Luận án Tiến sĩ Sử dụng công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN CHÍ CHINH SỬ DỤNG CƠNG CỤ PHÁI SINH TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN CHÍ CHINH SỬ DỤNG CƠNG CỤ PHÁI SINH TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ BẢO VỆ CẤP TRƯỜNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Nguyễn Thị Nhung TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án với đề tài “Sử dụng cơng cụ phái sinh quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” chưa trình nộp để lấy học vị sở đào tạo Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn khoa học cô PGS., TS Nguyễn Thị Nhung Kết nghiên cứu luận án trung thực, đề tài không chép cơng trình nghiên cứu cơng bố công nhận trước đây, ngoại trừ nội dung trích dẫn ghi rõ nguồn đề cập danh mục tài liệu tham khảo Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022 Người cam đoan Trần Chí Chinh LỜI CẢM ƠN Trong q trình tham gia học lớp nghiên cứu sinh khóa XIX trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tơi tiếp thu nhiều ý tưởng, phương pháp nghiên cứu, kiến thức kinh tế nói chung, tài – ngân hàng nói riêng Tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô, cán bộ, nhân viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu Đặc biệt xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô PGS., TS Nguyễn Thị Nhung, người định hướng, góp ý phương pháp, nội dung nghiên cứu để tơi hồn thành tốt luận án với đề tài “Sử dụng công cụ phái sinh quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp bạn bè, người ln hỗ trợ, khích lệ tơi việc học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin bày tỏ lời cảm ơn đến gia đình tơi, suốt thời gian qua, gia đình ln động viên tạo điều kiện để tơi thực tốt việc học tập, nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022 Người viết Trần Chí Chinh TÓM TẮT LUẬN ÁN Trước bối cảnh ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trình cấu lại toàn diện hoạt động kinh doanh ngân hàng; đó, quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) địi hỏi NHTM Việt Nam cần phải có đổi tồn diện, đặc biệt đổi tiếp cận dựa chuẩn mực Hiệp ước an toàn vốn Basel II Basel III Sự xuất phái sinh tín dụng (PSTD), khơng cung cấp thêm cho NHTM cơng cụ để đầu tư, phịng ngừa RRTD, giảm thiểu RRTD tập trung đa dạng hóa danh mục cho vay; xuất PSTD tạo chế để quản trị chủ động RRTD Thực tế NHTM Việt Nam sử dụng công cụ PSTD quản trị RRTD năm 2006, đến việc sử dụng công cụ PSTD quản trị RRTD NHTM Việt Nam hạn chế Với mục tiêu nghiên cứu luận án, phân tích thực trạng sử dụng công cụ PSTD, khám phá điều kiện đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện điều kiện để sử dụng cơng cụ PSTD quản trị RRTD NHTM Việt Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu này, Nghiên cứu sinh (NCS) chọn cách tiếp cận nghiên cứu định tính dựa phương pháp lý thuyết (Grounded theory/GT) Về liệu, NCS sử dụng kết hợp ba loại liệu liệu thứ cấp, liệu sơ cấp thu thập thông qua khảo sát, liệu sơ cấp thu thập thông qua vấn sâu 11 chuyên gia lãnh đạo 11 NHTM Việt Nam Về thủ tục phân tích liệu, bên cạnh phương pháp phân tích thống kê so sánh, NCS cịn áp dụng thủ tục phân tích liệu dựa GT triển khai Ngoài việc phản ánh thực trạng sử dụng công cụ PSTD quản trị RRTD NHTM Việt Nam, kết nghiên cứu luận án hình thành mơ hình điều kiện để sử dụng công cụ PSTD quản trị RRTD NHTM Việt Nam – bao gồm năm điều kiện với 12 biến quan sát; đồng thời đưa tiêu chí đánh giá mặt định tính đáp ứng biến quan sát thơng qua dấu hiệu nhận diện Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa kết phân tích, đánh giá hoàn thiện điều kiện để sử dụng công cụ PSTD quản trị RRTD NHTM Việt Nam; đồng thời đề xuất bốn nhóm giải pháp hai kiến nghị nhằm hoàn thiện điều kiện để sử dụng công cụ PSTD quản trị RRTD NHTM Việt Nam DISSERTATION SUMMARY In the context of Vietnamese commercial banks are in the process of fundamental and comprehensive restructuring of banking business; In which, for credit risk management, Vietnamese commercial banks also need to have a comprehensive innovation, especially innovation based on the standards of Basel II and Basel III The emergence of credit derivatives not only provides commercial banks with new tools to invest, prevent and minimize credit risk, concentrate or diversify loan portfolios, but also creates a new mechanism for proactive management of credit risk In fact, Vietnamese commercial banks have used credit derivatives in credit risk management since 2006, but up to now, the use of this tool in credit risk management at Vietnamese commercial banks is still very limited The goal of the dissertation is to analyze the current situation of using credit derivatives, explore conditions and propose solutions to improve the conditions for using credit derivatives in credit risk management at Vietnamese commercial banks To achieve this research goal, the PhD student has chosen a qualitative research approach based on the grounded theory (GT) method Regarding data, the PhD student uses a combination of three types of data: secondary data, primary data through surveys, and primary data through in-depth interviews with 11 experts who are leaders of 11 Vietnamese commercial banks Regarding the data analysis procedure, besides the comparative statistical analysis method, the PhD student also applied the GT-based data analysis procedure to deploy In addition to reflecting the current situation of using credit derivatives in credit risk management at Vietnamese commercial banks, research results have formed a model of conditions for using this tool in credit risk management – including five conditions with 12 observed variables; and at the same time provide evaluation criteria for the response to each observed variable through identification signs Futhermore, the results of the study also analyze and evaluate the completion of conditions for using credit derivatives in credit risk management at Vietnamese commercial banks; at the same time, propose four groups of solutions and two recommendations to improve the conditions for using credit derivatives tools in credit risk management at Vietnamese commercial banks MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU vii Lý chọn đề tài vii Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu ix Đối tượng nghiên cứu x Phạm vi nghiên cứu x Phương pháp nghiên cứu xi Những đóng góp hạn chế nghiên cứu xi Kết cấu luận án xiii CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước nước 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Các hướng tiếp cận nghiên cứu khoảng trống nghiên cứu 1.2.1 Các hướng tiếp cận nghiên cứu 1.2.2 Khoảng trống nghiên cứu 16 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG CƠNG CỤ PHÁI SINH TÍN DỤNG TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 2.1 Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 18 2.1.2 Quá trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20 2.1.3 Các mơ hình rủi ro để thực thi q trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 22 2.1.3.1 Các mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 23 2.1.3.2 Các mơ hình rủi ro tín dụng 24 2.2 Tổng quan công cụ phái sinh tín dụng .30 2.2.1 Khái niệm chung công cụ phái sinh 30 2.2.2 Khái niệm đặc điểm cơng cụ phái sinh tín dụng 31 2.2.3 Các cơng cụ phái sinh tín dụng 34 2.2.3.1 Hốn đổi rủi ro tín dụng .35 2.2.3.2 Hoán đổi tổng thu nhập 37 2.2.3.3 Quyền chọn chênh lệch tín dụng 39 2.3 Sử dụng công cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .41 2.3.1 Các lý thuyết tảng liên quan đến sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 41 2.3.1.1 Lý thuyết rủi ro bảo hiểm 41 2.3.1.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 42 1.3.1.3 Lý thuyết đại diện 44 2.3.2 Lợi ích rủi ro việc sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 45 2.3.2.1 Lợi ích 45 1.3.2.2 Rủi ro 51 2.3.3 Các điều kiện để sử dụng công cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 52 2.3.3.1 Sự phát triển quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng .52 2.3.3.2 Sự phát triển nguồn nhân lực ngân hàng 54 2.3.3.3 Sự quản lý nhà nước phái sinh tín dụng 54 2.3.3.4 Sự phát triển thị trường tài 57 2.3.3.5 Sự phát triển chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động phái sinh tín dụng 58 2.3.4 Giải mã tổn thất số định chế tài giới học kinh nghiệm sử dụng công cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại Việt Nam 60 2.3.4.1 Giải mã tổn thất có liên quan đến sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng số định chế tài giới 61 2.3.4.2 Bài học kinh nghiệm sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại Việt Nam 63 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 68 3.1 Cách tiếp cận nghiên cứu quy trình thực nghiên cứu 68 3.1.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 68 3.1.2 Quy trình thực nghiên cứu 69 3.2 Phương pháp thu thập liệu phân tích liệu 71 3.2.1 Thu thập phân tích liệu thứ cấp 71 3.2.2 Thu thập phân tích liệu sơ cấp thông qua khảo sát 72 3.2.3 Thu thập phân tích liệu sơ cấp thơng qua vấn sâu 74 3.2.3.1 Phương pháp chọn mẫu 75 3.2.3.2 Thủ tục thu thập liệu 77 3.2.3.3 Thủ tục phân tích liệu 78 CHƯƠNG THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TÍN DỤNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG CƠNG CỤ PHÁI SINH TÍN DỤNG TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 82 4.1 Thực trạng sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng cơng cụ chuyển giao rủi ro tín dụng khác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 82 4.1.1 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 82 4.1.2 Thực trạng sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 86 4.1.3 Thực trạng sử dụng công cụ chuyển giao rủi ro tín dụng hình thức bán nợ xấu cho VAMC ngân hàng thương mại Việt Nam 91 4.2 Thực trạng điều kiện để sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 95 4.2.1 Các điều kiện cần đáp ứng để sử dụng công cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 95 4.2.2 Thực trạng hoàn thiện điều kiện để sử dụng công cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 102 4.2.2.1 Thực trạng phát triển quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 102 4.2.2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại Việt Nam .117 4.2.2.3 Thực trạng quản lý Nhà nước Việt Nam phái sinh tín dụng .120 4.2.2.4 Thực trạng phát triển thị trường tài Việt Nam 123 4.2.2.5 Thực trạng phát triển chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động phái sinh tín dụng Việt Nam 124 4.2.3 Đánh giá chung hồn thiện điều kiện để sử dụng cơng cụ phái sinh tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 126 4.2.3.1 Sự hoàn thiện điều kiện phát triển quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 126 4.2.3.2 Sự hoàn thiện điều kiện phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại Việt Nam 128 cxv nghề, mục đích, loại tài sản bảo đảm nhằm hạn chế rủi ro tập trung Triển khai, hoàn thiện nhiều hệ thống, công cụ nhằm cải tiến kiểm sốt tốt hơn, có hệ thống quản lý khởi tạo khoản vay, hệ thống quản lý giới hạn, hệ thống phê duyệt tập trung Trung tâm phê duyệt, hệ thống giải ngân & thực thủ tục hợp đồng, công chứng tập trung Trung tâm quản lý hỗ trợ tín dụng Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng hướng dẫn thẩm định tín dụng theo thơng lệ quốc tế, nhằm đánh giá xác mức độ tin cậy tính khả thi phương án vay vốn khách hàng Thiết lập giới hạn cấp tín dụng tương ứng với mức độ rủi ro khách hàng chấp nhận 2017 khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan, ngành nghề mục đích vay vốn cụ thể Thiết lập hệ thống kiểm soát giải ngân khoản vay, giám sát từ xa, kiểm tra khách hàng sau cho vay, kiểm tra chỗ chi nhánh,… nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời rủi ro dự báo sớm thay đổi mức độ tin cậy khách hàng, bên cạnh việc kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm thường xuyên Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng (do cơng ty kiểm tốn quốc tế hàng đầu tư vấn) Hướng dẫn thẩm định tín dụng theo thơng lệ quốc tế, nhằm đánh giá xác mức độ tin cậy tính khả thi phương án vay vốn khách hàng Thiết lập hệ thống giới hạn cấp tín dụng tương ứng với mức độ rủi ro mà Ngân hàng chấp nhận khách hàng, nhóm 2018 khách hàng liên quan, ngành nghề, mục đích sử dụng vốn vay cụ thể Thiết lập hệ thống kiểm soát giải ngân khoản vay, giám sát từ xa, kiểm tra khách hàng sau cho vay, kiểm tra chỗ chi nhánh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời rủi ro dự báo sớm thay đổi mức độ tin cậy khách hàng, bên cạnh việc kiểm tra, định giá lại tài sản đảm bảo thường xuyên Tiếp tục nâng cao hệ thống kiểm sốt nội thơng qua việc triển khai Basel Roadmap (lộ trình đạt Basel nâng cao) với định hướng trở thành ngân hàng có hệ thống quản lý rủi ro đại hoạt động lành 2019 mạnh bền vững, cam kết lợi ích cao cho khách hàng Tổ chức triển khai quản lý rủi ro theo mơ hình 03 tuyến bảo vệ theo Thông tư 13 Hệ thống quy định, giới hạn số an toàn tiếp tục Ngân hàng xây dựng hoàn thiện Hiện HDbank rà sốt, hồn thiện hệ thống XHTN có ứng dụng cơng 2020 nghệ trí tuệ nhân tạo HDbank triển khai, hồn thiện nhiều hệ thống, cơng cụ nhằm cải tiến kiểm sốt tốt hơn, có hệ thống quản lý khởi cxvi tạo khoản vay, hệ thống quản lý giới hạn, hệ thống phê duyệt tập trung Trung tâm phê duyệt, hệ thống giải ngân thực thủ tục hợp đồng, công chứng tập trung Trung tâm quản lý hỗ trợ tín dụng Liên tục xây dựng, cải tiến hoàn thiện quy định tổ chức theo cấp: quy chế (do Hội đồng quản trị ban hành, đề định hướng, sách 2016 chung), quy định, quy trình hướng dẫn/sản phẩm (do Tổng Giám đốc ban hành, triển khai thời kỳ) bao gồm nghiệp vụ, nhằm chuẩn hóa hoạt động đảm bảo an toàn cho Kienlongbank tiếp tục nâng cao lực hệ thống quản lý rủi ro; xác định thêm nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu mơ hình, công cụ đo lường rủi ro để triển khai sau 2017 thu thập đủ nguồn mẫu liệu Các sách, văn điều hành tham mưu, kiểm sốt thận trọng thơng suốt từ HĐQT, Tổng Giám đốc Phòng/Ban Hội sở đơn vị kinh doanh Thực dự án triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN Thông tư KIENLONG 41/2016/TT-NHNN thông qua tư vấn Công ty TNHH Thuế & Tư vấn BANK KPMG, Kienlongbank thành lập Ban đạo triển khai nhằm rà sốt, sửa đổi, bổ sung chế sách, quy chế, quy định, quy trình; hồn thiện 2018 sở liệu hạ tầng công nghệ thông tin để chuẩn hóa hệ thống thơng tin quản lý… đảm bảo phù hợp với quy định NHNN Trên sở phát huy tảng, mạnh điều kiện hạ tầng công nghệ mức độ sẵn có nguồn mẫu liệu, Kienlongbank tiếp tục triển khai mơ hình phương pháp quản lý ưu việt việc kiểm soát, nhận dạng dự báo loại rủi ro, không