Bài tập lớn môn quản trị ngân hàng đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 NHTM việt nam trong giai đoạn gần đây

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN CỦA NHTM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY  MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG GVHD: Ths Đào Mỹ Hằng Nhóm : BIDV Lớp: Thứ ca 3,4 Hà Nội – 2016 1 Thơng tin chung: Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: Áp dụng cho 02 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học quy Tên học phần/ Mã học phần/ Tín Mã: FIN20A Tên nhóm: BIDV Nguyễn Thị Phương Thảo Mai Thị Minh Ngọc Nguyễn Quốc Đạt Trần Minh Lý Bùi Minh Hoàng BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Quản trị ngân hàng Số tín chỉ: 03 tín Tên nhóm/Họ tên sinh viên/ Mã sinh viên (*) Số phần áp dụng Tên người đánh giá/ giảng viên ThS Đào Mỹ Hằng Mã sinh viên 16a4000626 Email: myhang@hvnh.edu.vn Tên nhóm trưởng(*): Nguyễn Thị Phương Thảo 16a4000501 16a4000148 Email nhóm trưởng (*): 16a4000446 Thaonguyen.ubc@gmail.com 16A4000282 Số điện thoại nhóm trưởng (*): 01677346985 Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN 15/8/2016 Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN 15/8/2016 Hạn nộp lần (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) 20h-22h thứ 3, 30/8/2016 Thời điểm nộp sinh viên …………………… Hạn nộp lần (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) 20h-22h thứ 3, 20/09/2016 Thời điểm nộp sinh viên …………………… Tiêu đề tập lớn Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư trạng thái khoản NHTM giai đoạn gần Ngân hàng thương mại lựa chọn (*) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV 2 Yêu cầu đ ánh gi : (hướng dẫn phạm vi áp dụng dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra) Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Thứ tự Chuẩn đầu học phần Nội dung yêu cầu Chuẩn đầu học phần Nắm đầy đủ nội dung phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1 đưa định quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng 2.2 - Hiểu đề xuất biện pháp quản trị rủi ro phù hợp với điều kiện cụ thể - Hiểu rõ mục tiêu quản trị dự trữ 3.1 3.2 Hiểu rõ công tác quản trị Nợ vốn chủ sở hữu ngân hàng thông tin hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa báo cáo tài - Hiểu rõ sử dụng mơ hình 2.1 Nắm kỹ thuật quản trị dự trữ khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần - Đọc, hiểu phân tích CAMELS phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng - Hiểu rõ quy trình quản trị rủi ro 1.2 Phân tích, đánh giá Thứ tự tiêu chí đánh giá Chỉ dẫn trang Thứ tự viết tập phần áp lớn sinh viên (*) dụng khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay - Hiểu đề xuất biện pháp quản trị dự trữ khoản hiệu quả; xây dựng danh mục đầu tư cho vay tối ưu - Hiểu rõ mục tiêu quản trị Nợ 4.1 vốn chủ sở hữu - Đưa định quản trị 4.2 Nợ vốn chủ sở hữu phù hợp Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Tôi xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận sinh viên (*): Ngày tháng năm …… TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: Áp dụng cho đào tạo trình độ: Tên học phần/ Mã học phần/ Tín Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu Chuẩn đầu Đại học qui Họ tên người đánh giá Th.S Đào Mỹ Hằng Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần Quản trị Ngân hàng - FIN20A Đạt/ Không đạt 1.1 Chuẩn đầu 2.1 2.2 3.1 Đạt cấp độ cao (tham khảo mục 2) Mô tả cấp độ Đã đạt (tick) C: Mô tả cấp độ A: B: PHẢN HỒI BÀI TẬP LỚN C HO SINH VIÊN Phản hồi người đánh giá đến sinh viên (áp dụng cho tập BÀI TẬP LỚN): Kế hoạch hành động đề xuất cho sinh viên: Phản hồi chung: Phản hồi sinh viên đến người đánh giá(*): Chữ ký người đánh giá Ngày Chữ ký sinh viên (*) Ngày (*) Đã đạt (tick) Mục lục A Giới thiệu khái quát NHTM Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 1.1 Lịch sử đời phát triển 1.2 Thông tin chung 1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 1.4. Nhân lực .8 1.5. Mạng lưới 1.6 Tầm nhìn .9 1.7 Sứ mệnh Phân tích xu hướng biến động tiêu thơng qua mơ hình CAMELS Nhận diện loại hình NHTM, đối tượng khách hàng mục tiêu, sản phẩm bật .14 3.1 Loại hình NHTM .14 3.2 Đối tượng khách hàng mục tiêu: 14 3.3 Các sản phẩm bật BIDV: .14 Xu hướng phát triển kinh doanh BIDV năm gần 15 4.1 Định hướng ngân hàng bán lẻ 15 4.2 Sự thay đổi cấu sản phẩm 15 4.3 Các thay đổi khác 16 B Phân tích hoạt động quản trị danh mục đầu tư trạng thái khoản BIDV giai đoạn 2013-2015 I Quy trình quản trị rủi ro ngân hàng II Phân tích hoạt động quản trị khoản BIDV Quy trình quản trị khoản BIDV 22 1.1 Tổ chức quản lý khoản BIDV 22 1.2 Nguyên tắc quản lý khoản .22 1.3 Quy trình quản lý khoản BIDV 23 1.3.1 Quy trình quản lý khoản theo định kì 23 1.3.2 Quy trình quản lý khoản hàng ngày 23 1.3.3 Thông báo lượng tiền toán lớn 23 1.3.4 Xử lý dư thừa khoản 24 1.3.5 Xử lý thiếu hụt khoản 24 1.3.6 Quản lý tài sản đảm bảo để dự phòng khoản 26 Thực trạng hoạt động quản trị khoản BIDV giai đoạn 2013 -2015 26 2.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt 28 2.2 Chỉ số lực cho vay .29 2.3 Chỉ số tiền gửi thường xuyên .30 2.4 Chỉ số Cấu trúc Tiền gửi 30 2.5 Chỉ số Tín dụng/Tiền gửi 31 2.6 Chỉ số Cam kết Tín Dụng/Tổng Tài Sản 32 Đánh giá tình hình khoản BIDV qua năm: .32 3.1 Thành tựu: 32 3.2 Hạn chế: .33 Giải pháp .34 4.1 Đảm bảo vốn tự có nâng cao chất lượng nguồn vốn từ nguồn ngân sách nhà nước .34 4.2 Đảm bảo tỷ lệ cân đối tài sản có tài sản nợ 35 4.3 Tăng cường công tác dự báo .35 4.4 Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá nội 36 4.5 Hoàn thiện đổi công tác quản trị rủi ro khoản 37 4.6 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, lực đạo đức nghề nghiệp 37 4.7 Về công nghệ 38 4.8 Nâng cao cơng tác quảng cáo hình ảnh, thương hiệu Ngân hàng 38 III Phân tích hoạt động quản trị danh mục đầu tư BIDV Quy trình quản trị danh mục đầu tư 38 Thực trạng quản trị danh mục đầu tư BIDV giai đoạn 2013 -2015 39 2.1 Chứng khoán kinh doanh: 39 2.2 Chứng khoán đầu tư : 42 2.2.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán .42 2.2.