Đăng nhập
Hoặc tiếp tục với email
Nhớ mật khẩu
Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cấu trúc
DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRÊN CƠ SỞ ÁP DỤNG HIỆP ƯỚC TIÊU CHUẨN VỐN QUỐC TẾ BASEL
1.1. cơ sỞ luẬn vỀ đẢm bẢo an toàn hỆ thỐng ngân hàng thương mẠi
1.1.1. Những vấn đề cơ bản về an toàn hệ thống ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Quan điểm về an toàn hệ thống ngân hàng thương mại
1.1.1.1.1. Quan điểm an toàn với một NHTM - xét trên góc độ vi mô
1.1.1.1.2. Quan điểm an toàn ngân hàng - xét trên góc độ vĩ mô
1.1.1.2. Sự cần thiết của đảm bảo an toàn ngân hàng
Bảng 1.1: Chi ngân sách để tái cấp vốn cho NHTM sau khủng hoảng
Quốc gia
Mức trung bình
1.1.2. Nội dung đánh giá an toàn hệ thống ngân hàng
1.1.2.1. Đánh giá an toàn ngân hàng dưới góc độ vi mô
1.1.2.1.1. Đánh giá trước khi hoạt động
1.1.2.1.2. Đánh giá trong quá trình hoạt động
1.1.2.2. Đánh giá an toàn ngân hàng dưới góc độ vĩ mô
1.1.2.2.1. Rủi ro hệ thống và an toàn hệ thống ngân hàng
1.1.2.2.2. Đối tượng đánh giá an toàn vĩ mô
1.1.2.2.3. Công cụ đánh giá an toàn vĩ mô [7]
1.1.2.2.4. Nội dung đánh giá an toàn vĩ mô
1.2. LuẬn cỨ khoa hỌc cỦa viỆc áp dỤng HiỆp ưỚc tiêu chuẨn vỐn Basel nhẰm đẢm bẢo an toàn hỆ thỐng NHTM
1.2.1. Lịch sử và mục tiêu của hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel
Hình 1.1: Ba mươi năm hiệp ước vốn ngân hàng
1.2.2. Các nội dung cơ bản của hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel
1.2.2.1. Các nội dung của hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel I
1.2.2.2. Các nội dung của Hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel II
Hình 1.2: Cơ cấu của hiệp ước Basel II [35]
1.2.2.2.1. Trụ cột thứ nhất: Bổ sung quy định yêu cầu về vốn tối thiểu
Bảng 1.2: Hệ số β trong phương pháp chuẩn đối với rủi ro hoạt động
1.2.2.2.2. Trụ cột thứ hai: Các hướng dẫn liên quan đến công tác giám sát ngân hàng
1.2.2.2.3. Trụ cột ba: Yêu cầu minh bạch thông tin đảm bảo nguyên tắc thị trường [22]
1.2.2.3. Các nội dung của Hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel III
Hình 1.3: Basel III cải cách các quy định vốn ngân hàng [33]
Bảng 1.3: Cơ cấu đặc trưng bền vững - cẩn trọng vi mô
1.2.3. Ý nghĩa của áp dụng các khuyến nghị của ủy ban Basel trong đảm bảo an toàn hệ thống NHTM
1.2.3.1. Ý nghĩa của áp dụng các khuyến nghị của ủy ban Basel trong nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các NHTM
1.2.3.1.1. Đối với nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng
1.2.3.1.2. Đối với nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
1.2.3.1.3. Đối với nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản [21]
1.2.3.1.4. Đối với nâng cao năng lực quản trị rủi ro hoạt động [21]
1.2.3.2. Đối với nâng cao năng lực cơ quan giám sát nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng [21]
1.2.3.3. Đối với phát triển kỷ luật thị trường nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng [21]
tóm tẮT CHƯƠNG 1
Chương 2 Kinh nghiỆm CÁC QUỐC GIA trên thẾ GIỚI khi áp dỤng hIỆP ƯỚC TIÊU CHUẨN VỐN Basel ii VÀ iii
2.1. Kinh nghiỆm cỦa MỸ khi áp dỤng khuyẾn nghỊ cỦa Ủy ban Basel [2], [3]
2.1.1. Lộ trình áp dụng Basel II ở Mỹ
2.1.2. Kinh nghiệm các NHTM của Mỹ chuẩn bị cho Basel II
2.2. Kinh nghiỆm cỦa Hàn QuỐc khi áp dỤng khuyẾn nghỊ cỦa UỶ ban Basel [25]
2.2.1. Kế hoạch tuân thủ và thực hiện Basel II tại Hàn Quốc
Về tỷ lệ an toàn vốn
Về phân loại nợ và trích lập dự phòng
2.3. Kinh nghiỆm cỦa Trung QuỐc khi áp dỤng khuyẾn nghỊ cỦa Ủy ban Basel [5]
2.4. Bài hỌc kinh nghiỆm cho ViỆt Nam trong áp dỤng Basel
2.4.1. Bài học về các điều kiện áp dụng Hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel
2.4.1.1. Các điều kiện về vĩ mô
2.4.1.2. Các điều kiện vi mô
2.4.2. Kinh nghiệm triển khai hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3 THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.1. Tình hình an toàn hỆ thỐng ngân hàng thương mẠi ViỆt Nam
3.1.1. Tình hình đảm bảo an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 3.1: Vốn tự có và hệ số CAR của các NHTM NN thời điểm 31/12/2005
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp vốn tự có của hệ thống NHTM đến 31/12/2005
Bảng 3.3: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một số NHTM
Bảng 3.4 : Tỷ lệ an toàn vốn của toàn ngành Ngân hàng năm 2010 - 2011
Bảng 3.5: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một số NHTM năm 2010
Hình 3.1: Vốn điều lệ của các NHTM đến 30/6/2011
3.1.2. Tình hình rủi ro tín dụng tại các ngân hàng
3.1.2.1. Tình hình nợ xấu của các NHTM Việt Nam
Bảng 3.6: Tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam qua các năm
Bảng 3.7: Tỷ lệ tăng/giảm chất lượng cho vay của 8 NHTM đang niêm yết quý I.2011 so với cuối năm 2010
3.1.2.2. Vấn đề rủi ro tập trung vốn
3.1.2.3. Vấn đề xếp hạng tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng
3.1.3. Rủi ro thanh khoản và khả năng quản trị rủi ro của các NHTM
Hình 3.2: Tỷ trọng tiền gửi và cho vay các TCTD khác
Hình 3.3: Tỷ trọng tiền gửi và vay từ các TCTD khác
Hình 3.4: Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi khách hàng tính đến tháng 9/2011
3.1.4. Rủi ro lãi suất và khả năng quản trị rủi ro của các NHTM
3.1.5. Rủi ro hoạt động và khả năng quản lý rủi ro của các NHTM
Bảng 3.9: Thống kê sai sót trong nghiệp vụ luân chuyển chứng từ hạch toán kế toán các NHTM năm 2008 - 2009
Bảng 3.10: Thống kê các dấu hiệu rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin các NHTM từ năm 2007- 2009
3.1.6. Thực trạng giám sát an toàn hệ thống NHTM của các cơ quan giám sát ngân hàng
3.1.6.1. Sự lạc hậu của hệ thống giám sát so với sự phát triển của NHTM [38]
Bảng 3.11: Mức đủ vốn, chất lượng tài sản của các công ty cho thuê tài chính
3.1.6.2. Sự bị động của cơ quan giám sát trước rủi ro hệ thống
Hình 3.5: Tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát giai đoạn 2002-2011
Hình 3.6: Mô hình khủng hoảng bắt nguồn từ sự mất cân đối tiết kiệm và đầu tư
Hình 3.7: Chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư trong giai đoạn 2001-2010
Hình 3.8: Tăng trưởng GDP, tín dụng và tỷ lệ Tín dụng/GDP của Việt Nam
Hình 3.9: Tỷ lệ Tín dụng/GDP của một số quốc gia giai đoạn 2001-2010
3.2. MỘt sỐ đánh giá thỰc trẠng an toàn ngân hàng tẠi ViỆt Nam quy chiẾu theo khuyẾn nghỊ cỦa Ủy ban Basel
3.2.1. Vấn đề an toàn vốn so với khuyến nghị của Ủy ban Basel
Hình 3.10: Các chỉ tiêu tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 – 9/2011
3.2.2. Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng so với khuyến nghị của Ủy ban Basel
3.2.2.1. Đối với phân loại nợ và xác định nợ xấu
Bảng 3.12: Mức độ thực hiện liên quan đến quản trị RRTD so với Basel II
