BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

1.Vấn đề nghiên cứu: Trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã thực hiện tự do hóa thương mại và mở cửa nền kinh tế, do đó GDP tăng lên đáng kể, hàng hóa sản xuất trong nước sản xuất ngày một nhiều, hàng hóa nhập ngoại cũng đa dạng hơn, tốc độ luân chuyển ngày một cao, đặc biệt là thông qua hệ thống đường sắt và đường biển, hàng hóa được lưu thông một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Qua đó làm cho tốc độ luân chuyển hàng hóa tăng lên. Trong bài báo cáo này nhóm em sẽ xem xét, đánh giá sự tác động của tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa bằng đường sắt và tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa bằng đường biển ảnh hưởng tới tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa. 1.1:Các biến kinh tế sử dụng: Y: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa X2: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa bằng đường sắt X3: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa bằng đường biển 1.2:Bộ số liệu: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa bằng đượng sắt, đường biển và tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2000 – 2009. Đơn vị tính: %

BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Giảng viên: TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG Sinh viên thực hiện: KIỀU THỊ SOAN HOÀNG THỊ TÂM Lớp: KTAT8.4 Khoa kinh tế Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG 1.Vấn đề nghiên cứu: Trong thời kỳ hội nhập kinh tế giới, Việt Nam thực tự hóa thương mại mở cửa kinh tế, GDP tăng lên đáng kể, hàng hóa sản xuất nước sản xuất ngày nhiều, hàng hóa nhập ngoại đa dạng hơn, tốc độ luân chuyển ngày cao, đặc biệt thông qua hệ thống đường sắt đường biển, hàng hóa lưu thơng cách dễ dàng nhiều Qua làm cho tốc độ luân chuyển hàng hóa tăng lên Trong báo cáo nhóm em xem xét, đánh giá tác động tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa đường sắt tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa đường biển ảnh hưởng tới tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa 1.1:Các biến kinh tế sử dụng: Y: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa X2: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa đường sắt X3: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa đường biển 1.2:Bộ số liệu: Tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa đượng sắt, đường biển tốc độ tăng luân chuyển hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2000 – 2009 Đơn vị tính: % Năm Y X2 X3 2000 -3.6 -10.7 -7.7 2001 8.1 5.6 9.4 2002 12.8 35.2 13.1 2003 9.5 5.1 11.5 2004 13.3 16.4 15.6 2005 18.1 14 22.4 2006 12.6 0.7 14 2007 8.1 7.4 10.2 2008 9.3 17.2 2009 9.2 12.4 8.8 Mơ hình hồi quy: Y = C(1) + C(2)X2 + C(3)X3 + U (1) Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Với số liệu từ mẫu trên, sử dụng phần mềm EVIEW, hồi quy Y theo X2 X3 ta bảng kết sau: Dependent Variable: TOCDOLUANCHUYENHANGHOA Method: Least Squares Date: 05/10/13 Time: 21:05 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficien Std Error t-Statistic t BANGDUONGSAT 0.051231 0.024623 2.080593 BANGDUONGBIEN 0.681102 0.038945 17.48903 C 1.970665 0.411220 4.792239 R-squared 0.986799 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.983027 S.D dependent var S.E of regression 0.731827 Akaike info criterion Sum squared resid 3.748999 Schwarz criterion Log likelihood -9.283904 F-statistic Durbin-Watson stat 2.678665 Prob(F-statistic) Prob 0.0760 0.0000 0.0020 9.740000 5.617275 2.456781 2.547556 261.6225 0.000000 Kiểm tra khuyết tật mô hình 2.1:Khuyết tật đa cộng tuyến 2.1.1 Khái niệm: Đa cộng tuyến xảy biến độc lập mơ hình có mối quan hệ cộng tuyến với 2.1.2 Hậu đa cộng tuyến: -Phương sai, độ lệch chuẩn ước lượng bình phương nhỏ lớn - Khoảng tin cậy hệ số hồi quy rộng - Tỉ số t ý nghĩa -Mâu thuẫn R2 t - Cách ước lượng bình phương bé sai số tiêu chuẩn chúng trở lên rât nhạy thay đổi nhỏ số liệu - Dấu ước lượng hệ số hồi quy sai - Thêm vào hay bớt biến cộng tuyến với biến khác, thay đổi độ lớn ướng lượng dấu chúng 2.1.3 Cách phát tồn đa cộng tuyến -Mâu thuẫn R t : R t khơng có mâu thuẫn với mơ hình khơng có khuyết tật đa cộng tuyến Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG -Xét phù hợp hàm hồi quy phụ : Nếu mơ hình hồi quy phụ khơng phù hợp mơ hình ban đầu khơng có khuyết tật đa cộng tuyến X2= C(1)+ C(2)X3+V (*) Gt H0: R2(*)=0 H1:R2(*)≠0 Sử dụng phần mềm EVIEW hồi quy biến X2 theo X3 ta thu kết sau: Dependent Variable: BANGDUONGSAT Method: Least Squares Date: 05/10/13 Time: 21:30 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficien Std Error t-Statistic t BANGDUONGBIEN 0.905206 0.458539 1.974110 C 0.707656 5.899155 0.119959 R-squared 0.327568 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.243514 S.D dependent var S.E of regression 10.50786 Akaike info criterion Sum squared resid 883.3212 Schwarz criterion Log likelihood -36.59490 F-statistic Durbin-Watson stat 2.169747 Prob(F-statistic) Wald Test: Equation: Untitled Null C(1) = Hypothesis: F-statistic 3.897109 Chi-square 3.897109 Probability Probability Prob 0.0838 0.9075 10.33000 12.08130 7.718981 7.779498 3.897109 0.083809 0.083809 0.048369 Ta thấy P-Value = 0.083809 > α = 0.05 =>chưa có sở để bác bỏ giả thuyết H0, hay mơ hình (1) khơng có khut tật đa cộng tuyến 2.2 Khuyết tật phương sai sai số thay đổi 2.2.1 Khái niệm: Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Khi nghiên cứu MH hồi quy tuyến tính cổ điển, đưa giả thiết rằng: Phương sai số ngẫu nhiên U i ĐK cho biến độc lập Xi không đổi, nghĩa là: Var(Ui/Xi) = E(Ui)2 = σ2 (i = 1,….,n) Ngược lại với TH TH phương sai có ĐK Yi thay đổi Xi thay đổi, nghĩa : Var(Ui/Xi = σi2) (σi2 khác nhau) 2.2.2 Nguyên nhân phương sai sai số thay đổi -Do chất mối quan hệ kinh tế -Do kĩ thuật thu thập số liệu cải tiến σ2 dường giảm - Do người học hành vi khứ - Do mẫu xuất quan sát ngoại lai - Do hàm bị định dạng sai 2.2.3 Hậu phương sai sai số thay đổi -Các ước lượng bình phương nhỏ không lệch không hiệu - Ước lượng phương sai bị chệch làm kiểm định 2.2.4 Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định White e2= α1 + α2X2 + α3X3 + α4X22 + α5X23 + V (**) Gỉa thiết H0:R2(**)=0 H1:R2(**)≠0 Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG White Heteroskedasticity Test: Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG F-statistic Obs*R-squared 1.374885 5.237887 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 23:26 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Probability Probability Std Error 0.361420 0.263748 t-Statistic Prob 0.295524 1.164262 0.047113 -1.397323 0.2968 0.2212 0.001227 0.061163 0.812823 1.808054 0.4533 0.1304 0.1208 C BANGDUONGSAT 0.344068 -0.065833 BANGDUONGSAT^2 BANGDUONGBIEN 0.000998 0.110585 BANGDUONGBIEN^2 -0.004242 0.002272 -1.867203 R-squared 0.523789 Mean dependent var 0.374900 Adjusted R-squared 0.142820 S.D dependent var 0.499368 S.E of regression 0.462335 Akaike info criterion 1.601800 Sum squared resid 1.068769 Schwarz criterion 1.753092 F-statistic 1.374885 Prob(F-statistic) 0.361420 Log likelihood Durbin-Watson stat -3.008999 1.808019 Ta thấy giá trị P-Value = 0.361420 > α = 0.05 => chưa đủ sở để bác bỏ giả thuyết H0, hay mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi  Kiểm định Park Dependent Variable: LNE2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 23:36 Sample(adjusted): 10 Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Included observations: after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic LNBANGDUONGBIEN -3.102514 1.872506 C 5.805343 4.701335 Prob -1.656878 0.1415 1.234829 0.2567 R-squared 0.281701 Mean dependent var -1.932126 Adjusted R-squared 0.179087 S.D dependent var 1.796873 S.E of regression 1.628044 Akaike info criterion 4.005765 Sum squared resid 18.55369 Schwarz criterion 4.049593 F-statistic 2.745245 Prob(F-statistic) 0.141513 Log likelihood Durbin-Watson stat -16.02594 1.985251 Ta thấy giá trị P-Value = 0.141513 > α = 0.05  Chưa đủ sỏ để bác bỏ giả thuyết H0, hay mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi  Kiểm định dựa biến phụ thuộc Dependent Variable: E2 Method: Least Squares Date: 05/12/13 Time: 23:46 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic YMU2 -0.001295 0.002034 -0.636406 C 0.533984 0.298644 1.788026 R-squared 0.048187 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.070790 S.D dependent var S.E of regression 0.516741 Akaike info criterion Sum squared resid 2.136170 Schwarz criterion Log likelihood -6.471533 F-statistic