ngừng cải tiến để tiếp cận chuẩn mực Basel II 2019 n/a KienLongbank phối hợp với KPMG hoàn thành dự án tư vấn đánh giá hệ thống 2020 công nghệ thông tin triển khai xây dựng chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025 Tiếp tục hoàn thiện ban hành thêm nhiều văn quan trọng Kiện tồn hệ thống văn bản/chính sách quản lý tài sản đảm bảo Công nghệ ứng dụng 2016 mạnh mẽ hoạt động quản trị rủi ro – phần mềm, ứng dụng xếp hạng tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, quản lý hạn mức, thu thập liệu tổn thất MB Hồn thiện thiết kế quy trình xử lý nợ xấu, quy trình quản trị theo phân khúc khách hàng Cải tiến quy trình tín dụng rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng 2017 Tập trung triển khai xây dựng mơ hình đo lường PD, LGD, EAD theo tiêu chuẩn nâng cao Basel II Đầu tư tăng lực hạ tầng công nghệ thông tin nâng cấp T24, Oracle – GL, Bankplus Cải thiện chất lượng vận hành công cxvii nghệ thông tin Dự án đo lường RRTD bước vào giai đoạn nước rút triển khai xây dựng mơ hình đo lường RRTD - PD, LGD, EAD theo tiêu chuẩn nâng cao (AIRB) Basel Các thẻ điểm A Score card, B Score card gắn với hàng loạt sản phẩm yếu Ngân hàng hoàn thiện dần đưa vào ứng dụng hoạt động kinh doanh, thẩm định, phê duyệt tín dụng giúp nâng cao hiệu an toàn hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Năm 2018, kế thừa tảng từ năm 2017, MB tiếp tục ứng dung mạnh mẽ công nghệ 2018 vào hoạt động quản trị rủi ro Năm nay, điểm nhấn việc ứng dụng phần mềm quản trị rủi ro tính kết nối cao với nhu cầu kinh doanh, đảm bảo phần mềm phục vụ đa dạng nhu cầu ngân hàng Đồng thời, MB chủ động xây dựng đưa vào ứng dụng phần mềm tính tốn tài sản có rủi ro theo Basel 2, cung cấp sở cho việc đánh giá hiệu sử dụng vốn đưa định phân bổ vốn Như vậy, việc ứng dụng công nghệ không hỗ trợ hiệu cho công tác giám sát rủi ro MB, giúp tăng cường hiệu lực thực thi Khung sách xây dựng, mà tạo giá trị hỗ trợ phát triển kinh doanh Đã hoàn thành xây dựng mơ hình đo lường xác suất vỡ nợ (PD) phần mềm tương ứng cho phân khúc khách hàng (Cá nhân, SME, CIB, FI) theo 2019 phương pháp luận tiên tiến, phù hợp với thông lệ, đặc điểm liệu, khách hàng MB MB tập trung triển khai mơ hình đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp nâng cao: LGD EAD, tính tốn vốn dựa kết xếp hạng tín dụng nội Năm 2020 năm ghi dấu ấn đặc biệt MB hoàn thành trụ cột Basel hệ thống quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, tuân thủ theo Thông tư 41, Thông tư 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam MB tính tốn lượng vốn cần đáp ứng cho toàn rủi ro trọng yếu (Bao gồm rủi ro đánh giá trụ cột - RRTD, RRTT, RRHĐ trụ cột - Rủi ro tập 2020 trung, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng) kịch kinh doanh thông thường kịch kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để đánh giá mức vốn cần dự phòng nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 03 năm xác định cụ thể mức đệm vốn/ giải pháp cụ thể để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu trước rủi ro diễn biến bất lợi thị trường Từng bước chuẩn mực hóa quy trình, cơng cụ cách thức vận hành hệ SHB 2016 thống Đồng thời, SHB trọng đào tạo phát triển nhân lực theo chuẩn quốc tế nâng cao văn hóa quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động ngân cxviii hàng phát triển an tồn, bền vững Rà sốt, đánh giá chặt chẽ hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân hộ kinh doanh Các chương trình phần mềm nâng cấp, xây dựng nhằm khai thác tối đa sở liệu để phục vụ hoạt động kinh doanh, quản lý nguồn lực, quản trị rủi ro, nghiên cứu dự báo Áp dụng Cẩm nang tín dụng ghi chi tiết sách thủ tục cho vay hướng dẫn thực để chuẩn hóa hoạt động tín dụng SHB Các sách, quy định, quy trình quản lý rủi ro tín dụng rà 2017 soát, chỉnh sửa liên tục nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời rủi ro phát sinh hoạt động SHB Các dự án cơng nghệ, đại hóa ngân hàng Hệ thống quản trị nội dung – ECM ứng dụng cho quy trình tín dụng cá nhân, quy trình cho vay nhanh – sản phẩm cầm cố giấy tờ có giá Tiến hành xét duyệt tín dụng qua nhiều cấp để đảm bảo khoản tín dụng xem xét cách độc lập; đồng thời, việc phê duyệt khoản vay thực sở hạn mức tín dụng giao cho cấp có thẩm quyền 2018 Bên cạnh đó, mơ hình phê duyệt tín dụng SHB có tham gia Hội đồng tín dụng để đảm bảo hoạt động phê duyệt tín dụng tập trung với chất lượng cao Trong trình quản lý RRTD SHB áp dụng Cẩm nang Tín dụng ghi chi tiết sách thủ tục cho vay hướng dẫn thực để chuẩn hóa hoạt động tín dụng SHB 2019 n/a Tiếp tục triển khai hoàn thiện hệ thống văn quản lý RRTD nhằm mục tiêu quản trị hiệu RRTD Công tác kiểm định mô hình XHTD nội SHB thực nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng mơ hình Trong năm 2020, mơ hình cảnh báo sớm cho phân khúc KHDN đưa vào triển khai thực Ngoài ra, nhằm hỗ trợ ĐVKD công tác thẩm định đánh giá Khách hàng, SHB tiếp tục triển khai xây dựng mơ hình PD cho KHCN theo sản phẩm xây dựng cơng cụ phân tích báo cáo tài cho phân 2020 khúc KHDN Hệ thống báo cáo RRTD nội thực định kỳ nhằm đánh giá tổng thể trạng thái rủi ro, mức độ tuân thủ giới hạn/ hạn mức RRTD, dự báo, cảnh báo sớm, phục vụ việc đưa chế, sách điều hanh hoạt động tín dung phù hợp Bên cạnh đó, để tăng cường lực quản lý RRTD, SHB trọng xây dựng, hoàn thiện nâng cấp hệ thống sở liệu (Datawarehouse), hệ thống kho sở liệu truy vấn thơng tin tín dụng tập trung (CICS), hệ thống cảnh báo sớm (EWS), hệ thống thu hồi nợ (Debt collection) TPBANK 2016 Xây dựng sách tín dụng bám sát hoạt động tín dụng theo định hướng cxix chiến lược ngân hàng Triển khai dự án ECM-Paperless để giảm bớt thời gian xử lý, chuẩn hóa quy trình tiết kiện chi phí giấy tờ in ấn Xây dựng sách tín dụng bám sát hoạt động tín dụng theo định hướng chiến lược ngân hàng Triển khai thành công dự án hệ thống khởi tạo khoản vay - LOS phase 1, qua bước chuẩn hóa, tự động hóa việc phê 2017 duyệt cho vay khách hàng cá nhân giảm thời gian xử lý giao dịch Triển khai Qlik, với dashboard công nghệ mới, hỗ trợ hiệu thông tin quản trị đa chiều cho lãnh đạo Triển khai thành công dự án tự động hóa tra cứu CIC, cơng nghệ robot hóa, giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế trùng lặp tra cứu, giảm thời gian phản hồi kết cho đơn vị Quy hoạch mở rộng hệ thống hạ tầng đặc biệt hệ thống lưu trữ đáp ứng yêu cầu kinh doanh Triển khai thành công dự án nâng cấp hạ tầng, active cho hệ thống thẻ, quy hoạch lại chuẩn kết nối hệ thống phần mềm Triển khai dự 2018 án API, nhằm tích hợp ứng dụng bên ngồi theo xu hướng cơng nghệ Triển khai thành công dự án Datawarehouse giai đoạn đưa vào sử dụng thức, ngồi việc khai thác 100 báo cáo, chuẩn hóa tất nguồn liệu có đạt mục tiêu ban đầu đề Tổ chức thực nghiêm túc quy định NHNN hệ thống kiểm soát nội theo quy định Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 2019 Hồn thành số dự án khn khổ triển khai Basel II TPBank năm 2019 Hệ thống tính vốn tự động theo Thơng tư 41/2016/TT-NHNN (Giai đoạn 1) 2020 n/a Thực quản lý rủi ro tập trung theo khách hàng/nhóm khách hàng/ngành hàng; chuẩn hóa điều kiện tín dụng theo ngành hàng; hồn thiện, cụ thể hóa 2016 định hướng ngành hàng Duy trì tăng cường cơng tác giám sát, theo dõi từ xa hoạt động kinh doanh đơn vị toàn hệ thống; áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào áp dụng chương trình cảnh báo sớm nhằm hạn chế kịp thời phát rủi ro VIETCOM Xây dựng và/hoặc định kỳ rà soát hệ thống văn bản, sách quản lý rủi BANK ro tín dụng – ban hành nhiều quy trình, quy chế nội quy định cho vay khách hàng, quy định thẩm quyền phê duyệt tín dụng Kiện tồn 2017 quy trình, quy chế nội sách bảo đảm tín dụng, quy trình tín dụng dành cho khách hàng bán buôn, khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa xây dựng và/hoặc định kỳ rà soát cơng cụ, mơ hình định lượng RRTD PD, LGD Xây dựng hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm giúp Ngân hàng kịp thời phát rủi ro phát sinh, từ có kế hoạch hành động kịp thời cxx quản lý khách hàng để hạn chế rủi ro, đồng thời tăng hiệu kiểm tra, giám sát Hồn thiện sách rủi ro; rà soát quy định thẩm quyền phê duyệt tín dụng; hồn thiện mơ hình lượng hóa RRTD; ban hành quy định thức quy trình cảnh báo sớm RRTD; sửa đổi, bổ sung sách phân 2018 loại nợ sử dụng kết xếp hạng tín dụng theo mơ hình xác suất vỡ nợ (PD) Rà sốt, sửa đổi, ban hành sách, quy trình tác nghiệp nội VCB tương ứng với thay đổi quy định pháp luật, phù hợp với hệ thống corebanking hệ thống Chú trọng đầu tư xây dựng công cụ, mơ hình đo lường rủi ro theo phương pháp tiên tiến Các mơ hình lượng hóa rủi ro xây dựng với tỷ 2019 lệ bao phủ gần tồn danh mục ngân hàng mơ hình lượng hóa xác suất vỡ nợ (mơ hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II; mơ hình tổn thất thời điểm vỡ nợ (mơ hình LGD); mơ hình dư nợ khách hàng thời điểm vỡ nợ (mơ hình EAD) cho danh mục bán bn bán lẻ Triển khai thành công hệ thống Core-Banking Signature (tháng 1/2020) tiếp tục phát triển ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh Hoàn thành 13 dự án, dự án thuộc Đề án phát triển công nghệ thông tin đến 2020, dự 2020 án thuộc Chương trình Basel II sáng kiến số 14 thuộc dự án CTOM Triển khai ICAAP sớm tháng so với yêu cầu Thông tư 13 Triển khai Dự án Chuyển đổi số đưa Trung tâm Ngân hàng số vào hoạt động Xây dựng ban hành quy định, quy chế nội Quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động VCB, quy trình tín dụng bán bn Nghiên cứu triển khai mơ hình quản lý xử lý nợ tập trung để hỗ trợ tốt 2016 cho khối kinh doanh, tạo thành máy thống hiệu Tập trung nguồn lực hai dự án trọng điểm thay Corebanking kho liệu doanh nghiệp để đẩy mạnh triển khai giai đoạn nước rút đích Triển khai định giá cho vay sở rủi ro, áp dụng lãi suất cho vay phù hợp với mức độ rủi ro khách hàng Chủ động rà soát chặt chẽ tồn hệ thống VIETIN 2017 quy trình, quy định, sách nội bộ, khơng để kẽ hỡ bị lợi dụng Chuyển đổi thành công hệ thống CoreBanking – dự án lớn có độ phức BANK tạp ngành ngân hàng đến thời điểm Hệ thống liệu VietinBank lưu trữ khoa học, chi tiết theo chuẩn mực quốc tế công nghệ thông tin cung cấp báo cáo phân tích quản trị 2018 đa chiều, hỗ trợ đơn vị kinh doanh thúc đẩy bán chéo sản phẩm, phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, đồng thời phục vụ kịp thời cho công tác điều hành, định cxxi hướng hoạt động kinh doanh Ban Lãnh đạo Ngân hàng Triển khai liệt, hiệu Thơng tư 13/2018/TT-NHNN, hồn thiện mơ hình hoạt động quản lý rủi ro tiệm cận với thông lệ quốc tế quy định NHNN Đặc biệt trọng công tác nhận diện, cảnh báo sớm rủi ro, quản lý tốt rủi ro hữu tiềm ẩn tác động tới VietinBank Tiếp tục trọng quản trị RRTD từ cấp độ tổng thể đến cấp độ giao dịch, triển khai mạnh mẽ giải pháp thu hồi, xử lý nợ, hạn chế nợ xấu phát sinh nhằm cải thiện chất lượng danh mục nâng cao hiệu sử dụng vốn Danh mục tín dụng kiểm sốt chặt chẽ thơng qua hạn mức rủi ro, định hướng giảm dần tỷ trọng với số lĩnh vực tiềm ẩn khoản 2019 cấp tín dụng có hệ số rủi ro cao tính tỷ lệ an tồn vốn Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa sách, quy tr.nh cấp tín dụng ln trọng nhằm tăng cường quản trị rủi ro theo quy định NHNN Việt Nam hướng tới thông lệ quốc tế Đồng thời, VietinBank tiếp tục ưu tiên đầu tư cải tiến hệ thống CNTT hỗ trợ công tác quản lý danh mục, cảnh báo sớm khách hàng tiềm ẩn rủi ro, giám sát RRTD CN, thu hồi xử lý nợ Chủ động nhận diện sớm rủi ro, triển khai biện pháp phân luồng thu hồi xử 2020 lý nợ để giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng Tăng cường kiện toàn, chuẩn hóa văn sách, ứng dụng cơng nghệ thơng tin q trình cấp quản lý tín dụng Áp dụng thẻ điểm cho hồ sơ tín dụng khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ mơ hình xếp hạng tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn định chế tài Đồng thời, Ngân hàng xây dựng áp dụng mơ hình chấm điểm hành vi để bán thêm, bán chéo quản lý hạn mức khách hàng hữu Để giám sát quản lý danh mục tín dụng tại, Ngân hàng áp dụng phân tích sâu danh mục, hệ thống cảnh báo sớm với tất đối tượng khách hàng quy trình rà sốt tín dụng 2016 để kiểm tra ngẫu nhiên xử lý rủi ro cao Ngồi ra, Ngân hàng nâng cấp thành cơng Hệ thống Quản lý Môi trường Xã hội ban hành VPBANK sách quy trình liên quan, đồng thời triển khai đào tạo sâu hệ thống cho chuyên viên tín dụng Thử nghiệm đưa vào hoạt động hệ thống đại khởi tạo khoản vay; đại hóa liên tục với hệ thống ngân hàng lõi đầu bảng giới Temenos; hệ thống kho liệu hệ thống trục tích hợp dịch vụ phục vụ cơng tác phân tích liệu tảng hệ thống giải pháp IBM 2017 Thực điều chỉnh số sách tín dụng quan trọng để phù hợp với sách tín dụng ban hành NHNN Ngân hàng triển khai cxxii mơ hình phê duyệt tự động có hỗ trợ mơ hình chấm điểm cho sản phẩm vay tín chấp, từ tăng chất lượng cấp tín dụng xây dựng hệ thống Quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp Hệ thống cho phép quản lý tự động khách hàng doanh nghiệp từ mở tài khoản, xếp loại khách hàng, cấp tín dụng đến theo dõi tài chính, thu hồi nợ sau Dịch chuyển quy trình khởi tạo khoản vay, triển khai dịch vụ Internet Mobile Banking sang tảng cung cấp công ty quốc tế uy tín đồng thời đưa vào vận hành quy trình thẻ tín dụng số Nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi – sản phẩm nhà cung cấp hệ thống ngân hàng lõi hàng đầu giới Temenos – tạo tiền đề cho việc đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Với nguồn vốn ổn định, với cấu tài sản an tồn hiệu quả, VPBank ln đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định Ngân hàng Nhà Nước 2018 tuân thủ Basel II Trong năm 2018, VPBank thức nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước đề xuất áp dụng TT41/NHNN theo tiêu chuẩn Basel II năm 2019, trở thành ngân hàng Việt Nam hoàn tất trình chuẩn bị sẵn sàng tuân thủ Basel II Tiếp tục hồn thiện tối ưu hố mơ hình chấm điểm cho khách hàng, sử dụng liệu nội nguồn liệu bổ sung bên ngồi Các mơ hình chấm điểm tích hợp hệ thống khởi tạo khoản vay, giúp chọn 2019 lọc khách hàng tiềm giảm thời gian xử lý Tiếp tục xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống xếp hạng nhằm hỗ trợ đánh giá rủi ro khách hàng, tăng cường tính minh bạch q trình phê duyệt tín dụng, cải thiện tính dự báo ngăn chặn rủi ro gian lận xảy cơng tác quản trị rủi ro tiếp tục củng cố; năm vừa qua dánh dấu mốc quan trọng VPBank dược NHNN công nhận kết tuân thủ sớm trụ cột Basel II Cùng với việc hoàn thành sớm trụ cột năm 2019, việc hoàn thành trụ cột sớm năm so với yêu cầu 2020 quan quản lý đưa VPBank trở thành ba ngân hàng tiên phong hoàn thành triển khai Basel II theo phương pháp Tiêu chuẩn thị trường Việt Nam Tiên phong việc xây dựng hệ thống kiểm sốt rủi ro mơi trường xã hội hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, nỗ lực VPBank dã dem lại nhiều kết tích cực quản lý phòng ngừa rủi ro danh mục dầu tư Nguồn: NCS tổng hợp từ BCTN NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 cxxiii Phụ lục 16 Quá trình hình thành phát triển Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tính đến thời điểm hình thành phát triển 20 năm – thành lập theo Nghị định số 48/1998/NĐCP ngày 11/07/1998 Đặc biệt ngày 05/05/2015 với việc ban hành Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, Việt Nam thành lập TTCK phái sinh; thị trường thức vào hoạt động vào năm 2017 – thông qua hai văn hướng dẫn Bộ Tài (BTC), Thơng tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 “Hướng dẫn số điều Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 Chính phủ chứng khốn phái sinh TTCK phái sinh”; Thơng tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/03/2017 “Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 11/2016/TT-BTC” Tuy nhiên, trước có đời TTCK, trước ngày 28/11/1996 việc ban hành Nghị định số 75-CP Chính phủ, Việt Nam thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực chức tổ chức quản lý Nhà nước chứng khoán TTCK Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với nhiệm vụ ban đầu “Soạn thảo văn pháp luật chứng khốn TTCK để trình cấp có thẩm quyền xem xét định, tổ chức, hướng dẫn thực văn Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan tổ chức xây dựng phát triển TTCK Việt Nam Cấp, đình thu hồi giấy phép hoạt động công ty kinh doanh chứng khốn, cơng ty tư vấn chứng khốn, quỹ đầu tư chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đơn vị phát hành chứng khoán để giao dịch TTCK theo quy định Chính phủ Thành lập quản lý tổ chức dịch vụ phụ trợ cho hoạt động TTCK theo quy định pháp luật Trình Thủ tướng Chính phủ (TTCP) định thành lập, đình hoạt động giải thể Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Kiểm tra, giám sát hoạt động Sở GDCK tổ chức có liên quan đến việc phát hành, kinh doanh, dịch vụ chứng khoán Ban hành quy định niêm yết, thông báo phát hành, thông tin giao dịch, mua bán chứng khoán; thoả thuận với BTC để quy định phí, lệ phí liên quan đến việc phát hành kinh doanh chứng khoán Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý, kinh doanh chứng khoán TTCK Hợp tác với tổ chức quốc tế nước chứng khoán TTCK theo quy định Chính phủ Chủ trì, phối hợp với quan có liên quan áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm cho hoạt động TTCK diễn có hiệu cxxiv pháp luật Quản lý sở vật chất tổ chức máy, công chức, viên chức Ủy ban theo quy định Chính phủ Thực cơng việc khác TTCP giao” (Chính phủ, 1996, trang 1) Hiện vị trí, chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Chứng khốn Nhà nước có vài thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn – thể Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 Tuy nhiên, chức năng, nhiệm vụ thực việc tổ chức thực chức liên quan đến quản lý Nhà nước chứng khoán TTCK cxxv Phụ lục 17 Quá trình hình thành phát triển Sở GDCK Việt Nam Trung tâm LKCK Việt Nam Bên cạnh Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, thời gian vừa qua để thực thi thiết chế chứng khoán TTCK, chứng khoán phái sinh TTCK phái sinh; Việt Nam cịn có tham gia Sở GDCK Việt Nam Trung tâm LKCK Việt Nam ❖ Quá trình hình thành phát triển Sở GDCK Việt Nam Sự kiểm tra, giám sát, điều chỉnh chứng khốn TTCK nói chung, chứng khốn phái sinh TTCK phái sinh nói riêng 20 năm qua; ngồi vai trị Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, cịn có tham gia Sở GDCK Việt Nam – thành lập sở xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh – theo Quyết định 37/2020/QĐ-TTg “Thành lập, tổ chức hoạt động Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam”, ngày 23/12/2020 TTCP Trong đó, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh Sở GDCK Hà Nội – tiền thân Trung tâm GDCK Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm GDCK Hà Nội, thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 11/07/1998; chuyển thành Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/05/2007; Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 Đây hai đơn vị nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nhiệm vụ ban đầu hai tổ chức này, “tổ chức, quản lý, điều hành việc mua bán chứng khoán; quản lý điều hành hệ thống GDCK; cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán; thực đăng ký chứng khoán; thực tốn bù trừ GDCK; cơng bố thông tin hoạt động GDCK; kiểm tra, giám sát hoạt động GDCK; thu phí niêm yết chứng khốn, phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp dịch vụ thơng tin phí dịch vụ khác theo quy định pháp luật; thực chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán theo quy định Nhà nước” (TTCP, 1998, trang 1) Hiện mơ hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Sở GDCK Việt Nam có vài thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn – thể Quyết