BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NguyỄn THU HƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤng TẠi NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠi CỔ PhẦn CÔNG THƯƠNG ViỆt NAM CHI NHÁNH BẮc PHÚ ThỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ kinh tẾ Hà Nội, 2[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THU HƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THU HƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS,TS ĐINH VĂN SƠN Hà Nội, 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đọc hiểu quy định hành vi vi trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Phú Thọ” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi hướng dẫn tận tình của GS TS Đinh Văn Sơn Các thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn khách quan, trung thực khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu công bố Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn trân trọng cảm ơn Học viên Nguyễn Thu Hương ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Đinh Văn Sơn, người dành nhiều thời gian, tâm huyết tận tình hướng dẫn góp ý cho tơi suốt q trình thực hồn thiện Luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ” Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại Thầy, Cô nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ, tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập hồn thiện Luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Phú Thọ, bạn đồng nghiệp Chi nhánh nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thu thập thơng tin số liệu có liên quan đến đề tài Luận văn, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi lúc khó khăn để tơi vượt qua hồn thành Luận văn Học viên Nguyễn Thu Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .5 Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng .13 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II .14 1.2.4 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng .16 1.2.5 Nội dung công cụ quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 24 iv 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại nước học tham khảo cho Vietinbank Chi nhánh Bắc Phú Thọ 28 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng thương mại 28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm tham khảo cho Vietinbank Chi nhánh Bắc Phú Thọ công tác quản lý rủi ro tín dụng 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM– CHI NHÁNH BẮC PHÚ THỌ 33 2.1 Quá trình hình thành, phát triển HĐKD Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ .33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Bắc Phú Thọ .34 2.1.3 Kết HĐKD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ 37 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chinh nhánh Bắc Phú Thọ .43 2.2.1 Quy mô dư nợ tốc độ tăng trưởng .43 2.2.2.Cơ cấu tín dụng 44 2.2.3 Tình hình nợ q hạn trích lập dự phòng rủi ro 51 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Tương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh v Bắc Phú Thọ 52 2.3.1 Chiến lược sách quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 52 2.3.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 56 2.3.3 Tổ chức thực quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng: 57 2.3.4 Công tác đo lường rủi ro tín dụng 60 2.3.5 Cơng tác báo cáo kiểm sốt rủi ro tín dụng 63 2.3.6 Cơng tác xử lý rủi ro tín dụng .65 2.3.7 Đánh giá cán công nhân viên Chi nhánh công tác quản lý rủi ro tín dụng .67 2.4 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương việt nam (VietinBank) – chi nhánh Bắc Phú Thọ .71 2.4.1 Những kết đạt .71 2.4.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 72 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC PHÚ THỌ 79 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Phú Thọ .79 3.1.1 Quan điểm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Phú Thọ 79 3.1.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ 80 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Phú Thọ .81 vi 3.2.1 Nâng cao lực nhận biết rủi ro .81 3.2.2 Hoàn thiện đội ngũ cán có trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp 83 3.2.3 Nâng cao hiệu kiểm sốt tín dụng sau giải ngân 84 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát tín dụng 85 3.2.5 Xử lý có hiệu nợ có vấn đề .86 3.2.6 Xây dựng hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 87 3.3 Một số kiến nghị tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng cổ phần cơng thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Phú Thọ .90 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 90 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DPRR Dự phòng rủi ro HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHCT Ngân hàng Công thương vii NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại Cổ phần VietinBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình dư nợ cho vay VietinBank Bắc Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2021 39 Bảng 2.2 Quy mô dư nợ tốc độ tăng trưởng 43 Bảng 2.3 Cơ cấu tín dụng theo thời gian cho vay 44 Bảng 2.4 Cơ cấu tính dụng theo đối tượng khách hàng 45 Bảng 2.5 Cơ cấu tính dụng theo tài sản bảo đảm 46 Bảng 2.6 Cơ cấu tính dụng theo quy mơ khoản vay 47 Bảng 2.7 Cơ cấu tính dụng theo nhóm nợ tín dụng .48 Bảng 2.8 Cơ cấu nợ hạn theo khu vực 50 Bảng 2.9 Cơ cấu nợ hạn theo sản phẩm 51 Bảng 2.10 Tình hình nợ q hạn trích lập dự phịng rủi ro .52 Bảng 2.11 Mức thẩm quyền tối đa cấp tín dụng cấu nợ khách hàng Chi nhánh Bắc Phú Thọ .54 Bảng 2.12 Ý nghĩa mức xếp hạng theo mô hình xếp hạng tín dụng VietinBank 61 Bảng 2.13 Số liệu xếp hạng khách hàng VietinBank Bắc Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2021 .62 Bảng 2.14 Số lượng hạng khách hàng cấp tín dụng khơng cấp tín dụng VietinBank Bắc Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2021 63 Bảng 2.15 Số lượng xử lý khoản nợ hạn, nợ xấu VietinBank Bắc Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2021 .65 Bảng 2.16 Các nguyên nhân gây rủi ro chi nhánh thông qua khảo sát 69 Bảng 2.17 Kết khảo sát biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng .70 ... cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Phú Thọ .79 3.1.1 Quan điểm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh. .. thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Bắc Phú Thọ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN... SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín