(Luận văn) giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w NGUYỄN THỊ KIM LOAN n lo ad ju y th yi pl GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM n ua al n va ll fu oi m nh Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng at z Mã số : 60340201 z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n n va TS TRẦN THỊ VIỆT THU a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: y te re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN t to ng Tôi xin cam đoan nội dung luận văn kết trình học hi ep tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc hướng dẫn người hướng dẫn khoa học TS Trần Thị Việt Thu Các số liệu luận văn trung thực, w xác có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng n lo TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng… năm 2014 ad ju y th Người thực yi pl Nguyễn Thị Kim Loan n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CAM ĐOAN hi ep MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT w DANH MỤC CÁC BẢNG n DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ lo ad PHẦN MỞ ĐẦU Tổng quan hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại yi 1.1 ju y th CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI pl 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại.3 al n ua 1.1.2 Khái niệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại va Các hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại n 1.1.3 ll fu 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại m Nhóm nhân tố khách quan .6 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan at nh Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM .11 z 1.1.5 oi 1.1.4.1 z vb Phương pháp phân tích hệ số tài 11 1.1.5.2 Phương pháp phân tích hiệu biên 15 ht 1.1.5.1 jm k 1.2 Kinh nghiệm số nước nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại học cho Việt Nam 18 gm Trung Quốc 18 1.2.2 Hàn Quốc 20 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .21 om l.c 1.2.1 a Lu n Kết luận chương 23 y Tóm tắt q trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 24 te re 2.1.1 n 2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .24 va CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 24 t to 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt nam 25 ng 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013 26 hi ep 2.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 26 w n 2.2.1.2 Về tình hình huy động vốn 30 Về tình hình tín dụng .31 lo Về quy mô vốn điều lệ 28 ad 2.2.1.1 2.2.1.3 y th 2.2.1.4 Về khả sinh lời 34 ju yi 2.2.1.5 Ứng dụng công nghệ thông tin việc triển khai dịch vụ ngân hàng đại 37 pl ua al 2.2.2 Những tồn hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 39 n 2.2.3 Nguyên nhân tồn hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 41 n va ll fu 2.3 Mơ hình đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .45 m Mơ hình nghiên cứu 45 oi 2.3.1 nh Mơ hình DEACRS 45 2.4.1.2 Mô hình DEAVRS hiệu quy mơ .46 at 2.4.1.1 z z 2.4.1.3 Chỉ số Malmquist đo lường thay đổi suất nhân tố tổng hợp 46 ht vb Quy trình nghiên cứu 47 k jm 2.4.2 Chọn lựa DMU .48 2.4.2.2 Lựa chọn biến đầu đầu vào 48 Kết nghiên cứu .49 om l.c 2.4.3 gm 2.4.2.1 Thống kê mô tả số liệu mẫu nghiên cứu 49 2.4.3.2 Hiệu kỹ thuật theo hai mơ hình DEACRS DEAVRS .52 2.4.3.3 Quy mô tổng tài sản hiệu kỹ thuật 56 2.4.3.4 Hiệu quy mô 58 2.4.3.5 Ước lượng suất nhân tố tổng hợp TFP 60 2.4.3.6 Kết luận 62 n a Lu 2.4.3.1 n va y te re Kết luận chương 63 t to CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 64 ng hi 3.