BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHONG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Đ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHONG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHONG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Hồng Ngọc Tiến TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 TĨM TẮT LUẬN VĂN Tình hình hoạt động sản xuất năm qua doanh nghiệp Việt Nam có thay đổi mạnh chất lượng, đóng góp ngày to l ớn vào phát triển kinh tế Trong phải kể đến đóng góp tích c ực c lo ại hình doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, huy động nguồn lực xã hội cho đ ầu t phát tri ển, giúp xóa đói giảm nghèo thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững Để giúp DNNVV phát triển tốt bền vững giúp sức nguồn vốn tín dụng điều khơng thể thiếu Điều lý giải Ngân hàng th ương m ại (NHTM) hệ thống đẩy mạnh phát triển phân khúc tín dụng cho DNNVV Ho ạt động tín dụng mảng đem lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM nước ta nay, nhiên hoạt động tín dụng ln chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, gây ảnh hưởng lớn tới kết hoạt động kinh doanh NHTM Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn đ ẩy m ạnh phát tri ển phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa đồng thời phải hạn ch ế t ối đa r ủi ro tín dụng (RRTD), tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hạn ch ế r ủi ro tín d ụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn” Đề tài sử dụng phương pháp định tính làm phương pháp nghiên cứu chủ yếu đề tài Tác giả thu thập tài liệu, quy trình nghiệp vụ, văn thơng tin liên quan đến đề tài, từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm gi ải quy ết làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu đặt Nghiên cứu c tác gi ả h ệ th ống hóa khung lý thuyết RRTD nói chung đối doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng ngân hàng thương mại, từ có sở để tiến hành phân tích, đánh giá th ực trạng RRTD doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, kết đạt tồn hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân tồn hạn chế đề xuất giải pháp nhằm hạn chế RRTD với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn; đồng thời đưa số kiến nghị Ngân hàng thương mại c ổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam quan quản lý nhà nước có liên quan LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: Nguyễn Thanh Phong Sinh ngày 01/01/1993 Tp Hồ Chí Minh Hiện cơng tác tại: Phịng Khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng th ương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gịn Là học viên cao học khóa 18 - Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Hồng Ngọc Tiến Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực hi ện ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy h ọc vị thạc sĩ trường đại học Tác giả Nguyễn Thanh Phong LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Hồng Ng ọc Ti ến t ận tình hướng dẫn cho tơi nhiều góp ý quan trọng thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô khoa đào t ạo sau đại học Trường đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh t ận tình giúp đ ỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc toàn th ể anh ch ị em đ ồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn tạo điều kiện thuận lợi, cung c ấp thông tin giá tr ị, góp phần quan trọng giúp tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè t ạo điều kiện tốt cho q trình học tập thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU iv CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 1.1.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại: 1.1.4 Các tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: .3 1.1.4.1 Tiêu chí định lượng 1.1.4.2 Tiêu chí định tính 1.2 Tín dụng rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đặc điểm 1.2.2 Khái niệm đặc điểm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2.2.1 Khái niệm 10 1.2.2.2 Đặc điểm 10 1.2.3 Rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa .11 1.2.3.1 Khái quát rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.3 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 14 1.3.1 Hoạch định chiến lược hạn chế rủi ro tín dụng 14 1.3.2 Xác định vị rủi ro ngân hàng 15 1.3.3 Xây dựng quy trình hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.3.3.1 Nhận diện rủi ro 15 1.3.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 16 1.3.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 17 1.3.3.4 Xử lý rủi ro tín dụng 17 1.3.4 Tổ chức máy hạn chế rủi ro tín dụng .18 1.3.5 Tổ chức thực giám sát trình thực hạn chế rủi ro tín dụng 18 1.4 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới học cho ngân hàng Việt Nam .19 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 19 1.4.2 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Citibank 19 1.4.3 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng tập đồn ngân hàng ING 20 1.4.4 Bài học cho ngân hàng Việt Nam 20 TÓM TẮT CHƢƠNG 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN 23 2.1 Khái quát hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.1.1 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .23 2.1.1.2 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 25 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 26 2.1.3.1 Huy động vốn 27 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 29 2.1.3.3 Kết kinh doanh 33 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh B ắc Sài Gòn giai đoạn 2014 – 2017 33 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2014 – 2017 33 2.2.1.1 Nợ hạn, nợ xấu 33 2.2.1.2 Phân loại nợ xấu 36 2.2.2 Chính sách tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 38 2.2.3 Quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 39 2.2.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 40 2.2.5 Quy trình hạn chế rủi ro tín dụng 42 2.2.5.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 42 2.2.5.2 Đo lường rủi ro tín dụng 43 2.2.5.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 44 2.2.5.4 Xử lý rủi ro tín dụng 46 2.3 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghi ệp nh ỏ v ừa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn giai đoạn 2014 – 2017 47 2.3.1 Kết đạt 47 2.3.2 Tồn tại, hạn chế 48 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 51 2.3.3.1 Các yếu tố bên ngân hàng 51 2.3.3.2 Các yếu tố bên ngân hàng: 52 TÓM TẮT CHƢƠNG 54 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN 55 3.1 Định hướng hoạt tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 55 3.1.1 Định hướng 55 3.1.2 Mục tiêu 58 3.2 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối v ới doanh nghi ệp nh ỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn giai đoạn 2018-2025 60 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 60 3.2.2 Nâng cao chất lượng thu thập xử lý thông tin 61 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 61 3.2.4 Xây dựng quy định riêng tài sản bảo đảm 63 3.2.5 Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội 64 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn liền với phòng ngừa rủi ro đạo đức cán nhân viên hoạt động tín dụng 66 3.3 Kiến nghị 67 3.3.1 Đối với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .67 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 69 3.3.3 Đối với Chính phủ 71 TÓM TẮT CHƢƠNG 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 ... PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN 55 3.1 Định hướng hoạt tín dụng. .. DUNG Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gịn CBTD Cán tín dụng CBQLRR Cán quản lý rủi ro DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa NHNN Ngân... Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 25 2.1.3 Hoạt động kinh