định 37/2020/QĐ-TTg “Thành lập, tổ chức hoạt động Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam”, ngày 23/12/2020 TTCP Tuy nhiên, chức năng, nhiệm vụ tham gia để thực thi thiết chế TTCK nói chung, TTCK phái sinh nói riêng cxxvi ❖ Q trình hình thành phát triển Trung tâm LKCK Việt Nam Hiện để hỗ trợ cho hoạt động TTCK nói chung, TTCK phái sinh nói riêng, Việt Nam cịn có tham gia Trung tâm LKCK Việt Nam Cụ thể để hỗ trợ cho trình LKCK, ngày 18/12/2008 TTCP ban hành Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg để thành lập Trung tâm LKCK Việt Nam sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm LKCK thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/07/2005 Đồng thời chuyển từ đơn vị nghiệp có thu sang hoạt động theo mơ hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên thuộc sở hữu Nhà nước Trung tâm LKCK Việt Nam có chức năng: “Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ toán chứng khoán cho chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh Sở GDCK chứng khốn cơng ty đại chúng khác; dịch vụ liên quan đến hỗ trợ GDCK phù hợp với quy định pháp luật Thực cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký Trung tâm LKCK cấp mã định danh chứng khoán cho loại chứng khoán phát hành Việt Nam Tổ chức thực quyền người sở hữu chứng khoán cho tổ chức phát hành cơng ty đại chúng, tổ chức có chứng khốn niêm yết/đăng ký giao dịch Sở GDCK Cung cấp dịch vụ đại lý toán cổ tức lãi trái phiếu cho tổ chức phát hành Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng thực chuyển quyền sở hữu chứng khoán đăng ký Trung tâm LKCK theo quy định pháp luật Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký đại lý chuyển nhượng cho loại chứng khoán khác theo thoả thuận với tổ chức phát hành Xây dựng vận hành chế quản trị rủi ro gồm thực chức đối tác bù trừ trung tâm, quản lý Quỹ hỗ trợ toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay cho vay chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, dịch vụ cho quỹ đầu tư dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng phạm vi chức năng, nhiệm vụ Trung tâm LKCK phù hợp với quy định pháp luật hành Giám sát hoạt động thành viên Trung tâm LKCK nhằm đảm bảo tuân thủ quy chế hoạt động nghiệp vụ Trung tâm LKCK nhằm bảo vệ tài sản người sở hữu chứng khoán Quản lý tỷ lệ sở hữu người đầu tư nước theo quy định pháp luật chứng khốn Hỗ trợ phát triển TTCK thơng qua việc cung cấp dịch vụ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức” (BTC, 2017, trang 1) cxxvii DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA NGHIÊN CỨU SINH Các báo khoa học Nghiên cứu sinh Số tác giả/ Tên tạp TT Tên báo Tạp chí Mức độ, chí quốc tế Vai trị kỷ yếu uy tín (và tham gia khoa học IF) Số trích Tháng/ dẫn Tập/số Trang báo Năm công bố Các báo Nghiên cứu sinh có liên quan đến luận án “Sử dụng cơng cụ phái sinh quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” Phát triển ngân hàng số: Nền tảng để sử Tạp chí dụng hiệu cơng cụ phái sinh tín Tác giả dụng ngân hàng thương Kinh tế Ngân hàng châu Á mại ISSN 2615 - 183 96 06/2021 26 319 11/2020 279 05/2020 19 274 10/2019 9813 Việt Nam Phương pháp xếp hạng nội Hiệp ước Basel II thực tế áp dụng thương ngân mại Tác giả hàng Tạp chí ISSN Cơng 0866 - thương 7756 Tạp chí ISSN Cơng 0866 - thương 7756 Tạp chí ISSN Cơng 0866 - thương 7756 Việt Nam Tài sản bảo đảm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp Tác giả ngân hàng thương mại Việt Nam Sử dụng cơng cụ hốn đổi rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Tác giả cxxviii ngân thương mại hàng Việt Nam Ngân hàng nên tập trung hóa hay đa dạng hóa cho vay: Thực tiễn quốc gia cho ISSN Công 0866 - thương 7756 Tác giả giới học kinh nghiệm Tạp chí 346 05/2019 Việt Nam Các báo khác Nghiên cứu sinh Tác động quy mô tập trung thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương Tác giả Tạp chí ISSN đứng đầu Cơng nghệ 1859 - (02 tác giả) ngân hàng 3682 127 38 10/2016 77 32 08/2012 62 60 05/2011 42 33 09/2009 33 28 12/2008 mại Việt Nam Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu hệ thống ngân hàng Tác giả Việt Nam Nâng cao vai trò Trung tâm thơng tin Tác giả tín dụng Cơng ty cổ phần nên áp dụng sách ISSN Cơng nghệ 1859 - ngân hàng 3682 Tạp chí ISSN Cơng nghệ 1859 - ngân hàng 3682 Tạp chí Tác giả cổ tức nào? Cơng nghệ ngân hàng Tín dụng cho nơng 10 nghiệp, nơng thơn Tạp chí Tạp chí Tác giả Công nghệ ngân hàng cxxix Đề tài nghiên cứu khoa học Đề tài cấp Tên đề tài nghiên cứu TT Năm hoàn (NN, Bộ, thành ngành, trường) Trách nhiệm tham gia đề tài Các biện pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển bền vững thị trường 2014 Cấp Ngành Thành viên 2008 Cấp Bộ Thành viên 2006 Cấp Bộ Thành viên bất động sản Nghiên cứu sở khoa học việc hình thành phát triển chế thị trường giao dịch nông sản Việt Nam Các giải pháp nâng cao hiệu mở rộng dịch vụ tín dụng nội HTX nông nghiệp số tỉnh Nam Bộ