Dự báo khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tân phước khánh bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ THANH VÂN DỰ BÁO KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN PHƯỚC KHÁNH – BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ THANH VÂN DỰ BÁO KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN PHƯỚC KHÁNH – BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI ĐAN THANH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Võ Thị Thanh Vân ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ qúy báu nhiều cá nhân tập thể Đầu tiên, xin cảm ơn Giảng viên trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, cung cấp cho kiến thức chuyên sâu lĩnh vực kinh tế, cán bộ, nhân viên khoa Sau đại học nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt khóa học Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Bùi Đan Thanh nhiệt tình hỗ trợ suốt trình thực nghiên cứu Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, anh chị bạn đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Trân trọng! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Dự báo khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Phước Khánh – Bình Dương Nội dung luận văn: Sau trình thực luận văn tác giả tóm tắt nội dung luận văn sau Bài nghiên cứu nhằm xác định nhân tố tác động đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Phước Khánh – Bình Dương Mơ hình nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Logistuc thực kiểm định để xác định phù hượp mơ hình Kết nghiên cứu yếu tố: Giới tính, Tuổi, Trình độ học vấn, Tình trạng nhân, Thu nhập, Giá trị khoản vay, Mục đích vay, Tình trạng cư trú, Kinh nghiệm làm việc, Tỷ lệ khoản vay giá trị tài sản đảm bảo, Lịch sử vay vốn, Số người phụ thuộc, yếu tố có ảnh hưởng đến khả vỡ nợ cần đưa vào mơ hình để dự báo khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Nghiên cứu đưa mơ hình để tính khả vỡ nợ khách hàng cá nhân, bổ sung thêm công cụ để cán tín dụng tham khảo trước đề xuất cho vay khách hàng Bên cạnh đó, luận văn đưa quy trình tín dụng làm sở để nhà điều hành tham khảo xây dựng quy trình cụ thể cho định chế tài riêng biệt Luận văn đề xuất số giải pháp đưa số khuyến nghị Agribank nói chung NHNN nói riêng việc nâng cao chất lượng tín dụng Từ khóa: khả vỡ nợ, khách hàng cá nhân, rủi ro tín dung, xếp hạng tín nhiệm iv ABSTRACT Thesis title: Forecasting the Probability of Defaut of personal customers at Bank of Agriculture and Rural Development of Vietnam – Tan Phuoc Khanh Binh Duong Branch Thesis content: After the process of making the thesis, the author summarizes the main contents of the thesis bellows This thesis aims to determine the factors affecting the Probability of Default of personal customers at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam Tan Phuoc Khanh - Binh Duong Branch The research model of the article uses Logistic regression method and performs tests to determine the fit of the model The research results show that the following factors are: Gender, Age, Education Level, Marital status, Income, Loan value, Loan purpose, Residence status, Work experience, Loan value on Collateral Value, Payment History, Number of Dependents, are factors that affect the probability of default and need to be included in the model to predict the probability of default of personal customers The study also provides a model to calculate the probability of default of personal customers, adding tools for credit officers to refer to before proposing loans to customers In addition, the thesis has provided a basic credit process as a basis for executives to refer to building a specific process for a separate financial institution The thesis also proposed some solutions and made some recommendations for Agribank in general and the State Bank in particular in improving credit quality Key words: Probability of Defaut, Personal customer, Credit Risk, Cresit rating v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại XHTN Xếp hạng tín nhiệm Agribank Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội KHCN ACB KHDN Vietcombank TSĐB Khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Tài