slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 6: Dự báo bằng mô hình nhân tố

Chương 6 DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH NHÂN TỐ 1 2 1. TƯ TƯỞNG CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp này dựa trên quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả để dự báo trạng thái của đối tượng dự báo trong tương lai. Mối quan hệ nhân quả được xác lập trên cơ sở mô hình hồi quy của biến phụ thuộc ( biến được giải thích) theo các biến độc lập ( hay biến giải thích). Mô hình nhân tố được sử dụng phổ biến trong dự báo với tư cách là dự báo có điều kiện. Mô hình nhân tố được tiến hành trên cơ sở kỹ thuật kinh tế lượng. 3 Nếu ký hiệu y t là là biến phụ thuộc (hay còn gọi là biến được giải thích, biến nội sinh); x it là biến độc lập (hay còn gọi là biến giải thích, biến ngoại sinh) Với i = 1,2,…m (m là số biến giải thích trong mô hình nhân tố) thì mô hình nhân tố có dạng tổng quát như sau: Tùy theo kỹ thuật xây dựng mô hình, có thể chia mô hình nhân tố thành: mô hình một nhân tố và mô hình đa nhân tố. ( ) ( ) n1,2, ,t ux, ,x,xfy tmtt2t1t =+= 4 2. Dự báo theo MÔ HÌNH MỘT NHÂN TỐ: Là mô hình chỉ có 1 biến giải thích: Trong đó: y là chỉ tiêu cần dự báo x là nhân tố ảnh hưởng  Quy trình thực hiện: Bước 1: Xác định nhân tố ảnh hưởng, với tiêu chuẩn: - Đảm bảo mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật - Tác động mạnh nhất đến hiện tượng dự báo - Định lượng được và có đủ thông tin dữ liệu. uf(x)y += 5 Bước 2: Xác định dạng hàm phản ánh mối quan hệ (có thể bằng biểu diễn đồ thị, phân tích thống kê…) Bước 3: Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin,số liệu. Bước 4: Xây dựng mô hình dự báo bằng kỹ thuật hồi quy OLS. Bước 5: Kiểm tra mô hình Bước 6: Dự báo và khoảng dự báo. 6 Mô hình một nhân tố  Dạng mô hình:  Hệ phương trình chuẩn:  Ý nghĩa các hệ số hồi quy. 7 xa ˆ a ˆ y ˆ 10 +=      =+ =+ ∑∑∑ ∑∑ xyxx yxn .a ˆ a ˆ a ˆ a ˆ 2 10 10 Kiểm tra mô hình  Kiểm định các hệ số hồi quy: - Kiểm định t-test: Hệ số có ý nghĩa thống kê: - Tính P-value= ; Hệ số có ý nghĩa khi P- value < α hoặc: P-value/2<α ( kiểm định một bên). - Tính t: =TINV(xác suất, bậc tự do); - P-value: =TDIST( , bậc tự do, đuôi 1 hoặc 2) 8 )2(α; )2(α; )2(;2α/ t: t: t:2 − − − −<− >− >− n n n tBêntrai tBênphai tphia )( 2α/ ttP > t Bước 4: Đánh giá mô hình - Tính độ xác định: R Є [-1,1] : mức độ giải thích được của biến độc lập đối với sự thay đổi của biến phụ thuộc. - Kiểm định sự phù hợp của mô hình: Tính: Tra bảng: Nếu: F > : Mô hình phù hợp. ∑ ∑ ∑ ∑ = = = = − − = − − −==−= n 1t 2 t n 1t 2 t n 1t 2 t n 1t 2 tt 2 )y(y )yy ˆ ( )y(y )y ˆ (y 1 TSS RSS TSS ESS 1R )2(* 1 2 2 − − = n R R F )2,1;( − n F α )2,1;( − n F α 9 Sai số dự báo ( ) ( ) ( ) y ˆ yS ; xx xx 1 2n S tΔ n 1t 2 tt 2 u 2 i 2 tp 2 u )2(;2α/1 ∑ ∑ = − −==         − − + − = RSS n n - Sai số dự báo và khoảng dự báo trung bình: - Sai số dự báo và khoảng dự báo cá biệt: 1 p x1 p x Δy ˆ Δy ˆ ^ +≤≤− Y ( ) ( ) ( ) y ˆ yS ; xx xx 1 1 2n S tΔ n 1t 2 tt 2 u 2 i 2 tp 2 u )2(;2α/2 ∑ ∑ = − −==         − − ++ − = RSS n n 2 p x2 p x Δy ˆ Δy ˆ ^ +≤≤− Y 10 [...]... phải dự báo - Để mô phỏng theo các kịch bản khác nhau thông qua mô hình (tức là đưa ra các điều kiện để đạt được kết quả cho trước) Thực chất là thay các giá trị biến đầu vào X để kiểm tra Biến phụ thuộc đầu ra 13 Quy trình thực hiện Bước 1: Lựa chọn nhân tố, thu thập số liệu Bước 2: Xác định dạng hàm phản ánh mối quan hệ giữa đối tượng dự báo và nhân tố ảnh hưởng Bước 3: Xây dựng mô hình dự báo: .. .Mô hình tổng quát  Phương trình và Hệ phương trình chuẩn: Y = a0 + a1 x + a2 x + + x 2 p na0 + a1 ∑ x + a2 ∑ x + + a p ∑ x = ∑ Y 2 p a∑ x + a1 ∑ x + a2 ∑ x + + a p ∑ x = ∑ Y x p p+ 1 p+ 2 2p p 11 Các dạng mô hình một nhân tố khác  Mô hình Logarit kép ( log-log) Y = a x a1 0  Mô hình Log – Lin ( linear) như: tăng trưởng dân số,GNP, Mức cung tiền tệ, thất nghiệp,…  Mô hình tuyến tính-... n) n − m − 1  q, u detL  - Sai số dự báo: )    21 ∑ (X n lii = Trong đó: L= l11 l 21 l12 l 22 l1 m l 2 m l m1 l m 2 l mm lij = t =1 it − X i ) 2 n ∑ (X t it − X i ) ( X jt − X j ) n Xu(t,p) xqt(p) là giá trị biến u, q tại thời điểm dự báo Lqu là phần bù đại số của phần tử lqu trong ma trận L m là số nhân tố đưa vào mô hình n-m-1 là số bậc tự do - Khoảng dự báo: y x tp − Δ ≤ y* ≤ y x... nhà…)  Mô hình nghịch đảo: Yt = a0 + a2 1 xt ( Sản lượng đến chi phí cố định trung bình, Tỷ lệ thất nghiệp đến tiền lương, thu nhập len chi tiêu một loại mặt hàng,…) Yt = a0 + a1 LnX t 12 3 MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ:  Mô hình tập trung vào 2 dạng cơ bản: y t = a 0 + a 1x1+ a 2 x 2 + + a m x m + u t a hoac : y t = a 0 x1 1 x a 2 x a m + u t 2 m  Mô hình này sử dụng trong dự báo với ý nghĩa: - Để ngoại... quan hệ giữa đối tượng dự báo và nhân tố ảnh hưởng Bước 3: Xây dựng mô hình dự báo: ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ - dạng tuyến tính: y = a 0 + a1x1 + a 2 x 2 + + a p x p ˆ Các tham số a i (i = 0,1,2,… ,p) được ước lượng bằng phương pháp OLS Bước 4: Đánh giá mô hình Bước 5: Dự báo và khoảng dự báo 14 Ước lượng tham số của mô hình  Hệ phương trình chuẩn:  na0 + a1 ∑ x1 + a2 ∑ x + + a p ∑ x = ∑ y 2 p   a ∑ x + a x...  Bước 1:Ước lượng mô hình n quan sát, có RSSR  Bước 2: Ước lượng mô hình có n1 QS, có RSS1  Bước 3: Ước lượng mô hình n2 QS, có RSS2  Bước 4: Tính RSSu = RSS1 + RSS2  Bước 5: Tính: F>F  Nếu: ( RSS R − RSS u ) / k F= ( RSS u ) /( n − 2k ) α ;( k −1; n − k ) thì mô hình ở hai giai đoạn khác nhau  Tính đa cộng tuyến: Hệ số tương quan giữa 2 biến >0,8 hoặc R 2 cao>0,8 nhưng t-test thấp.Khắc phục... biến >0,8 hoặc R 2 cao>0,8 nhưng t-test thấp.Khắc phục là bỏ đi một biến 18 Dự báo  Dự báo giá trị trung bình: ˆ ˆ 0 ˆ 2 ˆ p ˆ y 0 = a 0 + a 1x1 + a 2 x 0 + + a p x 0 ∧ ∧ ˆ ˆ y 0 − t α ;( n −k ) se(Y0 ) < Y0 < y 0 + t α ;( n −k ) se(Y0 ) 2 2 ∧ ˆ ˆ Var (y 0 ) = σ ( X ) ( X X ) X ; se(Y0 ) = Var (y 0 ) 2 0 T −1 T 0  Dự báo giá trị cá biệt: ∧ ∧ ˆ ˆ y 0 −t α ;( n −k ) se(Y0 −Y0 ) . Chương 6 DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH NHÂN TỐ 1 2 1. TƯ TƯỞNG CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp này dựa trên. Xây dựng mô hình dự báo bằng kỹ thuật hồi quy OLS. Bước 5: Kiểm tra mô hình Bước 6: Dự báo và khoảng dự báo. 6 Mô hình một nhân tố  Dạng mô hình:  Hệ phương trình chuẩn:  Ý nghĩa các hệ số. số xác định hiệu chỉnh: Ý nghĩa: Căn cứ để xác định việc đưa thêm biến độc lập vào mô hình. 16 ESSTSSRSSYYEES YYTSS YY Yy TSS ESS R i i i i −=−= −= − − −== −∧ − − ∧ ∑ ∑ ∑ ∑ ;)( )(; )( )( 1 2 2 2 2 2 kn n RR − − −−= − 1 )1(1 2 2 2 R Đánh