Báo cáo thực hành kinh tế lượng Vấn đề nghiên cứu: “ Phân tích yếu tố ảnh hưởng củaXuất khẩu (EX) và Nhập khẩu (IM) đến GDP trong thời gian từ năm 1996 – 2017 ”

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA TÀI CHÍNH CƠNG BỘ MƠN: KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Lớp tín chỉ: CQ55/23.02 Vấn đề nghiên cứu: “ Phân tích yếu tố ảnh hưởng củaXuất (EX) Nhập (IM) đến GDP thời gian từ năm 1996 – 2017 ” *) Thành viên: 1 Phùng Thu Uyên _CQ55/23.02 Nguyễn Hà Anh_CQ55/23.01 Nguyễn Hà Trang_CQ55/23.01 Nguyễn Lan Anh_CQ55/23.01 Thân Tùng Dương_CQ55/23.02 A Vấn đề nghiên cứu: Dựa vào Xuất (EX) Nhập (IM) Việt Nam để dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam phân tích yếu tố ảnh hưởng Xuất (EX) Nhập (IM) đến GDP thời gian từ năm 1996 - 2017 B Lý nghiên cứu: Mối quan hệ xuất tăng trưởng đề tài quan trọng thảo luận nhiều khoảng nửa kỷ qua Nó nhân tố quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế góp phần ổn định cải thiện đời sống nhân dân, thực mục tiêu kinh tế - xã hội quốc gia Xuất xác định động lực cho tăng trưởng kinh tế quốc gia số lý sau: Thứ nhất, tăng trưởng xuất dẫn đến tăng trưởng tổng cầu quốc gia Xuất chất xúc tác cho tăng trưởng thu nhập Thứ hai, mở rộng xuất tăng cường chun mơn hóa sản xuất hàng xuất khẩu, nâng cao mức suất dẫn đến tăng trưởng sản lượng Thứ ba, gia tăng xuất nới lỏng căng thẳng ngoại hối tăng khả nhập yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, máy móc, thiết bị phục vụ cho đầu tư qua thúc đẩy tăng trưởng sản lượng Bên cạnh đó, mở cửa thương mại cịn giúp thúc đẩy tiến công nghệ, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo chiều ngược lại, tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến xuất khẩu, tăng lợi cạnh tranh cho quốc gia tăng kim ngạch xuất Tuy nhiên đẩy mạnh xuất đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao Liệu hai mục tiêu có bổ sung cho hay hạn chế lẫn nhau? Để trả lời cho câu hỏi nhóm chúng em tiến hành phân tích yêu tố ảnh hưởng xuất nhập đến GDP năm gần đây.Qua có nhìn tồn diện, bao qt hơn, để từ có sách,chiến lược phù hợp cho kinh tế Việt Nam C Thu thập số liệu: Theo nguồn số liệu từ: - World bank: Http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD? End=2015&locations=VN&start=1989 - Thống kê hải quan: Https://goo.gl/sdkuzx - Tổng cục thống kê : https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629 Ta có số liệu Việt Nam từ năm 1996-2017: Đơn vị tính : tỉ USD Năm 1996 GDP 22.657 Xuất ( IM ) 7.256 Nhập ( EX ) 11.143 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 26.844 27.21 22.648 33.64 35.291 37.948 42.717 49.424 57.633 66.373 77.414 93.13 106.015 115.932 135.539 155.82 171.222 186.205 193.599 205.276 223.78 8.756 9.324 11.520 14.449 15.027 16.706 20.176 26.504 32.442 39.826 48.561 62.685 57.096 72.237 96.906 114.529 132.033 150.217 162.017 176.581 215.119 11.151 11.494 11.622 15.635 16.162 19.733 25.227 31.954 36.978 44.891 62.682 80.714 69.949 84.839 106.750 113.780 132.033 147.852 165.570 174.978 213.215 Trong đó: - EX: Xuất Khẩu Việt Nam IM: Nhập Việt Nam GDP: Tổng sản phẩm quốc nội D Lập mơ hình hồi quy Dựa phương pháp tính GDP theo số lượng sản phẩm, ta hồi quy GDP theo xuất (EX) nhập (IM) Hàm hồi quy tổng thể (PRF): GDPi=+IMi+EXi + ei Mô hình hổi quy tổng thể (PRM): GDPi = + IMi+EXi+Ui Từ bảng số liệu dùng Eview ước lượng kết sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 09/13/19 Time: 23:01 Sample: 1996 2017 Included observations: 22 Variable C IM EX R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 17367.46 0.058927 1.017680 3623.961 0.356766 0.364232 4.792396 0.165169 2.794041 0.0001 0.8706 0.0116 0.983759 0.982049 9064.811 1.56E+09 -230.0714 575.4388 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 94832.59 67658.02 21.18831 21.33709 21.22336 1.036302 Từ kết quả, ước lượng có hàm hồi quy mẫu (SRF): GDPi = 17367.46 + 0.058927 IMi+ 1.017680 EXi - Nhận xét hệ số ước lượng hồi quy: +) =17367.46 cho biết tổng sản phẩm quốc nội trung bình (GDP) Việt Nam 17367.46 tỷ USD xuất (EX) nhập (IM) +) = 0.058927 cho biết nhập (IM) tăng tỷ usd xuất (EX) không đổi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình Việt Nam tăng 0.058927 tỷ usd +)=1.017680 cho biết nhập (IM) tăng tỷ bạt xuất (EX) khơng đổi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình Việt Nam tăng 1.017680 tỷ usd E Tiến hành số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy: Kiểm định phù hợp mơ hình - Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình hồi quy khơng phù hợp H1: Mơ hình hổi quy phù hợp  H0 : R2=0 H1 : R2 ≠ - Tiêu chuẩn kiểm định: - Miền bác bỏ : Fqs=824.9518 Với mức ý nghĩa 5% :   Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Kết luận: Mơ hình hồi quy phù hợp 2.Kiểm định khuyết tật 2.1 Đa cộng tuyến Xét xem mơ hình có đa cộng tuyến hay không, Hồi quy phụ IM theo EX, dùng Eview có báo cáo: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 12:50 Sample: 1996 2017 Included observations: 22 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -5702.108 1879.721 -3.033487 0.0066 EX 1.017037 0.019909 51.08378 0.0000 R-squared 0.992394 Mean dependent var 67725.77 Adjusted R-squared 0.992014 S.D dependent var 63575.75 S.E of regression 5681.462 Akaike info criterion 20.21431 Sum squared resid 6.46E+08 Schwarz criterion 20.31350 Log likelihood -220.3574 Hannan-Quinn criter 20.23768 Durbin-Watson stat 0.520927 F-statistic 2609.553 Prob(F-statistic) 0.000000 Kiểm định cặp giả thuyết : H0: Mơ hình ban đầu khơng có đa cộng tuyến H1: Mơ hình ban đầu có đa cộng tuyến Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ : Mà 2609.503024 > 3.49 Fqs  Bác bỏ H0 ,chấp nhận H1 Mơ hình ban đầu có khuyết tật đa cộng tuyến 2.2Phương sai sai số thay đổi (PSSS thay đổi) Kiểm định White ta kết quả: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.455697 11.42260 12.80173 Prob F(5,16) Prob Chi-Square(5) Prob Chi-Square(5) 0.0262 0.0436 0.0253 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IM^2 IM*EX IM EX^2 EX 14476266 0.836572 -1.496610 -6109.908 0.670547 5267.406 69895321 0.826183 1.692427 20223.05 0.874059 20705.42 0.207114 1.012575 -0.884298 -0.302126 0.767165 0.254397 0.8385 0.3263 0.3896 0.7664 0.4542 0.8024 0.519209 0.368962 1.00E+08 1.60E+17 -432.9744 3.455697 0.026227 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 13:17 Sample: 1996 2017 Included observations: 22 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Kiểm định cặp giả thuyết : H0: Mơ hình khơng có PSSS thay đổi H1: Mơ hình có PSSS thay đổi Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ : Tra bảng được: 70965694 1.26E+08 39.90676 40.20432 39.97686 1.837259 Bác bỏ H0 , chấp nhận H1 Mơ hình có PSSS thay đổi 2.3 Tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.107146 4.370375 Prob F(2,17) Prob Chi-Square(2) 0.1522 0.1125 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 14:27 Sample: 1996 2017 Included observations: 22 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IM EX RESID(-1) RESID(-2) 1844.034 -0.084889 0.042446 0.554613 0.235144 3569.230 0.343693 0.347396 0.315770 0.345122 0.516647 -0.246992 0.122184 1.756380 0.681337 0.6121 0.8079 0.9042 0.0970 0.5048 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.198653 0.010101 8578.697 1.25E+09 -227.6353 1.053573 0.409253 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan bậc H1: Mơ hình ban đầu có tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định : = (n-2)R2 ~ Miền bác bỏ: α = {| >(2)} =(n-2)R2 =(22-2)*0,198653= 3,97306 =5,9915 > = 3,97306 10 -1.65E-12 8622.355 21.14867 21.39663 21.20708 1.846915 H0 : Mơ hình có sai số phân phối chuẩn H1 :Mơ hình khơng có phân phối chuẩn Tiêu chuẩn kiểm định : JB = n ( ~ Miền bác bỏ: Wα= {JB |JB>} JBqs= 1,396257 < = 5,9913 Vậy mơ hình có phân phối chuẩn 3.Khắc phục khuyết tật 3.1 Khắc phục đa cộng tuyến Khắc phục đa cộng tuyến cách sử dụng sai phân cấp Mơ hình ban đầu: Yt = â1+ â2 X2t + â3 X3t + Ut Mơ hình với thời điểm t với thời điểm t-1 Yt-1 = â1+ â2 X2(t-1) + â3 X3(t-1) + Ut-1 Ta hồi quy mơ hình dạng: Yt -Yt-1 = â2 (X2t - X2(t-1)) + â3 (X3t - X3(t-1)) + Ut - Ut-1 Bằng cách đổi biến ta thu mô hình dạng sau: Dyt = â2 DX2t + â3 DX3t + Ut* 13 Trở lại thực hành: Với mơ hình hồi quy GDP theo IM, EX ta phát chúng có khuyết tật đa cộng tuyến Với số liệu cho, để khắc phục tượng dùng kết ước lượng mơ hình sai phân cấp báo cáo sau: Dependent Variable: D(GDP) Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 22:37 Sample (adjusted): 1997 2017 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(IM) D(EX) 1.009045 -0.295925 0.324543 0.322216 3.109125 -0.918406 0.0058 0.3699 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.272361 0.234064 5800.421 6.39E+08 -210.7262 1.296522 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 9577.286 6627.706 20.25964 20.35912 20.28123 Mơ hình hồi quy mẫu thu được: D(GDP) t = 1.009045 D(IM) 2t - 0.295925 D(EX) 3t + Vt* Dùng độ đo Theil để kiểm định đa cộng tuyến mơ hình mới: Ta hồi quy biến D(GDP) theo biến D(IM) 2t được: Dependent Variable: D(GDP) Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 22:43 14 Sample (adjusted): 1997 2017 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(IM) 0.722858 0.090343 8.001294 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.240059 0.240059 5777.677 6.68E+08 -211.1823 1.467601 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 9577.286 6627.706 20.20784 20.25758 20.21863 Thu R12 = 0.240059 Ta hồi quy biến D(GDP) theo biến D(EX) 3t được: Dependent Variable: D(GDP) Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 22:44 Sample (adjusted): 1997 2017 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(EX) 0.665968 0.107807 6.177405 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat -0.097841 -0.097841 6944.373 9.64E+08 -215.0448 1.654370 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Thu R22 = - 0.097841 Dùng độ đo Theil : M = R2 - (R2 – R12) - ( R2– R22) = 0.983759 - (0.983759- 0.240059) - (0.983759 + 0.097841) = -0.841541 Ta coi khắc phục đa cộng tuyến Ta tiến hành kiểm định lại khuyết tật theo mơ hình mới: 15 9577.286 6627.706 20.57570 20.62544 20.58649 D(GDP) t = 1.009045 D(IM) 2t - 0.295925 D(EX) 3t + Vt* 3.2Kiểm định mô hình 3.2.1Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Có ý kiến cho hàm hồi quy khơng phù hợp, để kiểm tra ý kiến không ta kiểm định: Mức ý nghĩa α = 0,05 Tiêu chuẩn kiểm định: F= ~ F(2,n-3) Miền bác bỏ : F qs Wα={F:F | F>} = =3,555925 Với mức ý nghĩa 5% : = 3,52   Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy với α=0,05 MHHQ phù hợp 3.2.2 Tự tương quan Kiểm định B-G: 16 Bằng Eview thu kết : Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.371704 4.581231 Prob F(2,17) Prob Chi-Square(2) 0.1235 0.1012 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 23:21 Sample: 1997 2017 Included observations: 21 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(EX) D(IM) RESID(-1) RESID(-2) -0.049193 -0.071947 0.306197 0.424138 0.302217 0.305672 0.250307 0.270503 -0.162774 -0.235372 1.223286 1.567960 0.8726 0.8167 0.2379 0.1353 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.028631 -0.142787 5422.162 5.00E+08 -208.1422 1.995555 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan bậc H1: Mơ hình ban đầu có tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định : = (n-2)R2 ~ Miền bác bỏ: Wα= {| >} =(n-2)R2 =(22-2)*0,028631= 0,57262 =5,9915 > = 0,57262 17 2437.054 5072.124 20.20402 20.40298 20.24720 khơng thuộc miền bác bỏ Chưa có sở bác bỏ H0 Mơ hình khơng có tự tương quan bậc 3.2.3Phương sai sai số thay đổi (PSSS thay đổi) Kiểm định phương sai sai số thay đổi kiểm định White Dùng Eview ước lượng báo cáo: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.829258 2.680821 3.288706 Prob F(3,17) Prob Chi-Square(3) Prob Chi-Square(3) 0.4959 0.4435 0.3492 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/14/19 Time: 23:19 Sample: 1997 2017 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(EX)^2 D(EX)*D(IM) D(IM)^2 19699662 0.475092 -0.611132 0.164191 15622443 0.445350 0.837033 0.425863 1.260985 1.066781 -0.730117 0.385548 0.2243 0.3010 0.4753 0.7046 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.127658 -0.026285 54706770 5.09E+16 -401.7464 0.829258 0.495939 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 30440605 54001669 38.64252 38.84147 38.68570 2.054570 Kiểm định cặp giả thuyết :H0: Mơ hình khơng có PSSS thay đổi H1: Mơ hình có PSSS thay đổi 2( kW 1) 2   n * R ~  W Tiêu chuẩn kiểm định: 18 Miền bác bỏ : Wα ={ χ2 : χ2 > χα2(KW-1) } + χ2qs = n*R2w =22 x 0.127658 = 2.808478 Tra bảng được:  Chưa đủ sở để bác bỏ H0 Mơ hình khơng có PSSS thay đổi 3.2.4 Sai lầm định Kiểm định định mơ hình kiểm định Ramsey Dùng Eview ước lượng báo cáo: Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: D(GDP) D(EX) D(IM) Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio Value 2.595718 5.596355 df (2, 17) Probability 0.1038 0.0609 F-test summary: Mean Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Sum of Sq 1.50E+08 6.39E+08 4.90E+08 LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Value -210.7262 -207.9281 Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: D(GDP) Method: Least Squares Date: 09/15/19 Time: 22:04 Sample: 1997 2017 Included observations: 21 19 df 19 17 Squares 74772976 33644879 28806279 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(EX) D(IM) FITTED^2 FITTED^3 -0.026619 0.558819 7.82E-05 -2.95E-09 0.579325 1.132440 0.000106 2.84E-09 -0.045949 0.493465 0.736317 -1.040781 0.9639 0.6280 0.4716 0.3126 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.442584 0.344216 5367.148 4.90E+08 -207.9281 1.794826 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 9577.286 6627.706 20.18362 20.38258 20.22680 Kiểm định cặp giả thuyết: Ho: Mơ hình định H1: Mơ hình định sai Tiêu chuẩn kiểm định: F =  F( ; n-5 ) Miền bác bỏ: W = { F : Fqs>F ( 2,n-5)} F0.05 ( ,17) = 3.59 Theo báo cáo, ta có: Giá trị thống kê quan sát: Fqs = 2,595719Fqs W => Chưa đủ sở để bác bỏ Ho => Mơ hình định 3.2.5 Kiểm định tính phân phổi chuẩn sai số ngẫu nhiên Tiến hành kiểm định JB, Eview có báo cáo: 20 Series: Residuals Sample 1997 2017 Observations 21 -10000 -5000 5000 10000 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 2437.054 2312.454 15338.92 -9067.275 5072.124 0.120291 4.419896 Jarque-Bera Probability 1.814737 0.403585 15000 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: mơ hình có sai số phân phối chuẩn H1: mơ hình khơng có sai số phân phối chuẩn Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ : =1.192549< =5.99147 => Chưa đủ sở để bác bỏ H0 => Mơ hình có phân phối chuẩn F Dự đốn dự báo Mơ hình sau khắc phục khuyết tật: D(GDP)t = 1,009045 D(IM)2t – 0,295925D(EX)3t + 21 Từ kết hồi quy ta nhận thấy: = 1,009045 cho biết nhập (IM) tăng tỷ usd xuất (EX) khơng đổi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình Việt Nam tăng 1,009045 tỷ usd = -0,295925 cho biết xuất (EX) tăng tỷ usd nhập (IM) khơng đổi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình Việt Nam giảm 0,285535 tỷ usd Ước lượng khoảng tin cậy: *Nếu giá trị biến độc lập tăng thêm đơn vị( %) giá trị biến phụ thuộc thay đổi nào? a, Xuất không thay đổi, nhập tăng tỷ USD GDP tăng khoảng nào? Ta tìm khoảng tin cậy β2: + Giá trị GDP nằm khoảng: =2,093 ; 1,009045 – 0,324543*2,093 β2 1,009045 + 0,324543*2,093 0,329777 β2 1,688313 22 Vậy xuất không đổi, nhập tăng tỷ USD GDP tăng đoạn: [0,329777; 1,688313] + Xuất không đổi, nhập tăng tỷ USD GDP trung bình tăng tối đa: + Se() 1,009045 + 0,324543*1,729 1,57018 Vậy xuất không đổi, nhập tăng tỷ USD GDP trung bình tăng tối đa 1,57018 tỷ USD + Xuất không đổi nhập tăng tỷ USD GDP trung bình tăng tối thiểu: + Se() 1,009045 – 0,324543*1,729 0,44791 Vậy xuất không đổi nhập tăng tỷ USD GDP trung bình tăng tối thiểu 0,44791 tỷ USD b, Nhập không thay đổi, xuất tăng tỷ USD GDP khoảng nào? Ta tìm khoảng tin cậy β3: + Giá trị GDP nằm khoảng: 23 = = 2,093 => -0,295925 – 0,322216 x 2,093 ≤ β3 ≤ -0,295925+ 0,322216x 2,093 => -0,97032 ≤ β3 ≤ 0,37847 Vậy nhập không đổi, xuất tăng tỷ USD GDP tăng đoạn [0 ; 0,37847] tỷ USD giảm đoạn [0; 0,97032] ` + GDP giảm tối thiểu: = 1,729 => β3 ≤ -0,295925+ 0,322216 x 1,729 => β3 ≤ 0,261186 Vậy nhập không đổi, xuất tăng tỷ USD GDP giảm tối thiểu 0,261186 tỷ USD + GDP giảm tối đa: => β3 ≥ -0,295925 – 0,322216 x 1,746 => β3 ≥ -0,85304 Vậy nhập không đổi, xuất tăng tỷ USD GDP giảm tối đa 0,85304 tỷ USD *Phương sai sai số ngẫu nhiên bao nhiêu? 24 - Khoảng tin cậy hai phía :  19458387,75 ≤≤ 717737,36 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi đoạn [19458387,75; 717737,36] - Khoảng tin cậy bên trái ≤ Χ= χ= 10,117 =>≤ 63186002,94 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi tối đa 63186002,94 đơn vị - Khoảng tin cậy bên phải : ≥ χ = χ= 30,1435 => =>≥ 21206986,31 25 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi tối thiểu 21206986.31 đơn vị G Kiến nghị vấn đề nghiên cứu Từ bảng số liệu đồ thị trên, ta dự báo năm 2017, 2018, 2019 GDP Việt Nam tiếp tục tăng tăng chậmdo cán cân xuất nhập nhập siêu Điều đòi hỏi phải thực cố gắng thực sách cách đồng để khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, dần đưa cán cân thương mại nước ta cân tiến tới trở thành nước xuất siêu, góp phần tăng nhanh GDP: *) Về ngắn hạn: - Các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá thương hiệu, tạo uy tín thị trường để tăng cường xuất - Nhà nước có sách đồng bộ, thuận lợi cho hoạt đông xuất khẩu, phát huy mạnh chiến dịch cấu xuất giai đoạn 2011-2016, đa dạng hóa diện mặt hàng xuất - Đồng thời có kiểm soát chặt chẽ mặt hàng nhập thuế, phân loại mặt hàng nhập thành nhiều loại: mặt hàng cần nhập khẩu, cần kiểm sốt, cần hạn chế nhập để có sách phù hợp phát huy hiệu cao Kiểm tra kĩ chất lượng hàng nhập - Ngân hàng trung ương có sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái thuận lợi cho hoạt động xuất 26 - Tích cực cổ vũ chiến dịch tinh thần, nêu cao hiệu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” *) Về trung dài hạn: - Sản xuất mặt hàng có lợi cạnh tranh, thay hàng hóa nhập Phát triển sản xuất nước mặt hàng nhập khẩu, đặc biệt với sản phẩm công nghiệp - Đẩy mạnh xuất cách quy hoạch tập trung phát triển mặt hàng xuất lợi nước ta như: lúa gạo, dệt may, dầu thơ, - Khuyến khích đầu tư nước ngồi vào Việt Nam, phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ, - Nghiên cứu tiêu chuẩn kĩ thuật, yêu cầu hàng hóa nước để rà sốt, nâng cao chất lượng hàng hóa nước, có khả cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi, hàng hóa có kim nghạch nhập lớn, để dần hạn chế nhập - Tối ưu hóa lợi hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thơng qua thương hiệu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ qua Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam thủ tướng phủ phê duyệt định số 253/2003/QT-ttg ngày 25/11/2003 Trên số vấn đề mà chúng em đưa cho đề tài nghiên cứu Bài làm khó tránh khỏi số khiếm khuyết định Nhóm chúng em mong nhận quan tâm ý kiến đóng góp cô giáo Chúng em xin chân thành cảm ơn! 27 ... Dương_CQ55/23.02 A Vấn đề nghiên cứu: Dựa vào Xuất (EX) Nhập (IM) Việt Nam để dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam phân tích yếu tố ảnh hưởng Xuất (EX) Nhập (IM) đến GDP thời gian từ năm 1996 - 2017. .. tiến hành phân tích yêu tố ảnh hưởng xuất nhập đến GDP năm gần đây.Qua có nhìn tồn diện, bao qt hơn, để từ có sách,chiến lược phù hợp cho kinh tế Việt Nam C Thu thập số liệu: Theo nguồn số liệu từ: ... 21206986,31 25 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi tối thiểu 21206986.31 đơn vị G Kiến nghị vấn đề nghiên cứu Từ bảng số liệu đồ thị trên, ta dự báo năm 2017, 2018, 2019 GDP Việt Nam