Durbin-Watson stat 1.369462 Prob(F-statistic) Prob 0.5423 0.1116 0.374900 0.499368 1.694307 1.754824 0.405012 0.542288 Ta thấy giá trị P-Value = 0.542288> α = 0.05 =>chưa có sở bác bỏ giả thiết H0, hay mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi  Kiểm định Glejser Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG  Dependent Variable: TTDE Method: Least Squares Date: 05/13/13 Time: 19:57 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic BANGDUONGSAT -0.012611 0.010343 -1.219279 C 0.621790 0.159583 3.896332 R-squared 0.156709 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.051298 S.D dependent var S.E of regression 0.374860 Akaike info criterion Sum squared resid 1.124161 Schwarz criterion Log likelihood -3.261646 F-statistic Durbin-Watson stat 1.423575 Prob(F-statistic) Prob 0.2575 0.0046 0.491522 0.384861 1.052329 1.112846 1.486641 0.257465 Ta thấy giá trị P-Value = 0.257465 > α = 0.05 =>chưa có sở bác bỏ giả thiết H0, hay mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi 2.3 Khuyết tật tự tương quan 2.3.1 Khái niệm: Thuật ngữ tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thự tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) không gian (trong số liệu chéo) 2.3.2 Nguyên nhân: -Nguyên nhân khách quan: + Quán tính:các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ.VD:các chuỗi số liệu thời gian GDP, số giá,sản lượng,tỷ lệ thấp ngiệp, + Hiện tượng mạng nhện:phản ứng cung nông sản với giá thị trường có khoảng trễ thời gian: QSt = β1+ β2 X1 + β3 X 2+ u + Trễ: tiêu dùng thời kỳ phụ thuộc thu nhập chi tiêu tiêu dùng thời kỳ trước đó: Ct = β1+ β2 Lt + β3 Ct-1+ u t -Nguyên nhân chủ quan: Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG + Xử lý số liệu:do việc “làm trơn” số liệu,loại bỏ số liệu “gai góc” dẫn tới sai số hệ thống nhiễu ngẫu nhiên gây tự tương quan + Sai lệch lập mơ hình: bỏ sót biến ,dạng hàm sai + Phép nội suy ngoại suy số liệu 2.3.3 Hậu tự tương quan - Ước lượng bình phương nhỏ thơng thường ước lượng tuyến tính khơng chệch chúng khơng phải ước lượng hiệu -Phương sai ước lượng ước lượng bình phương bé thơng thường chệch - Các kiểm định t F nói chung khơng đáng tín cậy - R2 độ đo không đáng tin cậy cho R2 thực tế - Các phương sai sai số tiêu chuẩn dự đốn tính khơng hiệu 2.3.4 Phát tự tương quan -Phương pháp đồ thị - Một số phép kiểm định + Kiểm định d.Durbin – Watson +Kiểm định Breusch – Godfrey + Kiểm định Durbin +Kiểm định đoạn mạch + Kiểm định χ2 tính độc lập phần dư  Đồ thị : Chạy LOS cho mơ hình gốc thu hẹp et theo thời gian Hình ảnh et cung cấp gợi ý tự tương quan Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage 10 BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG 1.2 0.8 0.4 0.0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 E -Nhược Điểm: khơng thể kết luận mơ hình có khuyết tật tự tương quan bậc  Kiểm định Durbin – Watson:(chỉ kiểm tra KT TTQ bậc 1) d = ∑( ei –ei-1 )2/∑ ei -Với bảng kết hồi quy, thống kê Durbin- Watson : d = 2.678665 -Với : - Kích thước mẫu n=10 - Độ tin cậy α = 5% - Số biến độc lập MH k’= Từ phụ lục bảng D ta có : dL = 0.697 ; dU =1.641 ; 4-dU =2.359 ; 4-dL =3.303 Vì giá trị tính tốn thống kê 4- dU = 2.359 chưa có sở để bác bỏ giả thiết H0, hay mơ hình (1) khơng có tượng tự tương quan bậc Dự báo giá trị vẽ đồ thị 3.1: Bảng số liệu : Các giá trị quan sát, giá trị ước lượng biến phụ thuộc phần dư Yi, , ei : Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage 12 BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Actual (Yi) -3.6 8.1 12.8 9.5 13.3 18.1 12.6 8.1 9.3 9.2 Fitted ( -3.822 8.65992 12.6964 10.0646 13.4361 17.9446 11.542 9.29702 8.98176 8.59963 ) Residual (ei ) 0.222 -0.55992 0.10355 -0.56462 -0.13605 0.15541 1.05804 -1.19702 0.31824 0.60037 3.2 Đồ thị: 1.Đồ thị giá trị quan sát thực tế (Yi) : 20 16 12 -4 Y 2.Đồ thị ước lượng điểm E(Y/Xi) Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage 13 10 BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG 20 16 12 -4 8 10 YMU 3.Đồ thị phần dư ( ei ) 1.2 0.8 0.4 0.0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6 E Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage 14 10 BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage 15 BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TÂM KIỀU THỊ SOANPage 16