Hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long

TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN PHAN VIệT HOA HạN CHế RủI RO TíN DụNG ĐốI VớI DOANH NGHIệP VừA Và NHỏ TạI NGÂN HàNG TMCP VIệT NAM THịNH VƯợNG CHI NHáNH THĂNG LONG Chuyên ngành: KINH Tế TàI CHíNH - NGÂN HàNG Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYễN THị BấT Hà Nội - 2015 LI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Phan Việt Hoa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN .i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại .3 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3 Sự cần thiết việc cấp tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 Rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM 10 1.2.1 Khái quát rủi ro tín dụng NHTM 10 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM 12 1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại 14 1.3 Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM 17 1.3.1 Quan điểm hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 17 1.3.2 Các cơng cụ hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM 18 1.3.3 Các nhân tố tác động đến hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG- CHI NHÁNH THĂNG LONG .30 2.1 Khái quát hoạt động Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thăng Long 30 2.1.1 Khái quát tình hình khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank Thăng Long 31 2.1.2 Kết hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank Thăng Long giai đoạn 2012-2014 33 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thăng Long 37 2.2.1 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp vừa nhỏ 37 2.2.2 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn doanh nghiệp vừa nhỏ .38 2.2.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ .40 2.2.4 Lãi treo cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 40 2.2.5 Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm (TSBĐ) 41 2.3 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thăng Long 42 2.3.1 Cơ sở pháp lý hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 42 2.3.2 Các cơng cụ hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank Thăng Long 43 2.3.3 Đánh giá chung công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thăng Long 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG- CHI NHÁNH THĂNG LONG 68 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2015-2017 68 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thăng Long 71 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm định khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 71 3.2.2 Phát huy tăng cường áp dụng biện pháp, cơng cụ xử lý rủi ro tín dụng 73 3.2.3 Tăng cường, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm sốt tín dụng kết hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân 76 3.2.4 Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ ngân hàng 78 3.2.5 Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán 79 3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng quan quản lý Nhà nước 81 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam 85 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ 86 KẾT LUẬN .88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT RRTD : Rủi ro tín dụng DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ TMCP : Thương mại cổ phần VPBank : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng KH : Khách hàng TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm CPC : Trung tâm Xử lý tín dụng tập trung VPBank DPRRTD : Dự phịng rủi ro tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG: Bảng 2.1: Quy mô số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank Thăng Long giai đoạn 2012-2014 31 Bảng 2.2: Tổng dư nợ tín dụng cấu tín dụng khách hàng DNVVN VPBank Thăng Long 2012-2014 34 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng DNVVN theo ngành kinh tế VPBank Thăng Long 2012-2014 36 Bảng 2.4: Tình hình phân loại nợ DNVVN VPBank Thăng Long 2012-2014 .39 Bảng 2.5: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng SME VPBank Thăng Long 2012-2014 40 Bảng 2.6: Tình hình xử lý, khắc phục, tài trợ rủi ro khách hàng DNVVN VPBank Thăng Long 2012-2014 58 BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1: Cơ cấu theo loại hình doanh nghiệp khách hàng DNVVN VPBank Thăng Long 32 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ DNVVN theo kỳ hạn VPBank Thăng Long 35 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền DNVVN VPBank Thăng Long 36 Biểu đồ 2.4: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu DNVVN VPBank Thăng Long 2012-2014 37 Biểu đồ 2.5: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn DNVVN VPBank Thăng Long 2012-2014 38 Biểu đồ 2.6: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn DNVVN VPBank Thăng Long 2012-2014 41 SƠ ĐỒ: Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy tín dụng từ Hội sở đến Chi nhánh VPBank Thăng Long 43 Sơ đồ 2.2: Quy trình phê duyệt tín dụng VPBank Thăng Long 51 Sơ đồ 2.3: Quy trình giải ngân/phát hành bảo lãnh sau phê duyệt VPBank Thăng Long 52 TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN PHAN VIệT HOA HạN CHế RủI RO TíN DụNG ĐốI VớI DOANH NGHIệP VừA Và NHỏ TạI NGÂN HàNG TMCP VIệT NAM THịNH VƯợNG CHI NHáNH THĂNG LONG Chuyên ngành: KINH Tế TàI CHíNH - NGÂN HàNG Hà Néi - 2015 i MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng thương mại tín dụng hoạt động bản, đặc thù, chiếm tỷ trọng lớn cấu nghiệp vụ ngân hàng Đây hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu đồng thời hoạt động chứa đựng nhiều nguy rủi ro cho ngân hàng thương mại Với đặc thù doanh nghiệp vừa nhỏ lực tài chính, trình độ quản lý khả sản xuất kinh doanh nhiều hạn chế việc cấp tín dụng cho đối tượng tiềm ẩn nhiều rủi ro Vì vậy, việc trọng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ yêu cầu thiết toàn hệ thống ngân hàng thương mại, có Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Là chi nhánh hàng đầu hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, thời gian vừa qua chi nhánh Thăng Long có thành tích đáng kể hoạt động kinh doanh có bước tăng trưởng vượt bậc dư nợ Tuy nhiên số nợ xấu cho thấy hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần phải kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu tối đa tổn thất xảy Chính vậy, tơi xin chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thăng Long” cho Luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Đề tài vào nghiên cứu giải ba vấn đề bản: - Làm rõ hoàn thiện sở lý luận Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank- Chi nhánh Thăng Long - Đề xuất kiến nghị, giải pháp, nhằm mục tiêu Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank- Chi nhánh Thăng Long Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại  Phạm vi nghiên cứu: ... tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thăng Long 42 2.3.1 Cơ sở pháp lý hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng. .. vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thăng Long 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG-... rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG- CHI NHÁNH THĂNG LONG