1.CƠ SỞ LÝ LUẬN. 1.1.Lý do đưa các biến vào mô hình. Tổng sản phẩm quốc nôi GDP là số đo về giá trị hoạt động kinh tế một quốc gia Đối với những nền kinh tế cầu nội địa yếu thì xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Đầu tư là việc đem tiền bạc,công sức,trí tuệ làm việc gì đó nhằm thu được kết quả, lợi ích nhất định. GDP phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa nhưng ở đây chúng ta sẽ chỉ xét về 2 yếu tố xuất khẩu và đầu tư. 1.2.Thiết lập mô hình. a,Biến phụ thuộc. GDP:Tổng sản phẩm quốc nội GDP b,Biến độc lập EX:Xuất khẩu I:Đầu tư 1.2.Mô hình hồi quy. GDP=β1+β2I+β3EX+u 2.Hồi quy. GDP = 605.1282253 + 3.346506441I + 3.739339369EX (1)
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Khoa:Kinh Tế BÀI THỰC HÀNH MÔN: KINH TẾ LƯỢNG GVGD:Trịnh Thị Huyền Trang SVTH: Phạm Thị Trang : Nguyễn Thị Trang( 09/7/1992 ) Lớp :KTAK8.4 Hưng Yên ngày 12/5/2012 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Lý đưa biến vào mô hình -Tổng sản phẩm quốc nơi GDP số đo giá trị hoạt động kinh tế quốc gia -Đối với kinh tế cầu nội địa yếu xuất có ý nghĩa quan trọng tăng trưởng kinh tế -Đầu tư việc đem tiền bạc,cơng sức,trí tuệ làm việc nhằm thu kết quả, lợi ích định GDP phụ thuộc vào yếu tố khác xét yếu tố xuất đầu tư 1.2.Thiết lập mơ hình a,Biến phụ thuộc GDP:Tổng sản phẩm quốc nội GDP b,Biến độc lập EX:Xuất I:Đầu tư 1.2.Mơ hình hồi quy GDP=ββ1+ β 2I+ β 3EX+u 2.Hồi quy GDP =β 605.1282253 + 3.346506441*I + 3.739339369*EX (1) Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/05/13 Time: 09:35 Sample: 1980 2006 Included observations: 27 Variable Coefficient C 605.1282 I 3.346506 EX 3.739339 R-squared 0.980570 Adjusted R-squared 0.978951 S.E of regression 442.4666 Sum squared resid 4698640 Log likelihood -201.2151 Durbin-Watson stat 0.482700 Std Error t-Statistic 238.4793 2.537446 0.843860 3.965714 1.184714 3.156322 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Mô Prob 0.0181 hình 0.0006 giải 0.0043 thích 7138.670 3049.724 15.12705 15.27103 605.5947 0.000000 98,057% thay đổi biến GDP -Khi EX=β0 I=β0 E(GDP/EX=β0,I=β0)=β605,1282 - Trong điều kiện yếu tố khác không đổi ,khi đầu tư tăng tỷ USD GDP tăng trung bình 3.346506 tỷ USD -Trong điều kiện yếu tố khác không đổi,khi xuất tăng tỷ USD GDP tăng 3,739339 tỷ USD 3.Kiểm tra khuyết tật 3.1.Đa cộng tuyến -Đa cộng tuyến xảy biến độc lập mơ hình có mối quan hệ cộng tuyến với -Hậu đa cộng tuyến: +Phương sai hiệp phương sai ước lượng bình quân bé lớn +Khoảng tin cậy rộng hơn, +Tỷ số t ý nghĩa +R2 cao tỷ số ý nghĩa +Các ước lượng bình phương bé sai số tiêu chuẩn chúng trở nên nhạy thay đổi nhỏ số liệu + Dấu ước lượng hệ số hồi quy sai + Thên vào hay bớt biến cộng tuyến với biến khác, mơ hình thay đổi độ lớn ước lượng dấu chúng -Phương pháp phát đa cộng tuyến: +Rủi ro cao tỷ số t thấp +Tương quan cặp biến giải thích cao +Xem xét tương quan riêng +Hồi quy phụ + Nhân tử phóng đại phương sai + Độ đo Theil - Biện pháp khắc phục + Sử dụng thông tin tiên nghiệm + Thu thập thêm số liệu lấy thêm mẫu + Bỏ biến + Sử dụng sai phân cấp + Giảm tương quan hồi quy đa thức + Một số biện pháp khác - Hồi quy phụ hồi quy biến giải thích Xi theo biến giải thích cịn lại Giả thiết: H0: mơ hình (1) khơng có tượng đa cộng tuyến H1: mơ hình (1) có tượng đa cộng tuyến Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 05/02/13 Time: 08:32 Sample: 1980 2006 Included observations: 27 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 166.5169 45.66744 3.646294 EX 1.374522 0.057163 24.04563 R-squared 0.958554 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.956896 S.D dependent var S.E of regression 104.8673 Akaike info criterion Sum squared resid 274928.9 Schwarz criterion Log likelihood -162.8952 F-statistic Durbin-Watson stat 0.497410 Prob(F-statistic) Prob 0.0012 0.0000 1151.570 505.1048 12.21446 12.31044 578.1925 0.000000 Theo kết kiểm định ta có Prob < α =β> bác bỏ H0 =β> mơ hình có tượng đa cộng tuyến 3.2 Phương sai sai số thay đổi Giả thiết: H0: mô hình (1) khơng có phương sai sai số thay đổi H1: mơ hình (1) có phương sai sai số thay đổi 3.2.1 Kiểm định park: Kết kiểm định: Dependent Variable: LOG(E^2) Method: Least Squares Date: 05/02/13 Time: 09:26 Sample: 1980 2006 Included observations: 27 Variable Coefficient C 0.861815 LOG(EX^2) 0.760083 R-squared 0.120173 Std Error t-Statistic 5.314032 0.162177 0.411325 1.847888 Mean dependent var