( 0 )TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ QUỐC NAM QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh Năm 2020 ( BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ) ( NGÂN HÀ[.]
0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LÊ QUỐC NAM QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh - Năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ QUỐC NAM QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã ngành: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ ĐÌNH HẠC Thành phố Hồ Chí Minh- Năm 2020 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Lê Quốc Nam Ngày sinh: 22 tháng 06 năm 1993 Quê quán: TP Hồ Chí Minh Nơi công tác: Ngân hàng TMCP Nam Á- Hội sở Địa chỉ: 201- 203, Cách mạng tháng 8, Phường 04, Quận 03, TP.HCM Mã số học viên: 020121190118 Cam đoan đề tài: “Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á” Chuyên nghành: Tài chính- Ngân hàng Mã nghành: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: Ts Lê Đình Hạc Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài kết nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Tác giả Lê Quốc Nam LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ts Lê Đình Hạc người trực tiếp hướng dẫn tận tình, hỗ trợ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu tận tình giúp đỡ cho tơi ý kiến q trình tơi lựa chọn đề tài hỗ trợ kiến thức khoa học lý thuyết kinh nghiệm thực tế để triển khai đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn tất giảng viên nhiệt tình giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tận tình hướng dẫn cho tơi q trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn Khoa sau đại học, Trường đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học hoàn thành luận văn nghiên cứu Trân trọng! Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Lê Quốc Nam TÓM TẮT Đề tài: Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á Tóm Tắt: Nghiên cứu nhằm thúc đẩy phát triển Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua việc tăng cường hiệu quản trị rủi ro tác nghiệp Thông qua việc nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á từ năm 2015 đến năm 2019 phương pháp định tính, từ đưa giải pháp giúp tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á Kết nghiên cứu hạn chế nguyên nhân hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á, từ đưa giải pháp khuyến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á theo chuẩn Basel II Kết nghiên cứu sở để Ngân hàng TMCP Nam Á hồn thiện lỗ hổng cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp, từ giúp Ngân hàng TMCP Nam Á phát triển lớn mạnh Bên cạnh đó, nghiên cứu cịn tài liệu mang tính học thuật hữu ích cho sinh viên lĩnh vực ngân hàng, góp phần sở lý luận cho nghiên cứu lĩnh vực Từ Khóa: Quản trị, rủi ro, tác nghiệp ABSTRACT Title: Operational risk management at Nam A Bank Abstract: The research aims to promote the development of Nam A Bank through enhancing the effectiveness of operational risk management Through the study of the current situation of operational risk management at Nam A Commercial Bank from 2015 to 2019 by qualitative methods, thereby offering solutions to help enhance operational risk management at Nam A Bank The research results have pointed out the limitations and causes of those limitations in operational risk management at Nam A Bank, thereby giving solutions and recommendations to help improve management activities operating risk management at Nam A Bank according to Basel II standards The research results will be the basis for Nam A Bank to complete the gaps in operational risk management, thereby helping Nam A Bank to grow stronger In addition, the research is also a useful academic document for students in the banking sector, contributing a part of the theoretical basis for the further researches in this field Keyword: Management, risk, operation MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.1 Mục tiêu đề tài 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Nội dung nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 1.8 Khoảng trống nghiên cứu 1.9 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỂ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Rủi ro tác nghiệp NHTM 2.1.1 Khái niệm rủi ro tác nghiệp NHTM 2.1.2 Các loại rủi ro tác nghiệp 2.1.3 Ảnh hưởng rủi ro tác nghiệp đến NHTM 2.2 Quản trị rủi ro tác nghiệp NHTM 10 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tác nghiệp 10 2.2.2 Nội dung công tác QTRRTN NHTM 10 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tác nghiệp NHTM .21 2.2.4 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tác nghiệp Ủy ban Basel 24 2.3 Vai trò quản trị rủi ro tác nghiệp hoạt động NHTM 26 2.3.1 QTRR tác nghiệp góp phần giảm thiểu thiệt hại, rủi ro cho NHTM 26 2.3.2 Quản trị rủi ro tác nghiệp đảm bảo thao thác nghiệp vụ tuân theo quy trình, quy định, chuẩn mực ban hành 26 2.3.4 Quản trị rủi ro tác nghiệp giúp tiết kiệm chi phí, nguồn lực cho NHTM 27 2.3.5 Quản trị rủi ro tác nghiệp góp phần nâng cao uy tín cho NHTM 27 2.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tác nghiệp tổ chức tài quốc tế nước học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 27 2.4.1 Kinh nghiệm QTRRTN tổ chức tài quốc tế 27 2.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tác nghiệp số ngân hàng thương mại Việt Nam 32 2.4.3 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Nam Á 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 35 3.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 35 3.1.1 Sự đời phát triển 35 3.1.2 Một số loại hình kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á .35 3.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Nam Á 36 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á .39 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 43 3.2.1 Nội dung quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 43 3.2.3 Quy trình QTRR tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 46 3.2.4 Kết công tác QTRR tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 52 3.3 Đánh giá công tác QTRR tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 56 3.3.1 Những mặt tích cực cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á .56 3.3.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á .56 3.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á 62 4.1 Căn đề xuất kiến nghị 62 4.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Nam Á 62 4.1.2 Định hướng QTRR tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 62 4.2 Giải pháp tăng cường QTRR tác nghiệp NH TMCP Nam Á .63 4.2.1 Cần xây dựng văn hóa quản trị rủi ro toàn hệ thống 63 4.2.2 Xây dựng lại máy QTRRTN 64 4.2.3 Xây dựng đẩy đủ quy định, quy trình cho cơng tác QTRR tác nghiệp .65 4.2.4 Dữ liệu tổn thất cần phải xây dựng đẩy đủ chi tiết 65 4.2.5 Công tác kiểm tra, giám sát cần phải hoàn thiện 65 4.2.6 Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực 66 4.2.7 Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại .66 4.2.8 Cơ cấu lại mơ hình tổ chức 67 4.2.9 Các giải pháp giúp giảm thiểu RRTN Ngân hàng TMCP Nam Á 67 4.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Nam Á .68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA AMA Phương pháp đo lường tiên tiến ATM Máy rút tiền tự động NAM A BANK Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á BIA Phương pháp số BFS Công ty công ty chứng khoán Barings CLS Phần mềm CLS Citibank CNTT Cộng nghệ thông tin DBS Ngân hàng DBS (Singapore) ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị IBM Tập đồn cơng nghệ tư vấn đa quốc gia KRIs Các tiêu đo lường rủi ro NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước QTRR Quản trị rủi ro QLRRPTD Quản lý rủi ro phi tín dụng QLRR Quản lý rủi ro QTRRTN Quản trị rủi ro tác nghiệp RRTN Rủi ro tác nghiệp SA Phương pháp chuẩn hóa TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo VND Việt Nam đồng ... TMCP Nam Á 46 3.2.4 Kết công tác QTRR tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 52 3.3 Đ? ?nh giá công tác QTRR tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 56 3.3.1 Nh? ??ng mặt tích cực cơng tác quản tr? ?? rủi ro tác. .. doanh Ngân hàng TMCP Nam Á .39 3.2 Thực tr? ??ng quản tr? ?? rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 43 3.2.1 Nội dung quản tr? ?? rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á 43 3.2.3 Quy tr? ?nh QTRR tác nghiệp. .. 2.2.3 Các nh? ?n tố ? ?nh hưởng đến quản tr? ?? rủi ro tác nghiệp NHTM .21 2.2.4 Các nguyên tắc quản tr? ?? rủi ro tác nghiệp Ủy ban Basel 24 2.3 Vai tr? ? quản tr? ?? rủi ro tác nghiệp hoạt động NHTM