BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VIỆT HÙNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG C[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VIỆT HÙNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BẮC BÌNH - BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VIỆT HÙNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BẮC BÌNH - BÌNH THUẬN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HOÀNG ANH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận” thân tự nghiên cứu thực hướng dẫn khoa học TS Lê Hoàng Anh Các số liệu thu thập được, kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố cơng trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn Tp HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2021 Học viên Nguyễn Việt Hùng ii LỜI CẢM ƠN Kính thưa quý Thầy, Cô anh chị! Trong suốt thời gian vừa qua Thầy, Cô bảo tận tình giúp đỡ bạn trình học tập nghiên cứu Để gửi lời tri ân đến quý Thầy, cô cho gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô Khoa Đào Đạo Sau Đại Học, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tạo điều kiện cho học tập mơi trường tốt suốt q trình học tập thực luận văn Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy TS Lê Hoàng Anh giúp đỡ, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè Anh (Chị) học viên lớp cao học trường Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hỗ trợ suốt trình học tập thực đề tài Trong trình thực luận văn, cố gắng hồn thành luận văn tốt song khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến quý Thầy, Cô Xin chân thành cảm ơn Tp HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2021 Học Viên Nguyễn Việt Hùng iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận” tác giả thực với mục đích xác định nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận; Đo lường kiểm định mức độ tác động nhân tố tới rủi ro tín dụng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận; Đề xuất hàm ý sách giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận Trên sở lược khảo nghiên cứu trước đề tài tìm hiểu cơng trình nghiên cứu trước nước rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng như: Nghiên cứu Marjo (2010) nhân tố tác động đến rủi ro vỡ nợ thị trường tín dụng tiêu dùng; Nghiên cứu Shuai cộng (2013) Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay KHCN; Nghiên cứu Bùi Hữu Phước cộng (2018) nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Kiên giang; Nghiên cứu Nguyễn Minh Thư cộng (2020) ứng dụng mơ hình logistic phân tích rủi ro tín dụng cá nhân: trường hợp Seabank cần thơ … Qua đúc kết lại nhân tố có khả tác động đến RRTD cho vay KHCN Bằng việc phân tích liệu thứ cấp từ tồn khách hàng cịn dư nợ Agribank chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận(thời điểm cuối năm 2020) 10.133 khách hàng Bằng phương pháp hồi quy logistic với biến phụ thuộc RRTD, kết cho thấy khả tài chính, sử dụng vốn vay có tác động nghịch biến với RRTD; kiểm tra giám sát khách hàng, lịch sử vay vốn có tác động đồng biến với RRTD Qua đề xuất số hàm ý sách tín dụng cho Ban giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận tham khảo áp dụng để giảm thiểu RRTD cho vay khách hàng cá nhân Từ khóa: Nhân tố tác động, rủi ro tín dụng, khách hàng cá nhân, Agribank chi nhánh huyện Bắc Bình iv SUMMARY Graduation thesis topic "Factors affecting credit risk in lending to individual customers at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Bac Binh district branch - Binh Thuan" was implemented by the author present for the purpose of determining factors affecting personal credit risk at Agribank branch in Bac Binh district - Binh Thuan; Measuring and testing the impact of factors on personal credit risk at Agribank branch in Bac Binh district - Binh Thuan; Suggest some policy implications that can reduce personal credit risk at Agribank branch in Bac Binh district - Binh Thuan The core content of the thesis is to study the previous researches both at home and abroad on credit risk in banking activities such as: Marjo's (2010) study on factors affecting credit risk default risk in the consumer credit market; Research by Shuai et al (2013) on Factors affecting credit risk in science and technology lending; Research by Bui Huu Phuoc et al (2018) studied the factors affecting credit risk at Bank for Foreign Trade, Kien Giang branch; Research by Nguyen Minh Thu et al (2020) applying logistic model in analyzing personal credit risk: the case of Seabank needing Thereby summarizing the basic factors that can affect credit risk in science and technology lending By analyzing secondary data from all outstanding customers at Agribank Bac Binh district - Binh Thuan branch (at the end of 2020) there are 10,133 customers By logistic regression method with dependent variable is credit risk, the results show that financial ability, using loan has a negative impact on credit risk ; customer monitoring, loan history has a positive impact on credit risk Thereby proposing a number of credit policy implications for the Board of Directors of Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Bac Binh district branch - Binh Thuan for reference and possible application to minimize credit risk in lending to individual customers core Keywords: impact factor, credit risk, individual customers, Agribank branch in Bac Binh district v Mục lục LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii SUMMARY iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Đóng góp đề tài: 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Tổng quan tín dụng cá nhân: 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân: 2.2 Rủi ro tín dụng 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cá nhân: 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cá nhân: 2.2.3 Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng cá nhân: 2.2.4 Các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng cá nhân: 10 2.3 Các nghiên cứu trước 11 2.3.1 Các nghiên cứu nước 11 2.3.2 Các nghiên cứu nước 13 2.3.3 Khoảng trống nghiên cứu: 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Mơ hình nghiên cứu 20 3.2 Quy trình nghiên cứu: 24 3.3 Phương pháp ước lượng 26 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 29 vi CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Việt Nam - chi nhánh Bắc Bình – Bình Thuận 30 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận: 30 4.1.2 Cơ cấu tổ chức máy: 33 4.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Việt Nam - chi nhánh Bắc Bình – Bình Thuận: 33 4.2.1 Các sách cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Việt Nam chi nhánh Bắc Bình - Bình Thuận: 33 4.2.2 Doanh số cho vay: 35 4.2.3 Doanh số thu nợ: 35 4.2.4 Dư nợ cho vay: 36 4.3 Đánh giá khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận: 38 4.3.1 Kết phân loại nợ hàng năm khách hàng cá nhân: 38 4.3.2 Nợ hạn hàng năm khách hàng cá nhân: 39 4.4 Kết nghiên cứu thực nghiệm nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thơn Việt Nam - chi nhánh Bắc Bình – Bình Thuận 40 4.4.1 Thống kê mô tả mẫu 40 4.4.2 Ma trận hệ số tương quan 42 4.4.3 Kết ước lượng mơ hình (1) 45 4.4.3.1 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 45 4.4.3.2 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 45 4.4.3.3 Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình 45 4.4.3.4 Kiểm định hệ số hồi quy 46 4.4.4 Kết ước lượng mơ hình (2) 47 4.4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 48 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Hàm ý sách 54 5.2.1 Hàm ý sách quản trị Agribank chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận 55 vii 5.2.2 Hàm ý sách quản trị Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận 57 5.2.3 Hàm ý sách quản trị Agribank 58 5.3 Hạn chế nghiên cứu 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU iii PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH iv viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng việt DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ KHCN Khách hàng cá nhân KHPN Khách hàng pháp nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TDCN Tín dụng cá nhân TCTD Tổ chức tín dụng ... cam đoan luận văn ? ?Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận? ?? thân tơi tự... nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam – Chi nhánh huyện Bắc Bình – Bình Thuận? ?? nhằm xác định xác nhân tố tác động đưa... Nguyễn Việt Hùng iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài luận văn tốt nghiệp ? ?Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh