI NHÁNH]) nâng cấp Chi nhánh loại I trực thuộc Agribank từ ngày 01/04/2008, theo Quyết định số 155/QĐ/HĐQT- TCCB, ngày 29/02/2008 Hội đồng Quản trị Agribank - v/v điều chỉnh Agribank [TÊN CHI NHÁNH] phụ thuộc Agribank Sài Gòn phụ thuộc Agribank Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 4116001117, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 18/03/2008 Là Ngân hàng Nhà nước, hạch tốn độc lập có trụ sở dấu riêng Hội sở Agribank [TÊN CHI NHÁNH] số: Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Chi Nhánh [TÊN CHI NHÁNH] Tên viết tắt: NHNo & PTNT Chi nhánh [TÊN CHI NHÁNH] Tên tiếng Anh: AGRIBANK PHAN DINH PHUNG Đơn vị trực tiếp quản lý: Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Những ngày đầu Chi nhánh chi có Phịng/Ban vào hoạt động gồm: Phịng Kế tốn - Ngân quỹ, Phịng Kế hoạch - Kinh doanh Phịng Hành - nhân sự, với số lượng CBCNV 17 người Tính đến 31/12/2014, Chi nhánh đà thành lập Phòng nghiệp vụ Hội sờ phòng giao dịch, nâng tổng số cán biên chế lên 54 người Để phát huy mạnh Ngân hàng hàng đầu Việt Nam công nghệ sản phẩm Ngân hàng đưa phục vụ khách hàng nhằm đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích tiết kiệm chi phí Agribank Phan Đinh Phùng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu chiến lược phát triển cùa Agribank Phan Đinh Phùng có đội ngũ cán trẻ, có trình độ, nhiệt tình, động, ln tâm huyết với cơng việc, nội đồn kết lịng phát triển Chi nhánh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Tổng số cán Agribank [TÊN CHI NHÁNH] đến thời điểm 02/08/2021 70 Trang 3/15 cán bộ, có 54 cán định biên 16 cán làm cơng tác hành chính, vệ sinh, bảo vệ Cơ cấu tổ chức Agribank [TÊN CHI NHÁNH] thể qua sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tồ chức Agribank [TÊN CHI NHÁNH] (Nguồn: Học viên tự tổng hợp) Đội ngũ nhân viên người trực tiếp thực công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động cua Chi nhánh Vì ban lãnh đạo Agribank [TÊN CHI NHÁNH] nhấn mạnh đường quan trọng yếu tố định đế dẫn tới thành công Agribank [TÊN CHI NHÁNH] thời gian qua nâng cao nâng lực đội ngũ cán công nhân viên Agribank [TÊN CHI NHÁNH] chủ trọng công tác đào tạo cho nhân viên tái đào tạo đào tạo nâng cao, bên cạnh Chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi cho cán nhân viên tham gia khoá đào tạo nghiệp vụ cao cấp tổ chức đơn vị có uy tín ngồi nước 2.2 Cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – CN [TÊN CHI NHÁNH] 2.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng Tình hình cấp tín dụng chi nhánh ồn định phát triển tốt, dư nợ tăng liên tục đạt 1.696.228 triệu đồng năm 2019, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm trì mức 0,14% Đây khơng thành tích cơng tác cấp tín dụng mà cịn cho thấy cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh quan tâm phát huy hiệu Trang 4/15 Bảng 2.1 Tình hình cấp tín dụng Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] ĐVT: triệu đồng Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Dư nợ ngắn hạn 635.376 666.489 753.759 781.804 834.823 Dư nợ trung, dài hạn 267.413 334.619 481.622 706.683 861.405 Tổng dư nợ 902.789 1.001.108 1.235.381 1.488.487 1.696.228 Nợ xấu 12.239 3.215 1.660 2.337 2.336 %/Tổng dư nợ 1,36% 0.32% 0.13% 0.16% 0,14% Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Chính sách quy trình quản trị rủi ro đắn giúp phát nhiều sai sót khâu cấp tín dụng, đặc biệt khâu thẩm định, từ xây dựng biện pháp phòng ngừa giải pháp khắc phục hậu gặp phải rủi ro Tuy nhiên, chi nhánh gặp phải vài rủi ro, không gây ảnh hưởng nặng nề đến kết kinh doanh chi nhánh cần ý, rút kinh nghiệm có giải pháp để khơng gặp phải rủi ro tương tự  Rủi ro phát sinh khâu thẩm định hồ sơ mục đích vay vốn: Năm 2019, xảy trường hợp sai sót giảm 70% so với năm 2018 (xảy trường hợp) Đó thơng tin khách hàng cung cấp có thay đổi, không khớp với thông tin lưu trữ ngân hàng, số CMND khách hàng vay thay đổi, CBTD không cập nhật kịp thời làm cho hồ sơ giấy hệ thống không khớp Sau giải ngân, phận hậu kiểm phát sai sót, phải tiến hành làm lại hồ sưo vay Do phát kịp thời nên chưa gây hậu xấu tranh chấp hay khiếu nại làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh, nhiên gây lãng phi thời gian, tài nguyên ngân hàng, gây thịi gian khách hàng, ngồi cịn ảnh hướng đến hình ảnh cua ngân hàng, thể thiếu chuyên nghiệp  Rủi ro phát sinh thẩm định lực pháp lý: Năm 2017, 2018, 2019 khơng xảy trường hợp sai xót liên quan đến thẩm định lực pháp lý cùa khách hàng  Rủi ro thẩm định, đánh giá lực tài khách hàng: Năm 2018, chi nhảnh cịn 16 nợ xử lý rủi ro nợ xấu Đến năm 2019 thu nợ xử lý rủi ro nợ xấu, khơng phát sinh nợ xấu mới, làm giảm 25% nợ xử lý 33% nợ xấu Trang 5/15 Đây kết việc tích cực xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa rủi ro q trình cho vay để nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh  Rủi ro phát sinh việc thẩm định phương án SXKD: Năm 2017, 2018, 2019 khơng có rủi ro liên quan đến thầm định phương án SXKD  Rủi ro thẩm định tài sản đảm bảo: ` Năm 2017, 2018, 2019 không xảy trường hợp liên quan đến rủi ro thẩm định tài sản đảm bảo 2.2.2 Quản trị rủi ro khoản Bảng 2.2 Tình trạng khoản Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] ĐVT: triệu đồng NĂM 2015 2016 2017 2018 2019 CUNG THANH KHOẢN Tiền gửi + Nguồn khác 1.408.09 1.559.461 1.807.56 2.009.48 2.271.66 Thu từ hoạt động tín dụng 98.933 114.745 126.295 156.546 184.282 Thu từ dịch vụ 2.593 3.119 4.361 5.149 6.593 Thu nhập khác 13.299 7.937 22.748 25.868 22.366 1.522.92 1.685.262 1.960.96 2.197.04 2.484.90 Tổng cộng CẦU THANH KHOẢN Cấp tín dụng 902 789 1.001.110 1.235.38 1.488.48 1.696.22 Trả lãi tiền gửi 64.081 74.840 80.776 91.282 109.158 553 500 505 927 1.332 Chi phí khác 28.773 52.529 32.816 26.887 32.355 Tổng cộng 996.196 1.128.977 1.349.47 1.607.58 1.839.05 Trạng thái khoản 526.728 556.285 Trả lãi vay 611.488 589.462 645.851 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Từ bảng số liệu 2.2 cho ta thấy từ 2015 - 2019, Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] ln đảm bảo tính khoản mình, trạng thái khoản ln lớn Nguồn cung khoản lớn cầu khoản, nguồn cung chủ yếu đến từ Trang 6/15 nguồn tiền gửi khách hàng, điều cho thấy chi nhánh làm tốt công tác huy động vốn, nguồn vốn liên tục tăng qua năm Bên cạnh đó, cầu khoản tăng song song với cung khoản, chủ yếu tập trung vào hai khoản cấp tín dụng trả lãi tiền gửi Trong giai đoạn 2015 2019 Nền kinh tế địa phương có xu hướng phái triển trờ lại sau đợt khủng hoảng năm 2008 – 2011, nhu cầu vay vốn đầu tư doanh nghiệp, hộ sản xuất tăng cao, ngồi nhu cầu vay nơng nghiệp, vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tăng cao giúp cho cơng tác tín dụng chi nhánh tăng trưởng liên lục Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng công tác cho vay chậm so với huy động vốn Nguồn vốn chưa khai thác mội cách tối đa để mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Vì CBTĐ cần cố gắng việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng cho vay sang lĩnh vực cho vay doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại để phát huy hết mạnh chi nhánh 2.2.3 Quản trị rủi ro lãi suất Bảng 2.3 Trạng thái nhạy cảm với lãi suất Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] ĐVT: triệu đồng Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Tài sản NCLS (RSA) 635.376 666.489 753.759 781.804 834.823 Nguồn (RSL) 909.774 984.595 (274.398) vốn NCLS GAPrs RSA/RSL (%) Tỷ lệ TN lãi cận biên (NIM) giảm nếu: 1.103.552 1.245.210 2.231.030 (318.106) (349.793) (463.406) (1.396.207 ) 0.7 0,68 0.68 0.63 0,37 Lãi suất tăng Lãi suất tăng Lãi suất tăng Lãi suất tăng Lãi suất tăng Nhạy cảm nguồn vổn Nhạy cảm nguồn vốn Nhạy cảm nguồn vốn Nhạy cảm nguồn vốn Trạng thái ngân Nhạy cảm nguồn vốn hàng Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Từ bảng số liệu 2.3 ta thấy, từ năm 2015 - 2019 Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] ln có hệ số GAPrs âm, ngân hàng trạng thái nhạy cảm nguồn vốn Ở trạng thái này, thu nhập từ hoạt động tín dụng tăng chi phí mà Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] trả cho hoạt động huy động vốn, từ làm cho thu nhập giảm xuống Tuy nhiên hệ số RSA/RSL giảm dần từ 2015 – 2019, năm 2015 hệ số 0,7 đến năm 2019 hệ số 0,37, điều cho thấy cố gắng củu Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] công tác cho vay, tăng cường tìm Trang 7/15 kiếm khách hàng, tăng dư nợ, hạn chế tối đa nợ hạn, nợ xấu để cân tài sản nguồn vốn hạn chế tối đa rủi ro lãi suất xảy Đặc điểm ngân hàng trung gian kinh tế vừa người vay, vừa người cho vay nên lãi suất thay đồi bị ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng chịu rủi ro tài sản nguồn vốn 2.2.4 Quản trị rủi ro hoạt động  Rủi ro phát sinh áp lực cạnh tranh gay gắt Cuối năm, 2019 lãi suất huy động có xu hướng giảm, lãi suất cùa Agribank thấp NHTM khác nên số khác hàng rút tiền gửi sang ngân hàng có lãi suất cao hơn, làm nguồn vốn ngân hàng giảm gần 10 tỷ đồng Một rủi ro khác xuất phát từ mảng dịch vụ, để tăng trưởng dịch vụ thẻ, chi nhánh tiến hành mở thẻ cho số trường THPT địa bàn, với số lượng hồ sơ phát hành thẻ nhiều có cán phụ trách dẫn đến việc bổ sung, cập nhật khơng kịp thơng tin, hình ảnh, chữ ký khách hàng Điều tìm ẩn nhiều rủi ro chi nhánh cần khắc phục để không xảy cố đáng tiếc  Rủi ro phát sinh lực, trình độ cán ngân hàng yếu kém, lơ công việc Rủi ro phát sinh tác nghiệp loại thường gặp nhất, thường xuất phát từ thiếu chuyên nghiệp, chủ quan, lơ làm việc đội ngũ nhân viên ngân hàng Chi nhánh gặp phải số sai xót dần đến rủi ro như: Bảng 2.4 Một số lỗi tác nghiệp thường gặp Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] NĂM Sai tên đơn vị hưởng Sai tài khoản Sai số tiền Sai nội dung Sai kỳ hạn Sai lãi suất Sai số tiền Thu nhầm tiền giả Thu, chi thừa/thiếu 2017 CHUYỂN TIỀN 75 83 12 118 TIẾT KIỆM 18 NGÂN QUỸ 2018 2019 96 75 104 87 64 10 88 12 14 9 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Trang 8/15 Các trường hợp chuyển tiền khác hể thống, việc sai tên, sai số tài khoản xuất phát từ việc khách hàng cung cấp sai thơng tin Tuy nhiên, sai xót kể chi nhánh xử lý, điều chinh kịp thời, hoàn trả thu hồi đầy đủ Các sai sót thường gây rủi ro nguy cao ảnh hưởng đến lợi nhuận, uy tín cùa ngân hàng, Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] cần tiếp tục đẩy mạnh biện pháp đê giảm thiểu sai sót kể  Rủi ro phát sinh từ lợi ích cá nhân, đạo đức nghề nghiệp Năm 2016, chi nhánh gặp phải cố liên quan đến đạo đức cán ngân hàng trường hợp cán quản lý ATM lợi dụng chức nhiệm vụ với tín nhiệm cùa đồng nghiệp rút bớt tiền, tiếp quỹ máy ATM, truy cập vào hệ thống làm giả biên kiểm quỹ, nhầm che đậy hành vi gian lận Tuy nhiên, việc Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] phát kịp thời, sau tiến hành thu hồi toàn số tiền bị chiếm đoạt chi nhánh sa thãi nhân viên  Rủi ro phát sinh lỗi hệ thống công nghệ thông tin Năm 2017, ngân hàng gặp phải trường hợp khách hàng mở tài khoản toán phát hành thẻ ATM chi nhánh từ năm 2012 Tháng 06/2017 khách hàng nảy đến ngân hàng khiếu nại bị 16 triệu đồng tài khoản Ngân hàng kiểm tra lịch sử giao dịch phát tiền rút thành nhiều lần lại ATM Bình Dương Đồng Nai Qua tìm hiểu xác minh khoảng thời gian tiền bị rút, khách hàng không rời khỏi địa phương thẻ ln giữ bên .Sau tìm hiểu, giao dịch rút tiền cuối trước bị 16 triệu đồng, khách hàng thực ATM ngân hãng BIDV địa bàn TP.HCM Tuy nhiên ATM bị kẻ gian gắn thiết bị quay lén, nên quay lại số thẻ mật khách hàng làm thẻ giả để rút tiền Chi nhánh hỗ trợ khách hàng trình báo với quan công an bồi thường đầy đủ cho khách hàng Sau cố xảy chi nhánh thường xuyên khuyến cáo với khách hàng cẩn thận, canh giác thực giao dịch ATM giao dịch điện tử để phòng ngừa tồn thất tội phạm công nghệ cao gây Trang 9/15 CHƯƠNG MỘT SĨ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CN [TÊN CHI NHÁNH] 3.1 Đối với rủi ro tín dụng: Tăng cường kiểm tra tính xác thơng tin khách hàng cung cấp cách thường xuyên địa bàn, nắm bắt thông tin khách hàng từ nguồn khác người sống xung quanh, quyền địa phương, Phân cơng CBTD có khả đọc, phân tích báo cáo tài phụ trách mảng cho vay KHDN, để nắm tình hình tài doanh nghiệp xác Tăng cường, đôn đốc công tác thu nợ, thường xuyên báo nợ gốc lãi đến hạn cho khách hàng Thực tuân thủ công tác kiểm tra sau cho, đánh giá tình hình tài chính, mục đích sử dụng vốn khách hàng 3.2 Đối với rủi ro khoản Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] chủ động theo dõi dịng tiền tài khoản tốn khách hàng, tiền lớn để ln có giải pháp sẵn sàng khách hàng có nhu cầu rút tiền mặt Đối với khách hàng vãng lai đến rút tiền với số lượng lớn, giao dịch viên tư vấn khách hàng lựa chọn phương thức toán khác chuyển khoản để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng, vừa đảm bảo khoản cho chi nhánh Chủ động huy động lượng tiền mặt từ phòng giao dịch trực thuộc hội sở để đảm bảo khoản cho chi nhánh khách hàng rút tiền mặt số lượng lớn 3.3 Đối với rủi ro lãi suất Trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, tồn q trình quản lý rủi ro lãi suất nhận diện rủi ro, giám sát biến động lãi suất, dự báo mức rủi ro phải quản lý rủi ro phụ trách đảm nhiệm Nên yêu cầu đặt cho cán là: + Có kiến thức, trình độ, Hiểu rõ công tác quản trị rủi ro lãi suất cơng tác quản trị tài sản nợ-có + Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín quan hệ xã hội + Có lực học tập, nghiên cứu, có ý thức học hỏi trao dồi kinh nghiệm, không ngừng vươn lên công tác Trang 10/11 3.4 Đối với rủi ro hoạt động: Đây rủi ro thường xuyên xảy trình tác nghiệp nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro, đe giảm thiểu rủi ro Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] nên có giải pháp: Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đạo đức, trục lợi tài sản ngân hàng, bắt bồi thường sa thải cán vi phạm, Tăng cường chất lượng, trách nhiệm kiểm soát viên giao dịch để kịp thời phát xử lý sai sót giao dịch viên Tăng cường công tác hậu kiểm chứng từ để kịp thời phát sai xót, tiến hành sửa sai để không gây hậu quà nghiêm trọng Tăng cường khuyến cáo khách hàng hàng vi lừa đảo thường xảy giúp khách hàng nâng cao cảnh giác trước thù đoạn lừa gạt ngày tinh vi tội phạm Trang 11/11 KẾT LUẬN Tình hình kinh tế nước ta có bước chuyển tích cực, cịn gặp nhiều khó khăn Mơi trường kinh doanh cùa ngân hàng ngày khốc liệt cạnh tranh gay gắt, ngân hàng nhiều mà khách hãng ngày ít, để đứng vững thị tnrờng tài khó khăn Để phát huy hết vai trò kênh huy động vốn kinh tế, công cụ để Nhả nước thực sách tiền tệ quốc gia, cạnh tranh giữ vững danh tiếng Ngân hàng hàng đầu Việt Nam, tồn hệ thống ngân hàng Agribank nói chung Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] nói riêng phải khơng ngừng nâng cao đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, da dạng hóa đội tượng khách hàng danh mục đầu tư, đặc biệt phải quan tâm đến quản trị rủi ro để hoạt động cách hiệu phát triển vững mạnh tương lai Các chủ trương, sách quản trị rủi ro chặt chẽ, khoa học giải pháp hữu hiệu để phát rủi ro tiềm ẩn rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động giúp Agribank – CN [TÊN CHI NHÁNH] đề biện pháp phòng ngừa khắc phục hậu gây tổ thất cho ngân hàng