Tác động của một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGÔ KHÁNH HUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Hà Nội - 2021 NGÔ KHÁNH HUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ BẤT Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm quy định liêm học thuật nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Ngô Khánh Huyền LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận án này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lịng trân trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Ban Lãnh đạo giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính, Viện Sau đại học, Trường đại học Kinh tế Quốc dân Xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn, PGS.TS Nguyễn Thị Bất, trực tiếp bảo, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận án Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình học tập, làm việc hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 11 Nghiên cứu sinh Ngô Khánh Huyền năm 2021 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại .6 1.1.2 Những nghiên cứu tác động nhân tố tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 16 1.2 Khoảng trống nghiên cứu 21 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 23 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 23 2.1.2 Các loại hình Ngân hàng thương mại 25 2.1.3 Đặc trưng ngân hàng thương mại 26 2.1.4 Các hoạt động ngân hàng thương mại 29 2.2 Hiệu hoạt động đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 35 2.2.1 Cơ sở lý thuyết lựa chọn đầu ra, quan niệm hiệu 35 2.2.2 Cơ sở lý thuyết đo lường suất ngân hàng 42 2.3 Đánh giá tác động nhân tố vĩ mô đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 45 CHƯƠNG MƠ TẢ VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ .50 3.1 Mơ hình đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 50 3.2 Phương pháp đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại .54 3.3 Phương pháp đánh giá tác động nhân tố vĩ mô đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 56 3.3.1 Lựa chọn biến số cho mơ hình 57 3.3.2 Mơ hình DEA ước lượng hiệu ngân hàng 59 3.3.3 Mơ hình xác định nhân tố ảnh hưởng tới hiệu (Tobit) 69 CHƯƠNG KẾT QUẢ TỪ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 73 4.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam số nhân tố vĩ mô 73 4.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 73 4.1.2 Dữ liệu ngân hàng nghiên cứu 76 4.1.3 Dữ liệu tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 77 4.2 Thực trạng hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 84 4.2.1 Đánh giá chung 84 4.2.2 Kết từ mô hình 85 4.3 Kết ước lượng mơ hình hồi quy Tobit đánh giá tác động nhân tố vĩ mô tới hiệu hoạt động ngân hàng .89 4.4 Kết ước lượng số Malmquist từ mơ hình 90 4.5 Biện luận kết từ mơ hình 93 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 95 5.1 Cơ sở khuyến nghị sách dựa kết mơ hình 95 Nhìn nhận hội thách thức cho ngân hàng thương mại Việt Nam 96 5.2.1 Cơ hội 96 5.2.2 Thách thức 97 5.3 Các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 100 5.3.1 Đối với ngân hàng thương mại 100 5.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 105 5.3.3 Đối với Chính phủ 106 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 117 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng Phát triển Châu Á AE : Hiệu phân bổ (Allocation Efficiency) ASEAN : Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CAR : Hệ số an tồn vốn tối thiểu CE : Hiệu chi phí hay hiệu kinh tế toàn phần (Cost Efficency) CP : Chính phủ CPI : Chỉ số giá tiêu dùng CRS : Hiệu kỹ thuật không đổi theo quy mô DEA : Phương pháp màng bao liệu (Data Envelopment Analysis) FDI : Đầu tư trực tiếp nước GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GSO : Tổng cục Thống kê HQHĐ : Hiệu hoạt động M&A : Mua bán sáp nhập MOF : Bộ Tài MPI : Bộ Kế hoạch Đầu tư NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NIM : Tỷ lệ lãi cận biên NRS : Hiệu không tăng theo quy mô PE : Hiệu kỹ thuật túy (Pure technical efficiency) ROA : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu SBV : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam SE : Hiệu quy mô (Scale Efficiency) SFA : Phương pháp tiếp cận biên (Stochastic frontier analysis) SOEs : Doanh nghiệp Nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng TE : Hiệu kỹ thuật (Technical Efficiency) VAT : Thuế giá trị gia tăng VRS : Hiệu kỹ thuật thay đổi theo quy mô WB : Ngân hàng Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 1.1: Một số nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 13 Bảng 4.1: Số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam qua năm .73 Bảng 4.2 Một số tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam từ 2008 - 2019 77 Bảng 4.3 Thống kê tóm tắt biến .84 Bảng 4.4 Mối tương quan biến 85 Bảng 4.5 Thống kê tóm tắt hiệu hoạt động ngân hàng qua năm 2008, 2011 2013 85 Bảng 4.6 Thống kê tóm tắt hiệu hoạt động ngân hàng qua năm 2018, 2019 2020 87 Bảng Phân bổ hiệu kỹ thuật ngân hàng năm 2008, 2010 202088 Bảng 4.8 Kết ước lương mơ hình hồi quy Tobit đánh giá tác động nhân tố đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam .90 Bảng Thống kê tóm tắt phân rã số Malmquist (từ mơ hình 1) giai đoạn 20082020 .91 Bảng 4.10 Chỉ số Malmquist: So sánh mơ hình theo năm 91 Bảng 4.11 So sánh thành phần số Malmquist mơ hình ước lượng cho 23 ngân hàng thời kỳ 2008-2020 93 Hình 2.1: Hoạt động NHTM 34 Hình 3.1 Hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ 51 Hình 3.2 Hiệu kỹ thuật 53 Hình 3.3: TE, AE 63 Hình 3.4: Các đường biên CRS (OG), VRS (CFC’), NRS (OFC’) 66 Hình 4.1 Số cam kết giải ngân vốn FDI 80 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng mạch máu lưu thơng kinh tế Điều đủ thể rõ vai trò quan trọng ngân hàng đối với quốc gia Nền kinh tế vững mạnh có hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả, minh bạch Hơn 30 năm kể từ Việt Nam thực cải cách kinh tế, hệ thống ngân hàng đóng góp đáng kể vào phát triển đổi Để có kết đáng ghi nhận tại, ngân hàng phải vượt qua nhiều khó khăn để vừa bắt kịp xu hướng phát triển chung hoạt động ngân hàng giới, vừa đối mặt với thách thức, tác động kinh tế quốc tế kinh tế nước Sự kiện Việt Nam ký kết Hiệp ước thương mại song phương (Bilateral Trade Agreement - BTA) với Mỹ vào tháng 12 năm 2001 sau thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO) vào tháng 11 năm 2006 đặt dấu mốc quan trọng cho ngành dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam Từ đây, tổ chức tài tín dụng nước bắt đầu làm quen với xuất cạnh tranh trực tiếp từ định chế tài nước ngồi thị trường nội địa Thêm vào đó, cam kết mở cửa Việt Nam với tư cách thành viên khối Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với lộ trình cụ thể cho việc mở cửa lĩnh vực vừa tạo hội để ngành tài ngân hàng Việt Nam phát triển mở rộng thị trường, đồng thời đặt thách thức rõ ràng Đổi gắn liền với mở cửa tạo hội cho Việt Nam nhận nhiều luồng vốn đầu tư trực tiếp vào khu vực kinh tế, kể lĩnh vực ngân hàng dù Chính phủ thận trọng bảo vệ Trong thời gian qua, trải qua giai đoạn thăng trầm kinh tế, có nhiều sách ban hành để bảo vệ hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam, bảo vệ tỷ lệ sở hữu, thị phần, uy tín… trước sức mạnh tài chính, cơng nghệ… từ nước ngồi Việc khống chế bước đầu giống cách trì hỗn để ngân hàng Việt Nam có thời gian học hỏi, chuẩn bị cho cạnh tranh sân nhà tương lai vươn biển lớn Để đánh giá hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động có hiệu mức độ nào, bị tác động mơi trường thay đổi thực đóng góp vào trình phát triển kinh tế thị trường trở thành vấn đề cấp thiết cần phải giải Ba thập kỷ qua, dù có phát triển vượt bậc chất lượng theo đánh giá tổ chức khu vực quốc tế ADB, WB hay IMF tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm tiếng Fitch Rating hay Moody’s hoạt động ngân hàng Việt Nam yếu Những năm qua, hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn, số ngân hàng nhiều nợ xấu xếp sáp 62 Obamuyi (2013), “Determinants of Banks’ Profitability in a Developing Economy: Evidence From Nigeria” Organizations and Markets in Emerging Economies, 4(2):97-111 63 Olweny & Shipho (2011) Effects of Banking Sectoral Factors on The Profitability of Commercial Banks In Kenya 64 Pastor J.M., F Perez, and J Quesada (1997) “Efficiency Analysis in Banking Firms: An International Comparison” European Journal of Operational Research, vol 98, no 2, 395-407, Apr 16 65 Petria (2015) “Determinants of Banks’ Profitability: Evidence from EU 27 Banking System” Procedia Economics and Finance, 20:518-524 66 Raharjo(2014) “Determinant of Capital Ratio: A Panel Data Analysis On StateOwned Banks In Indonesia” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 16(4):395 67 Ray SC and E Desli (1997) “Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries: Comment.” American Economic Review 87(5): 1033-1039 68 Rebelo, J., and V Mendes (2000) “Malmquist Indices of Productivity Change in Portuguese Banking: The Deregulation Period.” International Advances in Economic Research, vol 6, no 3: 531–543 69 Rengasamy, D (2014) “Impact of Loan Deposit Ratio (LDR) on Profitability: Panel Evidence from Commercial Banks in Malaysia Proceedings of the 3rd International Conference on Global Business, Economics”, Finance and Social Sciences (pp 1-18) 70 Resti, A (1997) “Evaluating the Cost Efficiency of the Italian Banking System: What can be Learned from the Joint Application of Parametric and Nonparametric Techniques?” Journal Banking and Finance, vol 21, issue 2: 221–250 71 Richard S Barr, Kory A Killgo Thomas F Siems and Sheri Zimmel (1999), Evaluating the Productive Efficiency and Performance of U.S Commercial Banks, Econpapers, 99 72 Rose, P.S & Hudgins, S.C (2008) “Bank Management & Financial Services” Published by McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, ISBN: 978-0-07-304623-5 73 Rose, P.S (1998) “Commercial Bank Management” Texas A&M University Copyright @ 1998 by Richard D.Irwin, a Times Mirror Higher Education Group, Inc Company 74 Rozzani, N & Rahman, R A (2013) “Camels and performance evaluation of banks in Malaysia: conventional versus Islamic” Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45 75 Saeed (2014) On Cultural and Macroeconomic Contingencies of the Entrepreneurial Orientation–Performance Relationshi Entrepreneurship: Theory and Practice 38(2) 76 Trần Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Loan (2013), “Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, Số 270, Tháng 4/2013: 1225 77 Usman Dawood (2014) “Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012)” International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 78 Wai Ho Leong, W.H; Dollery, B and Coell, T (2002) “Measuring the Technical Efficiency of Banks in Singapore For The Period 1993 To 1999: An Application And Extension Of The Bauer Et Al (1997) Technique” Working Paper Series in Economics 79 Wheelock, D C and P W Wilson (1997) “Technical Progress, Inefficiency, and Productivity Change in U.S Banking, 1984-1993” Journal of Money Credit and Banking, vol 31, no (May 1999): 212-34 PHỤ LỤC Một vài kết ước lượng mẫu gồm 28 ngân hàng thời gian từ 2008-2019 Phụ lục 1.1 Hiệu trung bình 28 ngân hàng thương mại qua năm thời gian nghiên cứu Năm crste10 vrste10 scale10 2008 0.838 0.947 0.881 2009 0.883 0.948 0.931 2010 0.893 0.893 2011 0.933 0.981 0.949 2012 0.908 0.97 0.934 2013 0.915 0.969 0.944 2014 0.859 0.943 0.909 2015 0.899 0.943 0.953 2016 0.806 0.937 0.86 2017 0.767 0.933 0.821 2018 0.797 0.935 0.849 2019 0.896 0.948 0.945 Nguồn Tác giả ước lượng từ số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng Phụ lục 1.2 Bảng Thống kê tóm tắt hiệu 28 ngân hàng thương mại qua năm 2008, 2013 2019 2008 2013 2019 crste vrste Crste Vrste Crste Vrste Mean 0.8379 0.9468 0.915 0.969 0.896 0.948 Median 0.8655 1.000 0.944 1.000 0.900 1.000 Maximum 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Minimum 0.466 0.7380 0.680 0.749 0.725 0.769 Std Dev 0.1703 0.0798 0.097 0.065 0.097 0.071 Skewness -0.789 -1.350 -0.930 -2.335 -0.230 -1.011 Kurtosis 2.4743 3.594 2.795 7.469 1.568 2.643 Jarque-Bera 3.2274 8.9186 4.086 48.753 2.639 4.922 Probability 0.1992 0.0117 0.13 0.000 0.267 0.085 Sum 23.462 26.51 25.61 27.120 25.1 26.544 Sum Sq Dev 0.783 0.172 0.253 0.115 0.253 0.1357 Observations 28 28 28 28 28 28 Nguồn Tác giả ước lượng từ số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng Phụ lục Phân bổ hiệu 28 ngân hàng thương mại năm đầu năm cuối thời kỳ nghiên cứu 2008 CRSTE08 Mean [0.4, 0.6) 2019 Std Dev Obs CRSTE19 Mean Std Dev Obs 0.526750 0.056824 [0.7, 0.8) 0.762 0.024 [0.6, 0.8) 0.729167 0.076445 [0.8, 0.9) 0.8408 0.021 [0.8, 1) 0.886667 0.059207 [0.9, 1) 0.940 0.0427 [1, 1.2) 1.000000 0.000000 [1, 1.1) 1.000 0.000 All 0.837929 0.170298 28 All 0.896 0.0967 28 Nguồn Tác giả ước lượng từ số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng PHỤ LỤC Để có ngân hàng đến năm 2020 ngân hàng khơng có số liệu năm 2020 bị loại Tên ngân hàng phân tích từ 2008-2020 phụ lục sau Phụ lục 2.1 Tên ngân hàng đưa vào phân tích (CTG) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VPB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (TCB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (BIDV) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (MBB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (VBP) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (SCB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (STB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín (ACB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 10.(EIB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam 11.(SHB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 12.(MSB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 13.(HDB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 14.(TPB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 15.(VIB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam 16.(SEAB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 17.(OCB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 18.(ABB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 19.(NAB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á 20.(KLB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long 21.(SGB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Cơng thương 22.(NVB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân 23.(PGP) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex Phụ lục 2.2 Hiệu 23 ngân hàng năm 2008 2019 (ước lượng từ mô hình 1) 2008 2019 Ngân hàng crste Vrste Scale crste vrste scale 0.95 0.95 drs 1 - 1 - 0.75 0.99 0.755 Drs 0.54 0.84 0.64 drs 0.85 0.85 0.996 Drs 1 - 1 - 0.51 0.62 0.82 drs 0.77 0.8 0.961 Drs 0.69 0.69 drs 1 - 0.84 0.84 drs 0.89 0.91 0.97 Drs 0.58 0.96 0.6 drs 0.66 0.7 0.945 Drs 0.65 0.65 drs 0.8 0.81 0.989 Drs 10 0.58 0.71 0.82 drs 0.78 0.79 0.993 Drs 11 0.5 0.62 0.82 drs 1 - 12 0.8 0.8 drs 0.84 0.88 0.954 Irs 13 1 - 1 - 14 1 - 0.93 0.94 0.996 Irs 15 0.97 0.97 - 1 - 16 1 - 0.94 0.94 0.999 Irs 17 1 - 0.92 0.92 0.998 Irs 18 0.82 0.93 0.88 drs 0.74 0.84 0.883 Drs 19 1 - 1 - 20 1 - 1 - 21 0.84 0.84 drs 1 - 22 1 - 0.63 0.98 0.637 Drs 23 1 - 1 - mean 0.84 0.93 0.89 0.89 0.93 0.96 Nguồn Tác giả ước lượng từ số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng Trong irs: hiệu tăng theo quy mô drs: hiệu giảm theo quy mô - (crs) hiệu không đổi theo quy mô Phụ lục 2.3 Hiệu 23 ngân hàng năm 2009 2020 (ước lượng từ mơ hình 1) 2009 2020 Ngân hàng crste Vrste Scale crste vrste scale 0.79 0.99 0.8 drs 0.99 0.987 Drs 0.9 0.9 drs 0.75 0.753 Drs 0.85 0.93 0.91 drs 0.65 0.651 Drs 1 - 1 - 1 - 1 - 0.92 0.99 0.93 drs 1 - 0.82 0.88 0.93 drs 0.74 0.744 Drs 0.66 0.99 0.66 drs 0.63 0.633 Drs 0.81 0.81 drs 0.76 0.759 Drs 10 0.79 0.82 0.96 drs 0.71 0.706 Drs 11 0.5 0.66 0.77 drs 1 - 12 1 - 1 - 13 0.6 0.67 0.89 drs 0.77 0.77 Drs 14 0.87 0.87 irs 0.84 0.841 Drs 15 1 - 1 - 16 0.94 0.94 drs 0.75 0.751 Drs 17 1 - 0.86 0.86 Drs 18 0.59 0.86 0.69 drs 0.67 0.666 Drs 19 1 - 0.75 0.751 Drs 20 1 - 0.91 0.911 Drs 21 0.97 0.97 drs 1 - 22 1 - 0.6 0.595 Drs 23 0.84 0.84 drs 1 - mean 0.86 0.95 0.91 0.84 0.843 Nguồn Tác giả ước lượng từ số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng Phụ lục 2.4 Đồ thị phân bổ hiệu kỹ thuật crste thời kỳ 2008-2020 23 ngân hàng Phụ lục 2.4 Đồ thị phân bổ hiệu vrste thời kỳ 2008-2020 23 ngân hàng Phụ lục 2.3 Phân rã số suất thành thành phần từ mơ hình (mơ hình mơ hình 2) năm 2008-2009 Mơ hình ( 3đầu vào đầu ra) Firm effch techch pech sech 0.807 0.46 0.47 2.548 0.51 1.667 Mơ hình ( đầu vào đầu ra) TFPch effch techch Pech sech TFPch 1.72 0.37 0.82 0.465 0.52 1.6 0.38 1.61 1.58 1.29 2.55 0.506 1.61 1.6 1.29 0.43 1.09 1.53 0.71 1.67 0.425 1.09 1.5 0.71 1.671 0.51 1.67 0.86 1.76 0.495 1.8 0.87 1.496 0.42 1.3 1.15 0.63 1.87 0.641 1.57 1.2 1.2 1.277 0.56 1.28 0.71 1.29 0.568 1.3 0.73 1.317 0.49 0.88 1.5 0.65 1.37 0.498 0.96 1.4 0.68 1.354 0.5 1.35 0.68 1.41 0.499 1.4 0.7 1.218 0.46 1.22 0.56 1.22 0.456 1.2 0.56 10 1.445 0.45 1.23 1.18 0.65 1.55 0.446 1.29 1.2 0.69 11 1.316 0.48 1.32 0.63 1.37 0.49 1.37 0.67 12 1.81 0.55 1.79 1.01 1.81 0.551 1.79 1 13 0.954 0.59 0.95 0.57 0.83 0.636 0.83 0.53 14 0.29 1 0.29 0.3 1 0.3 15 1.573 0.56 1.2 1.32 0.89 1.57 0.563 1.2 1.3 0.89 16 0.52 1 0.52 0.53 1 0.53 17 1.184 0.87 1.18 1.03 1.026 1 1.03 18 1.196 0.52 1.22 0.98 0.62 1.1 0.524 1.08 0.57 19 0.941 0.63 0.94 0.59 0.642 1 0.64 20 0.93 1 0.93 0.936 1 0.94 21 1.295 0.66 1.08 1.2 0.86 1.16 0.75 1.08 1.1 0.87 22 0.96 0.6 0.96 0.57 0.592 1 0.59 23 0.948 0.67 0.95 0.64 0.89 0.695 0.9 0.62 mean 1.257 0.54 1.06 1.19 0.67 1.26 0.557 1.07 1.2 0.7 Nguồn Tác giả ước lượng từ số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng Phụ lục 2.3 Phân rã số suất thành thành phần từ mơ hình (mơ hình mơ hình 2) năm 2019-2020 year Mơ hình ( đầu vào, đầu ra) Mơ hình ( đầu vào đầu ra) firm Effch Techch pech sech TFPch effch Techch pech sech TFPch 0.93 1.02 0.92 1.01 0.94 0.94 1.01 0.92 1.02 0.94 1.08 0.96 0.97 1.11 1.03 1.08 0.96 0.97 1.11 1.03 1.03 0.93 1.03 1.00 0.96 1.03 0.93 1.03 1.00 0.96 1.00 1.06 1.00 1.00 1.06 1.01 1.05 1.00 1.01 1.06 0.95 0.93 0.95 1.00 0.88 1.54 20.78 1.54 1.00 31.95 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.93 0.96 0.94 1.00 0.89 0.93 0.96 0.94 1.00 0.89 1.11 0.93 1.14 0.97 1.03 1.11 0.93 1.14 0.97 1.03 1.08 0.93 1.07 1.01 1.00 1.08 0.93 1.07 1.01 1.00 10 1.14 0.87 1.11 1.03 0.99 1.14 0.87 1.11 1.03 0.99 11 1.00 0.93 1.00 1.00 0.93 1.00 0.93 1.00 1.00 0.93 12 1.00 1.05 1.00 1.00 1.05 1.00 1.05 1.00 