BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa sản lượng công nghiệp (Y) với số vốn đầu tư (X2) và số lao động (X3) trong 15 năm, từ 1991 đến 2005. Cơ sở lý luận Công nghiệp luôn là một lĩnh vực quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của đất nước ta. Sản lượng công nghiệp là một chỉ tiêu quan trọng đối với các nhà kinh tế để nghiên cứu, định hướng sản xuất. Khi tham gia sản xuất cũng cần quan tâm đến số vốn cần bỏ ra. Bên cạnh đó tạo ra công ăn việc làm cho nhiều công nhân. Đây cũng là một vấn đề nan giải và thu hút sự quan tâm của xã hội. Do đó chúng em xin trình bày mô hình nghiên cứu mối quan hệ đó trong 15 năm (19912005).

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN: KINH TẾ LƯỢNG GVHD: TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG SVTH: PHẠM THỊ LÝ NGUYỄN THỊ MAI LỚP: KTAK8.4 KHOA: KINH TẾ Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc sản lượng công nghiệp (Y) với số vốn đầu tư (X2) số lao động (X3) 15 năm, từ 1991 đến 2005 Cơ sở lý luận Công nghiệp lĩnh vực quan trọng có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế đất nước ta Sản lượng công nghiệp tiêu quan trọng nhà kinh tế để nghiên cứu, định hướng sản xuất Khi tham gia sản xuất cần quan tâm đến số vốn cần bỏ Bên cạnh tạo công ăn việc làm cho nhiều công nhân Đây vấn đề nan giải thu hút quan tâm xã hội Do chúng em xin trình bày mơ hình nghiên cứu mối quan hệ 15 năm (1991-2005) I - Mơ hình hồi quy - Ước lượng mơ hình hồi quy 1- Các biến kinh tế sử dụng: Y: Sản lượng công nghiệp ( Đơn vị: tỉ đồng ) X2: Vốn đầu tư ( Đơn vị: tỉ đồng ) X3: Số lao động (Đơn vị: nghìn người) 2- Số liệu: Năm Y X2 1991 1702.8 3540 1992 1775.1 9534 1993 1818.15 17346 1994 1862.55 30834 1995 1921.5 45670.5 1996 1949.7 64341 1997 2038.65 80355 1998 2106 97551 1999 2133.15 115437 2000 2163.15 134125.5 2001 2248.5 152959.5 2002 2353.65 172107 2003 2442.6 189837 2004 2517.3 209746.5 2005 2524.2 242452.5 Nguồn số liệu: Niên giám thống kê 2005 X3 400.65 435.9 528.45 717.3 814.8 963.15 1045.65 1093.05 1274.4 1431.45 1603.2 1870.05 2132.1 2298.15 2465.7 3- Mô hình kinh tế lượng: + Mơ hình hồi qui tổng thể có dạng: Y= β1+ β2X2 + β3X3+Ui (1) Trong đó: Y biến phụ thuộc X2, X3 biến độc lập β1 hệ số chặn β2, β3 hệ số góc Ui sai số ngẫu nhiên + Mơ hình hồi qui mẫu có dạng:    Y = 1 +  X2 +  X3 + ei (2) Trong đó:   1 ,  ,  3 ước lượng điểm β1, β2, β3 ei ước lượng điểm Ui ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN CÁC BIẾN THEO THỜI GIAN 250000 200000 150000 100000 50000 1992 1994 1996 Y 1998 X2 2000 2002 2004 X3 +Sử dụng phần mềm Eviews ta thu kết báo cáo 1: Dependent Variable: SANLUONG Method: Least Squares Date: 05/04/13 Time: 17:30 Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient X2 0.001675 X3 0.206297 C 1666.660 R-squared 0.988523 Adjusted R-squared 0.986610 S.E of regression 31.23584 Sum squared resid 11708.13 Log likelihood -71.23399 Durbin-Watson stat 1.530343 Std Error t-Statistic 0.000974 1.719531 0.110923 1.859822 42.35674 39.34816 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.1112 0.0876 0.0000 2103.800 269.9368 9.897866 10.03948 516.7763 0.000000 Từ báo cáo Eview ta thu được:    1 = 1666.660;  = 0.001675;  = 0.206297 Hàm hồi qui mẫu có dạng: Y =1666.660+ 0.001675 X2 +0.206297 X3    Ta thấy hệ số 1 # ;  # ; 3 # Nên kết mơ hình phù hợp với lí thuyết thống kê Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy :  -  = 0.001675 > 0, vốn đầu tư tăng tỉ đồng sản lượng công nghiệp tăng 0.206297 tỉ đồng (các yếu tố khác coi không đổi)  -  =0.206297 > 0, số lao động tăng nghìn người sản lượng cơng nghiệp tăng 0.001675 tỉ đồng (các yếu tố khác coi không đổi)  - 1 = 1666.660 Khi vốn đầu tư số lao động sản lượng cơng nghiệp trung bình 1666.660 tỉ đồng (các yếu tố khác coi khơng đổi) Theo lí thuyết kinh tế , yếu tố khác không đổi, giá trị sản xuất hai   khu vực tăng tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng,  3 >0 Điều cho thấy mơ hình phù hợp với lý thuyết kinh tế II - Kiểm định khuyết tật mơ hình 2.1- Kiểm định đa cộng tuyến:  Khái niệm : Đa cộng tuyến tượng xảy biến độc lập mơ hình có mối quan hệ cộng tuyến với  Hậu : - Phương sai,độ lệch chuẩn ước lượng bình phương nhỏ lớn - Khoảng tin cậy rộng - Tỷ số t ý nghĩa - R2 cao tỷ số t ý nghĩa - Các ước lượng bình phương bé sai số tiêu chuẩn chúng trở nên nhạy thay đổi nhỏ số liệu - Dấu ước lượng hệ số hồi quy sai - Thêm vào hay bớt biến cộng tuyến với biến khác, mô hình thay đổi độ lớn ước lượng dấu chúng  Cách khắc phục : - Sử dụng thông tin tiên nghiệm - Thu thập thêm số liệu lấy thêm mẫu - Bỏ biến - Sử dụng sai phân cấp - Giảm tương quan hòi quy đa thức - Một số biện pháp khác Dùng phương pháp hồi quy phụ, phần mềm Eview cho báo cáo sau: Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến hàm hồi quy phụ X2 =(C1) + (C2)*X3 + V Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 05/04/13 Time: 18:48 Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient X3 113.1913 C -39544.92 R-squared 0.987642 Adjusted R-squared 0.986692 S.E of regression 8895.556 Sum squared resid 1.03E+09 Log likelihood -156.6104 Durbin-Watson stat 0.718092 Std Error t-Statistic 3.511614 32.23341 5021.444 -7.875209 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 104389.1 77110.84 21.14806 21.24246 1038.993 0.000000 Kiểm định thu hẹp Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2) = F-statistic 62.01892 Chi-square 62.01892 Probability Probability 0.000003 0.000000 So sánh giá trị P-value với α thấy P-value(=0.000003)α=0.05 Kết luận mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi Ta dùng kiểm định dựa biến phụ thuôc để kiểm định phù hợp mơ hình: ei2 = α1 + α2*Ŷi2 + Vi Dependent Variable: E2 Method: Least Squares Date: 05/05/13 Time: 13:42 Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient C -74.99182 YF^2 0.000190 R-squared 0.039771 Adjusted R-squared -0.034092 S.E of regression 1120.883 Sum squared resid 16332933 Log likelihood -125.5389 Durbin-Watson stat 1.547039 Std Error t-Statistic 1201.302 -0.062425 0.000259 0.733785 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.9512 0.4761 780.5422 1102.252 17.00519 17.09959 0.538441 0.476106 Kiểm định Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2) = F-statistic 0.538441 Chi-square 0.538441 Probability Probability 0.476106 0.463080 So sánh giá trị P-value với α thấy P-value(=0.476106)>α=0.05 Kết luận mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi Khi hồi quy Ln(e2) theo Ln(X2) ta có mơ hình: Ln(e2) = α1 + α2*Ln(X2) +V Dùng kiểm định Park để xét phù hợp mơ hình Dependent Variable: LOG(E2) Method: Least Squares Date: 05/05/13 Time: 14:14 Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient C 2.138844 LOG(X2) 0.301777 R-squared 0.040123 Adjusted R-squared -0.033714 S.E of regression 1.901698 Sum squared resid 47.01392 Log likelihood -29.85203 Durbin-Watson stat 2.039283 Std Error t-Statistic 4.564549 0.468577 0.409379 0.737158 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.6471 0.4741 5.484112 1.870430 4.246937 4.341344 0.543402 0.474121 Kiểm định Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2) = F-statistic 0.543402 Chi-square 0.543402 Probability Probability 0.474121 0.461026 So sánh giá trị P-value với α thấy P-value(=0.474121)>α=0.05 Kết luận mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi Kiểm định Glejser Xét mơ hình: |ei| = α1 + α2X3 + V Dependent Variable: ABS(E) Method: Least Squares Date: 05/13/13 Time: 17:23 Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient C 14.61325 X3 0.005828 R-squared 0.049169 Adjusted R-squared -0.023972 S.E of regression 18.00528 Sum squared resid 4214.473 Log likelihood -63.57080 Durbin-Watson stat 1.663385 Std Error t-Statistic 10.16379 1.437776 0.007108 0.819911 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.1741 0.4270 22.02381 17.79328 8.742773 8.837180 0.672255 0.427044 So sánh giá trị P-value với α thấy P-value(=0.427044)>α=0.05 Kết luận mơ hình (1) khơng có khuyết tật tự tương quan 2.3 Tự tương quan  Khái niệm Tự tương quan tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian không gian  Nguyên nhân a, Nguyên nhân khách quan - Quán tính -Hiện tượng mạng nhện -Trễ b, Nguyên nhân chủ quan - Xử lý số liệu - Sai lệch lập mơ hình  Cách phát - Phương pháp đồ thị - Kiểm định: + Kiểm định đoạn mạch + Kiểm định  qs tính đọc lập phần dư + Kiểm dịnh d.Durbin – Watson Kiểm định tự tương quan kiểm định Durbin- Watson Kích thước n = 15; k’ = k – = 2; α = 0.05% Theo mơ hình d = 1.530343 Tra bảng ta có: du = 1.543; dl = 0.946  – du = 2.457; – dl = 3.054 Ta thấy dl