sản đảm bảo vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài: 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3.1 Mục tiêu tổng quát: 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5.2.1 Phạm vi không gian: 1.5.2.2 Phạm vi thời gian: 1.6 Phương pháp nghiên cứu: 1.6.1 Dữ liệu nghiên cứu: 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu: 1.7 Đóng góp đề tài: 1.7.1 Ý nghĩa khoa học: 1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn: 1.8 Kết cấu đề tài: vii CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết tín dụng ngân hàng: 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng: 2.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng: 2.1.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng: 2.2 Cơ sở lý thuyết tín dụng khách hàng cá nhân: 11 2.2.1 Tín dụng khách hàng cá nhân: 11 2.2.2 Chính sách tín dụng khách hàng cá nhân: 13 2.3 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng: 14 2.4 Các nhân tố ảnh hướng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân: 18 2.4.1 Đặc điểm nhân thân: 18 2.4.2 Thơng tin tài chính: 19 2.4.3 Hành vi sử dụng tín dụng cá nhân 20 2.5 Các nghiên cứu thực nghiệm liên quan: 20 2.5.1 Nghiên cứu nước ngoài: 20 2.5.2 Nghiên cứu nước: 26 2.5.3 Khoảng trống nghiên cứu: 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Quy trình nghiên cứu: 30 3.2 Lý thuyết mơ hình hồi quy Logistic: 30 3.3 Xây dựng mơ hình: 33 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu: 33 3.3.2 Giả thiết nghiên cứu: 35 3.4 Dữ liệu nghiên cứu: 39 3.5 Phương pháp nghiên cứu: 39 3.5.1 Mô tả liệu: 39 3.5.2 Phương pháp hồi quy: 39 viii CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Kết nghiên cứu 42 4.1.1 Thống kê mô tả: 42 4.1.2 Phân tích tương quan: 46 4.1.3 Kết hồi quy: 50 4.1.3 Kết dự báo mơ hình: 54 4.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình: 55 4.2.1 Kiểm định Hosmer Lemeshow: 55 4.2.2 Đường cong ROC AUC: 56 4.3 Thảo luận kết 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận: 61 5.2 Ưu điểm mơ hình: 62 5.3 Hạn chế mơ hình: 62 5.4 Hàm ý quản trị: 63 5.4.1 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trình chuẩn bị hồ sơ: 63 5.4.2 Giải pháp giám sát sau cho vay: 63 5.4.3 Cải thiện hệ thống chấm điểm dụng định kỳ: 63 5.4.3 Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng trực tuyến: 64 5.5 Khuyến nghị 64 5.5.1 Đối với Agribank: 64 5.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: 65 5.6 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO i Phụ lục Thống kê mô tả vii Phụ lục Tần suất biến vii Phụ lục Ma trận tương quan ix iv Models.The Basel II Risk Parameters, 1-12 28 HaydenEvelyn, 2010, Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures The Basel II Risk Parameters, 13-24 29 Hsieh, N.-C (2004),"An integrated data mining and behavioral scoring model for analyzing bank customers",Expert Systems with Applications, 27(4), 623–633 30 İşcanoğlu, A, 2005, Credit scoring methods and accuray ratio (Master's thesis, Middle East Technical University) 31 Ince, H., & Aktan, B., 2009, A comparison of data mining techniques for credit scoring in banking: A managerial perspective Journal of Business Economics and Management, 10(3), 233-240 32 Karim, M., Chan, S.-G., & Hassan, S (2010),Bank Efficiency and NonPerforming Loans: Evidence from Malaysia and Singapore, Prague Economic Papers, 2010(2), 118–132 33.Kuo, T., Su, C., Chang, C., Lin, C., Cheng, W., Liang, H., Lewis, C., & Chiang, C (2010),Application of recurrent radon precursors for forecasting large earthquakes (Mw > 6.0) near Antung, Taiwan, Radiation Measurements, 45(9), 1049–1054 34 Louzis, D P., Vouldis, A T., & Metaxas, V L (2012),"Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios",Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012–1027 35 McKinney, G J (1984),"Commercial bank financial management: Macmillan, New York, and Collier Macmillan, London, 1983",Journal of Banking & Finance, 8(2), 376–379 36 Nawaz, K., Bock, J., & Jacobi, A (2012),Thermal-Hydraulic Performance of Metal Foam Heat Exchangers, International Refrigeration and Air Conditioning Conference 37 Nawai, N., & Shariff, M N M Performance