Phần 1 Tổng quan về rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM I NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÃI SUẤT 1) ĐỊNH NGHĨA VỀ LÃI SUẤT Lãi[.]
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM I NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÃI SUẤT 1) ĐỊNH NGHĨA VỀ LÃI SUẤT: Lãi suất tỷ lệ phần trăm dùng làm để tính lợi tức tín dụng Lợi tức tín dụng( Tiền lãi) nhiều hay ít, phụ thuộc vào ba nhân tố: Giá trị tín dụng Thời hạn tín dụng Lãi suất tín dụng 2) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT TÍN DỤNG CỦA NH: • • • • • Mức cung cầu tiền tệ (vốn) thị trường Lạm phát Chính sách tiền tệ phủ Rủi ro kỳ hạn tín dụng Một số nhân tố khác - Sự ổn định kinh tế trị - Các thể chế tài trung gian - Tỷ giá hối đối - Tình hình cân đối ngân sách sách tài khố nhà nước - Tình hình tài quốc tế II LÝ THUYẾT CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT 1) Khái niệm rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất khả xảy tổn thất cho ngân hàng lãi suất thay đổi ngồi dự tính ngân hàng Rủi ro lãi suất phát sinh có chênh lệch kỳ hạn tái định giá tài sản nợ tài sản có ngân hàng II LÝ THUYẾT CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất Sự không phù hợp kỳ hạn nguồn tài sản: Sự thay đổi lãi suất thị trường khác với dự kiến ngân hàng Ngân hàng sử dụng lãi suất cố định hợp đồng: II LÝ THUYẾT CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT Các biểu cụ thể rủi ro lãi suất * Rủi ro tái tài trợ: Rủi ro chi phí tái huy động vốn cao tiền lãi tài sản đầu tư kỳ hạn TS đầu tư dài kỳ hạn khoản nợ điều kiện LSTT tăng * Rủi ro tái đầu tư: Rủi ro tiền lãi tài sản tái đầu tư giảm thấp chi phí tái huy động vốn kỳ hạn nợ dài kỳ hạn TS đầu tư điều kiện LS thị trường giảm II LÝ THUYẾT CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT • * Rủi ro giá trị thị trường: - RR giá trị thị trường tương quan biến động ls giá thị trường cơng cụ tài có ls cố định - Rủi ro giá trị thị trường giảm biến động bất lợi giá trị thị trường TS nợ, thuộc trường hợp: + GTTT TS sụt giảm nhanh GTTT khoản nợ kỳ hạn TS dài kỳ hạn nợ điều kiện LSTT tăng + GTTT nợ tăng nhanh GTTT TS kỳ hạn nợ dài kỳ hạn TS điều kiện LSTT giảm PHẦN 2: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTM I THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA CÁC NHTM 1) Tình hình lãi suất huy động vốn cho vay thị trường tiền tệ thời gian gần I THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA CÁC NHTM Bị thua thiệt việc cạnh tranh lãi suất thị trường nhiều yếu tố kinh tế tác động đến lãi suất cung, cầu, yếu tố khác thị trường Khi ngân hàng có định điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm xuống, tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn trả, tức khoản tiền gửi có kỳ hạn lại không giảm tương ứng, nên dẫn đến rủi ro lãi suất II RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAI NGÂN HÀNG JI ĐĨ 1) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2) THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT TAI NGAN HANG vẫn bỏ ngỏ??? PHẦN 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NHTM VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ HOẠT ĐÔNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT Đối với NHNN Điều hành linh hoạt, thận trọng sách tiền tệ, lãi suất tỷ giá Đảm bảo nắm bắt, phân tích, đánh giá kịp thời diễn biến thị trường tài Cần tập trung tra, giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay bất động sản, tín dụng tiêu dùng… I CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ HOẠT ĐƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT • • • • Hình thành chế điều hành lãi suất, với nghiệp vụ thị trường mở Cần phải có chế tài xử phạt TCTD không thực chuyển nợ hạn theo quy định Hồn thiện hệ thống cung cấp thơng tin CIC giúp TCTD có đầy đủ thơng tin khách hàng sáp nhập ngân hàng có lực tài yếu, lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG NƯỚC Xây dựng hồn thiện sách tín dụng: - Chính sách khách hàng - Thiết lập danh mục cho vay hợp lý - Chính sách lãi suất - Sản phẩm tín dụng - Về nhân cấu tổ chức • • • • Phân cơng cơng việc trách nhiệm rõ ràng phận, phòng ban Tách biệt chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý RRTD chức quản lý nợ hoạt động cấp tín dụng Xây dựng chế trao đổi thơng tin hiệu tồn hệ thống Trao đổi thơng tin nhanh chóng, xác, đồng thời phải đặc biệt quan tâm đến bảo mật thông tin KH Tiêu chuẩn hóa cán làm cơng tác tín dụng Tuyển chọn đào tạo nhân viên có lực, có đạo đức, phù hợp với cơng việc có chế độ đãi ngộ thích hợp với nhân viên II CÁC ĐIỀU KIÊN ĐỂ THỰC HIÊN GIẢI PHÁP Nâng cao trình độ nhận thức nhà quản trị, cán ngân hàng khách hàng Hoàn thiện hệ thống kế toán thống kê ngân hàng Nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất III CÁC NGHIÊP VỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT Các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất - Giải pháp phòng ngừa nội bảng Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai Giao dịch quyền chọn Biện pháp đổi chéo lãi suất IV ĐỊNH HƯỚNG VỀ VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI NH TRONG THỜI GIAN TỚI Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng: Điều hành sách tiền tệ hiệu quả: Cơng tác tra Hồn thiện lại hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH (CIC) V KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT Dự báo biến động lãi suất: Các nhà quản trị Ngân hàng cần phải phân tích đưa dự báo biến động lãi suất thị trường để bố trí cấu bảng cân đối tài sản cho phù hợp • Ưu điểm: biết trước xu hướng biến động lãi suất dự đốn xác Từ mà Ngân hàng có nghiệp vụ hoạt động khác để tránh rủi ro lãi suất • Nhược điểm : dự báo xu hướng biến động lãi suất khó khăn, dự báo sai gây thiệt hại lớn cho Ngân hàng Hạn chế Ngân hàng thay đổi lại cấu bảng cân V KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT Áp dụng sách mềm dẻo cho khoản vay Đối với phòng ngừa cho Ngân hàng gặp phải rủi ro lãi suất Ngân hàng đưa sách lãi suất mềm dẻo cho khoản vay tài sản Ngân hàng có kỳ hạn dài Đối với khoản vay có kỳ hạn dài Ngân hàng đưa mức lãi suất thay đổi theo lãi suất thị trường V KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT Công tác quản trị - Hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực Ngân hàng Sắp xếp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP theo hướng Nâng cao lực điều hành quản lý NH TMCP Marketing, tạo dựng uy tín cho ngân hàng Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có lực đáp ứng nhu cầu hội nhập CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM CHÚNG TƠI