3.2.2.2. Đối với việc quản lý rủi ro tập trung vốn
3.2.3. Vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản so với khuyến nghị của ủy ban Basel
3.2.4. Vấn đề quản trị rủi ro thị trường so với khuyến nghị của Ủy ban Basel
Bảng 3.13: Mức độ thực hiện khuyến nghị của ủy ban Basel về quản trị rủi ro lãi suất
3.2.5. Vấn đề quản trị rủi ro hoạt động so với khuyến nghị của Ủy ban Basel
3.2.6. Vấn đề thực hiện giám sát ngân hàng so với khuyến nghị của ủy ban Basel
3.2.6.1. Mức độ tuân thủ 25 nguyên tắc giám sát ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel II
Bảng 3.15: Hệ thống việc tuân thủ 25 nguyên tắc giám sát ngân hàng tại Việt Nam
3.2.6.2. Thực trạng áp dụng 5 nguyên tắc giám sát theo trụ cột II của Basel II
3.2.7. Vấn đề minh bạch thông tin so với khuyến nghị của ủy ban Basel
3.3. MỘt sỐ nguyên nhân cỦa tình trẠng rỦi ro cũng như mỨc đỘ tuân thỦ thẤp các khuyẾn nghỊ cỦa Ủy ban Basel trong hỆ thỐng NHTM ViỆt Nam
3.3.1. Một số nguyên nhân từ môi trường kinh doanh
3.3.2. Một số nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý Nhà nước trong đảm bảo an toàn ngân hàng
3.3.2.1. Những bất cập của khung pháp lý về giám sát ngân hàng
3.3.2.2. Năng lực của cơ quan thanh tra, giám sát còn hạn chế
3.3.3. Hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng cao
2.3.4. Hạn chế về hệ thống công nghệ thông tin
3.3.5. Hạn chế về mô hình quản lý rủi ro tín dụng
Bảng 3.17: Mô hình quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam
3.3.6. Hạn chế về năng lực tài chính
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Chương 4 GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN VỐN QUỐC TẾ BASEL
4.1. ĐỊnh hưỚng và lỘ trình áp dỤng tiêu chuẨn vỐn Basel II và Basel III
4.1.1. Định hướng đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và áp dụng tiêu chuẩn vốn Basel II và Basel III
4.1.2. Lộ trình dự kiến áp dụng Basel II và Basel III tại Việt Nam
Bảng 4.1: Lộ trình gợi ý áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế BaselI
4.1.2.1. Đảm bảo các điều kiện kinh tế vĩ mô
4.1.2.2. Đối với đảm bảo các điều kiện vi mô
4.2. Các giẢi pháp đẢm bẢo an toàn cho các NHTM ViỆt Nam
4.2.1. Giải pháp tăng trưởng vốn tự có bền vững cho các NHTM Việt Nam
4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng quản trị rủi ro của NHTM
4.2.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng
4.2.2.1.1. Xây dựng các chính sách, thủ tục, hạn mức quản lý rủi ro tín dụng
4.2.2.1.2. Thiết lập hệ thống thông tin quản lý và quản trị tín dụng
4.2.2.1.3. Hoàn thiện công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ
4.2.2.1.4. Áp dụng biện pháp đo lường rủi ro thích hợp
4.2.2.1.5. Quản trị hiệu quả rủi ro tập trung vốn
4.2.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thị trường
4.2.2.2.1. Nhóm giải pháp xây dựng quy trình quản lý rủi ro thị trường
4.2.2.2.2. Lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro thị trường phù hợp
4.2.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro hoạt động
4.2.2.3.1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động
4.2.2.3.2. Áp dụng các phương pháp đo lường RRHĐ hiệu quả
Bảng 4.2: Hệ số β trong phương pháp chuẩn đối với rủi ro hoạt động
Bảng 4.3: Các chỉ số tài chính cho từng nhóm nghiệp vụ
Bảng 4.4: Hệ số rủi ro liên quan cho từng nhóm nghiệp vụ