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2020 64 ep w 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .66 n 3.2.1 Nhóm giải pháp vĩ mơ 66 lo Chính phủ ban ngành liên quan 66 3.2.1.2 Ngân hàng nhà nước 69 ad 3.2.1.1 y th Nhóm giải pháp vi mơ 70 ju 3.2.2 yi pl Kết luận chương 78 ua al KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO n n va PHỤ LỤC ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep Viết tắt ABB ACB BCTC BCTN w n BIDV lo ad CPI CRS CTG DEA Tên đầy đủ tiếng Anh Consumer price index Constant Returns to Scale ju y th Tên đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Báo cáo tài Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chỉ số giá tiêu dùng Sản lượng không đổi theo quy mô Ngân hàng TMCP Cơng thương Phân tích bao liệu yi Data Envelopment Analysis A Data Envelopment Analysis (Computer) Program Decision Making Unit Chương trình chạy mơ hình DEA DMU DNNN DRS EAB effch Đơn vị định Doanh nghiệp nhà nước Sản lượng giảm theo quy mô Ngân hàng TMCP Đông Á Thay đổi hiệu kỹ thuật Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Thu nhập cổ phiếu Tổng sản phẩm quốc nội Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh Sản lượng tăng theo quy mô Ngân hàng TMCP Kiên Long Tỷ lệ dư nợ huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng Tỷ lệ thu nhập ngồi lãi cận biên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng Nhà Nước Ngân hàng thương mại pl DEAP at z Earning per share Gross Domestic Product z ht vb Increasing returns to scale k jm om l.c gm n Not interest margin a Lu n va y te re NAB NASB NHNN NHTM nh MSB oi MN Technical efficiency change m MDB ll MB fu LPB n IRS KLB LDR va HDBank n EPS GDP ua al EIB Decreasing returns to scale Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCPNN nhà nước NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NPM Lợi nhuận rịng biên OCB Ngân hàng TMCP Phương đơng OJB Ngân hàng TMCP Đại dương PBC Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa PE Hiệu kỹ thuật NHTMCP t to ng hi ep Net interest margin Net profit margin w People’s bank of China Pure technical efficiency Pure Technical efficiency change n lo ad Thay đổi hiệu kỹ thuật pech al Scale Efficiency n ua Scale efficiency change n va ll fu SGB Return on equity pl SE SeaBank sech Return on asset yi ROE Ngân hàng TMCP Dầu khí Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu Hiệu quy mô Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thay đổi hiệu quy mô Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Thay đổi kỹ thuật Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Tổ chức kinh tế Hiệu kỹ thuật Tổ chức tín dụng Thay đổi tiến cơng nghệ Năng suất nhân tố tổng hợp Thay đổi suất nhân tố tổng hợp ju y th PGB ROA Technical efficiency k gm Technological change Total factor productivity Total factor productivity change Vietnam Asset Management Company om l.c n a Lu n va y te re VPB jm VIB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng ht VCB Công ty Quản lý tài sản quốc gia vb VAMC Technical change z tfpch z TCKT TE TCTD techch TFP at TCB nh TC oi STB m SHB DANH MỤC CÁC BẢNG t to ng Bảng 2.1 Tăng trưởng huy động vốn hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn hi ep 2011-2013 Bảng 2.2 Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011- w n 2013 lo ad Bảng 2.3: Trung bình ROE ROA 25 NHTMCP giai đoạn 2011-2013 y th ju Bảng 2.4 Thống kê mô tả số liệu mẫu nghiên cứu yi Bảng 2.5 Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật hiệu quy mô trung bình pl ua al NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013 n Bảng 2.6 Hiệu trung bình chung NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2011- n va 2013 fu ll Bảng 2.7 Số lượng NHTMCP đạt hiệu tối ưu giai đoạn 2011 - 2013 m oi Bảng 2.8 Số lượng NHTMCP điều kiện DRS, IRS CRS nh z NHTMCP giai đoạn 2011-2013 at Bảng 2.9 Kết ước lượng effch, techch, pech, sech tfpch trung bình 25 z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ t to ng Hình 2.1 Vốn điều lệ 25 NHTMCP Việt Nam từ 2011-2013 hi ep Hình 2.2 Tốc độ tăng tín dụng, CPI GDP từ 2006-2013 w Hình 2.3 Phân loại khoản vay theo lĩnh vực kinh doanh giai đoạn 2011-2013 n lo Hình 2.4 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ hệ thống ngân hàng Việt Nam ad y th Hình 2.5 Lợi nhuận sau thuế NHTMCP niêm yết giai đoạn 2011-2013 ju Hình 2.6 ROA NHTMCP niêm yết giai đoạn 2011-2013 yi pl Hình 2.7 ROE NHTMCP niêm yết giai đoạn 2011-2013 al n ua Hình 2.8 Tỷ lệ tiền mặt tổng phương tiện tốn n va Hình 2.9 ROA ROE trung bình 25 NHTMCP giai đoạn 2011 – 2013 oi m giai đoạn 2011-2013 ll fu Hình 2.10 Thu nhập lãi thu nhập ngồi lãi trung bình 25 NHTMCP Việt Nam at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHẦN MỞ ĐẦU t to ng Lý chọn đề tài hi ep Cùng với việc trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại Thế giới, hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều thay đổi Quá trình hội nhập vừa mang w lại hội đồng thời vừa mang lại thách thức cho phát triển n lo ad hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong xu hội nhập cạnh tranh quy mơ tồn y th cầu loại hình cổ phần xem tối ưu loại hình mang lại hiệu ju tốt Tuy nhiên với tăng trưởng nhanh chóng số lượng Ngân hàng yi pl thương mại cổ phần Việt Nam thời gian qua hệ thống Ngân hàng thương ua al mại cổ phần dần bộc lộ số điểm yếu hoạt động mình, điều đặt n vấn đề cần quan tâm đến chất lượng hoạt động hệ thống Ngân hàng va n thương mại cổ phần Việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng ll fu thương mại cổ phần nhằm tìm giải pháp cho phép hồn thiện, củng cố, oi m tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại cổ at nh phần Có giúp cho việc hoạch định sách quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần ngày trở nên hiệu hơn, đóng góp vào tăng trưởng z z kinh tế nhiều ổn định vb ht Xuất pháp từ địi hỏi mang tính thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài với tên jm k gọi “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương om - l.c Mục tiêu nghiên cứu gm mại cổ phần Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu luận văn Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ n a Lu phần Việt Nam Phân tích thay đổi suất nhân tố tổng hợp ngân hàng thương mại n va - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam y - te re cổ phần Việt Nam Điểm không hiệu A nằm đường cong trường hợp ZZ’ đại t to diện cho giới hạn đường giới hạn khả sản xuất ng hi Cách đo lường hiệu theo khuynh hướng đầu xác định sau: ep Khoảng cách AB đại diện cho phi hiệu kỹ thuật Vì vậy, tỷ lệ đầu gia tăng mà khơng u cầu thêm lượng đầu vào Khi đó, TE0 = OA/OB Mơ w n hình DEA tối đa hóa đầu minh họa tương tự mơ hình DEA tối thiểu hóa lo ad đầu vào ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z Hình 5: Mơ hình DEA tối đa hóa đầu z ht vb k jm Phụ lục 3: Mơ hình DEACRS gm Farrel mở rộng cơng thức tính hiệu cho trường hợp doanh nghiệp sử l.c dụng nhiều đầu nhiều đầu vào Khi áp dụng cho doanh nghiệp có k yếu tố om đầu vào sản xuất m kết đầu ra, công thức xác định hiệu cho nhiều yếu y te re 0≤um,vk≤1 n Trong đó, u trọng số biến đầu y, v trọng số biến đầu vào x, va ∑ 𝑢𝑚 𝑦𝑚 (2) ∑ 𝑣𝑘 𝑥𝑘 n 𝐸𝐹 = a Lu tố đầu vào đầu là: Nếu phát triển lên cho n doanh nghiệp khác lĩnh vực t to xác định hiệu doanh nghiệp thứ i (1≤ I ≤n) theo công thức: ng hi 𝐸𝐹 = ep ∑ 𝑢𝑚 𝑦𝑚𝑖 (3) ∑ 𝑣𝑘 𝑥𝑘𝑖 Hay w n lo 𝐸𝐹 = ad 𝑢1 𝑦1𝑖 + 𝑢2 𝑦2𝑖 … … +𝑢𝑚 𝑦𝑚𝑖 (4) 𝑣1 𝑥1𝑖 + 𝑣2 𝑥2𝑖 + … … +𝑣𝑘 𝑥𝑘𝑖 y th Bằng cách tính tốn hệ số hiệu doanh nghiệp, xác định doanh ju nghiệp thứ s xem hiệu (EF=1) hình thành nên đường bao liệu, yi pl doanh nghiệp cịn lại hiệu không nằm đường ua al bao liệu (EF