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 43 2.2.3 Các công cụ khác 45 Đánh giá .46 3.1 Thành tựu 46 3.2 Hạn chế 47 Giải pháp .47 4.1 Kết hợp chiến lược đa dạng hóa đầu tư chiến lược đầu tư tập trung .47 4.2 Sử dụng đan xen, kết hợp chiến lược đầu tư dài hạn chiến lược đầu tư ngắn hạn 47 4.3 Chiến lược đầu tư chủ động chiến lược đầu tư thụ động phối hợp việc định quản trị 47 Phụ lục Tài liệu tham khảo http://bidv.com.vn/ https://vi.wikipedia.org http://investor.bidv.com.vn/ http://cafef.vn/ Giáo trình Quản trị Ngân Hàng – Học viện Ngân Hàng BCTC hợp kiểm toán BIDV 2013, 2014, 2015 Quy định quản trị rủi ro khoản BIDV … A Giới thiệu khái quát NHTM Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam   1.1 Lịch sử đời phát triển Ngân hàng thương mại cổ phầnĐầu tư Phát triển Việt Nam ( tên giao dịch quốc tế Bank for Investment anh Development for Viet Nam, tên gọi tắt BIDV ) thức thành lập ngày 26/4/1957 theo định 177/TTg Thủ tướng Chính phủ với tên gọi Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam Trong giai đoạn đó, Miền Bắc nước ta vừa giải phóng, tiến hành lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, kinh tế giai đoạn hồi phục cần lượng vốn lớn để đầu tư xây dựng phát triển đất nước Cùng với ngân hàng quốc doanh lớn Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV ngân hàng lớn, Chính phủ thành lập nhằm mục đích đầu tư tài trợ cho dự án nhà nước Trải qua 50 năm hình thành phát triển, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV trải qua nhiều biến động với hai lần đổi tên, chuyển đổi hình thức từ ngân hàng nhà nước sang ngân hàng thương mại, cổ phần hoá sáp nhập - Năm 1981 : Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng nhà nước - Năm 1990 : Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Từ tháng 12/1994 chuyển đổi mô hình theo mơ hình ngân hàng thương mại - Tháng 5/2012 : BIDV thực cổ phần hoá, chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nhà nước chiếm cổ phần lớn khoảng 95.76% vốn điều lệ - Tháng 5/2015: MHB thức sáp nhập vào BIDV làm vốn điều lệ BIDV tăng lên 34.000 tỷ đồng Hiện nay, BIDV không ngừng lớn mạnh phát triển với số lượng chi nhánh lớn, trải dài khắp đất nước Việt Nam nước khác dịch vụ đa dạng giúp cho BIDV đạt tốc độ tăng trưởng cao, lợi nhuận tăng liên tục qua năm tạo uy tín với khách hàng 1.2 Thơng tin chung Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.2220.5544 - 19009247 Fax: 04 2220.0399 Email: Info@bidv.com.vn Được thành lập ngày: 26/4/1957 Vốn điều lệ: 31.481.237.440.000 đồng Tổng số chi nhánh: 180 chi nhánh 63 tỉnh thành toàn quốc 1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - - - Ngân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng Chứng khốn: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh tồn quốc Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trị chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… 1.4. Nhân lực Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV ln đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy 1.5. Mạng lưới - - Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh trên 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm Công ty Chứng khốn Đầu tư (BSC), Cơng ty Cho th tài chính, Cơng ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BIC)… 10 Về chứng khoán vốn, năm 2014 khoản mục chứng khoán vốn TCTD phát hành đột ngột giảm manh từ 3479 triệu đồng xuống 96 triệu đồng giảm 3383 triệu ( 97,24% ) bất ngờ tăng