Prob 0.8725 0.0765 10.64662 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.084980 2.327143 135.3898 -60.07768 1.720133 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.432808 4.598347 4.694334 3.414690 0.076484 Theo kết kiểm định ta có Prob> α Chấp nhận H0 Mơ hình (1) khơng có phương sai sai số thay đổi 3.2.2 Kiểm định White Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Date: 05/02/13 Time: 09:29 Sample: 1980 2006 Included observations: 27 Variable Coefficient C -259575.9 I 347.1250 EX 509.6498 I^2 -0.146720 EX^2 -0.157883 R-squared 0.182560 Adjusted R-squared 0.033935 S.E of regression 226934.2 Sum squared resid 1.13E+12 Log likelihood -368.5218 Durbin-Watson stat 1.310806 Theo kết kiểm định ta có Prob > α Std Error t-Statistic 344458.6 -0.753577 1377.758 0.251949 1674.795 0.304306 0.621051 -0.236244 1.323957 -0.119251 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Chấp nhận H0 Mơ hình (1) khơng có phương sai sai số thay đổi 3.2.3 Kiểm định Glejser Kết kiểm định: Prob 0.4591 0.8034 0.7638 0.8154 0.9062 174023.7 230885.5 27.66828 27.90825 1.228324 0.327578 Dependent Variable: TTE Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 19:12 Sample: 1980 2006 Included observations: 27 Variable Coefficient C 44081.65 EX 242.4042 I -57.09446 R-squared 0.179530 Adjusted R-squared 0.111157 S.E of regression 131878.3 Sum squared resid 4.17E+11 Log likelihood -355.0414 Durbin-Watson stat 1.761407 Theo kết kiểm định ta có: Prob.> α Std Error t-Statistic 71079.34 0.620175 353.1070 0.686489 251.5145 -0.227003 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.5410 0.4990 0.8223 152052.8 139881.7 26.52159 26.66557 2.625760 0.093058 Chấp nhận H0 Mơ hình (1) khơng có phương sai sai số thay đổi 3.2.4 Biến phụ thuộc Kết kiểm định: Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 19:21 Sample: 1980 2006 Included observations: 27 Variable Coefficien t C 1.31E+10 GDPF^2 483.8632 R-squared 0.108580 Adjusted R-squared 0.072923 S.E of regression 6.73E+10 Sum squared resid 1.13E+23 Log likelihood -710.4675 Durbin-Watson stat 1.926712 Theo kết kiểm định ta có: Prob > α Std Error t-Statistic Prob 2.10E+10 0.620665 277.2805 1.745031 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.5404 0.0933 4.20E+10 6.99E+10 52.77537 52.87136 3.045135 0.093262 Chấp nhận H0 Mơ hình (1) khơng có phương sai sai số thay đổi 3.3 Tự tương quan Kiểm định BG: Giả thiết: H0: mơ hình (1) khơng có tự tương quan bậc H1: mơ hình (1) có tự tương quan bậc Kết kiểm định: Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 05/02/13 Time: 09:19 Sample(adjusted): 1982 2006 Included observations: 25 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 10.74006 43.15422 0.248876 E(-1) 1.239914 0.157385 7.878203 E(-2) -0.673439 0.153242 -4.394606 R-squared 0.755074 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.732808 S.D dependent var S.E of regression 215.0297 Akaike info criterion Sum squared resid 1017231 Schwarz criterion Log likelihood -168.1449 F-statistic Durbin-Watson stat 2.005918 Prob(F-statistic) Theo kết kiểm định ta có: Prob < α Bác bỏ H0 Mơ hình (1) có tự tương quan bậc Đồ thị Prob 0.8058 0.0000 0.0002 40.12521 415.9934 13.69160 13.83786 33.91149 0.000000 obs Actual Fitted Residual Residual Plot 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2789.50 3128.40 3255.00 3536.70 3933.20 4220.30 4462.80 4739.50 5103.80 5484.40 5803.10 5995.90 6337.70 6657.40 7072.20 7397.70 7816.90 8304.30 8747.00 9268.40 9817.00 10128.0 10469.6 10960.8 11685.9 12433.9 13194.7 3259.12 3661.91 3394.92 3529.36 4197.59 4199.11 4301.75 4592.88 5015.26 5415.00 5552.08 5523.68 5874.79 6285.71 6972.27 7470.62 8003.79 8830.54 9361.77 10145.0 10275.0 9869.38 9661.04 10066.0 11346.7 12452.8 13486.1 -469.615 -533.515 -139.922 7.34118 -264.395 21.1893 161.046 146.619 88.5415 69.4038 251.019 472.224 462.911 371.686 99.9298 -72.9230 -186.890 -526.237 -614.774 -876.581 -457.980 258.617 808.562 894.846 339.165 -18.8824 -291.385 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |* | | | | | | | * | | * | | *| | * | * | | * | |* | |* | |* | |* | | * | | * | | * | | * | |* | *| | *| | * | | * | | | | * | | | * | | *| | *| | * | * | * | | 16000 12000 1000 8000 500 4000 0 -500 -1000 1980 1985 1990 1995 Residual Actual 1000 500 -500 11 -1000 2000 Fitted 2005 1000 500 -500 -1000 1980 1985 1990 1995 GDP Residuals 12 2000 2005