in Microfinance Programs (2012), in "Factors Affecting Malaysia",Procedia - Repayment Social and v Behavioral Sciences, 62, 806–811 38 Dufhues, T., Buchenrieder, G., Quoc, H D., & Munkung, N (2011),"Social capital and loan repayment performance in Southeast Asia",The Journal of SocioEconomics, 40(5), 679-691 39 Tra Pham, T T., & Lensink, R (2008),"Household Borrowing in Vietnam: A Comparative Study of Default Risks of Formal, Informal and Semi–formal Credit",Journal of Emerging Market Finance, 7(3), 237–261 40 Dinh, T H T., & Kleimeier, S (2007),"A credit scoring model for Vietnam’s retail banking market",International Review of Financial Analysis, 16(5), 471- 495 41 Norhaziah, N., & Mohd, S M N (2013) Loan repayment problems in microfinance programs that use individual lending approach: A qualitative analysis.Journal of Transformative Entrepreneurship,1(2), 93-99 42 Nijskens, R., & Wagner, W (2011),"Credit risk transfer activities and systemic risk: How banks became less risky individually but posed greater risks to the financial system at the same time",Journal of Banking & Finance, 35(6), 1391– 1398 43 Mokhtar, S H., Nartea, G., & Gan, C (2012) Determinants of microcredit loans repayment problem among microfinance borrowers in Malaysia International Journal of Business and Social Research (IJBSR), 2(7), 33-45 44 Ojiako, I A., & Ogbukwa, B C (2012),Economic analysis of loan repayment capacity of small- holder cooperative farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria 45 Huseyin Ince & Bora Aktan (2009) A comparison of data mining techniques for credit scoring in banking: A managerial perspective, Journal of Business Economics and Management, 10:3, 233-240, DOI: 10.3846/1611- 1699.2009.10.233-240 46 HaydenEvelyn and Daniel Porath, 2010.Statistical Methods to Develop Rating Models The Basel II Risk Parameters, 1-12 vi 47 Mathews, H L., & Slocum, J W (1969),"Social Class and Commercial Bank Credit Card Usage" ,Journal of Marketing, 33(1), 71–78 48 Bekhet, H A., & Eletter, S F K (2014) Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: Neural scoring approach.Review of Development Finance,4(1), 20-28 49 Gabriel Jiménez Jesús Saurina, 2002 Loan Characteristics and Credit Risks, Bank of Spain 50 Trevino, L., & Thomas, S (2000),The Statistical Determinants of Local Currency Sovereign Ratings (No 00–158; Papers), University of Southampton Department of Accounting and Management Science, 51 Von Pischke, J D., & Adams, D W (1980),"Fungibility and the Design and Evaluation of Agricultural Credit Projects",American Journal of Agricultural Economics, 62(4), 719–726 JSTOR 52 Wagner, W., & Marsh, I W (2006),"Credit risk transfer and financial sector stability" Journal of Financial Stability, 2(2), 173–193 vii Phụ lục Thống kê mô tả Phụ lục Tần suất biến Biến GEN (Giới tính) Biến MAR (Tình trặng nhân) viii Biến CAR (Nghề nghiệp) Biến PUR (Mục đích vay) Biến RES (Tình trạng cư trú) Biến lịch sử trả nợ (HIS) ix Phụ lục Ma trận tương quan x Phụ lục Kết hồi quy Kết hồi quy ban đầu Kết hồi quy sau loại bỏ biến khơng có ý nghĩa thống kê xi Phụ lục Khả dự báo Phụ lục Kết kiểm định Hosmer Lemeshow cQNc uoa xA Hor cHU NcHia vrET NAM D6c lap - Tu - Hanh phric TRU'ONG DAI HQC NGAN HANG TP HO CHi MINH HQI DONG CHAM LUAN VAN THAC Si Thdnhph6 Ho Chi Minh, ngdyl{,nang\ndm 2022 NHAN XET LUAN VAN THAC Si (Ddnh cho phdn bi€n) Hg vir t6n hgc vi6n: V6 fH THANH VAN TGn tld tiiz Dqt bao khd ndng vd nq cila khach hdng ca nhdn tai ngdn hdng NN & PTNT Vieeyj Nam chi nhdnh Tdn Phadc Khanh tinh Binh Dacrng Chuy6n nginh: Tdi chinh - Ng6n hing Nguli nh$n x6t: TS Phan Ngoc Minh Tr6ch nhiQm hQi tl6ng: Phin biQn Sau 1 dgc xong ludn v[n, t6i c6 nh6n x6t sau ddy: Y nghia khoa hgc, thgc ti6n cria Oii tari: Oe tai c6 y nghia khoa hgc vd thuc tiSn xu6t ph6t tu vai trd cria hoat dQng dy b6o kh6 -4 n[ng vd no il6i vdi qu6n trirti ro tin dpng cta ngdn hdng Phuong ph6p nghiGn cri"u: Tirc gittsri dung phucrng ph6p dinh lugng, ktit hqp ph6n tich rlinh tinh aC tam rO ciic n6i dung nghidn cuu dugc cho ld phu hop v6i tlO tdi Hinh thrlc, k6t c6u: Hinh thric: lu4n v[n trinh biy kh6 theo qui dinh 16 rirng v6i c6c chu