Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro thanh khoản tại hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Người hướng dẫn: THS TỪ THỊ HOÀNG LAN Người thực hiện: HUỲNH THỊ THÚY VY HUỲNH THANH TÙNG NGUYỄN QUỐC VIỆT Lớp : DHTN14A Khố : 18 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Người hướng dẫn: THS TỪ THỊ HOÀNG LAN Người thực hiện: HUỲNH THỊ THÚY VY HUỲNH THANH TÙNG NGUYỄN QUỐC VIỆT Lớp : DHTN14A Khố : 18 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu, Khoa Tài – Ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ thành viên nhóm suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Đầu tiên, cho nhóm em gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM suốt bốn năm học qua tận tình dạy bảo em kiến thức lẫn kỹ đạo đức Những kiến thức chúng em áp dụng vào luận văn với việc sử dụng kiến thức tài ngân hàng Luận văn hồn thành khơng dựa nỗ lực nhóm mà cịn đóng góp giúp đỡ to lớn Từ Thị Hồng Lan với vai trị giảng viên hướng dẫn hỗ trợ góp ý cho nhóm em nhiều trình làm chỉnh sửa khóa luận Trong q trình làm khóa luận tốt nghiệp, nhóm em cảm thấy học tập trải nghiệm nhiều điều vơ hữu ích Từ để chúng em học hỏi rút kinh nghiệm cho q trình làm việc sau Nhóm em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬT KÝ LÀM VIỆC NHĨM Nội dung thực Phân cơng công việc GV Kết hướng đạt dẫn Tuần thứ Ngày 6/2/2022 Tìm kiếm nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài rủi ro khoản Huỳnh Thanh Tùng: tìm Hồn thành kiếm báo nghiên cứu 100% nước nước trước liên quan đến đề tài rủi ro khoản Huỳnh Thị Thúy Vy: tìm kiếm báo nghiên cứu nước ngồi nước trước liên quan đến đề tài rủi ro khoản Nguyễn Quốc Việt: tìm kiếm báo nghiên cứu nước ngồi nước trước liên quan đến đề tài rủi ro khoản Tuần thứ Ngày 16/2/2022 Chọn lọc Nhóm thảo luận số biến liên quan đến đề tài nghiên cứu Hồn thành 100% đề Nhóm thảo luận cương cho đề tài Hoàn thành 100% Ngày 19/2/2022 Viết nghiên cứu Tuần thứ Ngày 1/3/2022 Thu thập Cả nhóm thu thập Hoàn thành xử lý số xử lý số liệu 100% liệu excel 25 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tuần thứ Ngày 15/3/2022 Xử lý Huỳnh Thanh Tùng xử lý Hoàn thành liệu liệu phần mềm STATA 100% bày Huỳnh Thanh Tùng: phương Hoàn thành chương pháp nghiên cứu, đối tượng 100% phạm vi nghiên cứu Ngày 23/3/2022 Trình Huỳnh Thị Thúy Vy: Cấu trúc nghiên cứu, ý nghĩa đề tài nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu Nguyễn Quốc Việt: tính cấp thiết đề tài, mục tiêu nghiên cứu Tuần thứ Ngày 1/4/2022 Trình bày Huỳnh Thanh Tùng: yếu Hồn thành chương tố ảnh hưởng đến rủi ro 100% khoản, nghiệm nghiên cứu thực Huỳnh Thị Thúy Vy: nguyên nhân gây rủi ro khoản, tác động rủi ro khoản, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản, thực nghiệm nghiên cứu Nguyễn Quốc Việt: khái niệm rủi ro khoản, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản, thực nghiệm nghiên cứu Tuần thứ Ngày 8/4/2022 Trình bày Huỳnh Thanh Tùng: Quy Hồn thành chương trình nghiên cứu 100% Huỳnh Thị Thúy Vy: liệu nghiên cứu Nguyễn Quốc Việt: mơ hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu Tuần thứ Ngày 18/4/2022 Trình bày Huỳnh Thanh Tùng: Kết Hồn thành chương kiểm định giả thuyết 100% OLS Huỳnh Thị Thúy Vy: tổng hợp kết quả, kết mơ hình hồi quy Nguyễn Quốc Việt: kết nghiên cứu Tuần thứ Ngày 25/4/2022 Trình bày Huỳnh Thanh Tùng: khuyến Hoàn thành chương nghị 100% Huỳnh Thị khuyến nghị Thúy Vy: Nguyễn Quốc Việt: kết luận khuyến nghị Tuần thứ Ngày 1/5/2022 Tổng hợp Huỳnh Thị Thúy Vy chỉnh sửa nghiên cứu Hoàn thành 100% Ngày 5/5/2022 Lên ý Cả nhóm thảo luận tưởng tham khảo mẫu Poster Hoàn thành 100% Thực Nguyễn Quốc Việt Poster Huỳnh Thanh Tùng Hoàn thành 100% Tuần thứ 10 Ngày 7/5/2022 Ngày 12/5/2022 Bổ sung Huỳnh Thanh Tùng: Chỉnh Hoàn thành viết chỉnh Poster sửa poster, bổ sung chương 100% sửa Nguyễn Quốc Việt; Chỉnh sửa Poster, bổ sung chương 2, chương Huỳnh Thị Thúy Vy: Bổ sung chương 2, chương 3, chương PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ LÀM VIỆC NHĨM STT HỌ VÀ TÊN Mức độ hồn thành cơng việc nhóm (%) Huỳnh Thanh Tùng 100% Huỳnh Thị Thúy Vy 100% Nguyễn Quốc Việt 100% Ký tên MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Nêu tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Cấu trúc nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm rủi ro khoản 2.2 Nguyên nhân gây rủi ro khoản 2.3 Tác động rủi ro khoản đến hoạt động Ngân hàng 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần 2.4.1 Quy mô tổng tài sản ngân hàng (SIZE) 2.4.2 Sự phụ thuộc nguồn tài trợ bên (EFD) 2.4.3 Tỷ lệ vốn tự có tổng nguồn vốn (ETA) 2.4.4 Tỷ lệ cho vay tổng tài sản (TLA) 2.4.5 Tỷ lệ dự trữ khoản tổng tài sản (LRA) 2.4.6 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sỡ hữu (ROE) 10 2.4.7 Dự phịng rủi ro tính dụng tổng dư nợ (LLPTL) 10 2017 MSB -0.17421 0.09662 0.01639 0.14091 0.14852 0.12226 2018 MSB -0.06822 0.03965 0.01613 0.12203 0.11469 0.10031 2019 MSB 0.00814 -0.00847 0.05820 0.15886 0.17714 0.09469 2020 MSB 0.03713 -0.58547 0.02500 0.14570 0.19003 0.09550 2021 MSB 0.10055 -0.11340 0.00810 0.06350 0.16624 0.10821 2016 ABB -0.03110 0.07069 1.90476 0.18375 0.09627 0.07796 2017 ABB -0.01239 0.09662 0.01639 0.14091 0.09846 0.07241 2018 ABB -0.08506 0.03965 0.01613 0.12203 0.05674 0.07632 2019 ABB -0.04508 -0.00847 0.05820 0.15886 0.08063 0.07647 2020 ABB -0.04849 -0.58547 0.02500 0.14570 0.03092 0.07658 2021 ABB -0.09233 -0.11340 0.00810 0.06350 0.06218 0.09699 2016 VBB -0.02731 0.07069 1.90476 0.18375 0.00000 0.08357 2017 VBB -0.05303 0.09662 0.01639 0.14091 0.04292 0.08016 2018 VBB -0.05284 0.03965 0.01613 0.12203 0.01197 0.08722 2019 VBB -0.02539 -0.00847 0.05820 0.15886 0.02749 0.07281 2020 VBB -0.07870 -0.58547 0.02500 0.14570 0.02905 0.05768 2021 VBB -0.15502 -0.11340 0.00810 0.06350 0.04389 0.05557 2016 NAB -0.17081 0.07069 1.90476 0.18375 0.01061 0.08012 2017 NAB -0.06248 0.09662 0.01639 0.14091 0.01553 0.06736 2018 NAB -0.04427 0.03965 0.01613 0.12203 0.02003 0.05636 2019 NAB -0.03158 -0.00847 0.05820 0.15886 0.00504 0.05239 2020 NAB -0.06584 -0.58547 0.02500 0.14570 0.04341 0.04913 2021 NAB -0.08953 -0.11340 0.00810 0.06350 0.01665 0.05237 2016 PGB 0.00520 0.07069 1.90476 0.18375 0.00000 0.14080 2017 PGB -0.01319 0.09662 0.01639 0.14091 0.00115 0.12150 2018 PGB -0.03484 0.03965 0.01613 0.12203 0.03345 0.12330 2019 PGB 0.00540 -0.00847 0.05820 0.15886 0.02534 0.10269 2020 PGB 0.07710 -0.58547 0.02500 0.14570 0.00000 0.10870 2021 PGB 0.16476 -0.11340 0.00810 0.06350 0.00744 0.10318 2016 SGB 0.01300 0.07069 1.90476 0.18375 0.00029 0.18453 2017 SGB -0.03373 0.09662 0.01639 0.14091 0.00037 0.16029 2018 SGB -0.04453 0.03965 0.01613 0.12203 0.00019 0.16859 2019 SGB -0.02677 -0.00847 0.05820 0.15886 0.01112 0.15611 2020 SGB -0.09924 -0.58547 0.02500 0.14570 0.00010 0.15125 2021 SGB -0.04402 -0.11340 0.00810 0.06350 0.00009 0.15072 2016 KLB -0.10255 0.07069 1.90476 0.18375 0.01533 0.09740 2017 KLB -0.03854 0.09662 0.01639 0.14091 0.00441 0.07945 2018 KLB 0.00628 0.03965 0.01613 0.12203 0.00385 0.07570 2019 KLB 0.20422 -0.00847 0.05820 0.15886 0.01738 0.06267 2020 KLB 0.08049 -0.58547 0.02500 0.14570 0.00136 0.05591 2021 KLB -0.14583 -0.11340 0.00810 0.06350 0.00070 0.04317 Năm NH TLA SIZE LRA LLPTL ROE 2016 NVB 0.42872 13.83892 0.43736 0.00779 0.00336 2017 NVB 0.49120 13.85638 0.37324 0.00732 0.00682 2018 NVB 0.53028 13.85987 0.34056 0.00382 0.01121 2019 NVB 0.51699 13.90522 0.35217 0.00865 0.01002 2020 NVB 0.48551 13.95231 0.30310 0.02105 0.00028 2021 NVB 0.62182 13.86795 0.20847 0.01800 0.00033 2016 OCB 0.72728 13.80492 0.32130 0.00855 0.08205 2017 OCB 0.66165 13.92583 0.35193 0.00531 0.13304 2018 OCB 0.65740 13.99984 0.39096 0.01677 0.20018 2019 OCB 0.74587 14.07247 0.33862 0.01312 0.22440 2020 OCB 0.71406 14.18335 0.35270 0.01416 0.20274 2021 OCB 0.67391 14.26598 0.36135 0.00978 0.20202 2016 SHB 0.75903 14.36912 0.19700 0.00802 0.06901 2017 SHB 0.76782 14.45638 0.18970 0.00822 0.10477 2018 SHB 0.72549 14.50957 0.25842 0.00657 0.10239 2019 SHB 0.73413 14.56260 0.18382 0.00909 0.13064 2020 SHB 0.81706 14.61561 0.18469 0.01518 0.10846 2021 SHB 0.81588 14.70467 0.19130 0.02066 0.14092 2016 SSB 0.65983 14.01437 0.32468 0.01099 0.01986 2017 SSB 0.62211 14.09694 0.33096 0.00774 0.04937 2018 SSB 0.67199 14.14764 0.28213 0.00663 0.05943 2019 SSB 0.69789 14.19700 0.31329 0.01858 0.10054 2020 SSB 0.66826 14.25577 0.34520 0.00622 0.10301 2021 SSB 0.71258 14.32565 0.27368 0.00970 0.13966 2016 STB 0.65551 14.52117 0.24767 0.00350 0.00399 2017 STB 0.66025 14.56640 0.24244 0.00366 0.05085 2018 STB 0.69450 14.60857 0.23632 0.00620 0.07267 2019 STB 0.71592 14.65665 0.24162 0.00727 0.09180 2020 STB 0.76267 14.69242 0.22442 0.00893 0.09262 2021 STB 0.83707 14.71694 0.18755 0.00916 0.09957 2016 TCB 0.73609 14.37174 0.25588 0.02567 0.16077 2017 TCB 0.74072 14.43039 0.27621 0.02244 0.23934 2018 TCB 2.24587 14.50649 0.38582 0.01158 0.16343 2019 TCB 0.77477 14.58399 0.29363 0.00397 0.16398 2020 TCB 0.80888 14.64306 0.27178 0.00941 0.16755 2021 TCB 0.82103 14.75491 0.25588 0.00767 0.19793 2016 TPB 0.51909 14.02441 0.48493 0.00588 0.09948 2017 TPB 0.55482 14.09384 0.41248 0.00725 0.14432 2018 TPB 0.63239 14.13411 0.34223 0.00677 0.16996 2019 TPB 0.65856 14.21600 0.33296 0.01357 0.23663 2020 TPB 0.67058 14.31453 0.33010 0.01486 0.20963 2021 TPB 0.58699 14.46661 0.40593 0.02059 0.18583 2016 VCB 0.68947 14.89647 0.20160 0.01415 0.14243 2017 VCB 0.63131 15.01506 0.37933 0.01158 0.17305 2018 VCB 0.70234 15.03102 0.33545 0.01171 0.23490 2019 VCB 0.71524 15.08733 0.33212 0.00924 0.22881 2020 VCB 0.75456 15.12262 0.30906 0.01188 0.19614 2021 VCB 0.79365 15.15066 0.27721 0.01224 0.20106 2016 VIB 0.64373 14.01919 0.40236 0.01007 0.05766 2017 VIB 0.72022 14.09047 0.32156 0.00438 0.11487 2018 VIB 0.77311 14.14353 0.28652 0.00680 0.20566 2019 VIB 0.78170 14.26607 0.27591 0.00490 0.24322 2020 VIB 0.77263 14.38859 0.28698 0.00559 0.25828 2021 VIB 0.77681 14.49068 0.26783 0.00793 0.26388 2016 VPB 0.74106 14.35940 0.28036 0.03672 0.22908 2017 VPB 0.77801 14.44366 0.28015 0.04380 0.21689 2018 VPB 0.80425 14.50959 0.24729 0.05070 0.21167 2019 VPB 0.81194 14.57658 0.23893 0.05322 0.19570 2020 VPB 0.84054 14.62224 0.23716 0.05028 0.19725 2021 VPB 0.83401 14.73831 0.23627 0.05409 0.13303 2016 ACB 0.76554 14.36862 0.24780 0.00745 0.09423 2017 ACB 0.76506 14.45380 0.25260 0.01292 0.13213 2018 ACB 0.78275 14.51764 0.25256 0.00404 0.24441 2019 ACB 0.80340 14.58378 0.24042 0.00102 0.21645 2020 ACB 0.80136 14.64790 0.24812 0.00302 0.21673 2021 ACB 0.79167 14.72244 0.27104 0.00922 0.21387 2016 BAB 0.79548 13.88046 0.24074 0.00133 0.08622 2017 BAB 0.69810 13.96276 0.32201 0.00534 0.09451 2018 BAB 0.66083 13.98690 0.27948 0.00429 0.09562 2019 BAB 0.75543 14.03298 0.25819 0.00212 0.09590 2020 BAB 0.75717 14.06889 0.22499 0.00320 0.07028 2021 BAB 0.80153 14.07843 0.18548 0.00288 0.08025 2016 BID 0.80316 15.00277 0.22663 0.01271 0.13538 2017 BID 0.83767 15.08001 0.21716 0.01735 0.13433 2018 BID 0.88171 15.11828 0.20992 0.01911 0.13096 2019 BID 0.85198 15.17317 0.22241 0.01802 0.10581 2020 BID 0.91874 15.18090 0.16420 0.01920 0.08716 2021 BID 0.82926 15.24593 0.25023 0.02224 0.12558 2016 CTG 0.86546 14.97713 0.25714 0.00764 0.11153 2017 CTG 0.05006 15.03944 0.23475 0.01055 0.11643 2018 CTG 0.81843 15.06612 0.22207 0.00910 0.07995 2019 CTG 0.83330 15.09367 0.21025 0.01390 0.12163 2020 CTG 0.83808 15.12757 0.20509 0.01196 0.15995 2021 CTG 0.80401 15.18514 0.22334 0.01664 0.15179 2016 EIB 0.76951 14.10992 0.26613 0.01254 0.02297 2017 EIB 0.76847 14.17426 0.27332 0.00597 0.05774 2018 EIB 0.77463 14.18370 0.27789 0.00695 0.04438 2019 EIB 0.76611 14.22411 0.29107 0.00610 0.05499 2020 EIB 0.71728 14.20530 0.33864 0.00662 0.06363 2021 EIB 0.79075 14.21967 0.27990 0.00863 0.05428 2016 HDB 0.08073 14.17694 0.36101 0.12081 0.09815 2017 HDB 0.67573 14.27723 0.36384 0.00973 0.12656 2018 HDB 0.65172 14.33457 0.37431 0.00807 0.17765 2019 HDB 0.73189 14.36074 0.28937 0.00881 0.18536 2020 HDB 0.62765 14.50396 0.35407 0.01003 0.17595 2021 HDB 0.60252 14.57358 0.36209 0.01149 0.20960 2016 LPB 0.62109 14.15188 0.38207 0.06130 0.12756 2017 LPB 0.68355 14.21334 0.33420 0.06244 0.14580 2018 LPB 0.75599 14.24327 0.27296 0.07417 0.09410 2019 LPB 0.78013 14.30548 0.25683 0.07273 0.12721 2020 LPB 0.79838 14.38443 0.23587 0.06312 0.13083 2021 LPB 0.79248 14.46119 0.25103 0.00633 0.17101 2016 MBB 0.74361 14.40868 0.30318 0.01347 0.10363 2017 MBB 0.72631 14.49676 0.31212 0.01766 0.11248 2018 MBB 0.71471 14.55910 0.33500 0.01414 0.17337 2019 MBB 0.74680 14.61436 0.31996 0.01954 0.19315 2020 MBB 0.73707 14.69459 0.22029 0.02051 0.16477 2021 MBB 0.71706 14.78329 0.32033 0.02263 0.21159 2016 MSB 0.53264 13.96664 0.43162 0.04964 0.01029 2017 MSB 0.38950 14.05014 0.51656 0.02809 0.00889 2018 MSB 0.45364 14.13915 0.45644 0.01517 0.06283 2019 MSB 0.60013 14.19584 0.45075 0.01455 0.07021 2020 MSB 0.60586 14.24723 0.42141 0.01353 0.11918 2021 MSB 0.65132 14.30892 0.35704 0.01544 0.18308 2016 ABB 0.73808 13.87176 0.23134 0.01653 0.04203 2017 ABB 0.74136 13.92687 0.28400 0.01029 0.07989 2018 ABB 0.68000 13.95423 0.34336 0.00603 0.10408 2019 ABB 0.70985 14.01096 0.32897 0.00870 0.12759 2020 ABB 0.63915 14.06583 0.37080 0.00811 0.12542 2021 ABB 0.53135 14.08256 0.32091 0.01432 0.13300 2016 VBB 0.88483 13.56465 0.23370 0.00283 0.02189 2017 VBB 0.77481 13.61840 0.25561 0.00176 0.07883 2018 VBB 0.80826 13.71326 0.21382 0.00223 0.07144 2019 VBB 0.76519 13.83840 0.29836 0.00132 0.09677 2020 VBB 0.68105 13.96145 0.46890 0.00107 0.05676 2021 VBB 0.52979 14.01443 0.47375 0.00949 0.08819 2016 NAB 0.69354 13.63197 0.32086 0.02005 0.00957 2017 NAB 0.73357 13.73592 0.30111 0.01433 0.06524 2018 NAB 0.73613 13.87540 0.29598 0.00199 0.13978 2019 NAB 0.77987 13.97629 0.24303 0.00018 0.14753 2020 NAB 0.71931 14.12813 0.27811 0.00626 0.12118 2021 NAB 0.71903 14.18537 0.30366 0.00769 0.17874 2016 PGB 0.87818 13.39488 0.25007 0.01160 0.03508 2017 PGB 0.88915 13.46684 0.22291 0.02151 0.01812 2018 PGB 0.86631 13.47567 0.21060 0.02353 0.03443 2019 PGB 0.93662 13.49933 0.20664 0.02304 0.02301 2020 PGB 0.99826 13.55814 0.25180 0.01094 0.04313 2021 PGB 0.97396 13.60768 0.29205 0.00654 0.06180 2016 SGB 0.94829 13.27985 0.25971 0.01085 0.03966 2017 SGB 0.80185 13.32877 0.26698 0.01997 0.01598 2018 SGB 0.82786 13.30907 0.24984 0.02513 0.01212 2019 SGB 0.78211 13.35818 0.27392 0.01355 0.04061 2020 SGB 0.77984 13.37917 0.27537 0.01029 0.02680 2021 SGB 0.83244 13.39109 0.23685 0.00942 0.03308 2016 KLB 0.74401 13.48360 0.46383 0.00466 0.04080 2017 KLB 0.74461 13.57202 0.24120 0.00279 0.06801 2018 KLB 0.78063 13.62644 0.21821 0.00128 0.07240 2019 KLB 0.93438 13.70844 0.28181 0.00225 0.02113 2020 KLB 0.89547 13.75802 0.34131 -0.00007 0.03944 2021 KLB 0.50529 13.92336 0.51015 0.00213 0.21286 Phụ lục 2: Kết phân tích phần mềm STATA Phụ lục 2.1: Bảng kết mơ hình liệu bảng bất cân xứng xtset CTY YEAR panel variable: time variable: delta: CTY (strongly balanced) YEAR, 2016 to 2021 unit (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.2: Kết thống kê mô tả biến sum FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE Variable | Obs Mean Std Dev Min Max + -FGAP | 150 -.0355338 1191793 -.6152375 4684539 GDP | 150 -.0833985 2352634 -.5854701 0966184 INF | 150 3380976 7031646 0081 1.904762 M2 | 150 1357928 0374793 0635012 1837515 EFD | 150 0472922 0436048 1900333 + -ETA | 150 082578 0310482 0430071 1845267 TLA | 150 7336591 1807932 050061 2.245873 SIZE | 150 14.25654 4676958 13.27985 15.24593 LRA | 150 2941734 0725795 1641952 5165583 LLPTL | 150 0147845 0165781 -.0000694 1208123 + -ROE | 150 1157814 0687127 0002843 2638763 (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phục lục 2.3: Bảng kết mơ hình OLS reg FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE Source | SS df MS -+ -Model | 1.45601092 Residual | 6603415 10 139 145601092 004750658 -+ -Total | 2.11635242 149 014203708 Number of obs = 150 F (10,139) = 30.65 Prob > F R-squared = 0.000 = 0.6880 Adj R-squared = 0.6655 Root MSE = 06893 - FGAP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ GDP |-.0005447 0255753 -0.02 0.983 -.0511117 0500222 INF |-.0163774 0105549 -1.55 0.123 -.0372463 0044916 M2 |-.1056024 1901556 -0.56 0.580 -.4815739 2703691 EFD | 1.412523 1560288 9.05 0.000 1.104027 1.72102 ETA | 0865005 2192217 0.39 0.694 -.3469398 5199408 TLA | 4016590 0376638 10.66 0.000 3271909 476127 SIZE |-.0382481 0167186 -2.29 0.024 -.0713037 -.0051925 LRA |-.3185008 0949502 -3.35 0.001 -.5062341 -.1307674 LLPTL|-.4915393 3593709 -1.37 0.174 -1.20208 2190009 ROE | 4638372 1076427 4.31 0.000 2510085 6766659 cons | 2082165 25061 0.83 0.407 -.287284 7037169 - (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.4 Bảng kết mơ hình OLS chuẩn hóa reg FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE Source | SS df MS Number of obs = 150 -+ -Model | 1.45601092 Residual | 6603415 10 139 145601092 004750658 -+ -Total | 2.11635242 149 014203708 F (10,139) = 30.65 Prob > F R-squared = 0.000 = 0.6880 Adj R-squared = 0.6655 Root MSE = 06893 FGAP | Coef Std Err t P>|t| Beta -+ GDP |-.0005447 0255753 -0.02 0.983 -.0010754 INF |-.0163774 0105549 -1.55 0.123 -.0966274 M2 |-.1056024 1901556 -0.56 0.580 -.0332097 EFD | 1.412523 1560288 9.05 0.000 5168083 ETA | 0865005 2192217 0.39 0.694 0225348 TLA | 4016590 0376638 10.66 0.000 6093104 SIZE |-.0382481 0167186 -2.29 0.024 -.1500972 LRA |-.3185008 0949502 -3.35 0.001 -.1939651 LLPTL|-.4915393 3593709 -1.37 0.174 -.0683741 ROE | 4638372 1076427 4.31 0.000 2674249 cons | 2082165 25061 0.83 0.407 - (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.5: Bảng kết kiểm định corr corr FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE (obs=150) | FGAP GDP INF M2 EFD ETA -+ FGAP | 1.0000 GDP | -0.0798 INF | -0.2406 0.2941 1.0000 M2 | -0.1938 0.1055 0.5871 1.0000 EFD | 0.3291 0.0467 0.0051 -0.0314 1.0000 ETA | 0.2956 -0.0404 -0.0040 -0.0593 0.1111 1.0000 TLA | 0.5890 -0.0681 -0.0900 -0.0507 -0.2541 0.3150 SIZE | 0.1362 -0.1398 -0.1509 -0.1634 0.1237 -0.3080 LRA | -0.1646 0.0433 0.0666 0.0268 0.4132 0.0283 LLPTL| -0.1033 0.0425 0.1247 0.0822 0.1124 0.1048 ROE | 0.3890 -0.1427 -0.2734 -0.2579 0.2637 -0.0458 | 1.0000 TLA SIZE LRA LLPTL ROE -+ TLA | 1.0000 SIZE | 0.0367 1.0000 LRA | -0.3581 -0.2307 1.0000 LLPTL | -0.1433 0.1012 0.0001 1.0000 ROE | 0.0738 0.5572 0.0230 0.0821 1.0000 (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.6: Bảng kết kiểm định VIF vif Variable | VIF 1/VIF -+ -SIZE | 1.92 0.521486 INF | 1.73 0.578820 ROE | 1.72 0.582807 M2 | 1.59 0.627719 LRA | 1.49 0.671349 TLA | 1.45 0.687630 ETA | 1.45 0.688219 EFD | 1.45 0.688793 GDP | 1.14 0.880676 LLPTL | 1.11 0.898284 -+ -Mean VIF | 1.51 (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.7: Bảng kết mơ hình FEM xtreg FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 150 Group variable: CTY Number of groups = 25 R-sq: Obs per group: = between = 0.0833 avg = 6.0 overall = 0.2414 max = F (10,115) = 34.08 Prob > F = 0.0000 within = 0.7477 Corr (u_i, Xb) = -0.6205 FGAP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] + -GDP | 0541359 0230781 2.35 0.021 0084226 0998493 INF |-.0119596 0075024 -1.59 0.114 -.0268204 0029011 M2 | 1659325 1618444 1.03 0.307 -.15465 486515 EFD | 6082381 2155444 2.82 0.006 181286 1.03519 ETA | 2967918 3225677 0.92 0.359 -.3421527 9357363 TLA | 3061341 0294621 10.39 0.000 2477753 3644929 SIZE | 2274947 0736143 3.09 0.003 0816788 3733105 LRA |-.2379879 0841655 -2.83 0.006 -.4047035 -.0712723 LLPTL | -2.68786 4146251 -6.48 0.000 -3.509153 -1.866568 ROE | 0011605 1430147 0.01 0.994 -.2821241 2844452 _cons |-3.461053 1.043682 -3.32 0.001 -5.528387 -1.393719 + -sigma_u |.12366267 sigma_e | 0467443 rho |.87498034 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F (24, 115) = 7.80 Prob > F = 0.0000 (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.8: Bảng kết mơ hình hồi quy REM xtreg FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE,re Random-effects GLS regression Number of obs = 150 Group variable: CTY Number of groups = 25 R-sq: within = 0.7161 Obs per group: = Between = 0.5677 avg = 6.0 Overall = 0.6364 max = Wald chi2(10) = 315.13 Prob > chi2 = 0.0000 Corr (u_i,X) = (assumed) FGAP | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -GDP | 0102092 0195408 0.52 0.601 -.0280901 0485084 INF |-.0164308 0078963 -2.08 0.037 -.0319072 -.0009544 M2 |-.0425143 1456942 -0.29 0.770 -.3280698 2430412 EFD | 1.079184 1781258 6.06 0.000 7300641 1.428304 ETA | 5221094 2652355 1.97 0.049 0022574 1.041961 TLA | 3318248 0308058 10.77 0.000 2714466 3922031 SIZE| 0085485 0256444 0.33 0.739 -.0417137 0588107 LRA|-.2124669 0844662 -2.52 0.012 -.3780175 -.0469163 LLPTL |-1.787345 3791635 -4.71 0.000 -2.530492 -1.044199 ROE | 3378533 1184299 2.85 0.004 105735 5699716 _cons |-.4330141 3710043 -1.17 0.243 -1.160169 294141 -+ sigma_u | 04507709 sigma_e | 0467443 rho | 48184893 (fraction of variance due to u_i) - (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.9: Bảng so sánh FEM REM hausman FEM REM Coefficients -| | (b) FEM (B) REM (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) Difference S.E + -GDP | 0541359 0102092 0439268 0122784 INF | -.0119596 -.0164308 0044712 M2 | 1659325 -.0425143 2084468 0704754 EFD | 6082381 1.079184 -.4709461 1213697 ETA | 2967918 5221094 -.2253176 1835757 TLA | 3061341 3318248 -.0256907 SIZE | 2274947 0085485 2189462 LRA | -.2379879 -.2124669 -.025521 LLPTL| -2.68786 -1.787345 -.9005147 1677768 ROE | 0011605 3378533 -.3366928 0801722 0690031 - b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) = 128.14 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) (Nguồn: Kết phân tích STATA) Bảng kết kiểm định tượng phương sai thay đổi Phụ lục 2.10: xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in cross-sectional time-series FGLS regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (25) = Prob>chi2 = 5509.79 0.0000 (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.11: Bảng kết kiểm định tượng tự tương quan xtserial FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F (1,24) = 5.620 Prob > F = 0.0261 (Nguồn: Kết phân tích STATA) Phụ lục 2.12: Bảng kết khắc phục tượng phương sai thay đổi tượng tự tương quan xtgls FGAP GDP INF M2 EFD ETA TLA SIZE LRA LLPTL ROE,panel(h) corr(ar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: common AR (1) coefficient for all panels (0.4450) Estimated covariances = 25 Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 11 Number of obs = 150 Number of groups = 25 Time periods = Wald chi2(10) = 581.72 Prob > chi2 = 0.0000 FGAP | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -GDP | 0107790 0120972 0.89 0.373 -.0129311 034489 INF |-.0178895 0048889 -3.66 0.000 -.0274716 -.0083073 M2 | 0312171 0905454 0.34 0.730 -.1462486 2086827 EFD | 1.118298 1047076 10.68 0.000 9130753 1.323522 ETA | 3149026 1453712 2.17 0.030 0299802 599825 TLA | 3674944 0197551 18.60 0.000 3287751 4062138 SIZE |-.0173147 0132702 -1.30 0.192 -.0433238 0086945 LRA |-.1994776 0610793 -3.27 0.001 -.3191908 -.0797645 LLPTL | -.861251 3563934 -2.42 0.016 -1.559769 -.1627328 ROE | 4255961 0733599 5.80 0.000 2818134 5693789 _cons |-.1145333 1906411 -0.60 0.548 -.488183 2591164 - (Nguồn: Kết phân tích STATA)