1.00 1.05 13 0.59 1.01 0.59 1.00 0.59 0.58 1.02 0.58 1.00 0.59 14 0.96 1.00 0.96 1.00 0.96 0.96 1.00 0.96 1.00 0.96 15 1.00 1.02 1.00 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00 1.00 1.02 16 0.93 0.96 0.93 1.00 0.89 0.93 0.96 0.93 1.00 0.89 17 0.98 0.95 0.98 1.00 0.93 0.98 0.95 0.98 1.00 0.92 18 0.95 0.94 0.95 1.00 0.89 0.96 0.92 0.96 1.00 0.88 19 0.66 0.99 0.66 1.00 0.65 0.66 0.99 0.66 1.00 0.65 20 0.97 0.72 0.98 0.99 0.69 0.97 0.72 0.98 0.99 0.69 21 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 22 1.02 0.90 1.00 1.02 0.92 1.02 0.90 1.00 1.02 0.92 23 1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 1.00 0.83 1.00 1.00 0.83 mean 0.96 0.95 0.95 1.01 0.91 0.98 1.08 0.98 1.01 1.06 Nguồn Tác giả ước lượng từ số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng Phụ lục 2.4 Danh sách ngân hàng TMCP nước (Đến 30/06/2020) Đơn vị: Tỷ đồng STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP VỐN NGÀY CẤP ĐIỀU LỆ Công thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 142/GP-NHNN Tháp BIDV 35 Hàng Vơi, Hồn Kiếm, Hà Nội 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 (Joint Stock Commercial 198 Trần Quang Khải, 286/QĐ-NH5 Bank for Foreign Trade of Vietnam - VCB) Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 21/9/1996 Á Châu 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí 0032/NHGP Commercial Bank of Industry and Trade) ngày 03/7/2009 37,234.0 Đầu tư Phát triển Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for 34,187.2 Investment and Development of Vietnam) Ngoại Thương Việt Nam (Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB) Minh ngày 24/4/1993 37,088.8 16,627.4 Tầng 1, 2, Tòa nhà An Bình (ABB) Geleximco, số 36 Hồng (An Binh Commercial Joint Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Stock Bank - ABB) quận Đống Đa, thành phố 120/GP-NHNN ngày 12/12/2018 5,713.1 Hà Nội Bảo Việt (Baoviet bank) Bao Viet Joint Stock commercial Bank Bản Việt (trước Gia Định) (Viet Capital Commercial Joint Stock Bank - Viet Capital Bank) Tầng Tầng 5, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan 328/GP-NHNN Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 11/12/2018 3,150.0 Toà Nhà HM TOWN, số 412 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 0025/ NHGP ngày 22/8/1992 3,171.0 STT TÊN NGÂN HÀNG Bắc Á VỐN NGÀY CẤP ĐIỀU LỆ 0052/NHGP Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 01/9/1994 Bưu điện Liên Việt (LienViet Commercial Tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, 91/GP-NHNN Joint Stock Bank - Lienviet Post Bank - LPB) phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội ngày 28/3/2008 Số 22 Ngơ Quyền, Hồn 279/GP-NHNN Kiếm, Hà Nội ngày 16/9/2013 (Public Vietnam Bank PVcomBank) 11 SỐ GIẤY PHÉP 117 Quang Trung, TP (BAC A Commercial Joint Stock Bank - Bac A Bank) Đại Chúng Việt Nam 10 ĐỊA CHỈ Đông Á 130 Phan Đăng Lưu, (DONG A Commercial Joint Stock Bank - EAB) Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh ngày 27/3/1992 (Southeast Asia 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn 0051/NHGP Commercial Joint Stock Bank - Seabank) Kiếm, Hà Nội ngày 25/3/1994 Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 0001/NHGP 0009/NHGP 6,500.0 8,881.4 9,000.0 5,000.0 Đông Nam Á 12 Hàng Hải 13 14 (The Maritime Commercial Joint Stock Bank - MSB) Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội Kiên Long 40-42-44 Phạm Hồng (Kien Long Commercial Joint Stock Bank - KLB) Thái, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ngày 08/6/1991 9,369.0 11,750.0 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 2434/QĐ-NHNN 3,237.0 ngày 25/12/2006 Kỹ Thương (Viet Nam Technological 15 and Commercial Joint Stock Bank TECHCOMBANK) 191 Bà Triệu, quậnHai Bà 0040/NHGP Trưng, Hà Nội ngày 06/8/1993 35,001.4 STT TÊN NGÂN HÀNG Nam Á 16 17 18 19 20 21 (Nam A Commercial Joint Stock Bank - NAM A BANK) Phương Đông (Orient Commercial Joint Stock Bank - OCB) ĐỊA CHỈ 201-203 Cách mạng tháng 8, phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 41, 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh SỐ GIẤY PHÉP VỐN NGÀY CẤP ĐIỀU LỆ 0026/NHGP ngày 22/8/1992 0061/ NHGP ngày 13/4/1996 Quân Đội 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà 100/NH-GP ngày (Military Commercial Joint Nội 17/10/2018 Stock Bank - MB) Quốc Tế Vietnam International Commercial Joint Stock Bank – VIB Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, TP Hồ Chí Minh 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 Quốc dân 0057/NHGP (Đổi tên từ Ngân hàng Nam 28C-28D Bà Triệu, quận ngày 18/9/1995 Việt) Hoàn Kiếm, Hà Nội 970/QĐ-NHNN (National Citizen bank ngày 18/5/2006 NCB) Sài Gòn 927 Trần Hưng Đạo, Quận 238/GP-NHNN (Sai Gon Commercial Joint 5, TP Hồ Chí Minh ngày 26/12/2011 Stock Bank - SCB) 3,890 7,898.6 23,727 9,244.9 4,101.6 15,231.7 22 Sài Gịn Cơng Thương (Saigon Bank for Industry & Trade - SGB) Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 0034/NHGP ngày 04/5/1993 3,080.0 23 Sài Gòn - Hà Nội (Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank - SHB) 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 14,550.7 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ 0006/NHGP 24 Sài Gịn Thương Tín (Saigon Thuong TinCommercial Joint Stock Bank - Sacombank) Chí Minh ngày 05/12/1991 18,852.2 STT 25 26 27 TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ Tiên Phong Số 57 Lý Thường Kiệt, (TienPhong Commercial Joint Stock Bank - TPB) phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Á 34A-34B Hàn Thuyên, SỐ GIẤY PHÉP VỐN NGÀY CẤP ĐIỀU LỆ 123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 55/GP-NHNN (Viet A Commercial Joint phường Phạm Đình Hổ, Stock Bank - VIETA Bank) quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Việt Nam Thịnh Vượng ngày 31/5/2019 (Vietnam Commercial Joint 89 Láng Hạ, quận Đống 0042/NHGP Stock Bank for Private Enterprise - VPBank) Đa, Hà Nội ngày 12/8/1993 8,565.9 3,500.0 25,299.7 Việt Nam Thương Tín 28 29 (Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Vietbank) Xăng dầu Petrolimex Tầng 16, 23, 24 tòa nhà 0045/NHGP (Petrolimex Group MIPEC số 229 Phố Tây Commercial Joint Stock Sơn, phường Ngã Tư Sở, ngày 13/11/1993 125/QĐ-NHNN Bank - PGBank) Đống Đa, Hà Nội ngày 12/01/2007 Xuất Nhập Khẩu 30 47 Trần Hưng Đạo, TP 2399/QĐ-NHNN Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ngày 15/12/2006 (Viet nam Export Import Commercial Joint Stock Eximbank) 4,190.2 3,000.0 Tầng Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn 47 Lý Tự Trọng, phường 0011/NHGP ngày 06/4/1992 Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 12,355.2 Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 31 (Ho Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank - 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 00019/NH-GP ngày 6/6/1992 9,81 HDBank) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước ... cậy số nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cịn có hạn chế CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG... GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 73 4.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam số nhân tố vĩ mô 73 4.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt. .. hiệu hoạt động ngân hàng tác động số nhân tố vĩ mô FDI, GDP lạm phát tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Từ đó, luận án đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng