THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG I) CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chi tiêu và đầu tư của Chính phủ và Tiết kiệm Chính phủ sẽ ảnh hưởng Tổng sản phẩm quốc nội. Có thể làm giảm mức tăng trưởng kinh tế giảm bởi vì nó sẽ chuyển dịch nguồn lực từ khu vực sản xuất hiệu quả trong nền kinh tế sang khu vực chính phủ kém hiệu quả. Có thể đẩy nhanh tăng trưởng kinh tếthông qua việc làm tăng sức mua của người dân. II) THỰC HÀNH 1) Đề bài Sự tác động của chi tiêu và đầu tư chính phủ , tiết kiệm Chính phủ tới Tống sản phẩm quốc nội. GDP : Tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia từ năm 19922006 GS : Chi tiêu và đầu tư Chính phủ G : Tiết kiệm chính phủ Đơn vị tính: TỈ USD
Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang BÀI TẬP THỰC HÀNH Giảng viên hướng dẫn: Trịnh Thị Huyền Trang Sinh Viên thực : Nguyễn Thùy Tâm (11410356) Phạm Nhật Tân (11410362) Lớp : KTAK8.4 Khoa : Kinh Tế Môn : Kinh Tế Lượng Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG I) CƠ SỞ LÝ THUYẾT - Chi tiêu đầu tư Chính phủ Tiết kiệm Chính phủ ảnh hưởng Tổng sản phẩm quốc nội Có thể làm giảm mức tăng trưởng kinh tế giảm chuyển dịch nguồn lực từ khu vực sản xuất hiệu kinh tế sang khu vực phủ hiệu Có thể đẩy nhanh tăng trưởng kinh tếthơng qua việc làm tăng sức mua người dân II) THỰC HÀNH 1) Đề Sự tác động chi tiêu đầu tư phủ , tiết kiệm Chính phủ tới Tống sản phẩm quốc nội GDP : Tổng sản phẩm quốc nội quốc gia từ năm 1992-2006 GS : Chi tiêu đầu tư Chính phủ G : Tiết kiệm phủ Đơn vị tính: TỈ USD Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang Bảng số liệu Năm GDP GS G 1992 6337.7 1271 -297.4 1993 6657.4 1291.2 -273.5 1994 7072.2 1325.5 -212.3 1995 7397.7 1369.2 -197 1996 7816.9 1416 -141.8 1997 8304.3 1468.7 -55.8 1998 8747 1518.3 38.8 1999 9268.4 1620.8 103.6 2000 9817 1721.6 189.5 2001 10128 1825.6 46.7 2002 10469.6 1961.1 -247.9 2003 10960.8 2092.5 -372.1 2004 2005 11685.9 12433.9 2216.8 2363.4 -370.6 -318.3 2006 13194.7 2523 -220 Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang 1) Biểu đồ: a) Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 GDP b) Chi tiêu đầu tư Chính phủ (tỷ USD) 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1992 1994 1996 1998 2000 2002 G Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 2004 2006 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang c) Tiết kiệm Chính phủ (tỷ USD) 200 100 -100 -200 -300 -400 1992 1994 1996 1998 2000 2002 GS Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 2004 2006 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang 3)Hồi quy a) Mô hình hồi quy(*) Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 09:03 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient G 5.320199 GS 1.869349 C 426.6502 R-squared 0.995219 Adjusted R-squared 0.994422 S.E of regression 159.1354 Sum squared resid 303888.9 Log likelihood -95.65683 Durbin-Watson stat 0.727002 Std Error t-Statistic 0.107372 49.54920 0.248030 7.536775 183.7816 2.321507 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 0.0387 9352.767 2130.695 13.15424 13.29585 1248.894 0.000000 b) Diễn giải mơ hình Estimation Equation: ===================== GDP = C(1)*G + C(2)*GS + C(3) Substituted Coefficients: ===================== GDP = 5.320199147*G + 1.869349033*GS + 426.6501806 *) Từ bảng kết ước lượng nhận ta có nhận xét sau: Trong điều kiện yếu tố khác không đổi,khi G tăng lên đơn vị GDP trung bình tăng lên lượng C(1) = 5.320199147 Tỉ USD,kết phù hợp với lý thuyết kinh tế Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang Trong điều kiện yêu tố khác không đổi GS tăng lên đơn vị GDP trung bình giảm xuống lượng C(2) = 1.869349033 tỉ USD C(3) cho biết GS = G = GDP trung bình VIỆT NAM 426.6501806 tỉ USD Kết phù hợp với lý thuyết kinh tế Dựa vào bảng kết hồi quy ta có R2 =0.995219 ta có kết luận sau: Gía trị Chi tiêu đầu tư phủ, Tiết kiệm phủ giải thích 99.512% thay đổi tổng sản phẩn quốc dân 4) Kiểm định hệ số hồi quy a) Hệ số chặn Wald Test: Equation: Untitled Null C(3)=0 Hypothesis: F-statistic 5.389394 Chi-square 5.389394 Probability Probability 0.038661 0.020260 =>Theo kiểm định hệ số chặn có ý nghĩa thống kê Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang b) Hệ số góc Wald Test: Equation: Untitled Null C(1)=0 Hypothesis: F-statistic 2455.123 Probability Chi-square 2455.123 Probability 0.000000 0.000000 Theo kiểm định hệ số góc c(1) có ý nghĩa thống kê Wald Test: Equation: Untitled Null C(2)=0 Hypothesis: F-statistic 56.80297 Probability Chi-square 56.80297 Probability 0.000007 0.000000 =>Theo kiểm định hệ số góc c(2) có ý nghĩa thống kê Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang c) Thêm biến cho mơ hình (*) Omitted Variables: G^2 F-statistic 5.354278 Log likelihood 5.948913 ratio Test Equation: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 09:47 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient G 7.949131 GS 1.575908 C -1897.246 G^2 -0.000720 Probability Probability 0.041014 0.014726 Std Error t-Statistic 1.139849 6.973846 0.247430 6.369095 1016.570 -1.866321 0.000311 -2.313931 =>Theo kiểm định mơ hình thêm biến có phù hợp Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page Prob 0.0000 0.0001 0.0889 0.0410 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang d) Bớt biến mơ hình (*) Redundant Variables: G F-statistic 2455.123 Log likelihood 79.88852 ratio Probability Probability Test Equation: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 09:52 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient GS -1.555904 C 9111.280 R-squared 0.017000 Adjusted R-squared -0.058616 Std Error t-Statistic Prob 3.281480 -0.474147 0.6433 761.4409 11.96584 0.0000 Mean dependent var 9352.767 S.D dependent var 2130.695 =>Theo kiểm định ta thấy bớt biến không phù hợp Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) 0.000000 0.000000 Page 10 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang 5) Kiểm định khuyết tật mô hình ước lượng phương pháp thích hợp Mơ hình hồi quy tổng thể : GDP = C(1)*G + C(2)*GS + C(3) + U 5.1 Kiểm định đa cộng tuyến Khuyết tật đa cộng tuyến Khái niệm:Khuyết tật đa cộng tuyến gọi khuyết tật mô,khuyết tật đa cộng tuyến xảy biến độc lập mơ hình có mối quan hệ cộng tuyến với Hậu quả: 1: Phương sai, độ lệch chuẩn ước lượng bình quân nhỏ lớn 2: Tỷ số t ý nghĩa 3:Mâu thuẫn R2 t 4:Khoảng tin cậy hệ số hồi quy rộng Phương pháp phát hiện: 1: Xem xét mâu thuẫn R2 t :nếu R2 t khơng có mâu thuẫn ta kết luận mơ hình khơng có khuyết tật đa cộng tuyến ngược lại :Xét phù hợp hàm hồi quy phụ (Biến G theo biến GS) Cách khắc phục: :Bỏ biến 2:Sử dụng thông tin nghiệm 3:Thu thập mở rộng kích thước mẫu 4:Sử dụng biện pháp khác sử dụng sai phân cấp ,giảm tương quan hồi quy đa thức Báo cáo 2.( kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến biết hồi quy G theo GS, thu R2=0.077679) Dependent Variable: G Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 11 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 09:59 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient GS -0.643820 C 1632.388 R-squared 0.077679 Adjusted R-squared 0.006731 S.E of regression 411.0587 Sum squared resid 2196601 Log likelihood -110.4919 Durbin-Watson stat 0.086041 Std Error t-Statistic 0.615295 -1.046361 142.7741 11.43336 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.3145 0.0000 1732.313 412.4492 14.99892 15.09332 1.094872 0.314460 => Theo kiểm định mơ hình có Prob= 0,314460 > α nên mơ hình có khuyết tật Vậy mơ hình (*) khơng có khuyết tật đa cộng tuyến 5.2 Kiểm định phương sai sai số Mơ hình (*) xem có khuyết tật PSSS thay đổi : var(U/G) ≠var(U/GS) Nguyên nhân : Do chất mối quan hệ kinh tế , kỹ thuật thu thập số liệu cải tiến nên Ϭ2 có xu hướng giảm người học hành khứ , mẫu xuất quan sát ngoại lai hàm bị định dạng sai Phát khuyết tậ phương sai sai số thay đổi : Dựa vào chất mối quan hệ kinh tế ,xem xét đồ thị phần dư ,kiểm đinh White ,kiểm định park ,kiểm định Glejser ,kiểm định dựa biến phụ thuộc Báo cáo 3.( 7.Mơ hình có PSSS thay đổi hay khơng? Biết kiểm định White có tích chéo thu F=0.986846) a) Kiểm định park Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 12 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang Dependent Variable: LNEI2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 09:36 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient LNG 0.609570 C 4.437684 R-squared 0.005683 Adjusted R-squared -0.070803 S.E of regression 1.926251 Sum squared resid 48.23575 Log likelihood -30.04446 Durbin-Watson stat 2.108714 Std Error t-Statistic 2.236327 0.272576 16.62769 0.266885 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.7895 0.7937 8.967971 1.861479 4.272594 4.367001 0.074298 0.789461 =>Xét thấy mơ hình vừa kiểm định có Prob=0,789461 > α mơ hình vừa kiểm định có khuyết tật phương sai sai số nên mơ hình (*) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 13 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang b) Kiểm định white - Kiểm định white khơng có tích chéo White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.143110 Obs*R-squared 4.706596 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:13 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient C 409742.1 G -441.7318 G^2 0.118568 GS 60.28095 GS^2 0.194173 Probability Probability Std Error 194080.9 218.1880 0.058795 77.14215 0.281176 0.390913 0.318748 t-Statistic 2.111193 -2.024547 2.016612 0.781427 0.690576 Prob 0.0609 0.0704 0.0714 0.4527 0.5055 =>Xét thấy mơ hình có Probabilit > α mơ hình (*) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 14 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang - Kiểm định white có tích chéo White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.986846 Probability Obs*R-squared 5.311628 Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:18 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient C 290651.3 G -344.1085 G^2 0.103427 G*GS 0.167079 GS -234.8409 Std Error 254217.7 258.3466 0.063428 0.222863 401.4825 0.475959 0.379044 t-Statistic 1.143316 -1.331965 1.630619 0.749696 -0.584934 Prob 0.2824 0.2156 0.1374 0.4726 0.5730 =>Xét thấy mơ hình có Probability >α nên mơ hình có khuyết tật Vậy mơ hình (*) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 15 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang c) Kiểm định dựa biến phụ thuộc Dependent Variable: EI2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:29 Sample: 1992 2006 Included observations: 15 Variable Coefficient YMU2 7.51E-06 C 19571.07 R-squared 0.000168 Adjusted R-squared -0.076742 S.E of regression 25013.14 Sum squared resid 8.13E+09 Log likelihood -172.1182 Durbin-Watson stat 1.341988 Std Error t-Statistic 0.000161 0.046710 16086.58 1.216608 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.9635 0.2454 20259.26 24105.29 23.21576 23.31016 0.002182 0.963454 =>Theo kiểm định ta thấy Prob > α mơ hình hồi quy khơng phù hợp Vậy mơ hình hồi quy (*) khơng có khuyết tật 5.3) Kiểm định khuyết tật tự tương quan Khái niệm: tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian(trong số liệu chuỗi thời gian) không gian(trong số liệu chéo) Nguyên nhân: +nguyên nhân khách quan -do quán tính -hiện tượng mạng nhện -trễ +nguyê nhân chủ quan -xử lý số liệu -sai lệch lập mơ hình Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 16 Giảng viên: Trịnh Thị Huyền Trang ng viên: Trịnh Thị Huyền Trang nh Thịnh Thị Huyền Trang Huyền Trang n Trang Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 3.233633 Probability Obs*R-squared 5.891020 Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:34 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic G 0.003327 0.112458 0.029581 GS 0.106222 0.269368 0.394340 C 6.892781 176.9037 0.038963 RESID(-1) 0.795544 0.327909 2.426115 RESID(-2) -0.633778 0.402803 -1.573419 0.082583 0.052575 Prob 0.9770 0.7016 0.9697 0.0357 0.1467 =>Xét thấy mơ hình hồi quy có khuyết tật tự tương quan (do có Prob > α ) Vậy mơ hình (*) khơng có khuyết tật Sinh viên : Nguyễn Thùy Tâm ( 11410356)n Thùy Tâm ( 11410356) : Phạm Nhật Tân (11410362)m Nhật Tân (11410362)t Tân (11410362) Page 17