(Luận văn) hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN lu an n va p ie gh tn to HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN lu an n va p ie gh tn to HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN nl w d oa LUẬN VĂN THẠC SĨ nf va an lu Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng lm ul Mã số: 34 02 01 z at nh oi z Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trƣơng Quốc Thụ m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 n va ac th si TĨM TẮT Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân khơng cịn khái niệm mẻ hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại nay, ngày có vai trị quan trọng việc góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Có thể thấy có nhiều đề tài nước nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, nhiên chưa có viết sâu nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín nhiệm cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Phát triển tín dụng cá nhân định hướng thời gian tới Sacombank, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân an toàn hiệu lu vơ quan trọng Vì lí tác giả chọn đề tài “ Hệ thống xếp an n va hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn p ie gh tn to Thương Tín” làm đề tài nghiên cứu d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả lu an va n Huỳnh Diệp Thanh Tuyền p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Để thực hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ, nhận hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình từ q Thầy Cơ động viên, ủng hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn Thạc sĩ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Trương Quốc Thụ tận tình hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể quý Thầy Cô khoa Sau Đại học - Trường Đại học Ngân TPHCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu tạo lu điều kiện thuận lợi cho học viên thời gian học tập nghiên cứu an n va Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, gia đình, bạn bè đồng tâm học tập, nghiên cứu thực đề tài nghiên cứu cách hồn chỉnh gh tn to nghiệp ln bên cạnh, động viên hỗ trợ cho nhiều để tơi chun ie Mặc dù cố gắng thực luận văn cách hồn thiện p tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu chưa sâu, tơi mong nhận nl w đóng góp bảo từ quý Thầy Cô d oa Tôi xin trân trọng cảm ơn va an lu tháng năm 2018 Tác giả ll u nf TPHCM, ngày oi m z at nh Huỳnh Diệp Thanh Tuyền z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT lu an Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước XHTD Xếp hạng tín dụng XHTN Xếp hạng tín nhiệm Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín ACB Ngân hàng thương mại cổ phấn Á Châu Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phẩn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước n va NHTM SPDV Sản phẩm dịch vụ TMCP Thương mại cổ phần gh Cán nhân viên ie tn to CBNV p Khách hàng cá nhân oa nl Khách hàng d KH w KHCN oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC MƠ HÌNH, BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU TRANG lu an n va 10 Bảng 2: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 11 Bảng 3: Các tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 12 Bảng 4: Cấu trúc mơ hình điểm số tín dụng FICO 19 gh tn to Bảng 1: Kết ước lượng hàm điểm số Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier 20 p ie Bảng 5: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB w 21 d oa nl Bảng 6: Trọng số nhóm tiêu mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 22 va an lu Bảng 7: Các nhóm xếp hạng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 24 Bảng 10: Chỉ số tài Sacombank năm 2015-2017 31 35 oi lm ul nf Bảng 8: Các tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank Bảng 9: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank 26 z at nh z Bảng 11: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân l gm @ Sacombank (Vay tiêu dùng) 36 Sacombank (Vay kinh doanh) m co Bảng 12: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân an Lu n va ac th si 38 Bảng 13: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ khách hàng (Vay tiêu dùng) 39 Bảng 14: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ phương án kinh doanh khách hàng ( Vay kinh doanh)_ thông tin liên quan đến sở kinh doanh 40 lu Bảng 15: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ phương án an kinh doanh khách hàng ( Vay kinh doanh)_phương án kinh va n doanh gh tn to 42 Bảng 16: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân p ie Sacombank 46 w Bảng 17: Tóm tắt sơ lược thông tin nhân thân thông tin khoản d oa nl vay khách hàng A 47 vay khách hàng B ul nf MƠ HÌNH va an lu Bảng 18: Tóm tắt sơ lược thơng tin nhân thân thơng tin khoản oi lm 32 Mơ hình 1: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng z at nh Sacombank năm 2015 -2017 z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI i Đặt vấn đề i Tính cấp thiết đề tài: i MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ii Mục tiêu tổng quát: ii lu an Mục tiêu cụ thể: .ii va ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU iii n PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN iii gh tn to Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI iii p ie KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .iv oa nl w CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung tín dụng Ngân hàng Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân: 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàng: d 1.1.1 oi lm ul nf va an lu 1.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân: 1.2.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân: 1.2.3 Vai trị xếp hạng tín dụng cá nhân tín dụng NHTM: z at nh 1.2.1 z @ gm 1.3 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng cá nhân giới 10 m co l 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho Ngân hàng bán lẻ Việt Nam…… 10 an Lu 1.3.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s Moody’s Investor Service 13 n va ac th si Mơ hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân FICO 18 1.3.3 1.4 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân số NHTM Việt Nam 19 1.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Á Châu (ACB) 19 1.4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Eximbank) 21 lu 1.4.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam (Vietinbank) 24 an KẾT LUẬN CHƢƠNG I 28 n va gh tn to CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 29 7.1 Giới thiệu ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 29 Sơ lƣợc q trình hình thành phát triển 29 7.1.1 ie p 7.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín giai đoạn 2015-2017 30 w d oa nl 7.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 33 lu an 2.2.1 Chính sách tín dụng ngân hàng Sacombank 33 nf va 2.2.2 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng 34 oi lm ul 2.2.3 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng cá nhân 34 7.3 Nghiên cứu số tình xếp hạng tín dụng cá nhân thực tế Sacombank 46 z at nh 7.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 49 z Những kết đạt đƣợc: 50 7.4.2 Những hạn chế cần khắc phục: 51 7.4.3 Các nguyên nhân hạn chế: 52 m co l gm @ 7.4.1 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 54 an Lu CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, GĨP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA n va ac th si 60  Công khai, minh bạch thông tin tín dụng: Cần có biện pháp để thơng tin tín dụng cơng khai, minh bạch Hiện tại, Ngân hàng sử dụng thông tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng – CIC, nhiên thơng tin CIC cập nhật chậm, ngân hàng khơng có thống thơng tin dẫn đến định cho vay ngân hàng chưa thật xác lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG III Xếp hạng tín dụng cá nhân khái niệm khơng cịn giới Việt Nam chưa cũ, lẽ hầu hết ngân hàng TMCP Việt Nam sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng cịn đơn giản chưa có đồng với Trong chương này, đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tính hiệu mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Thương mại cổ phần lu Sài Gịn Thương Tín nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng an ngân hàng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ổn định bền vững va n Ngoài giải pháp Sacombank, nghiên cứu đề xuất số kiến tn to nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho gh ngân hàng xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, tăng cường tính thống p ie thơng tin ngân hàng, nâng cao tính xác định cấp tín d oa nl w dụng oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 62 KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu “ Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín” giải vấn đề sau:  Hệ thống hóa lý luận xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, đưa kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân nước giới, làm lý luận sở để so sánh với mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân lu Sacombank an  Đi sâu tìm hiểu thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân va n Sacombank để từ đánh giá ưu điểm mơ tn to mặt hạn chế tồn p ie gh  Nghiên cứu đưa kiến nghị biện pháp hỗ trợ cần thiết để mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank phát huy hiệu w Tuy nhiên giới hạn thời gian nghiên cứu, khả tiếp cận liệu oa nl ngân hàng, đề tài cần nghiên cứu diện rộng để ứng dụng vào thực tiễn Trong d q trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong Quý lu oi lm ul nf va an Thầy Cơ góp ý để hoàn thiện nghiên cứu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt TS Nguyễn Minh Kiều 2011, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Tái lần 2, - NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn 2014, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Đại học - lu an Quốc Gia , TP Hồ Chí Minh va TS Nguyễn Minh Kiều 2007, Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng, NXB n - to gh tn Tài chính, TP Hồ Chí Minh PGS.TS Trần Huy Hoàng 2007, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao p ie - nl w động xã hội, TP Hồ Chí Minh Tài liệu nội bộ, sổ tay hướng dẫn chấm điểm khách hàng cá nhân ACB - Tài liệu nội bộ, sổ tay hướng dẫn chấm điểm khách hàng cá nhân Eximbank - Tài liệu nội bộ, Hướng dẫn chấm điểm tín dụng Vietinbank - Tài liệu nội bộ, Sổ tay hướng dẫn chấm điểm tín dụng Sacombank - Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017 Sacombank d oa - oi lm ul nf va an lu z at nh Tài liệu Tiếng Anh z @ Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 2006, Credit Scoring for Vietnam gm - Relationship Lending FICO 2012, Understanding your FICO an Lu - m co l ‘s retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional n va ac th si Các Website tham khảo  http://www.myfico.com  https://www.sbv.gov.vn  https://www.sacombank.com.vn lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC 1: Các tiêu chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB Điểm số Chỉ tiêu 100 80 Trọng số 60 40 20 56-60 20-24 >61 Phần 1: Thông tin nhân thân 1.Tuổi 36-50 25-29 lu 51- 10% 18-19 an 55 va n 2.Trình độ Đại học Cao đẳng Trung cấp Dưới trung cấp tn to học vấn gh 3.Lý lịch tư Đã có tiền Tốt ie 5% án, tiền p pháp 5% Điểm số 80 60 40 Độc thân Ly dị/ góa Khác ( ly 6.Thời gian > năm mẹ thuê 5-7 năm 3-5 năm oi lm hữu riêng Nhà ul chỗ Ở nhà bố nf Nhà sở 10% Khác 10% 1-3 năm < năm 5% Khơng tốt 5% Khơng có 5% z at nh lưu trú địa bàn z Có uy tín Bình mối quan hệ với cộng thường l m co đồng với cộng đồng 50-100% 30-50% < 30% an Lu > 100% gm @ 7.Đánh giá 8.Bảo hiểm 20 thân) va đình 5.Tình trạng người vay Trọng số an nhân Lập gia lu 4.Tình trạng 100 d oa nl w Chỉ tiêu n va ac th si nhân thọ 9.Cơ cấu gia Gia đình Sống Sống Các đình hạt nhân chung với chung với trường bố mẹ gia đình hợp khác 5% hạt nhân khác 10.Số người người người va kinh tế vào n người vay Đủ gh tn to 11.Năng lực pháp luật ie p nhân sự, hình d oa thân nl w người lu 80 Trọng số 20 oi lm Xấu z at nh chuyên Lao động lý kinh nhân/ kinh doanh có doanh tự đăng ký 1-3 năm nghiệp/ nghỉ hưu < năm 10% an Lu >3 năm 10% thất gm thời vụ/ m co tạo/ công l viên @ Cấp quản 5% Lao động đào z 13.Tính chất 14.Thời gian 40 ul Tốt Cấp công việc 60 nf người vay 100 va 12.Gia cảnh Điểm số an Chỉ tiêu n va ac th si làm công việc 15.Rủi ro Rất thấp nghề nghiệp Thấp Trung Tương bình đối cao Cao 5% Phần 2: Thông tin khả trả nợ khách hàng Tổng thu lu an > 15 triệu người đồng n va nhập tháng 10-15 triệu đồng 5-7 triệu < triệu đồng đồng đồng 5-7 triệu 3-5 triệu < triệu đồng động đồng 60-70% 70-90% >90% 10% 2.Mức thu gh tn to vay 7-10 triệu ie nhập ròng ổn p định hàng triệu đồng đồng 10% d oa nl w tháng 7-10 >10 triệu 50-60% ổn định z at nh Điểm số Chỉ tiêu 80 Trọng số 60 40 z 100 20 @ có có m co cấu nợ/ 1-2 lần l Không > lần/ gm 4.Số lần 10% nợ hạn an Lu hạn 12 10% oi lm ul < 50% nf va thu nhập ròng an tiền phải trả/ lu 3.Tỷ lệ số n va ac th si tháng 5.Tỷ lệ nợ hạn 0% 15% 10% > 90 ngày 10% thời điểm đánh giá 6.Tình hình lu Khơng an nợ q hạn n va ≤ 90 ngày có nợ dư nợ hạn tn to gh 7.Tình hình Tích cực, ie cung cấp Hợp tác Khơng mức đầy đủ/ Khơng trung khơng hợp tác bình hạn p đầy đủ thông tin w hạn 8.Có sử dụng Có z Ln trả Đã nợ có nợ hạn hạn Đang có gm @ nợ m co l tháng 5% z at nh 12 oi lm 10.Tình hình Ngân hàng Khơng ul Có Ngân hàng trả nợ 5% nf 9.Tiền gửi tiết kiệm Không va an khác lu dịch vụ d oa nl khách hàng 10% 10% hạn an Lu n va ac th si 11.Thời gian >3 năm quan hệ với 2-3 năm 1-2 năm Chưa có