Đánh giá rủi ro dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đông hà nội thực trạng và giải pháp

MUC LUC • • MUC LUC DANH MUC TlT VIET TAT DANH MUC BANG BIEU, SO DO TOM TAT LUAN VAN i TONG QUAN NGHIEN CUU CHlTONG CO SO LY LUAN • VE CONG TAC DANH GIA RUI RO DU* • AN DAU TlT VAY VON TAI • NGAN HANG THlTONG MAI • r 1.1 Rui ro doi vol du1 an dau tir vay von tai ngan hang thuong mai yr 1.1.1 Khai niem va dac trung co ban cua rui ro 1.1.2 Rui ro doi voi Ngan hang thuong mai 1.1.3 Rui ro doi vdi du an dau tu vay von tai ngan hang thuong mai 12 1.2 Cong tac danh gia rui ro du* an vay von tai Ngan hang thuong mai 16 1.2.1 Khai niem danh gia rui ro va su can thiet cua cong tac danh gia rui ro 16 1.2.2 Quy trinh danh gia rui ro 19 1.2.3 Noi dung danh gia rui ro du an dau tu vay von cua Ngan hang thuong mai 20 1.2.4 Cac phuong phap danh gia rui ro 34 1.3 Cac nhan to anh hirtrng den cong tac danh gia rui ro dw an vay von tai Ngan hang thuong mai 37 1.3.1 Cac nhan to chu quan 37 1.3.2 Cac nhan to khach quan 38 CHlTONG THlTC TRANG CONG TAC DANH GIA RUI RO DlT AN VAY VON TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CHI NHANH DONG HA NOI GIAI DOAN 2008-2011 39 2.1 Gioi thieu ve Ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon chi nhanh Dong Ha Noi 39 2.1.1 Qua trinh hinh va phat trien 39 2.1.2 Co cau to chuc 40 2.1.3 Ket qua kinh doanh cua chi nhanh giai doan 2008- 2011 41 2.2 Thue trang cong tac danh gia rui ro du* an dau tir vay von tai ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon chi nhanh Dong Ha Noi giai doan 2008-2011 48 2.2.1 Cac loai rui ro gap phai doi vdi cac du an vay von tai Chi nhanh 48 2.2.2 Quy trinh danh gia rui ro du an dau tu vay von tai Chi nhanh 50 2.2.3 Noi dung danh gia rui ro 52 2.2.4 Phuong phap danh gia rui ro cua Chi nhanh 85 2.3 Danh gia thu*c trang cong tac danh gia rui ro du* an xin vay von tai Chi nhanh 91 2.3.1 Nhung ket qua dat duoc 91 2.3.2 Nhung ton tai cong tac danh gia rui ro du an 96 2.3.3 Nguyen nhan .99 CHlTONG MOT SO GIAI PHAP HOAN THIEN CONG TAC DANH GIA RUI RO DlT AN VAY VON TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CHI NHANH DONG HA NOI 101 3.1 Dinh huong va muc tieu hoat dong tin dung cua Chi nhanh toi nam 2020 101 3.1.1 Dinh hudng phat trien hoat dong cua Chi nhanh 101 3.1.2 Dinh hudng hoat dong tin dung va cho vay du an dau tu 102 3.1.3 Quan diem cua Chi nhanh doi vdi hoat dong danh gia rui ro du an vay von thdi gian tdi 104 3.2 Mot so giai phap hoan thien cong tac danh gia rui ro du* an 104 3.2.1 Nang cao chat luong cong tac danh gia rui ro du an 104 3.2.2 Lua chon va ket hop nhung phuong phap phu hop de danh gia rui ro 106 3.2.3 Nang cao trinh cho can bo lam cong tac danh gia rui ro 108 3.2.4 Kien toan he thdng thong tin phuc vu cong tac danh gia rui ro 109 3.2.5 Hien dai hoa tang cong nghe 110 3.2.6 Cac giai phap khac 111 3.3 Kien nghi 112 3.3.1 Doi vdi Nha nude, bo nganh, Ngan hang trung uoug 112 3.3.2 Doi vdi Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam 116 KET LUAN 118 DANH MUC CAC TAI LIEU THAM KHAO 119 DANH MUC TlT VIET TAT Ky hieu Dien giai AGRIBANK Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam CIC Trung tarn thong tin tin dung CP Co phan DADT Du an dau tu DN Doanh nghiep HDQT Hoi dong quan tri HDXLRR Hoi dong xu ly rui ro IRR Ty suat hoan von noi bo NHTM Ngan hang thuong mai NPV Gia tri hien tai rdng XLRR Xu ly rui ro DN Doanh nghiep BBS Bat dong san TSBD Tai san bao dam TNHH Trach nhiem hum han DANH MUC BANG BIEU, SO DO Bang bieu: Bang 2.1: Von huy dong cua Chi nhanh NHNo&PTNT Dong Ha Noi 42 Bang 2.2: Tang truong tin dung cua Chi nhanh 43 Bang 2.3: Ket qua hoat dong TTQT &KDNT tai Chi nhanh 45 Bang 2.4: Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua Chi nhanh NHNo&PTNT Dong Ha Noi 47 Bang 2.5 Cac dir an minh hoa 53 Bang 2.6 Nhu cau hop kim sat cua mot so don vi nude 66 Bang 2.7 Du bao nhu cau su dung hop kim sat giai doan 2010-2015 67 Bang 2.8 Tong muc von dau tu du an 70 Bang 2.9 Tinh hinh no qua han tai chi nhanh NHNo&PTNT Dong Ha Noi 91 Bang 2.10 No qua han phan theo ky han no .92 Bang 2.11 Trich lap va su dung du phong rui ro 93 So’ do: So 1.1 Quy trinh danh gia rui ro du an vay von 19 So 2.1: Co cau to chuc cua Chi nhanh NHNo&PTNT Dong Ha Noi 41 So 2.2 Quy trinh danh gia rui ro du an vay von tai Chi nhanh 51 Jj , - ■ TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN ■ ■ - £O£o£2g8G8 LE MINH DITC ■ ■ ■ CHUYfiN NGANH: KINH T# dAu TU tomtatluAnvanthacsy HA NOI, NAM 2013 • J i TOM TAT LUAN VAN Noi dung chinh cua luan van gom chuong: Chuang 1: Ca sa ly luan ve cong tac danh gid rui ro du an dau tic vay von tai ngan hang thuong mai Chuang 2: Thue trang cong tac danh gid rui ro du an vay von tai ngan hang ndng nghiep va phat trien ndng thon chi nhanh Dong Ha Noi giai doan 2008-2011 Chuang 3: Mot so giai phap hoan thien cong tac danh gid rui ro du an vay von tai ngan hang ndng nghiep va phat trien ndng thon chi nhanh Dong Ha Noi Chuang 1: Co: sa ly luan ve cong tac danh gia rui ro dy an dau tir vay von tai ngan hang thuong mai 1.1 Rui ro doi vdi du an dau tu vay vdn tai ngan hang thuong mai 1.1.1 Khai niem va dac trung co’ ban cua rui ro 1.1.1.1 Rui ro Rui ro gan vdi kha nang xay mot bien co khong ludng trudc, bien co ma ta hoan toan khong biet chac Rui ro ung vdi sai lech giua du kien va thuc te hoac la rui ro khong the doan trudc duoc nguyen nhan dan den ket qua thuc khac vdi ket qua du doan 1.1.1.2 Dac trung Vdi nhung quan niem tren ve rui ro, cd the thay rui ro cd hai dac trung chinh: Thu nhat, dac trung tan so xay cua rui ro Thu hai, dac trung bien cua rui ro 1.1.1.3 Phan loai rui ro ' r Co nhieu tieu thuc phan loai rui ro nhu: phan loai theo cac giai doan cua quyet dinh dau tu, theo pham vi, theo tinh chat tac dong, theo ban chdt, theo noi phat sinh, theo muc khong che rui ro, theo giai doan ddu tu, Trong do, nhung tieu thuc ii thuong dirge sur dung la theo giai doan cua quyet dinh dau tu, theo pham vi va theo tinh chat tac dong 1.1.2 Rui ro ddi vo'i Ngan hang thirong mai Ngan hang thuong mai thuong xuyen gap phai nhieu rui ro, noi bat la: - Rui ro tin dung - Rui ro khoan - Rui ro lai suat 1.1.3 Rui ro doi vo'i dir an dau tir vay vdn tai ngan hang thirffng mai Theo luat dau tu nam 2005: “Du an dau tu la tap hop cac de xuat bo von trung va dai han de tien hanh cac hoat dong dau tu tren dia ban cu the, khoang thdi gian xac dinh” Du an dau tu cua khach hang vay von la mot bo phan quan trong tong the cac du an dau tu cua nen kinh te quoc dan Quy mo cua chung cd the Ion hay nhd thuoc vao muc tieu dau tu cua chung Tuy nhien, moi du an dau tu la mot cong trinh nghien cuu khoa hoc co muc tieu cu the va co tinh kha thi cao, dua dugc nhung luan chung kinh te - ky thuat xac dang, neu len mot each cu the lugng vdn dau tu can cd, cac nguon tai chinh bii dap thich hop, de xuat dugc nhung giai phap thuc hien du an toi uu Cho vay du an dau tu la mot dang cho vay trung va dai han chu yeu nhat cua cac ngan hang thuong mai Hoat dong cua Ngan hang luon gap phai nhung rui ro, va hoat dong cho vay du an dau tu cung vay Mot du an dau tu cd the gap rat nhieu rui ro khac nhau, vi vay Ngan hang se gap phai nhieu rui ro chap nhan cho du an vay vdn • Rui ro ve chinh tri, co che chinh sach • Rui ro xay dung, hoan tat cong trinh • Rui ro ve thi truong dau ra, dau vao, thu nhap, toan • Rui ro ky thuat va van hanh iii • Rui ro moi trudng, xa hoi • Rui ro ve kinh te vi mo 1.2 Cong tdc danh gid rui ro dir an vay von tai Ngan hang thir&ng mai 1.2.1 Khai niem danh gid rui ro Cdng tac danh gia rui ro dirge hieu la viec tien hanh cac hoat dong nhan dien, dinh lirgng, phan tich rui ro de dir kien dirge nhung anh hudng cua no doi vdi dir an, tren co so dira du kien ngan ngira va de xuat bien phap kiem soat cac rui ro nham loai bo, giam nhe hoac chuyen chung sang mot tac nhan kinh te khac 1.2.2 Sir can thiet cua cdng tac danh gid rui ro r r r y r Thu nhat, cong tac danh gia rui ro du an can thiet doi vdi toan bo nen kinh te r Thu hai, cdng tac danh gia rui ro du an can thiet doi vdi hoat dong cua Ngan hang thuong mai 1.2.3 Quy trinh danh gid rui ro Moi Ngan hang thuong mai deu xay dung rieng cho minh mot quy trinh danh gia rui ro rieng Tuy nhien, cd the dua mot quy trinh danh gia rui ro tong quan d cac Ngan hang thuong mai nhu sau: Cdng tac danh gia rui ro bat dau tu viec Tiep nhan ho so cua khach hang vay von, sau Ngan hang se tien hanh cdng tac danh gia rui ro trudc cho vay de quyet dinh cd cho vay hay khong Sau dong y cho vay, Ngan hang se ky hgp dong tin dung va tien hanh giai ngan Sau giai ngan, Ngan hang se tiep tuc danh gia rui ro sau cho vay thong qua viec thuong xuyen kiem tra, theo doi, giam sat khoan vay 1.2.4 Noi dung danh gid rui ro dir an dau tir vay vdn cua Ngan hang thirffng mai O cac Ngan hang thuong mai, cdng tac danh gia rui ro chinh la viec cac Ngan hang tien hanh cac hoat dong nhan dien , dinh lugng, phan tich nhirng anh hudng va tac dong cua rui ro den hieu qua tai chinh cua du an dau tu va kha nang tra ng cua du an Nhu vay, cdng viec cua cdng tac danh gia rui ro du an dau tu vay vdn bao gom: Nhan dien rui ro du an cd the gap phai; dinh lugng va phan tich anh hudng, iv tac dong cua rui ro den du an dau tu de dua bien phap han che anh hudng cua rui ro du an doi vdi hoat dong cua Ngan hang Co the chia noi dung danh gia rui ro du an dau tu hai giai doan: giai doan trudc cho vay du an va giai doan sau cho vay du an 1.2.4.1 Danh gid rui ro trudc cho vay von DADT De han che toi da rui ro hoat dong cho vay vdn du an dau tu, can bo tin dung phai tien hanh cong tac danh gia rui ro du an tu tiep nhan ho so Khong nhung vay khau tiep thi va tiep nhan ho so cac can bo tin dung phai xem xet, can nhac va lua chon cac ho so du an va khach hang cd phu hop vdi chinh sach tin dung va quy dinh cua Ngan hang hay khong Sau mdi tien hanh nhan dien, phan tich va dinh luong rui ro du an dau tu de dua quyet dinh cudi cung ve viec cd hay khong cho du an vay vdn 1.2.4.2 Danh gid rui ro sau cho vay von cac dir an dau tir Viec can lam sau cho vay vdn du an la: Kiem tra, kiem soat khach hang vay vdn du an dau tu de du an su dung vdn dung muc dich va hoat dong cd hieu qua va kha nang thu hoi no cao 1.2.5 Cac phuang phap danh gid rui ro Phuong phap dinh tinh Phuong phap dinh luong Phuong phap mo hinh SWOT Phuong phap danh gia rui ro theo trinh tu Phuong phap du bao r r r 1.3 Cac nhan to anh hudng den cong tac danh gid rui ro dir an vay von tai Ngan hang thuong mai 1.3.1 Cac nhan td chu quan - Doi ngu nhan su - Ve mdi trudng, phuang tien lam viec 105 dau tu cung nhu danh gia rui ro du an trudc cho vay vdn, can bo tin dung can phai co nhung danh gia va cdng tac tham dinh phai that chinh xac Danh gia rui ro du an trudc cho vay ma thuc hien tot thi khong nhung loai bo duoc nhung du an khong cd tinh kha thi ma cdn phat hien, ngan chan duoc phan nao rui ro an chua du an, d khach hang cd quan he tin dung khong tot, dinh gia duoc chinh xac gia tri cua Tai san dam bao Khi phat hien va du doan duoc nhung rui ro cd the xay ra, ngan hang se cd cac bien phap quan ly va han che nhung rui ro cd the xay De nang cao duoc chat luong cdng tac danh gia rui ro, cac can bo tin dung can phai dupe tham gia cac khoa huan luyen ve nghiep vu tin dung, tham dinh va cd kha nang thu thap thdng tin, danh gia hieu qua cac du an dau tu Ngoai ra, cac can bo tin dung phai dupe phan cdng tham gia danh gia rui ro d tung linh vuc de cd su chuyen mon, hieu dupe sau sat linh vuc cua du an cac du an hoat dong d rat nhieu linh vuc khac Ddi vdi nhirng du an ldn, Ngan hang nen tao mdi quan he vdi khach hang hoac thue td chuc tu van doc lap de giup cho cdng tac danh gia rui ro cua cac can bo tin dung dupe hieu qua, de dang thu thap thdng tin va tiep can vdi du an ma minh quan ly Viec phe duyet tin dung cung rat quan trong, nhung nguyen nhan chu quan cua chinh Ngan hang, nhu viec can bo cac cap cd su tin tuong coi viec phe duyet chi la hinh thuc, cap tren ban khong xem ki da trinh Jen cap tren phe duyet vay cac cap lanh dao can cd bien phap quan ly va giam sat viec thuc hien cua cac can bo Ngan hang nham tranh nhung dieu dang tiec xay ma nguyen nhan lai chinh ban than Ngan hang, de dan den roi loan noi bo Trong trudng hop ddi vdi nhung khach hang truyen thdng, cd quan he tin dung lau nam trudc do, tin tuong ma Ngan hang thAm dinh du an qua loa, danh gia rui ro khong can than, chi tiet, thieu chinh xac, khong cd hieu qua Cac Khach hang cung loi dung long tin ma dua nhung du an khong kha thi, kem hieu qua nhdm qua mat Ngan hang nham vay vdn de su dung vdi muc dich khac 106 ■> r 3.2.2 Lua chon va ket hop nhung phuong phap phu hop de danh gid rui ro Hien tai, viec ket hap cac phuong phap danh gia rui ro da dugc thuc hien nhung cac phuong an danh gia duoc su dung van cdn kha han che hoac cdn chua phu hop vdi mdi muc tieu danh gia, ddi hoi phai ap dung them nhieu phuong phap danh gia rui ro khac de co cai nhin chinh xac hon ve nhung rui ro du an co the gap phai Vi vay, Chi nhanh can tim hieu va ap dung nhieu phuong phap danh gia rui ro hon, lua chon de ket hop mot each phu hop vdi muc tieu cua tung noi dung danh gia nham nang cao hieu qua danh gia rui ro du an dau tu Dudi day la mot sd phuong phap danh gia rui ro khac co the ap dung doi vdi chi nhanh: 3.2.2.1 Phuong phap mo hinh BCG( Boston Consulting Group) Su dung ma tran BCG ( ma tran quan he tang trudng va thi phan) Growth/Share matrix, ma tran de cap den kha nang tao tien thdng qua viec phan tich cac danh muc san pham cua Doanh nghiep va dat no ma tran de xem xet va danh gia: Ma tran BCG Ty le tang trudng Cao I IV Thap II III Muc chiem linh thi trudng Cao Thap Md hinh cho ta thay duoc muc chiem linh cua thi trudng la cao hay thap, Ngan hang trudc het phai xac dinh duoc toe tang trudng cua tung san pham, ti phan de dat vao ma tran tren Cac san pham nhung giai doan dau thudng co muc tang trudng va chiem linh thi trudng cao, nhien sau mot thdi gian san pham khong cdn chiem uu the nua thi de dat duoc toe tang trudng cao va dn dinh, doanh nghiep luon can phai bd vdn nhieu hon de nang cap va cai tao san phdm cho phu hop 107 => Md hinh ma tran duac dp dung can danh gia rui ro ve cung cau tren thi truang san pham cua du dn 3.2.2.2 Phuong phap luc luong canh tranh cua Porter Canh tranh tir cac doi thu tiem an: Do la cac doanh nghiep chua doi, cac doanh nghiep nho nhung co the tuong lai cac doanh nghiep xuat hien va se tro nhung doi thu ldn, canh tranh vdi san pham cua du an Dieu hoan toan cd the xay thi trudng san pham cua du an co sue hap dan ldn, rao can gia nhap nganh de dang, dang thu hut nhieu doanh nghiep Canh tranh tir khach hang: thdi quen, thi hieu cung nhu xu hudng tieu dung cua khach hang cua san pham du an la thuong xuyen thay ddi theo chieu hudng cd lgi hoac bat lgi cho cac doanh nghiep san xuat, dieu anh hudng rat ldn den tinh kha thi cua du an cd nhung bien dong khdng nhu du tinh ban dau Canh tranh tir san pham thay the: San pham cua du an khdng the ton tai mai va nhat, cd cac san pham thay the, cd cdng dung, chuc nang tuong tu, nhung cac san pham ddi sau thuong cd uu the hon, dac biet la canh tranh ve gia ca va chat lugng Su xuat hien cac san pham dem lai nhieu rui ro cho kha nang tieu thu san pham cua du an Canh tranh tir phia cac nha cung cap: Trong qua trinh thuc hien du an, khdng the xem xet va lira chgn cac nha cung cap nguyen vat lieu, may moc thiet bi dau vao cho du an Neu cd nhieu nha cung cap cung canh tranh thi doanh nghiep cd nhieu lira chon, thong qua dau thau se chon dugc nha cung cap uy tin va gia re hoac tot nhat Ngugc lai, neu cd it nha cung cap linh vuc du an hoat dong cua du an se gap nhieu kho khan Canh tranh tir chinh noi bo nganh: Cac doanh nghiep luon khdng ngung ddi mdi san pham, cho ddi nhung san pham mdi, uu viet hon, vay ap luc canh tranh de cho san pham vdi mau ma mdi la rat gay gat 108 —> Phuong phap de dp dung viec xem xet, danh gid cac rui ro ve canh tranh co the anh hudng den du dn 3.2.3 Ndng cao trinh cho cdn bo lam cdng tdc danh gid rui ro - Can lap doi ngu can bo tin dung chuyen trach cong tac tham dinh danh gia rui ro, tranh phai dan trai cac khau khong chuyen sau ve mot linh vuc cu the nao, dieu se giup cho cac can bo tin dung se co nhieu dtr lieu tham dinh - Cd su phan cdng hop ly ve su phu trach cac khach hang cua mdi can bo tin dung, theo trinh Cu the cd chuyen mon cang tot thi cang phu trach nhieu khach hang hon - Nhu da de cap d ket qua dat duoc, thuan loi cua phdng tin dung Chi nhanh Ddng Ha Noi la cd doi ngu chuyen vien tre, cd nhiet huyet, cd trinh chuyen mon kha nhung cung la han che Tuoi ddi va tuoi nghe tre dan den kinh nghiem thuc te ve nhieu linh vuc tham dinh cdn it, anh hudng ldn den ket qua danh gia rui ro du an vi vay can cd nhung khoa hoc dao tao chuyen sau hay nhung budi truyen dat kinh nghiem tu nhung Chuyen vien cd kinh nghiem cho nhung Chuyen vien cdn thieu kinh nghiem viec thu thap thdng tin thi trudng, du bao xu the phat trien cua nganh nghe, linh vuc kinh doanh ma ngan hang dang cho vay theo du an, giup tinh chinh xac cua cac chi tieu ve hieu qua tai chinh dupe cai thienva khong phai dua nhieu vao thdng tin mot chieu khach hang cung cap - Cd chinh sach uu dai khuyen khich ve tinh than va vat chat ddi vdi nhung can bo tin dung hoan tot cdng viec dupe giao Thdng qua nang cao y thuc tu vuon len cua mdi can bo tin dung - De cao tinh sang tao, coi nhung sang kien, de xuat cd gia tri cua can bo tin dung Dua nhung sang kien vao ap dung thuc te va cd hinh thuc khen thudng kip thdi nham dong vien, khich le tinh than 109 - Chi nhanh cung phai co cac bien phap xu ly nghiem khac nhu phat hanh chinh, quy trach nhiem vat chat cho nhung can bo tin dung co tinh lam sai quy trinh, che tham dinh nham loai bd rui ro dao due nghe nghiep - Co chinh sach uu dai hop ly nham thu hut nhung can bo gidi ve lam cho Chi nhanh hoac lam cong tac vien, cd van cdng tac tham dinh du an dau tu - Tao dieu kien cho cac chuyen vien tre tiep tuc hoc tap nang cao nghiep vu, chuyen mon, hoc tin hoc, ngoai ngu ddng thdi tiep tuc bd sung cac nhan vien cd trinh do; cd chinh sach uu dai de thu hut doi ngu chuyen gia gidi, mdi lam cd van hoac cong tac vien r 3.2.4 Kien toan he thdng thdng tin phuc vu cdng tac danh gid rui ro Thiet lap he thdng thdng tin va dam bao thdng tin day du, chinh xac, kip thdi cho cdng tac danh gia rui ro du an vay vdn De cap nhat va xu ly thdng tin kip thdi, day du, can bo tin dung can dac biet luu y thu thap thdng tin tu nhieu ngudn khac (ke ca thdng tin trai nguoc) de phan tich danh gia Tu cd nhung ket luan mot each khach quan, toan dien ve cac noi dung cua du an Cac ngudn thdng tin cd the va can phai thu thap la thdng tin dieu tra true tiep va thdng tin thu nhap tu ben ngoai Thdng tin xuat phat tu ngudn thdng tin bao cao, xay dung de vay vdn cua chu dau tu thuong cd nhieu thieu sot, thuong khong cung cap hoac cung cap khong day du nhung thdng tin bat lqi cho phia ho Vi vay, Ngan hang chi cd the nam bat duoc nhung thdng tin bang each dieu tra thdng qua viec xuong co sd, lam viec true tiep vdi khach hang vay vdn Nhd tinh chat linh hoat cua viec true tiep lam viec vdi khach hang, can bo quan he khach hang cd the tim nhung thdng tin can thiet phuc vu cho cdng tac tham dinh va danh gia rui ro cua du an ma hd so vay vdn khach hang khong de cap den, hay cd the phat hien nhung thdng tin thieu chinh xac de cd bien phap xu ly Trudc tim hieu thdng tin qua tidp xue true tiep vdi khach hang can chuan bi san mot chuong trinh chi tiet, bao gdm mot cua khach hang 110 Ngoai ra, can bd tin dung cd the thu thap tu nhung luong thong tin ben ngoai khac nhu: Thong tin tir cac cdng ty kiem toan (ngudn sd lieu chinh xac ve hoat dong tai chinh cua khach hang giup cho can bo tham dinh danh gia dung ve kha nang tai chinh viec vay, tra, kha nang canh tranh cua khach hang va xu hudng phat trien cua khach hang tuong lai, ), thong tin tu co quan thue, thong tin tir bao chi, phat thanh, truyen hinh, mang thong tin dien tu, day la nhung ngudn cung cap thong tin hang rat quan va cd gia tri ddi vdi cdng tac tham dinh Ben canh do, thudng xuyen cd su phoi hop, trao ddi cap nhat thong tin giua cac can bo tin dung nham danh gia chinh xac xu hudng van dong cua dau tu va du doan nhung rui ro cd the xay ra, dam bao cac ket luan tham dinh dung dan va phu hop vdi thuc te Lien tuc cap nhat ngudn thong tin noi bo, thong tin CIC va thong tin thu thap dugc tir cac Bo, Ban nganh khac lien quan den linh vuc dau tu cua khach hang, md rong hon nua cac mdi quan he cua ngan hang thong qua mdi quan he cua ban than cac Chuyen vien vdi cac td chuc hoac Doanh nghiep nganh Thdi gian tham dinh, danh gia rui ro du an sau nhan dugc day du hd so theo yeu cau cua Ngan hang phai phu hgp, su linh hoat ddi vdi mdi du an nham tao dieu kien cho can bo tin dung thu thap thong tin nham dam bao tinh day du , cd gia tri va cd chat lugng cua ngudn thong tin 3.2.5 Hien dai hoa tang cdng nghe Nhu da noi d tren, cdng tac danh gia rui ro tai Chi nhanh dugc thuc hien chi vdi chuong trinh Excel, cung viec tinh toan mot each thu cdng cua can bo tin dung ma khdng ap dung mot chuong trinh, phan mem chuyen biet nao de hd trg Vi vay, Chi nhanh can sdm xay dung va dua vao su dung cac chuong trinh, cdng nghe hien dai, dac biet la su dung nhung phan mem chuyen biet hd trg cdng tac danh gia rui ro, vua giup tiet kiem thdi gian cua can bo tin dung, vira nang cao hieu qua cdng tac danh gia rui ro Cung vdi viec hien dai hoa tang cdng nghe la viec nhanh chong giup cac can bo tin dung tiep can vdi cdng nghe hien dai, cac phan mem chuyen biet de cd the su dung nhanh chong va hieu qua nhat tang cdng nghe mdi phuc vu cho cdng tac danh gia rui ro du an Ill 3.2.6 Cac giai phap khac 3.2.6.1 Nang cao vai trd cong tac kiem tra, kiem soat noi bo Hoat dong cua Ngan hang luon an chua nhieu rui ro, no xuat phat khong chi tu cac du an vay von ma cdn tu co che chinh sach, tu thi truong, Chu dau tu va chinh ban than Ngan hang vay viec nang cao vai tro cua cdng tac kiem tra, kiem soat noi bo la rat quan ddi vdi su an toan va kha nang phat trien cua Ngan hang moi hoat dong Xay dung va thuc hien dupe mot co che kiem soat noi bo phu hop va hieu qua se giup cho ngan hang phong chong dupe cac rui ro mot each tot nhat Muc dich cua cdng tac la: - Su dung cac ngudn luc va quan ly cac hoat dong kinh doanh cua Ngan hang mot each hieu qua - Phat hien kip thdi nhung vudng mac hoat dong kinh doanh de co hoach dinh va thuc hien cac bien phap de ddi - Dam bao cac quyet dinh va che quan ly da dupe Ngan hang va co quan cd tham quyen ban hanh dupe thuc hien dung the thuc va giam sat cd hieu qua va hpp ly - Dam bao tai san va cac thdng tin la chinh xac va khong bi lam dung dan den nhung sai lech thdng tin, cd the bi ri de su dung sai muc dich - Qua trinh lap bao cao cung nhu viec phe duyet cua cac cap phai cd su giam sat chat che tranh tinh trang phe duyet khong chuan xac 3.2.6.2 Md rong cho vay co TSDB Trong hoat dong cho vay du an dau tu thuong su dung viec cho vay cd tai san dam bao nham han che dupe phan nao rui ro truong hpp du an khong hieu qua, khong cd kha nang tra np Vi vay trudc cho vay vdn, Ngan hang ngoai cdng tac danh gia ve du an va khach hang thi phai danh gia, tham dinh tai san dam bao de thuc hien nghia vu tra np cho Ngan hang du an lam an khong hieu va tao co hoi cho khach hang den vay vdn Tuy nhien, viec md rong cung nen 112 hien tai, nhu cau ve su dung dat nen gia nha dat len nhung sot ao, day gia tri cua no len rat cao, nhung co the thdi gian tdi khu dat lai khong cdn duoc ua chuong nua, gia se giam So lugng khoan vay de dau tu vao nha dat cung gia tang, gia giam manh se gay nhieu ton that cho Ngan hang Tai san the chap thuc chat chi la su dam bao cudi cung phuong an kinh doanh cua khach hang gap rui ro ngoai du kien va thuc su khong du kha nang de tra nor Do vay ma viec qua coi Tai san dam bao ma quen di rang khoan vay can phai duoc tra bang tien tao bdi hoat dong kinh doanh cua du an chu khong phai tir tien ban tai san dam bao Viec chap nhan tai san dam bao la bat dong san hay may moc thiet bi, day cho tai san dam bao, giup cho Ngan hang tranh duoc nhung rui ro, ton that ldn thi can phai co doi ngu can bo chuyen nghiep de tham dinh gia, cd kinh nghiem viec thu thap thdng tin de dinh gia tai san duoc chinh xac, cd lgi cho Ngan hang Tuy nhien de dao tao duoc doi ngu can bo la rat kho va ton nhieu thdi gian, vay nen lua chon cac tai san dam bao nam kha nang kiem soat cua ngan hang, cho vay cd tai san dam bao nam gidi han cho phep 3.3 Kien nghi 3.3.1 Ddi vdi Nha nude, bd nganh, Ngan hang trung uong Mdi trudng kinh te xa hoi dn dinh la tien de cho cac hoat dong dau tu He thdng chinh sach cua Dang, Nha nude anh hudng tdi tat ca cac linh vuc, nhat la nganh Ngan hang - Tai chinh - Dau tu, mot linh vuc kha nhay cam vdi nhung thay ddi du nho cua mdi trudng kinh te vi md Cung vdi do, cac bo nganh cua tung linh vuc, Ngan hang Nha nude vdi anh hudng cua minh can the hien rd vai trd cua minh de nang cao hieu qua hoat dong cua cac Ngan hang thuong mai > Nha nude can phai cdng bd cac quy hoach tdng the ve phat trien kinh te, phat trien nghanh, vung, dia phuong de Ngan hang cd co sd lap ke hoach tin dung trung va dai han, tham dinh du an cho cd hieu qua, tranh viec dau tu sai hudng 113 cua cac Ngan hang thuong mai Nha nude va cac Bo can xay dung chi tiet kd hoach dau tu hop ly, tranh dan trai Mot chinh sach kinh te on dinh se gop phan khuydn khich cac phan kinh te khac dau tu von, gop phan giup Ngan hang md rong hoat dong cua minh > Nha nude can xay dung mot he thong chinh sach ddng bo, nhat quan va cd su dinh hudng lau dai nham tao mdi trudng kinh te dn dinh ❖ Tao mdi trudng thuan lgi cho cac hoat dong kinh doanh noi chung, hoat dong tin dung ngan hang noi rieng thong qua viec khdng ngung hoan thien va dn dinh cac chinh sach kinh te- xa hoi Mot nhung nguyen nhan gay kho khan cho san xuat kinh doanh cua doanh nghiep, giam hieu qua su dung vdn dan den kho khan viec toan ng vdi ngan hang la chinh sach quan ly kinh te vi md cua Chinh phu chua hoan thien, thudng xuyen cd nhung ddi mdi, thieu tinh dn dinh Cac doanh nghiep phai chuyen hudng, dieu chinh hoat dong, khdng theo kip su thay ddi cor che chinh sach dan tdi kinh doanh thua lo, u dgng hang hoa, mat kha nang toan Vi vay, qua trinh dieu chinh cor che, chinh sach can cd nhung budc dem hoac nhung bien phap thao gd kho khan xuat hien thay ddi co che Dac biet, thdi ki hoi nhap kinh te quoc te hien nay, canh tranh giua cac doanh nghiep san xuat nude vdi cac doanh nghiep nude ngoai la het sue gay gat, Chinh phu can cd nhung chinh sach bao ho ddi vdi doanh nghiep nude, dieu chinh va tang cudng hieu luc phap ly cua cac chinh sach thue, quan ly ngoai hoi bao dam tac dung tich cue cua he thong co che chinh sach ❖ Vdi tu each la ngudi tao lap mdi trudng vi md, Nha nude can hoan thien he thong phap ly de tao co sd cho hoat dong tai chinh, tin dung ngan hang Trong linh vuc ngan hang, hien Luat Ngan hang Nha nude va Luat cac td chuc tin dung, cung vdi cac bo luat khac da dugc ban hanh tao hanh lang phap ly het sue quan trgng Tuy nhien Nha nude can chi dao viec ban hanh, trien khai thuc hien cac nghi dinh, thong tu hudng dan mot each nhanh chong, ddng bo giua cac cap, cac nganh, tranh gay ach tac va dam bao quyen lgi chinh dang cho cac NHTM 114 va he thong toan thay the toan bang tien mat giup cho viec quan ly, su dung vdn vay dung muc dich > Nha nude can chan chinh lai hoat dong cua cac doanh nghiep ❖ Sura ddi, bo sung quy dinh ve kiem toan doc lap, bo sung ddi tuong kiem toan bat buoc la cac cdng ty cd phan, cung la nhung doanh nghiep cd nude, hien cd sd du no vay vdn ngan hang sau doanh nghiep nha nude; giup cho ngan hang tham dinh nang luc tai chinh cua doanh nghiep vay vdn duoc an toan, va sau cho vay va tao dieu kien de cac doanh nghiep thich ung vdi qua trinh hoi nhap ❖ Chinh phu phai xem xet ki cap giay phep hoat dong cho doanh nghiep Ddng thdi, tang cudng viec kiem tra, giam sat hoat dong cua doanh nghiep sau cap phep hoat dong ❖ Can phai tang cudng nang luc tai chinh de nang sd vdn tu cd cua cac doanh nghiep quoc doanh, tranh tinh trang vdn cua ngan hang chiem phan ldn tdng vdn kinh doanh > Ngan hang Nha nude can ban hanh thdng nhat va ddng bo, hoan thien cac bo luat, quy che ve danh gia, quan ly rui ro, trich lap du phong rui ro Hien viec trich lap quy du phong rui ro hoat dong tin dung duoc thuc hien theo Quyet dinh 493/2005/QD-NHNN Theo quyet dinh nay, cac khoan no thuoc nhom trich lap 5% du phong, nhom trich lap 20% du phdng, nhom trich lap 50% du phong, nhom trich lap 100% Viec qui dinh ty le trich lap du phdng nhu tren la qua cung nhac, kem linh hoat, vi du nhu khong cd co sd gi de dam bao nhung khoan tin dung cung mot nhom cd muc ton that nhu Cac van ban quy che trich lap va su dung quy du phdng rui ro tin dung chua rd rang, chat che va thieu linh hoat Dieu da gay kho khan cho cac ngan hang viec xu ly no qua han de lam lanh manh hoa tinh hinh tai chinh cua ban than cac 115 ngan hang Chinh vi vay, viec hoan thien cac van ban, quy che trich lap va su dung quy du phdng rui ro tin dung la het sue can thiet Nha nude can quy dinh ro rang trach nhiem cua cac ben lien quan tham dinh, danh gia rui ro du an dau tu, cac van ban quy dinh su phoi hop trach nhiem cua cac ben viec thuc hien du an, can tao co che gan ket hieu qua cua du an voi cac y kien tham dinh > Can tang cudng cong tac tra, kiem soat hoat dong tin dung cua cac ngan hang thuong mai tren co sd phap luat hien hanh, phu hop vdi thdng le qudc te va tinh hinh thuc te cua ngan hang Cdng tac tra la nhiem vu quan hang dau cua NHNN, muc tieu cua cdng tac tra la nham phat hien kip thdi, ngan chan va xu ly nhung hanh vi vi pham phap luat cua NHTM Nhung tren thuc te, NHNN chi mdi thuc hien viec kiem tra, theo ddi d giai doan sau da phat sinh rui ro, chua thuc hien cdng tac giam sat tir xa de phdng ngira va ngan chan kip thdi Can phai xay dung mot sd dieu luat nham tang cudng hon nua vai trd kiem tra, giam sat cua NHNN ddi vdi hoat dong tin dung cua NHTM > Can day manh hoat dong thdng tin tin dung nham nang cao chat lugng quan tri rui ro tai cac NHTM Viet Nam Viec hinh va phat trien he thdng TTTD ngan hang Viet Nam nhung nam qua la mot budc di khach quan tat yeu, phu hop vdi tien trinh phat trien va dap ung ddi hoi cua hoat dong tien te tin dung nen kinh te thi trudng He thdng TTTD thi trudng tai chinh gop phan lam giam su khong can xung ve thdng tin giua nhung ngudi vay va ngudi cho vay, cho phep ngudi cho vay danh gia rui ro chinh xac hon va cai thien chat lugng dau tu, de dang tu van chgn lua phuong an va giam chi phi tin dung cho ngudi vay tot, tir tang khoi lugng tin dung va gop phan phat trien kinh te Hoat dong TTTD cua ngan hang Viet Nam thdi gian qua da dat dugc mot so qua dang khich le, da hd trg hieu qua cho hoat dong tin dung noi chung Tuy nhien, TTTD cua Viet Nam mdi d giai doan dau cdn cd nhung kho khan nhat dinh nhu chat lugng thdng tin chua thuc su tot, chua dam bao 116 thong tin nhanh nhay, kip thdi va chinh xac Vi vay, can phai co su phoi hop tich cue hon nua cua NHNN va cac NHTM de tiep tuc hoan thien va phat trien hoat dong TTTD NHNN can phai co bien phap nang cao chat luong TTTD theo hudng: ❖ Can trang bi cho trung tarn CIC nhung thiet bi mdi, hien dai dap ung duoc nhu cau ve cdng viec nhu: xu ly va phan tich thong tin mot each nhanh chong, chinh xac phai dao tao nang cao chat luong doi ngu nhan vien tai CIC khdng ❖ Can nhung ve mat nghiep vu ma phai chu dao tao ve tin hoc va ngoai ngu ❖ Can tuyen truyen de cac NHTM nhan thuc dung ve vai tro to ldn cua trung tarn CIC tir cac NHTM co su hop tac vdi trung tarn de chia se thong tin Vai tro cua Ngan hang No va PTNT Viet Nam la vd cung quan trong, la noi nghien cuu, tong hop cac y kien ddng gop de dua nhung chu truong, thay ddi phu hop vdi hoat dong cua toan he thong Ngan hang Ndng nghiep, co cdng tac danh gia rui ro du an xin vay vdn tai Ngan hang Vay, tdi xin de xuat mot sd kien nghi nhu sau: ❖ NHNo&PTNT Viet Nam can tiep tuc nghien cuu de co nhung chinh sua kip thdi va ban hanh nhung van ban hudng dan cu the ve quy trinh tac nghiep cung nhu each thuc lam viec cua cac bo phan co lien quan ❖ Vdi tu each la don vi chu quan cua toan bo he thong Ngan hang Ndng nghiep va co cac phong ban chuyen trach dam nhiem cdng tac hoach dinh chinh sach tin dung va quan ly rui ro tin dung, NHNo&PTNT Viet Nam can tiep tuc xay dung va hoan thien mot he thong quan ly rui ro dinh hudng thong le quoc te Cu the: - Tiep tuc hoan thien he thong cham diem va xep hang doanh nghiep tren co sd danh gia ket qua ap dung thdi gian vua qua, nghien cuu nham bd sung va hoan dung he thong xep hang tin dung noi bo cua NHNo&PTNT Viet Nam, tu co the ap dung phuong phap phan loai no va trich lap du phong rui ro theo chuan muc quoc te 117 - Can sam nghien cuu va xay dung md hinh luong hoa cu the muc rui ro cua doanh nghiep cung nhu md hinh dinh luong de xac dinh giai han tin dung tren ca sd muc rui ro cua doanh nghiep; xay dung md hinh danh gia va canh bao sdm rui ro de ap dung chung cho toan he thong ❖ NHNo&PTNT Viet Nam can sdm xay dung va dua vao van hanh he thong thong tin quan ly dam bao cap nhat, chinh xac va day du He thdng thdng tin dugc tap trung tai Hoi sd chinh, ket noi true tuyen vdi cac chi nhanh tren ca sd mang may tinh noi bo (IPCAS) Noi dung he thdng bao gdm tat ca cac thdng tin can thiet cho hoat dong quan ly rui ro tin dung cua ngan hang Vdi trinh cdng nghe chua ddng bo giua cac ngan hang nhu hien thi NHNo&PTNT Viet Nam cd the thiet ke nhung mau bieu thdng tin rieng phu hop vdi xu hudng phat trien cdng nghe rieng cua minh bam sat cac noi dung khoa hoc chung cua cac van de bao cao va dac biet phai bam sat quy dinh chung cua quoc te Mat khac, he thdng thdng tin lai cdn phai phu hop vdi cac yeu cau bao cao chung cua NHNN ❖ De nang cao tinh doc lap cua bo phan kiem tra noi bo tai cac Chi nhanh can phai tien hanh theo hudng td chuc lai bo may va hoat dong cua Ban kiem soat HDQT va Phdng Kiem tra noi bo trung uong ket hop vdi viec tang cudng tinh chu dong cua cac can bo lam cdng tac kiem tra, kiem soat d chi nhanh qua viec dan xen giua quan ly theo chieu ngang va quan ly theo nganh doc Viec tang cudng mdi quan he giua Ban kiem soat HDQT va Phdng kiem tra noi bo cung nhu nang cao vai trd quan ly theo nganh doc cua khau kiem tra, kiem soat cd tac dung lam tang tinh doc lap cua bo phan kiem tra, kiem soat d cac dan vi vien ket qua kiem tra dugc bao cao len ca Giam ddc cac dan vi vien va Phdng kiem tra noi bo trung uong ♦♦♦ NHNo&PTNT Viet Nam can tao dieu kien cho cac Chi nhanh cdng tac dao tao can bo tin dung noi chung va can bo quan ly rui ro tin dung noi rieng Ddng thdi, NHNo&PTNT Viet Nam can thuong xuyen td chuc cac khoa dao tao ve cac linh vuc chuyen mon cung cap nen tang kien thuc toan dien cho cac can bo tin dung 118 KET LUAN > r Tren day la noi dung luan van ve cdng tac danh gia rui ro du an xin vay vdn cua Ngan hang Ndng nghiep va phat trien ndng thon Chi nhanh Ddng Ha Noi da duuc tdi thuc hien Qua cd the nhan thay vai trd cua cdng tac danh gia rui ro du an dau tu ddi vdi ngan hang, giup ngan hang quyet dinh co hay khong cap vdn dau tu cho du an ddng thdi cd bien phap quan ly rui ro thich hup sau cho vay Ddi vdi cdng tac danh gia rui ro cua Ngan hang Ndng nghiep va phat trien ndng thon Chi nhanh Ddng Ha Noi, cd the nhan thay cdng tac cua ngan hang hien thuc su hoan chinh, gop phan cho viec quyet dinh cho vay va quan ly rui ro mot each chinh xac cua ngan hang Do kha nang va kinh nghiem cd han nen kho tranh khoi thieu xot cac noi dung phan tich va cac giai phap duoc dua ra, mong nhan duoc su ddng gop y kien cua giao vien hudng dan de luan van cua tac gia duoc hoan thien hon 119 DANH MUC CAC TAI LIEU THAM KHAO • • Bao cao tong ket nam cua Agribank Dong Ha Noi Bao cao tin dung cua chi nhanh NHNo&PTNT Dong Ha Noi Bao cao ket qua kinh doanh cua chi nhanh NHNo&PTNT Dong Ha Noi Bao cao phuong hudng hoat dong kinh doanh cua Chi nhanh NHNo&PTNT Ddng Ha Noi Cac quy dinh, quy che ap dung doi vdi danh gia rui ro tai Agribank Cam nang san pham va dich vu Agribank Tran Dinh Dinh, Quan tri rui ro hoat dong ngan hang theo chuan muc, thong le quoc te vd quy dinh cua Viet Nam Phan Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thu Thao (2007), :Giao trinh Dai hoc KTQD”, Ngan hang thuong mai, NXB Dai hoc KTQD Tran Mai Huong, Bai giang: Tham dinh du dn dau tu 10 Nguyen Hong Minh, Bai giang: Quan tri rui ro dau tu 11 Nguyen Bach Nguyet (2005), “Giao trinh Dai hoc KTQD”, Lap du dn dau tu, NXB thdng ke 12 Nguyen Bach Nguyet, Tir Quang Phuong (2007), “Giao trinh Dai hoc KTQD”, Kinh te dau tu, NXB Dai hoc KTQD 13 Quydt dinh sd 666/QD-HDQT-TDHo - NHNo&PTNT Viet Nam 14 So tay tin dung Agribank 15 Thdi bao Ngan hang WEBSITE Website: http://www.dddn.com.vn Website: http:// www.sbv.gov.vn Website: http://www.vietnamnet.vn Website: http:// agribank.com.vn Website: http:// agribankdonghanoi.vn