mạnh trở lại vào năm 2015 gấp 12 so với năm 2013 431 lần so với năm 2014 Việc tăng giảm đột ngột không ảnh hưởng nhiều đến định đầu tư vào chứng khoán kinh doanh BIDV tỷ lệ chứng khoán nợ chiếm tỷ trọng nhỏ Nguyên nhân việc đầu tư BIDV vào chứng khoán kinh doanh ( cụ thể chứng khoán nợ ) tăng do: Năm 2014, thị trường chứng khốn có nhiều biến động khiến cho chứng khốn Chính phủ ưa chuộng hết có tính khoản cao mà mục đích ngân hàng đầu tư vào chứng khoán kinh doanh vừa để đầu tư kiếm lời vừa đảm bảo khả khoản ngân hàng Khi quan sát chứng khoán ngân hàng đầu tư nắm giữ, điều dễ thấy ngân hàng phải xem xét nhiều nhân tố khác để định chứng khoán cần mua cần bán Những nhân tố tạo nên lựa chọn ngân hàng sau:  Tỷ suất thu lợi kỳ vọng  Khả chịu thuế  Rủi ro lãi suất  Rủi ro tín dụng  Rủi ro khoản  Rủi ro thu hồi  Rủi ro lạm phát  Rủi ro kinh doanh  Rủi ro đảm bảo 2.2 Chứng khoán đầu tư : Các chứng khoán đầu tư mà BIDV đầu tư chủ yếu gồm chứng khoán nợ chứng khoán vốn chia làm loại theo thời kì: Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán, chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 41 2.2.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Đơn vị: Triệu VND 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng 56.842.103 73.993.126 87.421.277 để bán Chứng khoán nợ 55.731.943 73.007.886 86.887.868 Chứng khốn Chính phủ 43.841.783 61.256.427 66.504.161 Chứng khoán Nợ TCTD 3.571.922 4.366.808 10.371.019 8.318.238 7.384.651 10.012.688 Chứng khoán vốn 1.110.160 985.240 533.409 Chứng khoán vốn 141.366 203.944 124.086 968.794 781.296 409.323 68.072.438 91.816.995 121.564.774 khác nước phát hành Chứng khoán Nợ TCKT nước phát hành TCTD khác nước phát hành Chứng khoán vốn TCKT nước phát hành Tổng Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán chứng khoán nợ chứng khoán vốn chứng khoán khác giữ thời gian khơng ấn định trước bán thời điểm Bản chất gần giống với chứng khoán kinh doanh để đáp ứng khả khoản cho ngân hàng Bao gồm: - Chứng khoán nợ  Chứng khốn Chính phủ  Chứng khốn Nợ TCTD khác nước phát hành  Chứng khoán Nợ TCKT nước phát hành - Chứng khoán vốn: 42  Chứng khoán vốn TCTD khác nước phát hành  Chứng khoán vốn TCKT nước phát hành Ta thấy khoản mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán tăng mạnh qua năm, đặc biệt năm 2014 tăng 17.151.023 triệu đồng ( 30,17% ), năm 2015 tăng nhẹ so với năm 2014 Sự tăng chủ yếu tăng khoản mục chứng khốn nợ chứng khốn vốn cịn giảm lượng đáng kể chứng khốn vốn chiếm tỷ trọng nhỏ chứng khoán đầu tư.Các khoản mục chứng khốn Chính phủ, chứng khốn nợ TCTD khác nước phát hành, chứng khoán nợ TCKT khác phát hành tăng tăng đêu qua năm Sự tăng lên cho thấy ngân hàng dùng tập trung vào đảm bảo khoản cho ngân hàng, chấp nhận khả sinh lời thấp Nguyên nhân việc năm 2014 2015 diễn kiện quan trọng BIDV MHB sáp nhập vào BIDV vào tháng 5/2015 cần chuẩn bị lượng lớn khoản để đảm bảo hoạt động toàn hệ thống 2.2.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Chứng khoán đầu tư giữ đến 11.565.434 19.528.127 16.012.482 Chứng khốn Chính phủ 1.370.908 1.370.908 1.579.829 Chứng khoán nợ TCKT 10.194.526 18.157.219 14.351.355 - - 81.298 68.072.438 91.816.995 121.564.774 ngày đáo hạn nước phát hành Chứng khoán Nợ TCTD khác nước phát hành Tổng Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn chứng khoản nợ có kỳ hạn cố định khoản toán cố định xác định được, mà Ngân hàng có ý 43 định có khả nắm giữ đến ngày đáo hạn Loại chứng khốn có tính khoản thấp, khả sinh lời cao, tạo thu nhập phân tán rủi ro cho ngân hàng Bao gồm: - Chứng khốn Chính phủ - Chứng khốn nợ TCKT nước phát hành - Chứng khoán Nợ TCTD khác nước phát hành Ta thấy khoản mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn có biến động mạnh qua năm Năm 2014 tăng 7.962.693 triệu đồng ( 68,84% ) so với năm 2013, năm 2015 giảm 3.515.645 triệu đồng ( 18% ) so với năm 2014 tăng 4.447.048 triệu đồng ( 38,45% ) Chứng khốn Chính Phủ giữ mức ổn định loại chứng khoán khả sinh lời thấp so với loại chứng khốn khác, BIDV trì khoản mục mức ổn định nhằm đảm bảo khả sinh lời cho việc đầu tư phân tán ủi ro, đảm bảo cho việc đầu tư vào chứng khốn đầu tư khơng q rủi ro nguy hiểm Trong khoản mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, chứng khoán nợ TCKT nước phát hành chiếm tỷ trọng lớn nhất, đơn giản nguồn tìm kiếm lợi nhuận lớn , dựa vào tính chất loại chứng khốn giá biến động theo thị trường Điều tiềm ẩn nhiều rủi ro ngân hàng ln đầu tư khoản định vào chứng khốn Chính phủ Khoản mục chứng khoán TCTD khác phát hành khơng có năm 2013, 2015, đến năm 2015 tăng lên mức 81.298 triệu đồng Điều là loại chứng khoản có khả sinh lời mức vừa phải Nguyên nhân khiến cho việc đầu tư vào chứng khoán đầu tư BIDV năm vừa qua biến động do: Cũng chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào chứng khốn đầu tư trước hết ngân hàng MB quan tâm đến yếu tố liên quan đến đầu tư chứng khoán BIDV đầu tư vào chứng khốn đầu tư mục tiêu lợi nhuận lâu dài với kỳ vọng thu lợi nhuận lớn Năm 2014, 2015 với mục tiêu tăng trưởng 44 BIDV tích cực đầu tư vào chứng khốn có khả sinh lời cao nhằm mục đích lợi nhuận 2.2.3 Các cơng cụ khác 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Chứng tiền gửi 22.520.553 4.655.264 44.850.571 Dưới 12 tháng 16.727.160 4.652.447 28.569.499 Từ 12 tháng đến năm 5.791.268 671 16.278.861 2.125 2.146 2.211 Kỳ phiếu 900 726 736 Dưới 12 tháng 265 349 354 Từ 12 tháng đến 05 năm 635 377 382 Trái phiếu 3.030.478 1.730.473 1.000.366 Từ 12 tháng đến 05 năm 3.030.068 1.730.060 1.000.060 410 413 306 25.551.931 6.386.463 45.851.673 Từ 05 năm trở lên Từ 05 năm trở lên Tổng Ngồi chứng khốn kinh doanh chứng khốn đầu tư hai danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng chủ yếu danh mục đầu tư, bên cạnh BIDV cịn đầu tư số cơng cụ khác giấy tờ có giá gồm: - Chứng tiền gửi - Kỳ phiếu - Trái phiếu Ta thấy ngân hàng đầu tư vào GTCG với độ chênh lệch biến động mạnh năm Năm 2014 giảm đột ngột 19.165.468 triệu đồng so với 2013 Năm 2015 đột ngột tăng mạnh trở lại, gấp lần năm 2013 lần năm 2014 Điều chủ yếu khoản mục chứng tiền gửi, đặc biệt với loại chứng tiền gửi là: 12 tháng từ 12 tháng đến năm, khoản mục cịn lại ổn định khơng biến động nhiều Về kỳ phiếu, khơng có biến động nhiều 45 Về trái phiếu, năm 2014 giảm lần so với 2013, 2015 tăng nhẹ so với 2014 Nguyên nhân do: - Ngày 31/12/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước ban hành thông tư số 34/2013/TT-NHNN việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi TCTD Quy định nhằm giám sát quy định chặt chẽ việc phát hành GTCG TCTD - Năm 2015, với việc MHB sáp nhập ổn định thị trường tài chính, việc phát hành GTCG thuận lợi trước tìm kiếm nhiều lợi nhuận BIDV quay trở lại đầu tư vào GTCG nhằm mục đích sinh lời Tóm lại, hoạt động quản trị danh mục đầu tư BIDV năm gần biến động, phụ thuộc vào tình hình thị trường định nhà quản trị đảm bảo khoản an toàn cho toàn hệ thống, khả sinh lời từ hoạt động đầu tư cao cho thấy chiến lược khả quản trị BIDV tốt Đánh giá 3.1 Thành tựu - Doanh thu tăng ổn định, thu nhập ổn định qua năm, chứng tỏ BIDV quản lý tốt, linh hoạt danh mục đầu tư, vừa làm danh mục tài sản có đa dạng hố vừa phân tán rủi ro - Không gặp rủi ro lãi suất BIDV đầu tư chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, có mức độ an tồn cao, nhạy cảm với thay đổi lãi suất - Danh mục đầu tư đa dạng, điều giúp BIDV bù trừ phân tán rủi ro tốt, khơng cịn tăng khả khoản chứng khoán dễ chuyển khoản thành tiền làm TS đảm bảo vay 3.2 Hạn chế - Tốc độ tăng doanh thu từ danh mục đầu tư chưa cao, việc đầu tư vào chứng khốn có mức độ rủi ro thấp giữ cho Nh có mức độ an tồn cao chưa thể tận dụng hết hội để tăng lợi nhuận 46 - Đôi thông tin thu thập không chuẩn xác gây ảnh hưởng đến định đầu tư - Chiến lược đầu tư chưa thực linh hoạt, dẫn đến không tận dụng hết lợi thời để đưa định đầu tư mang lại lợi nhuận tốt mà hạn chế rủi ro Giải pháp 4.1 Kết hợp chiến lược đa dạng hóa đầu tư chiến lược đầu tư tập trung Trong chiến lược quản trị danh mục đầu tư, BIDV nên kết hợp hai chiến lược hịa hợp với Dự báo xác khả đem lại lợi suất trung bình dài hạn để đầu tư tập trung vào số loại chứng khoán đồng thời nên đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác để giảm rủi ro 4.2 Sử dụng đan xen, kết hợp chiến lược đầu tư dài hạn chiến lược đầu tư ngắn hạn Để vừa đáp ứng mục tiêu khả sinh lời nhu cầu khoản ngắn hạn dài hạn, ngân hàng nên nghiên cứu, xem xét đầu tư vào loại chứng khoán với khối lượng, kỳ hạn mức lãi suất để vừa đạt mục tiêu ngân hàng, vừa đảm bảo an tồn tận dụng hội thị trường 4.3 Chiến lược đầu tư chủ động chiến lược đầu tư thụ động phối hợp việc định quản trị Trong cách quản trị danh mục đầu tư, BIDV cần sử dụng hai chiến lược đầu tư chủ động đầu tư thụ động cách hài hòa BIDV nên thường xuyên điều chỉnh danh mục đầu tư để lựa chọn cổ phiếu tốt nhất, có số tốt trung bình, cố gắng đạt mục tiêu giảm thiểu rủi ro tìm kiếm lợi nhuận cao dài hạn Để đạt mục tiêu này, BIDV tái cấu trúc danh mục đầu tư cách thay đổi cổ phiếu danh mục hay thay đổi tỷ trọng cổ phiếu Đồng thời, nên xây dựng, tính tốn số danh mục đầu tư để tận dụng tối đa hội mà thị trường đem lại BIDV cần xây dựng hoàn thiện phận dự báo, tính tốn khả sinh lời rủi ro chứng khốn để chủ động đưa định đầu tư hiệu phù hợp với vị rủi ro BIDV 47 Phụ lục Mục 48 – Rủi ro khoản, Thuyết minh BCTC 2013,2014, 2015 48 49 Chứng khoán kinh doanh – Thuyết minh BCTC 2014, 2015 50 Chứng khoán đầu tư – Thuyết minh BCTC 2014, 2015 51 52 53 Phát hành GTCG – Thuyết minh BCTC 2014, 2015 54 55