I. Cơ sở lý luận Đề bài: Thu nhập và tiền tích lũy có tác động như thế nào đối với mức sống của các hộ gia đình tại một địa phương Bộ số liệu y: chi phí tiêu dùng(triệu đồng năm) x1: thu nhập(triệu đồngnăm) x2: tiền tích lũy(triệu đồng) obs Y X1 X2 1 70.00000 80.00000 810.0000 2 65.00000 100.0000 1009.000 3 90.00000 120.0000 1273.000 4 95.00000 140.0000 1425.000 5 110.0000 160.0000 1633.000 6 115.0000 180.0000 1876.000 7 120.0000 200.0000 2052.000 8 140.0000 220.0000 2201.000 9 155.0000 240.0000 2435.000 10 150.0000 260.0000 2686.000
Báo cáo thực hành Môn : Kinh Tế Lượng Giảng viên : Trịnh Thị Huyền Trang Sinh viên thực : Phạm Thị Vì : Đỗ Thị Thúy Vui Lớp : KTAK8.4 Khoa : Kinh Tế I Cơ sở lý luận Đề bài: Thu nhập tiền tích lũy có tác động mức sống hộ gia đình địa phương Bộ số liệu y: chi phí tiêu dùng(triệu đồng/ năm) x1: thu nhập(triệu đồng/năm) x2: tiền tích lũy(triệu đồng) obs 10 II Y 70.00000 65.00000 90.00000 95.00000 110.0000 115.0000 120.0000 140.0000 155.0000 150.0000 X1 80.00000 100.0000 120.0000 140.0000 160.0000 180.0000 200.0000 220.0000 240.0000 260.0000 X2 810.0000 1009.000 1273.000 1425.000 1633.000 1876.000 2052.000 2201.000 2435.000 2686.000 Hồi quy Ta có mơ hình hồi quy tyến tính thể phụ thuộc chi phí tiêu dùng vào thu nhập tiền tích lũy: Yi= c3+c1*x1+c2*x2 Từ bảng số liệu, sử dụng phần mềm eviews ta bảng kết quả: Dependent Variable: CHIPHITIEUDNG Method: Least Squares Date: 05/11/13 Time: 09:02 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob THUNHAP TIENTICHLUY C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.941537 -0.042435 24.77473 0.963504 0.953077 6.808041 324.4459 -31.58705 2.890614 0.822898 1.144172 0.080664 -0.526062 6.752500 3.668972 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.2902 0.6151 0.0080 111.0000 31.42893 6.917411 7.008186 92.40196 0.000009 Estimation Command: ===================== LS CHIPHITIEUDNG THUNHAP TIENTICHLUY C Estimation Equation: ===================== CHIPHITIEUDNG = C(1)*THUNHAP + C(2)*TIENTICHLUY + C(3) Substituted Coefficients: ===================== CHIPHITIEUDNG = 0.9415373424*THUNHAP - 0.04243452958*TIENTICHLUY + 24.77473327 Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy riêng: c1= 0.9415373424 cho biết thu nhập tăng hoăc giảm 1% chi chí tiêu dùng tăng giảm trung bình khoảng 0.9415373424% giữ tiền tích lũy khơng đổi c2= -0.0424345958 cho biết tiền tích lũy tăng giảm 1% chi phí tiêu dùng thực tăng giảm trung bình khoảng -0.04243452958% thu nhập khơng đổi kiểm tra ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy: kiểm định C1: giả thiết : h0: c1=0; h1: c1#0 Từ bảng số liệu, sử dụng phần mềm eviews ta bảng kết quả: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1)=0 F-statistic 1.309130 Chi-square 1.309130 Probability Probability 0.290165 0.252552 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.290165 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 hay C1 có ý nghĩa thống kê Kiểm định C2: Giả thiết: H0: C2=0; H1: C2#0 Từ bảng số liệu, sử dụng phần mềm eviews ta bảng kết quả: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2)=0 F-statistic 0.276741 Chi-square 0.276741 Probability Probability 0.615095 0.598845 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.615095 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 hay C2 có ý nghĩa thống kê Ý nghĩa hệ số xác định R2: kiểm định phù hợp hàm hồi quy Giả thiết : H0:R2=0; H1: R2#0 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.000009 nhỏ mức ý nghĩa α=0.05 ⇒bác bỏ giả thiết H0 hay mơ hình có ý nghĩa III Kiểm tra khuyết tật mơ hình Đa cộng tuyến Khái niện: Đa cộng tuyến xảy biến độc lập mơ hình có mối quan hệ cộng tuyến với Hậu đa cộng tuyến: - Phương sai, độ lệch chuẩn ước lượng trung bình nhỏ lớn - Khoảng tin cậy hệ số hồi quy - Tỷ số t ý nghĩa - R2 cao tỷ số t ý nghĩa - Các ước lượng trung bình bé sai số tiêu chuẩn chúng trở nên nhạy thay đổi nhỏ số liệu - Dấu ước lượng hệ số hồi quy sai - Thêm vào hay bớt biến cộng tuyến với biến khác, mơ hình thay đỏi độ lớn ước lượng dấu chúng Phương pháp phát đa cộng tuyến: - Mơ hình có giá trị R2 cao giá trị thống kê t thấp - Dùng ma trận hệ số tương quan biến độc lập Hệ số tương quan từ 0.8 trở lên cao, từ 0.9 trở lên cao - Dùng mơ hình hồi quy phụ, R mơ hình hồi quy phụ cao mơ hình hồi quy mơ hình hồi quy có xảy tượng đa cộng tuyến - Dùng sổ phóng đại phương sai, VIF >=10, mơ hình xảy tượng đa cộng tuyến cao Từ trở lên có tượng ĐCT cao Cách khắc phục đa cộng tuyến: - Dựa vào thông tin tiên nghiệm, đề tài nghiên cứu trước vấn đề tương tự vấn đề nghiên cứu mơ hình KTL trong nghiên cứu có tính khả thi khắc phụ tiến hành - Thu thập thêm số liệu (n=> N) khắc phụ tượng đa cộng tuyến - Loại bỏ biến gây tượng đa cộng tuyến Chọn biến có ý nghĩa thống kê loại trước (điều mang tính tương đối) - Kết hợp số liệu chuổi thời gian số liệu chéo khắc phục tượng đa cộng tuyến - Dùng mơ hình sai phân B1: xây dựng mơ hình hồi quy gốc ban đầu B2: xây dựng mơ hình hồi quy thứ hai, đó, loại bỏ quan sát (do mơ hình hồi quy với t quan sát với t-1 quan sát) B3: Dùng mơ hình B1 – B2 ta có mơ hình sai phân bậc1 Đặc điểm: Mơ hình sai phân B3 giảm tượng đa cộng tuyến biến độc lập Kiểm định khuyết tật mơ hình mơ hình hồi quy phụ Mơ hình hồi quy gốc: Yi= c3+c1*x1+c2*x2 [1] Hồi quy phụ X1 theo X2 : X1= α1+ α2X2 + v [2] Kiểm định tượng đa cộng tuyến Dependent Variable: THUNHAP Method: Least Squares Date: 05/11/13 Time: 16:07 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient TIENTICHLUY 0.097923 C -0.386271 R-squared 0.997926 Adjusted R-squared 0.997667 S.E of regression 2.925035 Sum squared resid 68.44662 Log likelihood -23.80673 Durbin-Watson stat 2.068509 Std Error t-Statistic 0.001578 62.04047 2.897956 -0.133291 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.8973 170.0000 60.55301 5.161346 5.221863 3849.020 0.000000 Giả thiết kiểm định: H0: α2= 0: Mơ hình gốc [1] khơng có đa cộng tuyến H1: α2 Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1)=0 F-statistic 3849.020 Chi-square 3849.020 : Mơ hình gốc [1] có đa cộng tuyến Probability Probability 0.000000 0.000000 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.000000 nhỏ mức ý nghĩa α=0.05 ⇒ bác bỏ giả thiết H0 haymơ hình [1] có đa cộng tuyến Phương sai sai số thay đổi a Nguyên nhân phương sai sai số thay đổi -Do chất mối quan hệ kinh tế -Do kĩ thuật thu thập số liệu cải tiến σ2 dường giảm - Do người học hành vi khứ - Do mẫu xuất quan sát ngoại lai - Do hàm bị định dạng sai b Hậu phương sai sai số thay đổi -Các ước lượng bình phương nhỏ không lệch không hiệu - Ước lượng phương sai bị chệch làm kiểm định c Phát phương sai sai số thay đổi 2.1 Kiểm định phương sai sai số thay đổi kiểm định White Kiểm định hồi quy phụ khơng có tích chéo biến độc lập ei2 = α1 + α2 X2i + α3X3i + α4X + α5X + Vi (2) H0: Mơ hình [1] khơng có phương sai sai số thay đổi( đồng đều) H1: Mơ hình [1] có phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.263824 Obs*R-squared 1.742766 Probability Probability 0.889503 0.782935 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/11/13 Time: 16:24 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient C 156.0257 THUNHAP 1.740377 THUNHAP^2 -0.002361 TIENTICHLUY -0.313531 TIENTICHLUY^2 6.00E-05 R-squared 0.174277 Adjusted R-squared -0.486302 S.E of regression 45.27457 Sum squared resid 10248.93 Log likelihood -48.85110 Durbin-Watson stat 2.591078 Std Error t-Statistic 146.1699 1.067427 23.86962 0.072912 0.062563 -0.037743 2.249628 -0.139370 0.000574 0.104507 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.3346 0.9447 0.9714 0.8946 0.9208 32.44459 37.13648 10.77022 10.92151 0.263824 0.889503 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.889503 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒ chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 hay mơ hình [1] khơng có phương sai sai số thay đổi 2.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi kiểm định park lnei2 = α1 + α2lnX2 + Vi Dependent Variable: LE2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 09:50 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient LTHUNHAP 9.950438 LTIENTICHLUY -10.78886 C 31.75925 R-squared 0.032002 Adjusted R-squared -0.244568 S.E of regression 2.360148 Sum squared resid 38.99210 Log likelihood -20.99325 Durbin-Watson stat 2.500326 Std Error t-Statistic 45.85729 0.216987 45.77831 -0.235676 106.7946 0.297386 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.8344 0.8204 0.7748 2.413262 2.115582 4.798651 4.889427 0.115712 0.892401 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.892401 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒ chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 haymơ hình [1] khơng có phương sai sai số thay đổi 2.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi kiểm định Glejser │e i │ = β1 + β2X3 + V Dependent Variable: TTE Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:06 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient THUNHAP 0.013562 TIENTICHLUY -0.002090 C 6.098307 R-squared 0.020651 Adjusted R-squared -0.259163 S.E of regression 3.687869 Sum squared resid 95.20266 Log likelihood -25.45650 Durbin-Watson stat 2.215308 Std Error t-Statistic 0.445758 0.030425 0.043695 -0.047836 3.657783 1.667214 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.9766 0.9632 0.1394 4.766925 3.286507 5.691300 5.782075 0.073803 0.929568 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.929568 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒ chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 hay mơ hình [1] khơng có phương sai sai số thay đổi 2.4 Kiểm định phương sai sai số thay đổi kiểm định dựa biến phụ thuộc Hàm hồi quy: ei2 = α1 + α2Y^2 + V Dependent Variable: E2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:14 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient CHIPHITIEUF -0.257033 C 60.97523 R-squared 0.045592 Adjusted R-squared -0.073709 S.E of regression 38.48080 Sum squared resid 11846.17 Log likelihood -49.57526 Durbin-Watson stat 2.228714 Std Error t-Statistic 0.415783 -0.618190 47.72916 1.277526 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.5536 0.2372 32.44459 37.13648 10.31505 10.37557 0.382159 0.553638 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.553638 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒ chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 hay mơ hình [1] khơng có phương sai sai số thay đổi Tự tương quan Khái niệm: Tự tương quan tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian không gian Nguyên nhân: - Nguyên nhân khách quan + Quán tính + Hiện tượng mạng nhện + Trễ - Nguyên nhân chủ quan + Xử lí số liệu +Sai lệch lập mơ hình Hậu tự tương quan - Ước lượng bình phương nhỏ thơng thường ước lượng tuyến tính khơng chệch chúng ước lượng hiệu -Phương sai ước lượng ước lượng bình phương bé thông thường chệch - Các kiểm định t F nói chung khơng đáng tín cậy - R2 độ đo khơng đáng tin cậy cho R2 thực tế - Các phương sai sai số tiêu chuẩn dự đốn tính khơng hiệu Phát tự tương quan -Phương pháp đồ thị - Một số phép kiểm định +Kiểm định đoạn mạch +Kiểm định χ2 tính độc lập phần dư + Kiểm định d.Durbin – Watson +Kiểm định Breusch – Godfrey III.1 Kiểm định: tự tương quan kiểm định Durbin- Watson Dependent Variable: CHIPHITIEUDNG Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:16 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error THUNHAP 0.941537 0.822898 t-Statistic 1.144172 Prob 0.2902 TIENTICHLUY C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat -0.042435 24.77473 0.963504 0.953077 6.808041 324.4459 -31.58705 2.890614 0.080664 -0.526062 6.752500 3.668972 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.6151 0.0080 111.0000 31.42893 6.917411 7.008186 92.40196 0.000009 Dqs = 2.890614 N = 10 K=2 α =0.05 dl = 0.697 Du = 1.641 - dl = 3.303 – du = 2.359 Ta thấy – du < dqs < - dl khơng có kết luận tự tương quan mơ hình [1] 3.2Kiểm định: Tự tương quan kiểm định Breush- Godfrey Giả thiết kiểm định: H0: Mơ hình [1] khơng có tự tương quan bậc H1: Mơ hình [1] có tự tương quan bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.786000 Probability Obs*R-squared 3.170953 Probability 0.146132 0.074959 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.146132 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒ chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 hay mơ hình [1] khơng có tự tương quan bậc Giả thiết kiểm định: H0: Mơ hình [1] khơng có tự tương quan bậc hai H1: Mơ hình [1] có tự tương quan bậc hai Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.227981 Probability 0.203311 Obs*R-squared 4.712330 Probability 0.094783 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 10:28 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob THUNHAP -0.306820 0.751355 -0.408356 0.6999 TIENTICHLUY 0.031500 0.073743 0.427165 0.6870 C -2.282113 5.909859 -0.386154 0.7153 RESID(-1) -0.858424 0.407799 -2.105019 0.0892 RESID(-2) -0.560145 0.463973 -1.207278 0.2813 Nhận xét: Ta thấy giá trị p-value thống kê f =0.203311 lớn mức ý nghĩa α=0.05 ⇒ chưa có sở bác bỏ giả thiết H0 haymơ hình [1] khơng có tự tương quan bậc hai Xác định Yi ; Y^i; Ei vẽ đồ thị Actual 70.0000 65.0000 90.0000 Fitted Residual 65.7258 4.27425 76.1120 -11.1120 83.7401 6.25994 Residual Plot | | * | |* | | | | * | 95.0000 110.000 115.000 120.000 140.000 155.000 150.000 96.1208 -1.12076 106.125 3.87488 114.644 0.35572 126.007 -6.00655 138.515 1.48545 147.416 7.58438 155.595 -5.59530 Đồ thị ^y i | | | | | | | *| | * * * | |* | * * | | | | | | | | 160 140 120 100 80 60 CHIPHITIEUF 10 Đồ thị Yi 160 140 120 100 80 60 CHIPHITIEUDNG 10 Đồ thị ei -4 -8 -12 E 10 160 140 120 100 80 60 -4 -8 -12 Residual Actual Fitted 10