TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NGUYỄN TIẾN HƯNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VI[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGUYỄN TIẾN HƯNG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGUYỄN TIẾN HƯNG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: TS Bùi Tín Nghị Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Đức Trung HÀ NỘI - 2022 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Các nghiên cứu mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 1.2 Nghiên cứu đánh giá rủi ro tín dụng 1.2.1 Nghiên cứu đo lường xác suất vỡ nợ 1.2.2 Nghiên cứu tổn thất vỡ nợ 1.2.3 Nghiên cứu mức độ rủi ro vỡ nợ 1.3 Nghiên cứu mơ hình trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 1.4 Khoảng trống nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 10 2.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng 10 2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 10 2.1.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 10 2.2 Cơ sở lý luận ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 11 2.2.1 Khái quát trí tuệ nhân tạo 11 2.2.2 Trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 12 2.2.3 Khung đo lường áp dụng cho mơ hình trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 13 2.2.4 Dữ liệu cho mơ hình trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 14 2.2.5 Các tiêu chí đánh giá hiệu mơ hình trí tuệ nhân tạo đo lường rủi ro tín dụng 15 2.2.6 Điều kiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 16 2.3 Kinh nghiệm quốc tế nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 17 2.3.1 Kinh nghiệm từ Anh 17 2.3.2 Kinh nghiệm từ Mỹ 19 2.3.3 Kinh nghiệm từ Ấn Độ 19 2.3.4 Kinh nghiệm từ Hội đồng ổn định tài (FSB) 20 I 2.3.5 Kinh nghiệm từ Ngân hàng giới (WB) 20 2.3.6 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM23 3.1 Khái quát Agribank 23 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank 23 3.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 3.3.2 Tổ chức thực quản lý rủi ro tín dụng Agribank Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank 23 3.4.1 Các kết đạt 23 3.4.2 Các hạn chế nguyên nhân 24 3.4.3 Các điều kiện để ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 29 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 26 4.1 Đề xuất mơ hình 26 4.2 Xây dựng mô hình tính xác suất vỡ nợ (PD) 26 4.2.1 Mô tả liệu thu thập 26 4.2.2 Kết mơ hình tính xác suất vỡ nợ (PD) 27 4.3 Xây dựng mơ hình LGD 28 4.3.1 Mô tả liệu 28 4.3.2 Kết mơ hình LGD 28 4.4 Xây dựng mô hình EAD 28 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 31 5.1 Định hướng phát triển hoạt động quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 31 5.2 Định hướng phát triển hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Agribank 31 II 5.3 Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Agribank 32 5.3.1 Về cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 32 5.3.2 Về quy trình áp dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 32 5.3.3 Về nhóm giải pháp hỗ trợ cần thiết 34 5.4 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 36 PHẦN KẾT LUẬN ÁN 37 III PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong xu hướng bùng nổ cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo dần thể vai trị cơng nghệ tiên phong lĩnh vực ngân hàng nói chung lĩnh vực tín dụng nói riêng Cơng nghệ phát triển từ 50 năm trước, nhiên với tiến khoa học máy tính, dồi liệu nhu cầu thị trường trí tuệ nhân tạo phát triển cách mạnh mẽ dần định hình chơi ngân hàng tương lai Nhận thấy tầm quan trọng tiềm trí tuệ nhân tạo, ngày 26/1/2021, Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg chiến lược quốc gia nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 Trong đó, nhiệm vụ cụ thể ngành ngân hàng rõ bao gồm: “ Phân tích, dự đốn nhu cầu vay vốn, đối tượng vay vốn, hỗ trợ hoạt động cấp tín dụng phát hành vi gian lận; cá nhân hóa dịch vụ ngân hàng cho khách hàng; cung cấp dịch vụ hỗ trợ tức thời cho khách hàng thông qua trợ lý ảo chatbot” Trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam ngân hàng có quy mơ lớn tính tổng tài sản số lượng khách hàng Tuy nhiên, giai đoạn trước ngân hàng phát sinh nhiều vụ việc tiêu cực liên quan đến tín dụng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh uy tín ngân hàng Hậu vụ việc kéo dài thời gian sau tác động trực tiếp đến đời sống người lao động Căn vào tình hình trên, tác giả nhận thấy việc nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam” có ý nghĩa cao lý luận thực tiễn MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát Luận án nghiên cứu tổng thể lý luận thực tiễn trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng, từ đưa giải pháp kiến nghị ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu tổng quát cụ thể hóa thành bốn mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng; Thứ hai, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam nhằm xác định điều kiện giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hoạt động này; Thứ ba, ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng theo phương pháp nâng cao Basel II Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam; Thứ tư, đề xuất nhóm giải pháp kiến nghị nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu không gian: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam, tập trung mơ hình hóa trí tuệ nhân tạo khâu đo lường rủi ro tín dụng Phạm vi nghiên cứu thời gian: 2009-2021 Trong đó, liệu dùng để xây dựng mơ hình trí tuệ nhân tạo thu thập khoảng thời gian 2009 2014 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp thống kê, mơ tả, phân tích, tổng hợp - Phương pháp khảo sát - Phương pháp định lượng: Luận án sử dụng mơ hình trí tuệ nhân tạo bao gồm: Mơ hình Cây định (Decision Tree- DT), Mơ hình Mạng Nơ ron (Neural network - NN) để đo lường rủi ro tín dụng có so sánh với mơ hình truyền thống mơ hình logit ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án có đóng góp lý luận thực tiễn sau: Thứ nhất, Luận án hệ thống hóa sở lý luận trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Các mơ hình trí tuệ nhân tạo phân tích, làm rõ theo bước quản lý rủi ro tín dụng bao gồm: nhận diện, đo lường, sử dụng công cụ quản lý báo cáo, giám sát Luận án đồng thời đưa khung lý thuyết để xây dựng, điều kiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thứ hai, luận án sử dụng phương pháp khảo sát lãnh đạo nhân viên để đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Thứ ba, luận án xây dựng mơ hình trí tuệ nhân tạo đo lường rủi ro tín dụng dựa theo liệu thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam Các mơ hình đo lường rủi ro tín dụng thiết kế theo cách tiếp cận nâng cao (AIRB) Basel II Thứ tư, luận án đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị để ứng dụng mơ hình trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý rủi ro tín dụng KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án kết cấu gồm chương bao gồm: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Chương 2: Cơ sở lý luận ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 4: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 5: Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Các nghiên cứu mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu lý thuyết, Bullivant (2010) trình bày bao quát khía cạnh quản lý rủi ro tín dụng Một số hướng dẫn, nghiên cứu IIA (2020), Oliver Wyman (2016) mơ hình ba lớp bảo vệ hay theo cách gọi cải tiến Basel (2015) “bốn lớp bảo vệ” coi chuẩn mực lĩnh vực quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng Cũng nghiên cứu mơ hình này, Tammenga (2020) tiếp cận góc độ đánh giá phù hợp mơ hình sử dụng cơng cụ đại trí tuệ nhân tạo Nguyễn Văn Tiến (2015) Ghosh (2012) nghiên cứu mơ hình quản trị ngân hàng xác định điểm mơ hình quản lý rủi ro tín dụng độc lập khối kinh doanh, khối quản lý rủi ro khối xử lý nội đảm bảo quy trình quản lý tín dụng tập trung Nghiên cứu Lê Thị Huyền Diệu (2010) trình bày tổng quát mơ hình quản lý rủi ro tín dụng thích hợp điều kiện ngân hàng thương mại Việt Nam Cùng sở đó, nghiên cứu Nguyễn Bích Ngân (2020) thực mơ mơ hình quản lý rùi ro danh mục theo cách tiếp cận dựa xếp hạng nội (FIRB) Basel Ngoài ra, nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng cụ thể kể đến nghiên cứu Trần Khánh Dương (2019), Nguyễn Quang Hiện (2016), Lê Thị Hạnh (2017) Nguyễn Như Dương (2018) 1.2 Nghiên cứu đánh giá rủi ro tín dụng Koulafetis (2017) nghiên cứu cách tồn diện mơ hình đo lường rủi ro tín dụng nêu chi tiết mơ hình đo lường rủi ro danh ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGUYỄN TIẾN HƯNG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN... DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 31 5.1 Định hướng phát triển hoạt động quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân. .. trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 4: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông