BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

I. Vấn đề nghiên cứu Yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu(Y) của doanh nghiệp cụ thể: Chi phí quảng cáo(X2) và tiền lương của nhân viên tiếp thị (X3) của 10 công ty tư nhân Bảng số liệu Doanh thu của 10 doanh nghiệp tư nhân X2: Chi phí quảng cáo X3: Tiền lương của nhân viên tiếp thị Đơn vị tính: 1000000đ STT Y X2 X3 1 127 18 10 2 149 25 11 3 106 19 6 4 163 24 16 5 102 15 7 6 180 26 17 7 161 25 14 8 128 16 12 9 139 17 12 10 144 23 12

Báo cáo thực hànhc hành BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG I Vấn đề nghiên cứu Yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu(Y) doanh nghiệp cụ thể: Chi phí quảng cáo(X2) tiền lương nhân viên tiếp thị (X3) 10 công ty tư nhân Bảng số liệu Doanh thu 10 doanh nghiệp tư nhân X2: Chi phí quảng cáo X3: Tiền lương nhân viên tiếp thị Đơn vị tính: 1000000đ STT 10 II Y 127 149 106 163 102 180 161 128 139 144 X2 18 25 19 24 15 26 25 16 17 23 Mơ hình Trên sở ta có mơ hình hồi quy tổng thể sau: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i +Ui Trong :Ui : sai số ngẫu nhiên Hàm hồi quy tổng thể SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên X3 10 11 16 17 14 12 12 12 Báo cáo thực hànhc hành (PRF) : E(Yi/ X2i,X3i) =β1 + β2X2i + β3X3i Trong : Y: biến phụ thuộc X2,X3: biến độc lập β1 : hệ số chặn β2,β3: hệ số góc III Từ bảng số liệu sử dụng phần mềm EVIEW để ước lượng, ta thu kết sau: Bảng kết : Hồi quy Y theo X2 , X3 Dependent Variable: DOANHTHU Method: Least Squares Date: 05/08/13 Time: 17:50 Sample: 2001 2010 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt CHIPHIQUANG 2.232777 0.405583 5.505102 CAO LUONGNVTIEP 4.971140 0.488318 10.18013 THI C 35.29590 6.401875 5.513369 R-squared 0.981715 Mean dependent var Adjusted R0.976490 S.D dependent var squared S.E of regression 3.818154 Akaike info criterion Sum squared resid 102.0481 Schwarz criterion Log likelihood Durbin-Watson stat 25.80368 2.231363 F-statistic Prob(F-statistic) *Nhận xét: SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Prob 0.0009 0.0000 0.0009 139.900 24.9018 5.76073 5.85151 187.911 0.00000 Báo cáo thực hànhc hành - Theo lý thuyết kinh tế: Khi chi phí quảng cáo tiền lương nhân viên tiếp thị tăng lên doanh thu giảm xuống ( tức tỷ lệ ngịch) Vậy ước lượng điểm β2 = 2.232777>0 , ước lượng điểm β3 = 4.971140> phù hợp với lý thuyết kinh tế ước lượng điểm β1 =35.29590> cho biết ngồi chi phí quảng cáo tiền lương nhân viên tiếp thị doanh thu dựa vào yếu tố khác - R2 = 0.981715 cho biết 98,1715% biến động doanh thu(Y) Chi phí quảng cáo(X2) tiền lương nhân viên tiếp thị (X3) gây IV Khuyết tật mơ hình 4.1 Khuyết tật đa cộng tuyến Bản chất Là tương quan lẫn biến độc lập với Cov(XiXj) 2.Nguyên nhân: Do thu thập số liệu ít, khơng tồn diện Do chất biến độc lập tương quan Do số dạng mơ hình sản sinh đa cộng tuyến Phân loại đa cộng tuyến: (1) ) ĐCT hoàn hảo : Là tượng biến độc lập (ít 2) có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ với nhau) Trong trường hợp mơ hình có ĐCT hồn hảo, ước lượng OLS khơng thực (vì phương sai hệ số hồi quy tiến đền∞ (2) ĐCT khơng hồn hảo : Hầu hết mơ hình hồi quy xảy tượng ĐCT, nhiên mức độ ít, nhiều có khác Hậu đa cộng tuyến Ước lượng phương sai trở nên xác Hệ số phóng đại phương sai (VIF) SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Báo cáo thực hànhc hành Giá trị tới hạn t trở nên nhỏ so với thực tế R cao Kiểm định t F trở nên hiệu Các giá trị ước lượng biến động mạnh thay đổi số liệu mơ hình làm giảm khả xảy đa cộng tuyến Các giá trị ước lượng có khả biến động mạnh thay đổi (rút thêm vào) biến có tham gia vào tượng đa cộng tuyến 5.Phát tồn đa cộng tuyến R2 số t thấp Tương quan cặp biến giải thích cao Xem xét tương quan riêng Hồi quy phụ Nhân tử phóng đại phương sai Độ đo Theil Cách khắc phục đa cộng tuyến Dựa vào thông tin tiên nghiệm, đề tài nghiên cứu trước vấn đề tương tự vấn đề nghiên cứu mô hình KTL trong nghiên cứu có tính khả thi khắc phụ tiến hành Thu thập thêm số liệu (n N) khắc phụ tượng đa cộng tuyến Loại bỏ biến gây tượng đa cộng tuyến Chọn biến có ý nghĩa thống kê loại trước (điều mang tính tương đối) Kết hợp số liệu chuổi thời gian số liệu chéo khắc phục tượng đa cộng tuyến Dùng mơ hình sai phân B1: xây dựng mơ hình hồi quy gốc ban đầu B2: xây dựng mơ hình hồi quy thứ hai, đó, loại bỏ quan sát (do mơ hình hồi quy với t quan sát với t-1 quan sát) B3: Dùng mơ hình B1 – B2 ta có mơ hình sai phân bậc SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Báo cáo thực hànhc hành Đặc điểm: Mơ hình sai phân B3 giảm tượng đa cộng tuyến biến độc lập Ứng dụng: Để phát mơ hình có đa cộng tuyến hay không, ta sử dụng phương pháp hồi quy phụ Sử dụng phần mềm Eview : hồi qui X2 theo X3 ta thu kết sau: Dependent Variable: CHIPHIQUANGCAO Method: Least Squares Date: 05/07/13 Time: 16:23 Sample: 2001 2010 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt LUONGNVTIEP 0.802906 0.317201 2.531222 THI C 11.40599 3.857615 2.956748 R-squared 0.444718 Mean dependent var Adjusted R0.375307 S.D dependent var squared S.E of regression 3.328345 Akaike info criterion Sum squared resid 88.62307 Schwarz criterion Log likelihood 25.09842 1.773271 F-statistic Durbin-Watson Prob(F-statistic) stat Từ kết thu ta có : R2 = 0.444718 Dựa vào kết báo cáo 3, ta có P- value thống kê F = 0.0352 α = 0.05 Vậy mơ hình phù hợp Kết luận : với mức ý nghĩa α = 0.05, ta cho mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi  Kiểm định park Dependent Variable: LNE2 Method: Least Squares Date: 05/07/13 Time: 16:20 SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Báo cáo thực hànhc hành Sample: 2001 2010 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic nt LNX2 - 2.824593 -0.496276 1.401779 C 5.724384 8.536662 0.670565 R-squared 0.029867 Mean dependent var Adjusted R- S.D dependent var squared 0.091400 S.E of regression 1.763651 Akaike info criterion Sum squared resid 24.88372 Schwarz criterion Log likelihood 18.74753 2.495820 F-statistic Prob 0.6330 0.5214 1.49689 1.68818 4.14950 4.21002 0.24629 0.63304 Durbin-Watson Prob(F-statistic) stat Dựa vào bảng ta có R2 = 0.029867 <  Mơ hình có ý nghĩa  Kết luận : Mơ hình ban đầu khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi  Kiểm định biến phụ thuộc Dependent Variable: E2 Method: Least Squares Date: 05/07/13 Time: 16:21 Sample: 2001 2010 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob nt YMU2 0.000330 0.000632 0.522083 0.6158 C 3.567064 13.37587 0.266679 0.7965 R-squared 0.032949 Mean dependent 10.2048 var Adjusted R- S.D dependent var 12.5989 squared 0.087933 SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Báo cáo thực hànhc hành S.E of regression 13.14123 Akaike info criterion Sum squared resid 1381.536 Schwarz criterion Log likelihood Durbin-Watson stat 38.83122 2.215391 F-statistic Prob(F-statistic) Dựa vào bảng kết ta có R2= 0.032949 8.16624 8.22676 0.27257 0.61575 P- Value > mức ý nghĩa 0,05 Vậy mô hình có ý nghĩa Kết luận : Mơ hình ban đầu khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi 4.3 Khuyết tật tự tương quan Khái niệm tự tương quan • Tự tương quan: Là tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian số liệu chuỗi thời gian khơng gian • Trong mơ hình hồi quy: Mơ hình có tự tương quan mơ hình mà sai số ngẫu nhiên quan sát phụ thuộc lẫn Suy Cov (Ui,Uj) ≠ (i ≠ j): tương quan tuyến tính Nguyên nhân tự tương quan: a Nguyên nhân khách quan: • Do tượng kinh tế có tính quán tín => Các số liệu chuỗi thời gian kinh tế có tính chu kỳ => Giá trị chuỗi thời điểm sau cao giá trị thời điểm trước • Do tính trễ: Là tượng số liệu chuỗi thời gian, biến phụthuộc thời kỳ t phụ thuộc vào biến thời kỳ t -  Sai số mang tính hệ thống b Nguyên nhân chủ quan • Do xử lý số liệu:  Ví dụ: số liệu thời gian gắn với quý suy cách cộng số liệu tháng chia SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Báo cáo thực hànhc hành • Do sai lệch lập mơ hình: Có hai loại Một là: Không đưa đủ biến vào mô hình Hai là: Dạng hàm sai Hậu tượng tự tương quan: • Các ước lượng OLS khơng chệch khơng cịn hiệu • Phương sai ước lượng OLS thường bị chệch suy thường ước lượng thấp so với phương sai sai số tiêu chuẩn thực Vì kiểm định t F khơng đáng tin cậy • R2 độ đo không đáng tin cậy R2 thực Cách phát a Kiểm định tự tương quan kiểm định Durbin-Watson b.Kiểm định tự tương quan kiểm định Breusch-Godfey (BG) Hồi qui mơ hình (1) ta thu et từ ta có et-1, et-2 sau hồi qui mơ hình sau : et= α1+ α2X2+ α3X3+ α4et-1+ α5et-2+ Vt(3) Sử dụng phần mềm Eview để kiểm định tự tương quan mơ hình kiểm định BG ta thu kết sau : Bảng kết : Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.249003 Probability Obs*R-squared 0.398469 Probability 0.63554 0.52788 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/07/13 Time: 16:25 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob nt CHIPHIQUANG 0.153149 0.527694 0.290224 0.7814 CAO LUONGNVTIEP - 0.578738 -0.224553 0.8298 THI 0.129958 C - 7.501832 -0.214183 0.8375 1.606763 SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Báo cáo thực hànhc hành RESID(-1) - 0.506678 -0.499002 0.6355 0.252834 R-squared 0.039847 Mean dependent 1.07Evar 14 Adjusted R- S.D dependent var 3.36729 squared 0.440230 S.E of regression 4.041076 Akaike info 5.92007 criterion Sum squared resid 97.98178 Schwarz criterion 6.04110 Log likelihood - F-statistic 0.08300 25.60037 Durbin-Watson 1.892024 Prob(F-statistic) 0.96684 stat V Đồ thị dự báo SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên Báo cáo thực hànhc hành 180 170 160 150 140 130 120 110 100 01 02 03 04 05 06 YMU SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên 07 08 09 10 Báo cáo thực hànhc hành -2 -4 -6 01 02 03 04 05 06 E SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên 07 08 09 10