4.2.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
4.2.3.1. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo triển khai Basel II& III
4.2.3.1.1. Đối với đào tạo chức danh quản lý
4.2.3.1.2. Đối với đào tạo chức danh chuyên gia và chuyên gia cao cấp
4.2.4. Cải thiện hệ thống công nghệ thông tin tạo cơ sở áp dụng Basel II và Basel III
4.3. GiẢi pháp đỐi vỚi các cơ quan quẢn lý vĩ mô trong áp dỤng khuyẾn nghỊ cỦa Ủy ban Basel nhẰm đẢm bẢo an toàn hỆ thỐng ngân hàng thương mẠi
4.3.1. Giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý
4.3.1.1. Hoàn thiện Thông tư 13/2010/TT-NHNN
4.3.1.2. Giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý đảm bảo tuân thủ 25 nguyên tắc giám sát ngân hàng và trụ cột 2 của Basel II
4.3.1.2.1. Đối với việc đảm bảo tuân thủ 25 nguyên tắc giám sát ngân hàng
4.3.1.2.2. Đối với áp dụng 5 nguyên tắc giám sát theo trụ cột 2 của Basel II
4.3.2. Giải pháp về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại
4.3.2.1. Bảo đảm khả năng chi trả của từng NHTM và hệ thống các NHTM
4.3.2.2. Cơ cấu lại các NHTM yếu kém
4.3.2.3. Bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể NHTM
4.3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ cơ cấu lại các NHTM
4.3.2.5. Xác định số lượng NHTM nội địa hợp lý phù hợp với nền kinh tế Việt Nam
4.3.3. Giải pháp áp dụng Basel II & III đối với quản lý an toàn vốn tại NHTM
4.3.4. Phòng ngừa rủi ro hệ thống cho các NHTM Việt Nam
4.3.4.1. Giải pháp phát triển mô hình dự báo khủng hoảng
4.3.4.2. Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống NHTM liên quan đến xử lý vấn đề “quá lớn để đổ vỡ”
4.3.4.3. Phòng ngừa rủi ro thanh khoản hệ thống cho các NHTM Việt Nam
4.3.5. Giải pháp đảm bảo tính minh bạch thông tin
4.4. Các kiẾn nghỊ nhẰm đẢm bẢo an toàn cho hỆ thỐng ngân hàng ViỆt Nam
4.4.1. Kiến nghị về đảm bảo môi trường vĩ mô ổn định cho việc áp dụng Basel II và Basel III tại Việt Nam
4.4.2. Kiến nghị với Chính phủ nhằm tạo điều kiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo định hướng áp dụng Basel II & III
4.4.3. Kiến nghị xây dựng cơ quan giám sát tài chính hợp nhất thực hiện chức năng giám sát toàn diện hệ thống ngân hàng
4.4.3.1. Giai đoạn 2012-2015 - Củng cố hiệu lực hệ thống giám sát chuyên ngành và chuẩn bị điều kiện cho mô hình giám sát hợp nhất dạng chuyển đổi
Bảng 4.6: Lộ trình xây dựng mô hình giám sát tài chính giai đoạn 2012-2015
Hình 4.1: Quan hệ giữa các mục tiêu giám sát tài chính
4.4.3.2. Giai đoạn 2016-2020 - Hoàn thiện mô hình giám sát hợp nhất
Bảng 4.7: Lộ trình hoàn thiện mô hình giám sát tài chính giai đoạn 2016-2020
4.4.3.2.1. Xây dựng cơ quan giám sát tài chính hợp nhất
4.4.3.2.2. Hoàn thiện hoạt động của Ủy ban giám sát tài chính Nhà nước
4.4.3.2.3. Hoàn thiện nhân sự cho các cơ quan giám sát tài chính hợp nhất
4.4.3.2.4. Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và điều kiện cơ sở vật chất
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1: KẾt quẢ kiỂm đỊnh các khuyẾt tẬt cỦA mô hình
PHỤ LỤC 2: MẪU BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU VỀ THỰC TRẠNG AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CÁC NHTM VIỆT NAM
PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ BÁO CÁO KHẢO SÁT TỔNG HỢP
Nội dung
Ngày đăng: 23/11/2021, 13:57
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN