(Luận văn) giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng tmcp việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng - hi ep w n lo ad ju y th yi NGUYỄN KIM BẰNG pl ua al n GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG va n KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG ll fu m oi MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng - hi ep w n lo ad ju y th yi NGUYỄN KIM BẰNG pl ua al n GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG va n KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG ll fu oi m MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Tài - Ngân hàng z z 60340201 k jm ht vb Mã số: at nh Chuyên ngành: PGS.TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 t to LỜI CAM ĐOAN ng hi ep Tôi tên Nguyễn Kim Bằng, học viên cao học Khóa 22, chuyên ngành w Ngân hàng Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu tơi n lo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn khoa học Thầy PGS.TS Nguyễn ad ju y th Hữu Huy Nhựt yi Các nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực, pl đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn Các số liệu, kết nêu al n ua luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng n va fu ll TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2016 oi m at nh Tác giả z z jm ht vb k Nguyễn Kim Bằng om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ng DANH MỤC BẢNG BIỂU hi ep DANH MỤC HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ w 1.1 Đặt vấn đề n lo ad 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu y th 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu ju 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu yi pl 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ua al 1.4 Phương pháp nghiên cứu n 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài va n 1.6 Kết cấu luận văn ll fu Kết luận chương oi m CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH at nh CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Giới thiệu z z 2.2 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương vb jm ht mại 2.2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại k l.c gm 2.2.2 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 11 om 2.2.2.1 Nhóm yếu tố ngoại sinh 11 an Lu 2.2.2.2 Nhóm yếu tố nội sinh 14 2.3 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng ey 2.3.2 Đánh giá hiệu mơ hình CAMELS 21 t re tích số tài 17 n 2.3.1 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại phân va thương mại 17 2.3.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng phương pháp phân t to tích hiệu biên 22 ng 2.3.4 Giới thiệu khái quát phương pháp phân tích bao liệu DEA 24 hi ep 2.3.4.1 Các cách lựa chọn biến đầu vào biến đầu phương pháp phân tích DEA 25 w 2.3.4.2 Các mô hình DEA đánh giá hiệu kỹ thuật 26 n lo ad 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến đánh giá hiệu hoạt động kinh y th doanh yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng ju thương mại 28 yi pl 2.4.1 Nghiên cứu nước 28 ua al 2.4.2 Nghiên cứu nước 32 n Kết luận chương 34 va n CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH ll fu DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM m oi HIỆN NAY 35 at nh 3.1 Giới thiệu 35 3.2 Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt z z Nam 35 vb jm ht 3.2.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 35 3.2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam k gm thời gian qua 38 l.c 3.2.2.1 Số lượng ngân hàng 38 om 3.2.2.2 Quy mô hoạt động 41 an Lu 3.2.2.3 Khả sinh lời: 43 3.2.2.4 An toàn hoạt động 45 ey 4.1 Giới thiệu 50 t re CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 n Kết luận chương 49 va 3.2.2.5 Hoạt động tín dụng, huy động vốn ngân hàng thương mại 46 4.2 Vận dụng mơ hình phân tích bao liệu DEA mơ hình hồi quy Tobit để t to đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 50 ng 4.3 Mô hình DEA đo lường hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt hi ep Nam 52 4.3.1 Xác định biến đầu vào - đầu 52 w 4.3.2 Mơ hình ước lượng số đo lường hiệu 53 n lo ad 4.4 Mơ hình hồi quy Tobit để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt y th động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 54 ju 4.5 Kết nghiên cứu 55 yi pl 4.5.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 55 ua al 4.5.2 Kết nghiên cứu mơ hình phân tích bao liệu DEA 57 n 4.5.2.1 Kết ước lượng hiệu kỹ thuật (crste), hiệu kỹ thuật (vrste), va n hiệu quy mơ (scale) mơ hình DEA 57 ll fu 4.5.2.2 Kết ước lượng hiệu suất hoạt động NHTMCP Việt Nam 59 oi m 4.5.3 Kết mơ hình hồi quy Tobit đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu at nh hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 63 Kết luận chương 66 z z CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH vb jm ht DOANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM 67 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 67 k l.c gm 5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 67 om 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 67 an Lu 5.2.2 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 68 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 72 ey PHỤ LỤC t re TÀI LIỆU THAM KHẢO n KẾT LUẬN 74 va Kết luận chương 73 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to TT Nghĩa Tiếng Việt Viết tắt Nghĩa Tiếng Anh ng hi ep AE Hiệu phân bổ Allocative efficiency CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu Capital Adequacy Ratio CE Hiệu chi phí Cost efficiency w n Trung tâm thơng tin tín dụng Credit lo CIC ad Information y th Ngân hàng Nhà nước Center Sản lượng không đổi theo quy mô Constant returns to scale CRS CRSTE DEA DEACRS DEAP 10 DEAVRS 11 DMU Đơn vị định 12 DRS Sản lượng giảm theo quy mô 13 Effch Thay đổi hiệu kỹ thuật 14 EPS Hệ số thu nhập cổ phiếu 15 IRS Sản lượng tăng theo quy mô 16 M&A Mua bán sáp nhập 17 NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ju yi pl Hiệu kỹ thuật (từ mô hình n ua al DEACRS) n va Phương pháp phân tích bao liệu Data Envelopment Analysis ll fu Mơ hình DEA theo điều kiện sản oi m lượng khơng đổi theo quy mơ nh at Chương trình phân tích bao liệu A Data Envelopment Analysis Program z z Mơ hình DEA theo điều kiện sản jm ht vb lượng thay đổi theo quy mô Decision Making Unit k scale efficiency Earnings per share an Lu change to ey Mergers and acquisitions t re scale n returns va Increasing to om Technical returns l.c gm Decreasing t to ng hi ep NHTM Ngân hàng thương mại 19 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 20 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Net Interest Margin 21 NM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Non Interest Margin 22 PE Hiệu kỹ thuật túy Pure technical efficiency Pech Thay đổi hiệu kỹ thuật w 18 n lo 23 Pure Technical ad efficiency change ROA Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản Return on assets 25 ROE Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Return on equity 26 SCALE 27 SE Hiệu quy mô 28 Sech Thay đổi hiệu quy mơ 29 TCTD Tổ chức tín dụng 30 TE Hiệu kỹ thuật 31 Techch thay đổi tiến công nghệ 32 TFP Năng suất nhân tố tổng hợp 33 Tfpch 34 VAMC Công ty Quản lý tài sản 35 VRS Sản lượng thay đổi theo quy mô 36 VRSTE 37 WTO ju y th 24 yi pl Hiệu kỹ thuật (từ mơ hình al ua DEAVRS) n Scale efficiency va n Scale efficiency change ll fu m oi Technical efficiency nh at Technological change z Total factor productivity z change jm hợp ht vb Thay đổi suất nhân tố tổng Total factor productivity Asset k Vietnam gm Management Company l.c Variable Returns an Lu Hiệu kỹ thuật (từ mô ey Organization Trade t re World n va hình DEAVRS) Tổ chức Thương mại Thế Giới om Scale to DANH MỤC BẢNG BIỂU t to Bảng 3.1: Tình hình phát triển xã hội giai đoạn từ năm 2010 - 2014 ng hi Bảng 3.2: Hệ thống TCTD Việt Nam đến ngày 31/12/2015 ep Bảng 3.3: Các thương vụ xếp lại hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 Bảng 3.4: Tình hình M&A NHTM Cơng ty tài Việt Nam w n Bảng 3.5: Tài sản vốn tổ chức tín dụng đến 31/12/2015 lo ad Bảng 3.6: Danh sách 10 NHTM có vốn điều lệ cao đến cuối năm 2015 ju y th Bảng 3.7: Tỷ suất sinh lời ngân hàng năm 2014 – 2015 Bảng 3.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn yi pl ngân hàng năm 2014 - 2015 (%) al ua Bảng 4.1: Danh sách mẫu nghiên cứu (các DMU) n Bảng 4.2: Danh sách biến đầu vào – đầu mơ hình DEA va n Bảng 4.3: Thống kê mơ tả biến mơ hình phân tích DEA fu ll Bảng 4.4: Kết ước lượng hiệu kỹ thuật (crste), hiệu kỹ thuật m oi (vrste), hiệu quy mô (scale) giai đoạn 2010 - 2014 at nh Bảng 4.5: Hiệu suất hoạt động NHTMCP giai đoạn 2010 – 2014 z Bảng 4.6: Bảng số Malmquist bình quân thời kỳ 2010 – 2014 z jm ht trung bình, thời kỳ 2010 – 2014 vb Bảng 4.7: Kết ước lượng effch, techch, pech, sech, tfpch cho 20 ngân hàng k Bảng 4.8: Kết ước lượng effch, techch, pech, sech, tfpch cho giai đoạn gm Bảng 4.9: Kết ước lượng mơ hình hồi quy Tobit phân tích yếu tố tác động om l.c đến hiệu kỹ thuật NHTMCP an Lu n va ey t re DANH MỤC HÌNH VẼ t to ng Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành kinh tế hi Hình 3.2: Đóng góp ngành kinh tế vào tăng trưởng GDP ep Hình 3.3: Tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng GDP w Hình 3.4: Tăng trưởng huy động vốn dư nợ tín dụng 2014 - 2015 n Hình 3.5: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng qua năm lo ad Hình 4.1: Giá trị bình quân số tiêu hoạt động ngân hàng (tỷ đồng) y th giai đoạn 2010 – 2014 ju yi Hình 4.2: Giá trị bình quân số tiêu hoạt động ngân hàng (người, tỷ pl đồng) giai đoạn 2010 – 2014 al n ua Hình 4.3: Số lượng ngân hàng có hiệu suất giảm (DRS), tăng (IRS) không n va đổi (CONS) theo quy mô, thời kỳ 2010 – 2014 ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi  Năm 2011: ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi  Năm 2012: ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi  Năm 2013: ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re - th t to ng hi  Năm 2014: ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th Nguồn: Kết chạy mơ hình DEA tác giả t to ng hi Phụ lục 5: Kết ƣớc lƣợng số Malmquist ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th Nguồn: Kết chạy mơ hình DEA tác giả t to ng hi Phụ lục 6: Kết kiểm định mơ hình hồi quy Tobit phần mềm STATA ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm Nguồn: Từ kết chạy mơ hình Tobit STATA tác giả an Lu n va ey t re th